商业银行和小额贷款公司的风险与风险控制讲解学习

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1、商业银行和小额贷款公司的风险与风险控制,中国工商银行安徽分行 李梦琳,1,我的致意：,向辛勤工作在各家小额贷款公司开展业务营销与管理活动中的同事们表示敬意！ 学习、培训、交流、总结和调整是我们成长进步的重要内容。 我们将用1个小时、2个板块、3个目的讨论商业银行的风险与控制 2010.7,我们相互交流的主要目的：1、充分了解商业银行面临的主要风险2、了解商业银行风险产生的主要原因3、建立起防范信贷风险的意识与理念4、掌握防范信贷风险的主要方法技术,序言：国际金融危机在给我们上课：1、9.14日雷曼公司破产保护、美林公司被收购、传统意义上的投资银行不复存在；2、9月16日全球股市暴跌，我国沪市盘

2、中破2000点，11月4日又最低16003、美国政府的救与不救；四天二审通过“富有活力”7000亿计划；全球银行开展压力测试、花旗和汽车三巨头的故事,5,一、我们对商业银行和小额贷款公司的认知：在寻找规律性的认识,我们对商业银行和风险的认识深刻吗？ （一）商业银行是现代经济的核心 1、金融成为现代经济核心的前提-产业经济 2、银行的主要构成是商业银行 3、商业银行属于现代服务业 4、商业银行属金融业中高风险行业，它高度关系国家金融安全的核心 5、国际金融危机后，招行、工行、建行在危机的中心纽约分行开业，农行股改方案通过,6,一、寻找规律性的认识,（二）商业银行会成为当代恐龙吗？ 1、商业银行是

3、工业文明的产物 2、商业银行伴随着科技革命而发展 3、信息革命将取代传统的银行业 4、惟有创新决定商业银行可持续发展 5、欧美金融体系或银行体系分类 6、“菲里普曲线”过时了吗？,7,一、寻找规律性的认识,（三) 商业银行高管人员的核心职责是什么？ 1、组织负债和资产业务增长，扩大经营规模 2、取得经营成果和考核业绩 3、以有效的制度防范和控制风险 4、培养优秀经营队伍，建立良好的企业文化 作为经理或主任有无认真思考过： 本人金融理论水平随着职务提升有提高吗？,8,一、寻找规律性的认识,（四）商业银行是一架风险机器 1、银行经营的是风险-银行经营表明上是货币的简单借贷，而实质是风险的承担和管理

4、。 2、风险贯穿与商业银行经营的全过程-银行承担风险，转化风险，并且将风险植入其金融产品和服务中再加工风险。 3、风险对于商业银行是一把双刃剑 4、商业银行在经营风险中成长-人、制度、决策、管理模式,9,二、对商业银行风险问题的提出,我对现代商业银行经营管理的三个核心明白吗？ 1、风险、资本、市值 2、负债、资产、中间业务 3、营销、风险、效率 4、市场、客户、效益 5、市场、资本、质量 6、“索罗斯与罗杰斯”,10,二、对商业银行风险问题的提出,(一）商业银行的行业特征 1、市场准入门槛高 2、资本集中量多 3、应用最新科技快 4、行业涉及面广 5、垄断经营与同质化竞争强 6、面临的风险多而

5、且巨大 7、接受监管机构的要求严,11,二、对商业银行风险问题的提出3,（二）商业银行的运营特征 1、经营的是同一种商品 2、同样的营销队伍 3、同一的市场与客户 4、按照统一的制度与商业规范 5、产品种类和价格差异小 6、面对相同的风险 7、利率市场化后的同质竞争,12,二、对商业银行风险问题的提出4,（三）商业银行面临的宏观经济环境 1、国民经济发展趋势是健康的； 2、国民经济发展的趋势面临重大的转折阶段； 3、国民经济发展面对国际和国内形势多重复杂压力； 4、世界经济、国际金融发生重大的转折，出现下行的趋势或金融危机、经济危机； 结论：考验商业银行和公司，主要是后三种形势下的运作管理能力

