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1、目 录1. 导论11.1 选题背景与意义11.1.1 选题背景11.1.2 选题意义21.2 研究对象概念界定31.2.1 多元化经营31.2.2 范围经济51.3 文献综述51.3.1 国外研究现状61.3.2 国内研究现状81.4 本文的研究思路101.5 本文的创新与不足112. 我国商业银行多元化经营的发展现状132.1 我国商业银行多元化经营的发展阶段132.1.1 商业银行相对独立与有限混业经营时期（1979年-1993年）132.1.2 严格分业经营体制建立时期（1993年-2001年）142.1.3 分业经营向现代多元化经营体制过渡时期（2001年至今）152.2 我国商业银行
2、多元化经营选择的动因162.2.1 市场背景的推动力162.2.2 金融创新的促进力162.2.3 自身发展的需求力162.3 当前我国商业银行多元化经营的状况173. 多元化经营对我国商业银行风险影响的理论分析223.1 理论依据的选择协同效应及其风险异化理论223.2 多元化经营对商业银行风险影响的具体表现244. 多元化经营对我国商业银行风险影响的实证分析264.1 我国商业银行范围经济系数的计量264.1.1 计算方法和样本的选择264.1.2 计算结果及分析284.2 实证模型构建294.2.1 变量选择与计量模型的设定304.2.2 数据来源314.2.3 实证模型314.3 变量
3、的描述性统计334.4 实证分析344.5 稳健性检验365. 研究结论、建议和展望385.1 研究结论385.2 对策建议395.3 研究展望40参考文献41致 谢44 Contents1. Introduction11.1 Research background and significance11.1.1 Research background11.1.2 Research significance21.2 Define the research objects31.2.1 Diversified operation31.2.2 Economies of scope51.3 Litera
4、ture review51.3.1 Foreign research status61.3.2 Domestic research status81.4 Research content and framework101.5 Major creativities and lacks112. The current status of domestic commercial banks diversification132.1 The phase change of diversified management in domestic commercial banks132.1.1 The se
5、tting up period of the diversified structure(1979-1993)132.1.2 The establishment and development period of the decentralized management system(1993-2001)142.1.3 The loosened period of the decentralized management system (Since 2001)152.2 The promotion to choose diversified management of domestic com
6、mercial banks162.2.1 The promotion of the market background162.2.2 The promotion of the financial innovation162.2.3 The promotion of development needs162.3 The current status of domestic commercial banks diversification173.The theoretical analysis of the influence of the diversification on domestic
7、commercial banks risk223.1 The choice of the theory- Synergistic effect and the risk of alienation theory223.2 The specific performance of the impact of diversification on the commercial banks risk244.The empirical analysis of the influence of the diversification on domestic commercial banks risk264
8、.1The measure of domestic commercial banks coefficient of economies of scope264.1.1 Calculation methods and sample selection264.1.2 Calculation results and analysis284.2 Setting of the empirical model294.2.1 Variable selection and the setting of econometric model304.2.2 Sources of data and statistic
9、s314.2.3 The regression model314.3 Descriptive statistics of variables334.4 The empirical analysis344.5 Robustness testing365. Research conclusions,suggestions and outlook385.1 Research conclusions385.2 Suggestions and implications395.3 Research prospect40References41Acknowledge44摘 要随着我国商业银行逐步被卷入全球金
10、融一体化的浪潮，面对竞争愈加激烈的市场，虽然我国金融业依然实行的是分业经营的管理模式，但是为了缩小与国外成熟的银行经营模式的差距，减小传统业务规模和形式都不占优势造成的潜在风险，各商业银行也开始致力于改变当前单一化和趋同化的经营格局，不断拓宽传统业务之外的利润增长空间，向多元化经营进行战略转型已是不可逆转的趋势。针对我国商业银行的此种趋向，研究多元化经营对商业银行风险的影响必然成为商业银行的重要课题。本文从多元化经营的范围经济性视角来考察商业银行的多元化发展对其经营风险的影响，从现实层面上看，首先能够为银行规划未来非传统业务和制定经营战略提供依据，其次可以为研究风险控制前提下划定商业银行合理的
11、经营范围边界提供建设性意见，再次将对监管层对银行多元化经营是采取严格还是宽松的监管措施产生指导性的意义；从理论层面上看，本选题从范围经济视角探讨多元化经营与银行经营风险的关系，是对已有研究的重要补充，能够为协调我国商业银行的安全性和盈利性提供政策建议，为设计银行未来多元化经营范围边界的发展策略提供依据和补充。此篇文章首先介绍了我国商业银行多元化经营发展的分阶段路径和发展动因，并就相关数据对当前商业银行的多元化发展现状进行描述性分析，接着从协同效应及其风险异化理论出发建立了本文的理论基础，即商业银行在进行多元化经营追求范围经济的过程中，一方面会因为实现范围经济带来协同效应而降低风险，另一方面又会
12、因为复杂的多元化业务和经营带来异化风险，两方面的作用造成了商业银行多元化经营能否降低银行风险的不确定性。之后基于此理论基础，收集整理我国16家上市商业银行2006年至2011年的有关财务面板数据，采用商业银行多元化经营的范围经济系数作为我国商业银行多元化发展范围经济性的衡量指标，运用超越对数函数进行范围经济系数的度量，并利用此指标建立本文的实证风险模型进行回归分析，从多元化经营的范围经济性视角分析了多元化经营对商业银行经营风险的影响。本文的主要结论为商业银行的多元化经营范围经济程度的加深有利于降低银行的经营风险，但是其影响作用可能会受到实现范围经济的过程中产生的异化风险的削弱，因此降低风险的效
13、应并未有非常显著。另外在研究的过程中，本文还发现我国当前的多元化发展空间很大，其中非利息占比只相当于发达经济体的一半以下水平。我国商业银行的多元化发展程度较低，而范围经济的程度较高，商业银行应该扫清自身发展障碍，加大业务创新力度，深入挖掘市场需求，在控制风险的前提下提高多元化经营的水平。而面对多元化经营中的不合理和不安定的因子，监管层应建立配套的监管体制和法律体系，引导商业银行进行审慎发展，提高风险控制意识，在多元化发展的过程中不盲目扩大经营范围，确立自身优势，把握核心竞争力，从同质化发展的牢笼中跳脱出来，划定多元化经营发展的合理边界。 相对于前人的研究，本文的创新点主要体现在四个方面。第一，
14、不同于过往偏重于多元化经营对银行业绩影响的研究，本文从多元化经营对商业银行风险的影响方面进行深入剖析，可以全面考察多元化发展对商业银行的影响；第二，不同于过往研究中或者从横向分析银行扩大规模对商业银行风险的影响，或者用非利息收入占比等多元化经营程度衡量指标来研究商业银行的多元化经营风险，本文选取反映商业银行多元化经营范围经济性的范围经济角度来研究多元化经营风险；第三，本文将协同效应及其存在的异化风险理论引入商业银行的多元化经营风险研究中，为研究商业银行多元化经营追求范围经济过程中产生的风险不确定性提供了理论依据；第四，本文根据实践和研究的发展，打破了范围经济从节约成本角度出发的传统定义，给予其
15、定义更广泛的范畴，将多元化经营企业进行横向或纵向多元化扩展获得的更大的收益都包括在范围经济中。关键词：商业银行 多元化发展 范围经济 经营风险AbstractAlong with the commercial banks involved in the wave of global financial integration gradually, commercial banks begin to change the current simplific and assimilated management pattern, and expand the business profit growth space beyond the traditional ways. The choice will narrow the gap with foreign banks mature operation mode, and reduce the potential risk when the
