第五章 商业银行ppt课件

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1、第五章 商业银行,一、商业银行的概述 二、商业银行的主要业务 三、商业银行体系下的信用创造 四、商业银行经营管理 五、商业银行的金融创新,金融创新,1 对金融创新的认识 2 商业银行金融创新的原因 3 创新的形式 4 创新的结果,金融创新,1 金融创新：在金融领域内各种金融要素的重新组合。 2 商业银行金融创新：商业银行为了生存和发展、满足客户需求，再不违规的前提下突破传统的经营方式、手段，创造出新的金融产品、新的交易方式、新的机构、新的市场、新的业务等活动。 。,创新的原因,1 法规之后的约束。 2 经营压力的加大。 3 经营风险的增加。 4 科学技术的发展。 。,创新的形式,转移风险：期权

2、交易、期货交易、利率调期、利率浮动等 增强流动性：资产的证券化、CD存单 开辟负债资金来源：资产的证券化、CD存单、自动转帐制度ATS、可转帐支付命令书NOW、货币市场共同基金MMMF等 增加资本金来源：优先股、可转债等 。,结果,金融工具多样化。 金融工具的灵活性增加。 金融业务出现交叉，有利于实现综合化经营，增加竞争能力。 改革旧法规。 经营风险增加，监管难度加大。 。,银行商业体系下的信用创造,一、什么是原始存款和派生存款 二、派生存款创造的条件 三、派生存款创造的过程 四、货币乘数 五、影响派生存款的主要因素,原始存款与派生存款,基础货币：中央银行创造的、包括流通的现金和商业银行在中央

3、银行的存款准备金。（MB=C+R） 原始存款：客户以现金形式存入的、或商业银行向中央银行的借款所形成的存款。 派生存款：商业银行在吸收原始存款的基础上、通过转帐方式发放贷款或通过其他资产运用形成的新存款。,派生存款创造的条件,部分准备金制度 非现金转账结算,假设条件： 1 法定存款准备金率为20% 2 提现率为0% 3 商业银行除上缴存款准备金外没有其他准备 。,货币乘数,货币乘数=活期存款总额存款/原始存款 =1/法定存款准备金率 货币乘数增大 商业银行派生能力增强 货币乘数减小 商业银行派生能力减弱,影响派生存款的主要因素,原始存款 法定存款准备金 超额存款准备金 提现率 。,商业银行的经

4、营管理,1 商业银行的经营原则 2 商业银行经营理论的演变,经营三原则,1 安全性 2 流动性 3 赢利性 三原则之间的关系,安全性,影响商业银行安全经营的主要因素 确保安全经营的对策,银行自身经营的特点 资产运用在规模、期限上的不合理 客户违约的风险 市场风险,对策,1 对客户资信状况的审查，如6C原则：品德、才能、资本金、担保品、经营环境、事业的连续性。 2 合理安排资产结构，以负债制约资产。 3 提高资本充足率。 4 保持一定比例的流动性资产。 5 要求商业银行合法经营,流动性原则,从资产的安排上满足流动性：建立分层次准备-现金资产 -短期资产 -长期资产 从负债方面满足流动性：主动借款

5、,赢利性,利润=资产收入+其他收入-利息支出-费用,经营理论,经营理论是指对商业银行经营具有通用性指导意义的理性认识的总结。 1 资产管理理论：真实票据理论、资金转移理论、预期收入理论 2 负债管理理论：银行券理论、存款理论、购买理论、销售理论 3 资产负债管理理论,一 商业银行概述,1 商业银行的产生与发展 2 我国商业银行的发展状况 3 商业银行的类型 4 商业银行的组织结构,商业银行产生的两条途径,现代商业银行起源于早期的货币兑换业 1 旧式高利贷银行转变 2 直接建立股份制商业银行 早期具有代表性的商业银行有： 威尼斯银行、巴尔迪银行、麦迪西银行 、阿姆斯特丹银行、英格兰银行,商业银行

