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1、我国商业银行盈利能力影响因素研究摘 要：在金融全球化和外资银行不断进入的背景下，在我国对利率管理放开和利率市场化的情况下，我国银行业将面临前所未有的挑战，我国银行业将如何面对竞争、如何保持高盈利水平都值得深思，本文通过检验我国银行业在20032012年期间的绩效情况，从我国商业银行的盈利现状入手进行分析，从而归纳出目前影响我国商业银行盈利能力的因素以及存在的问题，并提出相应的解决办法，以更好的促进我国银行业的长期发展。 关键词：商业银行；盈利能力；影响因素；解决措施一、引言随着国民经济的不断发展，金融业在国民经济中地位和作用十分的特殊。作为金融业核心组成部分的银行业，其发展状况更是直接影响到一
2、个国家的经济发展水平和社会稳定。此前，在计划经济体制下，中国人民银行是我国唯一的一家银行，它既是制定和实施货币政策，开展金融监管的国家机关，又是从事各项基本银行业务的金融组织。这种体系结构是高度集中的计划经济体制的产物，它忽视了企业性质、价值规律和市场调节的作用，导致整个金融系统缺乏活力。近年来，随着我国加入世界贸易组织，经济、金融体制的改革及银行业的全面开放，四大国有银行的改制以及各商业银行网点数目不断扩展、服务提升、经营效率提高使得银行业间竞争不断提升，我国逐渐形成了多元化的银行业组织体系，这些重要改革使得我国的银行业得到了巨大的发展。但尽管如此，银行业仍然存在很多的问题。并且由于历史和体
3、制性原因，我国目前的商业银行业存在着高集中度和低绩效并存的现象，资源配置能力低下，且伴随着我国银行业的全面对外开放，金融自由化、金融国际化、金融业务全面化相继而来，我国银行业将面临外资银行进入带来的巨大竞争压力。二、我国银行业整体现状目前，四大国有商业银行分别为：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行。以前它们在中国人民银行下的单银行系统下被分配不同的政策目标。然而，在1994年随着政策性银行的创建，四大国有商业银行的职能被限制于商业贷款目标。股份制商业银行中大部分为上市银行，拥有完善的公司治理结构。股份制商业银行为小型国有企业和民营企业融资。尽管股份制商业银行允许在全国范围内营业
4、，但是在分支网络，股份制商业银行比国有商业银行还小得多，而且区域性较强大多集中在快速增长的沿海地区。它们进行大多数银行的活动，包括吸收存款，发放贷款，并提供外汇交易和国际贸易服务。在最近几年，股份制商业银行的以市场为导向的企业文化让它们获得了更多的市场份额。这些股份制银行的存在为解决中小企业的融资问题贡献了较大的力量。截至2012年度，我国银行业金融机构共有法人机构3747家，从业人员336.2万人。我国银行业金融机构资产总额为133.6万亿元，负债总额为125.0万亿元。从机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行，占银行业金融机构资产的份
5、额分别为44.9%、17.6%和15.6%。49个国家和地区的银行在华设立了42家外资法人机构、95家外国银行分行和197家代表处，在华外资银行业营业机构资产总额为2.38万亿元，同比增长10.66%；各项存款余额为1.43万亿元，增长7.74%；各项贷款余额为1.04万亿元，增长6.23%；流动性比例为68.77%；实现税后利润163.39亿元；不良贷款率为0.52%；外资法人银行资本充足率为19.74%，核心资本充足率为19.25%。从总体上看，在华外资银行业营业机构主要指标均高于监管要求。三、我国银行业盈利能力影响因素的实证分析本文通过构建具体的计量模型，选取有代表性的计量指标，对影响我
6、国银行盈利能力的因素进行计量回归分析，从而得出各因素对商业银行盈利能力的影响程度大小。1. 计量指标的选取（1）因变量的选取。依照Ben Naceur and Goaied （2008）， Kosmidou （2008）在研究中使用的是资产收益率（ROA）作为因变量。资产收益率（ROA）表示每单位资产所获得利润。最重要的是，它反映了最大化银行价值和实物投资产生利润的管理能力。（2）自变量的选取。本文在总结文献的基础上提出影响银行盈利能力的因素包括流动性风险和盈利能力、银行规模、信用风险、银行的管理效率、银行分支网络机构数、股东权益比例，这些指标依次用以下数值表征LOANS/TA（总贷款额除以总
7、资产）、LNTA（ln（TA），对总资产取自然对数）、LLP/TL（贷款损失准备金除以总贷款）、NIE/TA（营业支出除以总资产）、LNEDP（ln（EDP），对总存款取自然对数，对这一变量我们会在文中做出一个替代变量TD/TA）、EQASS（股东权益在总资产中的比例）。同时，本文选取国内生产总值（GDP）和通货膨胀率（INFL）作为控制变量。2. 计量模型的构建为了检验银行的盈利能力和前面描述的银行特征因素和宏观经济因素之间的关系，我们建立如下形式的多元线性回归模型（Fadzlan Sufian，2009）：其中：j 代表银行j；t 表示年份；yjt表示资产收益率（ROA），是银行j在第t年
