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1、计量经济学（Econometrics） 2004-2005学年第二学期,刘泽云 Email : zeyun_ Tel (O): 58802167,1,第一讲 导论Introduction,几点说明 什么是计量经济学 计量经济分析的步骤 计量经济学应用软件,2,几点说明（一）：预备知识,微观经济学 宏观经济学 高等数学 概率论与数理统计 统计学,3,几点说明（二）：教材和参考书,古亚拉提（1999）经济计量学精要（第2版），机械工业出版社2000年中译本 古扎拉蒂（1995）计量经济学（第3版），中国人民大学出版社2000年中译本 伍德里奇（2000）计量经济学导论：现代观点，中国人民大学出版社
2、2003年中译本 平狄克，鲁宾费尔德（1998）计量经济模型与经济预测（第4版），机械工业出版社1999年中文版 盛骤等（2001）概率论与数理统计（第3版），高等教育出版社,4,几点说明（三）：课程安排,5,几点说明（四）：考核方式,论文（50%） 闭卷考试（50%）,6,什么是计量经济学,什么是计量经济学？ 历史和发展 从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展 宏观计量经济学和微观计量经济学 学科基础,7,什么是计量经济学,计量经济学其主要目的应该是促进有利于数量理论方法与实证数量方法相统一的研究，促进富有建设性的严格的思考的研究，类似的思考已经主导了自然科学研究（Frisch,1933） 计量
3、经济学，是对经济学的作用存在有某种期待，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果（Tintner,1968）。 计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系（Samuelson et al.,1954）。,8,历史和发展,起源 1676年：政治算术（配第） 19世纪：最小二乘法（高斯） 1926年：提出Econometrics的概念（弗里希） 1930年：国际计量经济学会 1933年：Econometrica创刊,9,历史和发展,发展 二战以后成为经济学的基础学科和核心
4、课程 数学方法的广泛运用 经验分析（empirical analysis）成为主流方法,10,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the Netherlands,从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展,11,The Bank of Swede
5、n Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,12,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric model
6、s and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,13,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly im
7、proved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,14,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelm
8、o Norway,15,经典计量经济学,理论的创立,建立第1个应用模型,建立投入产出模型,发展应用模型,发展数据基础,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立概率论基础,Leontief,16,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,17,The Bank
9、 of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice,Daniel L McFadden USA,18,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common t
10、rends (cointegration),Clive W. J. Granger UK,19,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. Engle USA,20,非 经典计量经济学,微观计量： 选择性样本模型,微观计量： 离散选择模型,时间序列： 协整理论现代宏观计量,时间序列： 自回归条件异方差 现代
11、金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,21,宏观计量经济学和微观计量经济学,宏观计量经济学 早期的计量经济学主要利用宏观总量数据研究宏观经济问题，如消费、投资、货币供给与需求、通货膨胀、就业、国民生产总值、经济增长 主要利用时间序列数据 现在，宏观计量经济学的主要内容和研究方向发生了变化：单位根检验；协整理论；动态计量经济学,22,宏观计量经济学和微观计量经济学,微观计量经济学 微观计量经济学产生于1960年代，2000年正式得到主流经济学的承认 研究对象是个人或家庭的经济行为，如消费者选择、工作决策、教育回报等等 主要利用截面数据和面板数据（panel da
12、ta） 主要研究方法 面板数据模型 离散选择模型 选择性样本模型,23,学科基础,经济理论 数学 统计学 统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是非常必要的，但其中任何单独一种都是不够的。三者结合起来才是强有力的，这种结合便构成了计量经济学。 R. Frish(1933),24,计量经济学与经济理论、统计学和数学,数学,统计学,数理统计,经济统计,数理经济,计量经济,经济理论,25,计量经济分析的步骤,建立理论模型 收集样本数据 参数估计 参数检验 以教育私人收益率为例,26,建立理论模型,在影响个人收入的诸因素中，受教育程度是一个重要变量：平均而言，受教育程度
13、越高的人收入越高。同时，工作经验也是一个重要变量：平均而言，收入随着工作经验的增加而增加，但在达到一个最高值后会出现下降,年龄,收入,小学,中学,大学,年龄-收入曲线,27,建立理论模型,理论假设：人力资本理论 教育 劳动生产率 收入 个人后天接受的教育有助于提高其知识水平和认知能力，增加其人力资本，具备更高的劳动生产率；在竞争性劳动动力市场上，个人的边际劳动产出等于其工资。因此，更高的劳动生产率带来更高的收入。,28,建立理论模型,明瑟收入方程（Mincer,1974） 因变量：LnY（收入的自然对数） 自变量（解释变量）：S（受教育年限）、EXP（工作经验）、EXP2（工作经验的平方） u
14、：随机误差项，代表影响个人收入的其他因素 待估参数：a、b、c、d b称为教育的明瑟收益率,29,收集样本数据,研究者不可能得到所有人的数据，只能收集一部分人的数据来计算教育收益率，作为对所有人教育收益率的估计，这部分数据称为样本（sample） 样本的选择依研究的范围和内容而定，但须包括个人的收入、学历、年龄、工作经验等数据 城市/农村 企业/事业单位/行政单位 国有企业/集体企业/外资企业/私营企业,30,参数估计,选择适当的方法和软件估算出模型的参数,1998年数据（Psacharopoulos,2002）,31,参数估计,32,参数检验,经济意义检验：参数估计值的符号、范围等 统计检验：拟合优度检验；显著性检验 计量经济学检验：异方差性；自相关性；多重共线性,33,计量经济学应用软件,SPSS SAS STATA EVIEWS,34,
