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1、財務工程學程簡介,2009.05.07,財務工程-披著科學外衣的煉金術,財務工程是一門應用數學與工程設計方法,發展創新金融商品、交易策略與風險管理系統的學問,也是一種用以解決財務金融問題及設計財務金融商品的技術,更具體的說,舉凡金融商品的組合、分解、定價、推廣與通路的建立等,均是財務工程的範疇。,2,一個簡單的問題,如果你對未來股票趨勢看得很準,目前股價指數6000點。 (1)如果你認為一個月後股價會漲到7500點,你該做什麼? (2)如果你認為一個月後股價會跌到4500點,你該做什麼? (3)如果你認為股價不漲不跌,一個月後仍然維持6000點,你又該做什麼?,3,財務工程能做什麼,1.發展新
2、種商品,滿足顧客需求。 2.新種商品的定價與風險分析。 3.交易策略研究,設計投資程式,幫公司或個人採用程式交易套利獲利。 4.評估金融商品投資的報酬與風險。 5.公司投資與財務的風險控管。,4,財務工程就業,1.金融機構的債券部或固定收益部。 2.新金融商品部門。 3. 財務投資部擔任研究員或交易員的就業分布最多,占有34%,工作內容為國內外總體經濟進行蒐集、分析、投資建議及操作。 4.財務金融處,包括企業金融與信託部門。 5.期貨自營部,負責期貨及選擇權的交易策略研究以及操作部位,或是海外市場的開發等等。,5,數學力當道,年輕當家 摘錄自遠見雜誌238期 95.4.13,這是一股不可阻擋的
3、趨勢! 在美國,全球最賺錢的對沖基金Medallion,這家公司一百四十名員工裡,竟只有一位金融博士;將近二分之一的員工,都是數理相關博士。擁有加州大學柏克萊分校數學博士學位的董事長James Simons強調:我們不雇用數理邏輯不好的學生 。 鏡頭轉往風險管理領域。中華開發工銀風險管理處部門裡二十一位員工,其中七人也是取有數理、財金雙重學位。 據估計,有超過半數以上的財務工程從業人員是來自與這些數學、物理學、或其他的理工電腦科系,這樣一個明顯的現象代表財務實務界對於人才需求的新趨勢,新金融時代來臨,懂得整合財金、數學、資訊的財務工程人員,已成為業界最搶手的當紅炸子雞。,財務工程人才-打工皇帝
4、,2006年美國年收入最高的是華爾街的避險基金及私募基金的經理人,去年所得排名前二十名的基金經理人,平均年收入高達六億五千八百萬美元。 金融海嘯 捧紅財務碩士。 2009-04-08工商時報 【何信彰綜合外電報導】 商學類今年應屆畢業生起薪還是財務系最高。2009-04-10 工商時報 【陳穎柔綜合外電報導】,7,8,學程宗旨,在近代的金融市場中,資金在全球幾乎無國界地流動,造成台灣金融業直接面臨世界頂尖金融人才之競爭壓力。鑒於這些世界各大金融中心的菁英中,多數同時具有理工背景與財務相關知識。然而,台灣的高等教育卻受限於自然科學與社會科學分組的教育體系,不易培養同時具備紮實數理基礎與財經相關知
5、識的學生。 據此,結合管院相關師資、金融投資實驗室之軟硬體設備以及理工學院之師資,設立本學程以供全校學生選讀。以培養具有國際競爭力之金融專業人才。,9,課程規劃,10,課程規劃,11,學分認定,應修學分數:21學分(必修12學分,選修9學分)。同時,必須至少11學分為修讀學生之非本系必修課程。亦即修讀學分中若包含本系之必修學分超出10學分,則僅承認10學分,學生須加修其他非本系必須之課程。 學程學生修讀時,若有課程科目名稱同而性質相同,或科目名稱內容相同而學分數同時,其課程性質與學分數之認定,須經由學程召集人審查認定之。,12,範例,經濟系學生: 財務管理(3)+貨幣銀行學(3)+個體經濟學(
6、3) 核心必修選擇三門課 再選一門基礎必修課程,如數值分析即可。 數學系學生:數值分析(3)+程式語言(3)+線性代數(3)+機率論(3)+微分方程(上)(2)+微分方程(下)(2)。 本系必修學分超過10學分,僅承認10學分。 核心必修課程至少修四門課、或是核心必修課程修三門課+一般選修一門課即可獲得認證。,13,最佳修課標準,在不影響原有學業下,核心必修課程至少修四門課,而基礎必修課程至少修兩門課,才會產生最佳的競爭力。 對於管理學院學生,最好多修數學課程,這些能力很難建立,一旦建立後,這種能力很難被取代。 對於理工學院學生,核心必修課程最好是全部修,因為每門課都很重要。,招生訊息,15,財務工程學程 祝你(妳) 美夢成真,