《{财务管理财务知识}三多元线性回归模型计量经济学某市大学岳昌君》由会员分享,可在线阅读,更多相关《{财务管理财务知识}三多元线性回归模型计量经济学某市大学岳昌君(83页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、第三章:多元回归分析,1,本章主要内容, 1 K变量线性回归模型 2 参数的估计 3 随机扰动项的方差的估计 4 拟合优度检验 5 单参数t显著性检验 6 一般线性F假设检验 7 置信区间 8 预测 (小结),2, 1 K变量线性回归模型,3,总体形式的说明,4,2、样本形式,5,样本形式的矩阵表示,6,二、古典假定 1,7,二、古典假定 2,8,二、古典假定 2(续),9,二、古典假定 3,10,二、古典假定 4,11,二、古典假定 5,12,二、古典假定 6,13,2 OLS的估计 的OLSE,14,2 OLS的估计 的OLSE,15,2 OLS的估计 的OLSE,16,2 OLS的估计
2、的OLSE,17,三、OLS的正规方程的表达式,18,三、OLS的正规方程的几何意义,19,四、样本回归超平面的特性1,20,四、样本回归超平面的特性2,21,四、样本回归超平面的特性3,22,五、 的OLS估计量的统计特征1,23,五、 的OLS估计量的统计特征2,24,五、 的OLS估计量的统计特征3,25,五、 的OLS估计量的统计特征4,26,3 2的估计,27,一、残差的性质,28,一、残差的性质,29,二、残差平方和的矩阵表示,30,三、2的估计量,31,四、 是2的无偏估计,32,五、 的估计值,33,举例,企业管理费取决于两种重点产品的产量,线性回归模型是:Y=1 +2X2 +
3、 3X3 +u 样本数据为:,34,举例,35,举例,36,举例,37,4 拟合优度校验,38,一、平方和公式,39,一、平方和公式,40,一、平方和公式,41,一、平方和公式,3、方差分析表,42,二、判定系数R2,43,二、判定系数R2,44,二、判定系数R2,45,二、调整的判定系数,46,二、调整的判定系数,47,二、调整的判定系数,48,5 单参数显著性检验,49,一、检验的假设,50,二、检验统计量,51,二、检验统计量,52,三、检验步骤,53,6 一般线性假设检验(F检验),54,一、对参数的线性假设,55,例1:单参数t检验,56,例2:总体显著性检验,57,例3:后S个参数
4、为0的检验,58,二、F统计量,59,三、检验统计量,60,四、检验步骤,61,五、特例1:单参数t检验,62,特例1:单参数t检验,63,特例2:总体显著性检验,64,特例3:后S个参数为0的检验,65,特例3:后S个参数为0的检验,66,7 置信区间,67,一、问题,68,一、问题,3、根据同时讨论的参数个数,置信区间分为以下几种情况:,69,二、单参数i的置信区间,70,二、单参数i的置信区间,71,三、总体参数的置信区域,72,8 预测,73,一、时间轴的分段,1952 2000 01 02 2003 2005,样本期 事后期 当期 事前期(未来),74,模型精度,75,二、预测假定,76,三、均值预测,77,四、个值预测,与均值预测的区别,78,五、预测能力检验,79,五、预测能力检验(续),80,复习:K变量线性回归模型,81,复习:,82,复习:,83,