6、,13,二、对商业银行风险问题的提出5,（四）商业银行的客户 1、我们对客户有认识吗？ 利益来源、风险起源 2、 客户的分类 （1）法人与个人客户；（2）优质与一般客户； （3）信誉与失信客户；（4）国内客户与国外客户,14,二、对商业银行风险问题的提出6,（五）我们自己对资本的认识深刻吗？ 1、资本是商业银行经营的基础 2、资本可以为商业银行带来增值 3、商业银行经营的三种资本-账面资本、监管资本、风险资本 4、资本对银行能够产生的内在约束 5、风险资本的作用,15,二、对商业银行风险问题的提出6,（六）我们自己对商业银行风险的认识深刻吗？ 1、商业银行的安全性、流动性、效益性原则 2、商业

7、银行的风险主要是信贷风险 市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险3、商业银行信贷风险产生的主要原因 宏观经济发展趋势；区域的信用环境；内部管理 做为经理或主任，在公司工作的自己时刻有防范风险的意识吗？,16,三、商业银行的经营是效益与风险同在,（一）我国商业银行目前追求的主要是规模 1、规模决定银行的市场地位 2、以规模确定经营目标 3、规模扩张对资产质量及其风险减除的重要性 4、中国“大”的文化的影响 5、能说出国际上几个著名的强调管理、风险控制好、效益稳定、发展稳健的银行吗？ 6、“特里芬”悖论 你在经理、主任或在各种岗位上追求的是什么？,17,三、商业银行的经营是效益与风险同在2,（二

8、）商业银行追求的效益与效率 1、资本充足率、ROA的国际标准 2、效益是商业银行经营的结果 3、效率是指商业银行为了实现既定的目标，而采取最合理的投入和产出的能力,18,三、商业银行的经营是效益与风险同在3,（三）我国商业银行的法律环境保障是脆弱 1、法律制度的建设滞后于经济发展的实践 2、金融法律体系不健全 3、公民的金融法律意识淡薄 4、商业银行自身的国际法律适应性不强,19,三、商业银行的经营是效益与风险同在4,（四）西方商业银行成立的本原是什么时 1、商业银行成立的本原为防范偿付风险 2、商业银行的资本来源营运资金 3、商业银行经营范围的限制 4、公司治理结构 5、商业银行经营的目标是

9、即期和长期的结合,20,三、商业银行的经营是效益与风险同在5,（五）我国商业银行控制风险的能力 整体评价：防控能力急待提高，因为我们存在： 1、风险防控的意识不强 2、效益目标的压力造成忽视风险 3、防控银行经营风险的能力弱 4、许多风险是在追求效益或效率中产生的,21,三、商业银行的经营是效益与风险同在6,（六）商业银行应该追求的目标 1、风险控制下的效率与效益 2、即期目标与长期目标的充分结合 3、银行与客户利益的同时提升 4、防范和控制风险的能力增强 做为一家银行性质的经营机构负责人，你有清晰的预防风险的意识、明确的风险防范人员、有效的风险防控手段与机制吗？,22,四、商业银行经营面临的

10、风险分析,（一）风险的概念 商业银行的安全性、流动性、效益性原则 1、风险的定义： 在市场交易的业务经营与管理过程中，产生资本或经营损失的可能性和不确定性。 2、工商银行对风险的定义： 指在经营中未来的不确定性，是收益偏离期望值或平均值的可能性。,23,四、商业银行经营面临的风险分析2,（二）风险的种类 1、信用风险: 巴塞尔委员会的定义：是债务人未来不能对到期的借贷按期还本付息的可能性 2、市场风险: 巴塞尔委员会的定义：因为市场要素波动而引起的，金融产品或服务的价值与收益的不确定性 3、操作风险: 巴塞尔委员会的定义：由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，外部事件造成损失的风险,24,四

11、、商业银行经营面临的风险分析2,（二）风险的种类 4、流动性风险: 银行无法筹建足够的资金来满足存款人的提款要求或借款人的贷款需求 5、国家风险: 借款人所在国家的经济、社会和政治环境造成对债权人利益有关的不确定性 6、法律风险: 国家法律制度或因为不完善、不正确的法律意见和文件，而造成与预计相比信贷资产质量下降的不确定性,25,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征 1、商业银行风险的定义 是商业银行在提供信贷资本和金融服务后，享受融资和金融服务的客户无法按期履约的不确定性。 2、商业银行在经营活动中面临的主要风险 Credit risk ,Market risk, O

