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1、商业银行经营管理 武汉大学金融学系教授赵何敏 1 商业银行经营管理 内容概述 一 资本管理二 业务管理三 风险管理四 内部管理 2 商业银行的资本管理 资本充足率的管理资本管理资本结构的管理普通股 资本途径的选择 优先股资本债券留存盈余 3 商业银行主要业务管理内容 负债业务管理存款业务管理非存款借入资金业务管理业资产业务管理现金资产业务管理务信贷资产业务管理管证券投资业务管理理中间业务管理结算代理融通信息咨询信托租赁表外业务管理担保票据发行便利互换期货期权等国际业务管理 国际借贷外汇买卖国际结算 4 商业银行的风险管理 流动性风险管理风险管理利率风险管理信用风险管理操作风险管理 5 商业银行
2、的内部管理 质量管理财务管理内部管理服务管理效益管理组织管理人事管理 6 所用教材与主要参考书 教材 戴国强主编 商业银行经营学 高等教育出版社参考书 宋逢明 现代商业银行管理 清华大学出版社黄宪等主编 银行管理学 武汉大学出版社 7 教学内容 第一章商业银行概述第二章商业银行资本管理第三章商业银行负债业务管理第四章商业银行现金资产业务管理 自学 第五章商业银行信贷业务管理第六章商业银行证券投资业务管理第七章商业银行表外业务管理第八章商业银行资产负债管理第九章商业银行风险管理 8 第一章商业银行概述 一 商业银行的产生与发展二 金融创新下的商业银行发展趋势三 商业银行的职能与作用四 商业银行在
3、融资中的竞争优势五 商业银行的组织制度六 商业银行的经营目标 9 一 商业银行的产生与发展 一 商业银行的产生 二 商业银行发展的两种模式 10 一 商业银行的产生 商业银行定义传统定义 商业银行是融通短期资金的金融机构创新中的商业银行 商业银行是以获取利润为目标 以经营金融资产和负债为手段的综合性 多功能的金融企业商业银行和一般企业的区别 商业银行处于社会再生产过程中的分配环节 经营具有一般使用价值的特殊商品 货币和货币资本 11 1 货币的兑换 保管与汇兑业务的发展为商业银行的产生奠定了基础金属货币流通中货币汇兑 保管的必要性 各国铸币单位不同同一体制的铸币成色 重量不同长途携带货币的风险
4、货币的兑换 保管与汇兑业的发展给钱币业主带来了大量的服务收入 为钱币业主从事贷款业务提供了资金来源 12 2 1580年近代第一家以银行命名的金融机构 威尼斯银行的产生特征 高利贷银行 主要贷款对象为政府 利率较高17世纪 银行由意大利传到欧洲 荷兰 德国等相继出现了近代银行 13 3 现代商业银行建立的两条途径 1 由高利贷性质的银行转变而来 2 按照资本主义生产方式的要求以股份制形式组建的银行如 1694年建立的英格兰银行 一开始就以低于利润率的利息率发放贷款 14 二 商业银行发展的两种模式 1 英国模式 融通短期资金的模式理论依据 传统的 商业放款论 特点 银行业务主要集中于自偿性贷款
5、原因 一是自偿性贷款偿还期限短 流动性强 可以保证银行资金的安全二是自偿性贷款是根据商品生产和流通的需要发放的 不会造成货币和信用的膨胀 15 局限性 一是银行集中于短期自偿性贷款 难以促进一国经济的高速持续增长二是自偿性贷款的安全性是相对的 银行资金的安全性从根本上说不取决于贷款期限的长短三是不利于银行对经济活动的调节 不利于中央银行货币政策的实施 容易加剧经济周期波动的幅度 16 2 德国模式 全能银行模式特点 商业银行不仅提供短期的商业周转性贷款 也提供中长期固定资产贷款 并对新兴企业进行投资局限性 一是银行业务范围过于广泛 在经营管理和资金流动性方面容易出问题 加大了银行风险二是银行对
