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1、第12章时间序列分析和预测 时间序列的含义又称 动态数列 是指标数值按时间顺序排列而形成的数列 分析方法 因素分解法趋势外推法自回归分析法 时间序列因素分解法一时间序列的构成与分解 1社会经济指标的时间数列包含以下四种变动因素 不规则的不可解释的变动 2时间序列的经典模式 二 长期趋势 T 的测定 1修匀法 奇数 偶数 2长期趋势的数学模型 以时间t为自变量构造回归模型 模型法的步骤 1选择趋势模型 2求解模型参数 3对模型进行检验 自相关系数检验 误差项的随机性 图形判断 差分法判断 经验判断 自相关系数数列判断等 最小平方法求参数 4计算估计标准误 5求置信区间 m为模型中的参数 小样本
2、大样本 三季节变动的测定 S 1按月 或按季 平均法 2长期趋势剔除法 四循环变动的测定 残余法 五不规则变动的测定 有规律按周期重复等周期 时间序列趋势外推法 运用长期趋势模型 给定时间变量 外推指标值 选择趋势模型 例 求解模型参数 bo b1 b2 对模型进行检验 误差项的随机性 计算估计标准误 求置信区间 时间序列自回归预测法 一时间序列的自相关分析 指时间序列前后各期数值之间的相关关系 对自相关强度的测定指标是自相关系数r 计算公式如下 延迟为1的自相关系数 延迟为k的自相关系数 注释 当n很大时 1 r 1 对显著自相关的时间序列 可建立自回归模型来通过前期数值预测后期数值 二时间序列的自回归模型