6、的分类,一、分类 按经营业务的特点分为： 1 分离型商业银行 2 综合型商业银行 二、评价 三、商业银行发展趋势,商业银行组织结构,商业银行的组织结构是指一国以法律形式所确立的商业银行体系结构与其运作形式。有代表性的银行组织结构包括： 1 分支行制 2 单一银行制 3 集团银行制 4 连锁银行制,集团银行制（持股银行制）,是指由某一集团成立一个股权公司，再由该股权公司控制或收购若干家银行，在法律上这些银行是独立的，但其业务和经营决策权受股权公司控制的银行制度。 一般情况下，大银行直接组织的持股公司较多。 汇金公司,单一银行制特点,1 防止出现垄断，促使银行平等竞争。 2 有利于区域经济的发展。

7、 3 银行有较大的独立性、自主性、灵活性。 4 管理层次少，管理目标容易实现。 5 但是，抵御风险能力差，竞争力弱。 1994年8月美国颁布了麦克法登法案废除了银行不允许跨州设立分支机构的限制。,分支行制的特点,1分支机构多，能广泛吸收社会闲散金，扩大经营规模，增强银行整体实力。 2有利于分散风险，提高银行经营的安全性。 3在众多分支机构之间能实现资金调度，调剂余缺，提高货币资金使用效率。 4在不同的地方开展不同的业务，经营决策选择空间较大。 5但是，容易引起不平等竞争，政策作用时滞较长，不利于监管。,二 商业银行的主要业务,1 资本金 2 负债业务 3 资产业务 4 中间业务,发展中间业务的

8、意义,中间业务的特点:多样性、资产非占有性、低成本性、低风险性、高收益性。 可以促进扩大资产或负债业务。 增加商业银行非利息性收入。 降低经营风险提高竞争能力。 减少资本金对发展业务的要求。 充分利用银行资源为国家经济服务、为广大的客户服务。,中间业务与表外业务,中间业务：商业银行不运用自身的资金，以中间人的身份替客户办理收付等业务以及提供各种金融服务，从中收取手续费的业务。结算、代理、咨询、信用卡、信托、租赁等。 表外业务：不反应在资产负债表上，或在资产负债表外附列，并形成或有资产或有负债的业务。承诺、担保、衍生业务、投资银行业务等。 二者有一定共性，业务上存在一定的交叉（承诺、担保、信用证

9、），但各自有自身的业务特点。 。,资产项目,现金资产 贷款 投资,投资业务,投资对象 投资意义：丰富银行资产 分散风险 增加盈利 提高资产的流动性,贷款的分类,按时间划分：短、中、长贷款 按有无保障划分：信用贷款 抵押贷款 担保贷款 按贷款对象划分：工业、农业、商业贷款 按照贷款主体分：单独贷款 联合贷款 银团贷款 按贷款风险和质量分：正常、关注、次级、可疑、损失 按还款方式分：一次性偿还贷款 分期性偿还贷款,票据贴现,票据贴现额=票据面额（1-贴现率天数）,现金资产,1 现金资产的构成 库存现金 法定存款准备金 超额存款准备金 同业存款 2 现金资产的特点,流动性强 盈利性弱 适度的量。,商

10、业银行的负债,1 资本金 2 存款 3 借款,借款项目,1 向中央银行借款再贷款、再贴现 2 同业借款 3在国际货币市场上借款 4 发行金融债券 5 回购 ,金融债券与次级债券,金融债券：依法设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券。这些金融机构法人包括政策性银行、商业银行、企业集团财务公司以及其他金银机构。 商业银行次级债券：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券，商业银行次级债券是金融债券的一种，其作用在于补充商业银行的附属资本。,发行金融债券的意义,有利于提高商业银行资产负债管理能力 我国商业银行资产负债期限

11、错配现象严重。吸收存款是被动负债，长期资产运用占总资产的比例较高，商业银行资产负债期限错配现象严重，蕴含了流动性风险。发行金融债券有利于优化资产结构，扩大长期投资业务，改变我国商业银行存款占绝对优势比重的被动负债的局面，化解金融风险。,资本充足率的意义,资本充足率=资本金/加权风险资产 意义： 1 为银行提供持久资金来源。 2 是银行业务发展的基础。 3 能够使银行承担风险与吸收损失。 4 增加公众对银行的信心。,资本金构成,核心资本-实收资本（股本金 扩建股本） 公开储备（溢价收入 资本公积金 未分配利润） 附属资金-呆账准备金 非公开储备 资产重估储备 混合资本工具 长期债券 意义 外资投资我国商业银行状况 。,