6、企业的直接投资 会导致银行势力的过度膨胀 17 二 金融创新下的商业银行发展趋势 一 银行经营智能化 二 经营方式网络化 三 机构网点虚拟化 四 业务综合化 全能化 五 银行资产证券化 18 一 银行经营智能化 定义 指商业银行的业务处理与经营管理日益广泛地使用电子计算机技术和信息技术 建立并完善银行业务处理自动化和管理信息系统 19 1 业务处理自动化特征 计算机系统取代传统的手工操作 以电子化方式自动处理日常业务包括 电子计算机 数据库 网络通讯 电子自动化金融机具 ATM等 和商业结算机具 POS等 联网组成的电子银行业务处理系统优点 任何形式的系统终端 都可以通过计算机系统自动完成记账
7、 转账 核算 审核 储存等一系列复杂的业务处理过程 20 2 内部综合管理信息化指运用信息技术的管理方法对银行全部信息进行处理 分析 预测 风险控制和管理决策的高度集成化 网络化的人机信息系统三层含义 一是各业务处理子系统和办公自动化系统是银行管理信息系统的基础部分二是分析 预测 风险控制和管理决策系统程序的建立三是将业务子系统与管理子系统综合化 系统化和网络化 建立高效率的有机管理体系 21 3 银行业务电子化的最新发展动向 电子化外包商业银行把与信息技术相关的业务承包给外部信息技术服务商 把银行内部的信息技术人员转到外部服务机构去 倾向于使用外部开发的软件和产品 22 原因 适应科技和市场
8、的迅速变化以及 银行再造 所提出的业务流程更新的需要意义 有利于银行更充分地利用信息技术以及经营观念上的改变银行竞争优势在于是否能快速地采用最新的技术 23 二 经营方式网络化趋势 1 网络银行的快速发展网络银行是指利用国际互联网 为客户提供开销账户 查询 支付 转账 索取对账单 订购和止付支票 个人理财 信用卡等服务的银行特点 运用智能资本 依靠智力劳动者 为客户提供超越时空的 AAA 式服务即 任何时间 Anytime 任何地方 Anywhere 任何方式 Anyhow 24 世界第一家网络银行的产生 1995年美国安全第一网络银行在Internet网上开业快速发展的主要原因 网络银行的成
9、本只占收入的15 20 电话服务和银行分支行的服务成本也是其数倍传统银行业务的成本占总收入的60 左右 25 2 网络银行对银行传统营销方式的影响金融由具有地理概念的多中心走向无形化和无中心银行营销从以产品为导向转变为以客户为导向 从柜面间接被动推销走向直接主动促销电子货币将改变传统的货币流通形式 畅行于世界网络支付 结算 交易之中 开创全球金融一体化和世界货币一元化的新时代 26 三 银行营业网点虚拟化趋势 1 银行设立营业网点的主要目的一是满足银行员工与客户面对面服务的需要二是为了方便客户 在客户比较集中的地点设立网点 以便就近提供银行服务 27 2 银行营业网点虚拟化的特征 1 无人化
10、即以人为主的银行网点被无人化的电子机器群甚至单机构成的网点所取代 2 无形化 即传统物理形式的网点将逐渐减少甚至不再有固定网点 28 对银行员工数量及结构的影响 银行由传统的劳动密集型企业向资本密集型和知识密集型企业转变 对员工的需求量下降柜面人员 会计人员的比重大大下降 产品设计人员 分析人员 客户经理 管理人员成为银行员工结构的主体 29 四 银行业务综合化 全能化趋势 1 传统存 贷 汇业务的多样化经营如 新型的存款工具 NOW账户 S NOW账户 货币市场存款 可转让定期存单等新型的贷款种类 中长期贷款 设备租赁 不动产抵押贷款 消费信贷 按揭贷款等 30 2 传统的商业银行向综合服务
11、机构转变 业务范围扩展至社会生活的各个领域如 财务咨询 委托理财 外汇买卖 保管箱 信用卡 代理税务 代发工资 代收代付费用等通过电子网络 进一步提供诸如旅游 资讯 交通和娱乐等全方位的公共服务 并充当电子商务的媒介角色 31 3 混业型金融集团的产生商业银行逐渐发展为集银行 证券 投资 保险等业务于一身的金融集团 如美国花旗集团 由花旗银行与旅行社集团合并 所从事的业务 银行业务 证券买卖 委托投资 代理保险 代理各种社会服务等 32 五 银行资产证券化 从货币市场走向资本市场 1 传统商业银行业务面临的挑战其一 银行资产与负债的不匹配 加大了内在的流动性风险和利率风险资产与负债期限结构不匹