12、peration risk,Liquidity risk,National risk and Transfer risk,Legal risk,Creditable risk,26,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征 3、商业银行的风险重点是信贷风险 自己计算过本行信贷风险造成的损失吗？ 损失的状况有： 平均损失值 一定条件下的最大损失值 超出一定条件下的最大损失值所没有包含的损失,27,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征2 4、商业银行信贷风险的特征 （1）信贷风险的共性特征 风险载体-风险所依附的主体。 主体影响事件未来的结果（主体、目标

13、、外部、信贷产品风险） 风险传递渠道（直接、间接、连带风险） 风险权重（主要、次要、无关风险）,28,四、商业银行经营面临的风险分析3,（三）商业银行风险及其特征2 4、商业银行信贷风险的特征 （2）信贷风险的个性特征 信贷风险概率分布可偏性（正态分布、非正态分布） 信贷风险非系统性和收益相悖性 信贷风险的隐蔽性,29,四、商业银行经营面临的风险分析4,（四）商业银行的信贷风险的成因与基本要素 1、商业银行产生风险是必然的 2、商业银行信贷风险产生的宏观经济的原因 3、商业银行产生信贷风险的自身经营管理的原因 4、信贷交易中的信息不对称性,30,四、商业银行经营面临的风险分析4,（四）商业银行

14、的信贷风险的成因与基本要素 4、信贷风险的基本要素 风险因素-发生或增加损失概率与损失幅度的要素 风险事件-风险因素导致现实损失发生的媒介物 风险损失-是风险承受主体非主观性、非计划性与非预期性的经济价值的减少 风险的内在机制-风险因素之间的内在联系,31,五、防范银行信贷风险的理念与措施,（一）商业银行防范风险的理念 1、风险存在于商业银行经营管理的全过程 因此，高管人员必须在经营活动的计划、设计之初，就全面的进行规划和建立防范机制 2、信贷风险的防范必须是系统性的 3、信贷风险的防控必须有资源的合理配置 4、信贷风险的防控关键要在事先或事中,32,五、防范银行信贷风险的理念与措施,（一）商

15、业银行防范风险的理念 4、商业银行的全体从业人员必须具备的防范风险的意识 我有： （1）牢固树立股东意识 （2）追求收益与资本约束意识 （3）坚持国际标准的意识 （4）自觉接受监管的意识,33,五、防范银行信贷风险的理念与措施2,（二）商业银行防范风险的体系-组织架构和防范机制 1、商业银行信贷风险的特征 决定防控风险必须靠健全的体系和体制 2、法人治理结构和公司治理结构 3、科学有效的经营与内控体系 4、合理的信贷业务流程 5、有效的风险防范机制 6、高素质的员工和有道德的行为,34,五、防范银行信贷风险的理念与措施3,（三）商业银行防范与控制风险的技术1 1、防控风险的基础是风险量化 预期

16、损失 非预期损失 极端损失 2、风险量化的基本手段 信用评级 授信与授权 风险监控 限额管理 资产组合管理,35,五、防范银行信贷风险的理念与措施3,（三）商业银行防范与控制风险的技术2 3、防控风险的技术 （1）产业、行业政策 （2）全面风险管理及体系 （3）信贷大户风险的控制和监测 （4）贷后监测手段的科技化 （5）建立风险预警系统 （6）完善的资本拨备补偿机制（RAROC) （7）转移（出售）风险,36,五、防范银行信贷风险的理念与措施4,（四）商业银行的信贷文化与偏好（爱好型、稳健型与回避型） 1、追求规模，效益优先 2、客户为上，效率至上 3、防范风险为先 4、风险可以覆盖后的市场占比 5、先进信贷风险文化科学的战略目标与风险偏好、坚实的信贷风险文化的物质（资产、硬件设施、风险度量技术）基础、合理的风险管理制度体系、风险概率的行为文化和模式,37,五、防范银行信贷风险的理念与措施5,（五）信贷风险的多维度管理 1、行业信贷风险的多维度管理 2、区域信贷风险的多维度管理 3、客户信贷风险的多维度管理 4、信贷产品风险的多维度管理 5、内部流程与操作风险的