8、的观测值；Xi表示银行的内部因素；Xe表示银行的外部因素；jt是一个正态分布的随机扰动项。3. 回归结果分析我们利用Eviews3.0对银行盈利能力和解释变量之间的关系进行回归分析。模型中大多数变量在不同的回归测试中保持稳定的，所该模型是合理的。模型的解释力是相当高的，因为对所有模型的F统计量在1%水平上显著。通过对回归结果的整理和检测，我们得到回归结果为：从回归结果中可以得出：第一，流动性变量（LOANS/TA）和资产规模变量（LNTA）对银行的盈利能力存在正向的影响；第二，我国的商业银行存在着规模经济，银行规模的扩张会使银行变得更大和更强，但目前我国除国有商业银行外，其他股份银行规模都较小
9、，正处于规模经济的阶段，伴随规模的增长这些银行的盈利能力也会得到相应的增加；第三，我国银行业的管理效率有了明显的提升，表现出管理有效率或者管理效率对银行的盈利已经有了实质上的帮助，即管理越有效率银行的盈利能力则更强；第四，股东资本比例越高，越能降低风险和更好维护储户的利益，同时也降低了资金成本，所以保持合理的资本比例能促进银行盈利能力增强。 对于宏观经济因素条件，国内生产总值总是能直接影响到银行的盈利，一个良好的宏观环境总能促进银行的盈利增加。一个温和通货膨胀率也能有效促进银行的盈利，西方经济学家将一个温和适当的通货膨胀率称为“经济增长的润滑剂”。四、优化我国商业银行的建议目前，我国银行业正处
10、于一个机遇与挑战并存的时期，同时面临利率市场化和外资银行的竞争，在未来银行如何在激烈的竞争中保持高盈利水平，保持银行业的持续稳定，需要我们不断的进行探索。基于本文的实证研究，给出一些优化我国商业银行的建议。1.在未来竞争加剧的情况下，信用风险必然是银行更应关注的焦点银行应积极防范信用风险，合理控制，做到未雨绸缪。同时完善公司治理，建立良好的公司治理机制，提高管理效率，控制成本，降低营业支出以达到提高盈利目的。股份制商业银行还应扩大营业范围，扩大经营网点，增加对社会的网络嵌入性，以达到更多吸收存款增加规模的目的。2.我国银行应当提高中小企业信贷业务占比近年来多数时期商业银行贷款收益率水平高于贷款
11、基准利率，部分归功于商业银行加大信贷结构调整，特别是增加优质中小企业业务在信贷资产中的占比。下一阶段，利率市场化和资本市场脱媒的加快发展使得商业银行大型优质客户的贡献度将继续降低。为保持较高的利差水平，商业银行应从中小企业融资需求及其风险特点出发，采取“大浪淘金、区别对待”的策略，大胆扶持有前景但由于经济周期下行而暂时出现一定困难的中小企业，并通过有效的担保和提高贷款定价能力来控制风险。同时，商业银行应创新信贷管理制度，改造风险管理工具，研发特色融资产品，不断改进对中小企业的金融服务。3.银行在业务转型中应加强公司业务与投行、中间业务的配合，提高对客户的综合服务能力随着商业银行综合化经营的推进
12、，银行竞争将更多地体现为产品和服务方面的竞争，而不仅仅是通过降低利差进行价格竞争。加大产品和服务创新力度的首要任务是加强公司业务与投行、中间业务的配合，为客户提供综合化服务和产品，以提高客户忠诚度。就信贷市场而言，商业银行应以信贷产品为基础，开展公司金融产品组合营销，通过一揽子金融服务解决方案的提供，对客户进行综合化的差别定价，提高综合收益和客户综合贡献度。参考文献：1Ben Naceur， S， & Goaied， M.he determinants of commercial bank interest margin and profitability： Evidence from Tun
13、isJ.Frontiers in Finance and Economics，2008（1）.2Fadzlan Sufian.Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy： Empirical Evidence from the China Banking SectorJ.Journal of Asia-Pacific Business，2009（10）.3Kosmidou， K.， & Zopounidis， C.Measurement of bank performance in GreeceJ.South Eastern Europe Journal of Economics，2008（1）.4李双杰，管晓宇.商业银行盈利能力实证分析J.经济师，2009（3）.5李琦.浅析影响我国商业银行盈利能力的几个重要因素J.现代经济信息，2011（6）.6欧阳以标，阳清金.区域性银行盈利能力的实证分析J.南方金融，2008（8）.：王蔚泉（*- ），男，汉族，河南宝丰人，浙江财经大学经济与国际贸易学院12级政治经济学硕士研究生，研究方向：公共经济与公共政策研究
