第0部分：绪论课件

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1、计 量 经 济 学,第一章 绪 论,11计量经济学(经济计量学） 12建立计量经济模型的步骤和要点 13计量经济学模型的应用,11 计量经济学一、计量经济学,计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。,计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）的定义,英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计

2、量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。,计量经济学的发展,0计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的 1最初10年，主要研究微观经济问题 240-70年代，重点是研究宏观经济问题 3计量经济学之今日 4计量经济学在西方国家经济学科中的地位,0计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的,1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会， 并于1

3、933年创刊Econometrics。,从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。 P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。 1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。,自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达13人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼（Jams.J.Heckman）和丹尼尔.麦

4、克法登（Daniel.L.Mcfadden）, 原因是他们在微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法,2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格兰杰，以表彰他们在“分析经济时间数列”研究领域所作出的突破性贡献。 恩格尔在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为“自动递减条件下的易方差性”理论模式，并提出了根据时间变化的易变性进行经济时间数列分析的方式。他的ARCH理论模式已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少工具。 格兰杰对经济学研究的一大杰出贡献是，发现非稳定时间数列的特别组合可以呈现

5、出稳定性，从而可以得出正确的统计推理。他称此是一种“共合体”现象，并提出了根据共同趋势进行经济时间数列分析的方式。格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义,本世纪30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测； 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。,1最初10年

6、主要研究微观经济问题,发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。 如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究； 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。,240-70年代重点研究宏观经济问题,计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。 威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用于计量经济学。 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年代分布滞后新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立

7、和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。,3计量经济学之今日,今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。,4计量经济学在西方国家经济学科中的地位,著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在计量经济学教科书序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中最有权威的一部分。”,数理经济学,计量经济学,

8、经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,还有电脑这一必不可少的手段与工具。,经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学,经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的手段。,参考书和学术刊物,赖明勇、许和连等著：出口贸易与经济增长：理论、模型及实证，上海三联书店 李子奈的系列教材：教科书、理论与方法、高级计量经济学 唐国兴；计量经济学理

9、论、方法和模型 最近出版了几本翻译教材平狄克、古扎拉蒂、格林等 数量经济技术经济研究、预测、统计研究等,二、计量经济学模型,模型，是对现实的描述和模拟。 模型分类：语义（逻辑）模型、物理模型、几何模型、数学模型、计算机模拟模型等等。,经济理论与经济模型,经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。 经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。 文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨。 数学模型可运用数学定理进行推理。,数学模型的优点,（1）比较简练 （2）表述概念精确 （3）可以引用（普

10、遍适用的）数学定理 （4）一般可以同时处理多个经济变量,数学模型之不足,（1）数学代替知识 （2）以计算代替理解 （3）把研究的问题局限在数学上能够解决的问题 （4）为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原则 （5）数学语言不是经济学家的行话，难于交流 显然，以上这些并非数学模型之错。,语义模型,计量经济模型是基于某种经济理论的，首先观察如下语义模型（经济理论） 对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的。”,计量经济模型,用数学语言描述现实，计量经济模型是由随机性的数学方程或方程组

11、构成的。通过它们可以揭示现实经济生活中的数量关系。,计量经济模型特点,揭示经济活动中各变量之间的定量关系，用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。 通过计量经济模型可以对研究对象进行深入的研究结构分析、经济预测、设计或评价经济政策。,数理经济模型,数理经济模型的特点,揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 认为这种关系是准确实现的（等式成立） 通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响，为控制经济活动提供理论指导 但是，它并没有揭示因素之间的定量关系，其中的参数是未知的,计量经济模型,三、计量经济学的内容体系,1广义计量经济学和狭义计量经济学 2随着计

12、量经济学建模理论与方法的发展分为三个层次 3理论计量经济学和应用计量经济学,1广义计量经济学和狭义计量经济学,讨论以下三个问题： 广义计量经济学=数量经济学 狭义计量经济学 单方程模型和联立方程模型,广义计量经济学,利用经济理论、数学和统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等。,狭义计量经济学,就是通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要运用回归分析。 本课程主要讨论狭义计量经济学的内容。,2随着计量经济学建模理论与方法的发展分为三个层次,初级：以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容。

13、 中级：以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法以及传统的应用模型为主要内容。 高级：以扩展的单方程模型理论与方法、非线性模型理论与方法，以及动态计量经济学理论与方法为主要内容。,狭义计量经济学发展的特点,（1）动态计量经济学20世纪80年代英国D.F.Hendry（韩德瑞） （2）线性模型与非线性模型 （3）模型与理论和方法上的重大发展参阅高级计量经济学,3理论计量经济学和应用计量经济学,根据研究对象和侧重点不同，分为：理论计量经济学和应用计量经济学 理论经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联

14、系极为密切。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,四、计量经济学是一门经济学科,1从计量经济学的定义看 2计量经济学在西方国家经济学科中的地位看 经济学学科的主要课程 诺贝尔经济学奖的分布：从1969年诺贝尔经济学奖设立起，至2003年共有53位经济学家获奖，覆盖了经济学的各个分之学科，而直接对计量经济学的创立与发展作出贡献而获奖的达13人，居经济学各分支学科之首。 3计量经济学与数理统计学的区别看 4从建立与应用计量经济模型的过程看,经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述

15、、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。 模型由系统（联立方程）或方程组成，方程由变量和系数组成。其中，系统也是由方程组成。 方程由变量、参数（系数）、运算符和随机扰动项组成。,计量经济模型是计量经济学研究的核心,计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。 人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然相象和社会经济现象的本质与发展规律。,离开经济学，模型将是一堆无用的数学符号,计量经济学的根本任务是估计、检验、运用计量经济模型。 计量经济学的核心内容是模型参数的估计方法。 但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释

16、、方法应用的经济对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。,五、计量经济学在经济学中的地位,在经济学科学化的过程中，计量经济学起了特殊的作用。 从西方经济学方法论上的特征 （1）从方法论的角度去阐释和定义经济学 （2）重视研究方法的科学性，重实证分析轻规范分析 （3）数学的广泛应用已经成为一种趋势,12建立计量经济学模型的步骤和要点,一、理论模型的设计 二、样本数据收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功三要素 六、相关分析、回归分析和因果分析 七、计量经济学软件包,一、理论模型的设计,1理论模型设计的定义 2. 理论模型设计阶段的三项工作,0、 理论模型设计的定义,依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。,理论模型举例生产函数,2、理论模型设计阶段的三项工作,这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，包含三个部分的技术工作工作： （1）选择变量 模型应该包括那些变量？哪个是因变量（被解释变量）？哪个是自变量（解释变量）？（哪个是内生变量？哪个是外生变量？） （2）确