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1、计量经济学考试样题安徽财经大学一、单选题1.若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效 B、无偏但非有效C、有偏但有效 D、有偏且非有效标准答案：B2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用A、普通最小二乘法 B、广义差分法C、加权最小二乘法 D、工具变量法标准答案：C3.下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式A、 Park检验 B、Gleiser检验 C、Park检验和Gleiser检验 D、 White检验标准答案：C4.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）A.外生变量 B.前定变
2、量 C.内生变量 D.虚拟变量标准答案：D5.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。A.2 B.4 C.5 D.6标准答案：B6.下列模型为分布滞后模型的是A、Yt-1=a+b0Xt-1+t-1 B、Yt= a+b0Xt-2+ b1Yt-1+t C、Yt-1= a+b0X1t-1+ b1X2t-1+t-1 D、Yt= a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+t 标准答案：D7.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ ）A.增加1个
3、 B.减少1个 C.增加2个 D.减少2个标准答案：B二、多选题1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（ ）A.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响标准答案：AD2.多重共线性的检验方法有( )A.相关系数检验 B.偏相关系数检验 C.特征值检验 D.辅助回归模型检验 E.方差膨胀因子检验 标准答案：ACDE3.常用的检验异方差性的方法有A、方差膨胀因子检测 B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验 D、戈里
4、瑟检验 E、DW检验标准答案：BCD4.模型产生异方差性的主要原因有A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响标准答案：ACE5.下列说法正确的是A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关标准答案：ABC6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型，需要事先知道滞后期长度，它可以通过一些统计检验获得信息，常用的统计检验包括（ ）A.相关
5、系数 B.调整的判定系数 C.施瓦茨准则 D.F统计量标准答案：ABC三、判断题1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。标准答案：02.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质就是加权最小二乘法。标准答案：13.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。标准答案：14.一个定性因素有m个属性，应设置m个虚拟变量。标准答案：05.有限分布滞后模型， 表示长期乘数。标准答案：0四、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 。标准答案：异方差性异方差2.假设有如下根据广义差分变换的模型，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIE
6、WS命令为 。标准答案：LS Y C Y(-1) X X(-1)3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 。标准答案：34.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为 。标准答案：20五、操作题1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。地区可支配收入X消费性支出Y地区可支配收入X消费性支出Y北 京10349.698493.49浙 江9279.167
7、020.22天 津8140.56121.04山 东6489.975022河 北5661.164348.47河 南4766.263830.71山 西4724.113941.87湖 北5524.544644.5内蒙古5129.053927.75湖 南6218.735218.79辽 宁5357.794356.06广 东9761.578016.91吉 林48104020.87陕 西5124.244276.67黑龙江4912.883824.44甘 肃4916.254126.47上 海11718.018868.19青 海5169.964185.73江 苏6800.235323.18新 疆5644.8644
8、22.93请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），边际消费倾向为多少？用GoldfeldQuandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R
9、2值是多少？根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?标准答案：0.9831 0.75514.8612.65210.7290 0.3163 0.7160 0.5242 0.7374操作步骤及结果：用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），边际消费倾向为多少？Ls y c x用GoldfeldQuandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，
10、计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？Sort x Smpl 1 8Ls y c x求得：RSS1=126528.3Smpl 13 20Ls y c x求得：RSS2=615472.0F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？Smpl 1 20Ls y c x用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？ls y c xgenr w3=1/abs(resid)ls(w=w3) y c
11、 x请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？ls y c xgenr lne2=log(resid2)ls lne2 c log(x)根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？genr w1=1/x3.469452ls(w=w1) y c x若h=2,应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？ls y c xgenr e=abs(resid)ls e c x2根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?genr w2=1/x2ls(w=w2) y c x2.请先启动EViews软件，
12、然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。用分布滞后模型研究某国19651984年服务业库存量Y和销售量X的关系，数据如下表： 年份YX年份YX1965470.69264.801975682.21410.031966506.42277.401976779.65448.691967518.70287.361977846.55464.491968500.70272.801978908.75502.821969527.07302.191979970.74535.551970538.14307.9619801016.45528.591971549.39314.961981102
13、4.45559.171972582.13331.1319821077.19620.171973600.43350.3219831208.70713.981974633.83373.3519841471.35840.38使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？估计模型的调整判定系数值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？标准答案：3LS Y C PDL(X,3,2)ls y c pdl(x,3,2)0.99680.64500.64493.虚拟变量【例8】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。教材P143表3-9为我国城镇居民1998年、19