12、配 资产主要是贷款等中长期 流动性差的项目 负债主要是活期存款等期限短 流动性较高的项目 潜在巨大的流动性风险利率不匹配 中长期贷款利率一般是固定的 但利率是由市场决定的 经常会变动 33 其二 监管给银行带来的压力如 银行资本充足率强制性的要求 使资本规模决定了资产业务的规模法定存款准备金制度和存款保险制度的要求加大了银行资金成本信贷集中度的管制 在控制风险的同时会影响银行的收益等 34 2 出路 资产证券化 来自资本市场的动力资产证券化最初的目的 解决住房抵押贷款资金来源不足的问题产生 1970年美国政府国民抵押协会推出住房抵押贷款证券目前 美国1 3的住房抵押贷款已实现证券化 35 1
13、住宅抵押贷款支持证券 MBS 与资产 其他信贷资产 支持证券 ABS 在各国的发行情况美国 1990 2003年底 发行量年均增长率为43 7 2003年的发行额从2002年的1 6万亿美元增至3 14万亿美元2003年底 MBS的余额达5 3万亿美元 ABS余额接近1 7万亿美元 两项总和占美国债务市场的32 36 欧洲 全球第二大资产证券化市场 1986 1987两年 发行ABS总量为17亿美元2002年达1577亿欧元2003年达2172亿欧元 增长37 加拿大 1987年开始实施住房抵押贷款证券化2003年ABS交易总量达365亿美元 MBS交易总量达480亿美元 37 亚洲地区 19
14、95年兴起资产证券化日本 1997年后 债务抵押支持债券快速发展一级抵押贷款市场总体规模大约175万亿日元 约1 5万亿美元 韩国 1997年7月 金融经济部批准进行首宗美元标价的设备租赁应收款的证券化交易2000年3月首次发行总额为3590亿韩圆的抵押支持债券 38 中国香港 1994年美林证券参与的香港住房抵押贷款证券化是亚洲最早的资产证券化案例结果 当时打包技术落后 造成资产支持证券信用评级较低 打击了发行人的积极性 影响销售和交易1997年香港住房贷款抵押证券公司 HKMC 成立 专门收购银行的住房抵押贷款 并发行抵押支持证券 39 2 汽车消费信贷及其证券化的情况全球70 的汽车销售
15、是通过消费信贷的方式进行的美国的比例高达85 印度为60 中国为10 1995年 上汽集团成立了上汽财务公司 对国内机构购车者提供贷款1997年开始向普通个人消费者提供汽车消费贷款 40 汽车消费信贷证券化的发展情况美国 汽车贷款占消费者信贷的33 1985年5月 马林 米德兰银行发行了世界第一笔额度为9亿美元的以汽车贷款担保的资产证券 也称为 汽车应收款票据 2003年末 汽车消费贷款支持发行的证券余额为2345亿美元 占ABS市场的13 8 41 欧洲地区 1999年 欧洲汽车贷款证券化交易量200亿欧元2001年为400亿欧元2002年为800亿欧元2003年汽车贷款和租赁证券化在ABS
16、市场中占17 在汽车贷款证券化中 意大利 法国及德国的市场份额分别占26 24 23 42 汽车制造商附属财务公司发行的以汽车消费信贷支持的证券情况 2002年 美国的通用汽车 福特汽车 戴姆勒 克莱斯勒发行的汽车贷款担保证券占市场份额的36 2003年 欧洲的雷诺 菲亚特 标致 福特 大众发行的汽车贷款证券化产品分别占有21 21 17 16 16 8 的市场份额 43 3 信用卡应收账款证券化情况信用卡 银行卡 的持有情况 以每百人持卡计 美国是300张日本是120张中国香港是25张中国台湾是3张美国信用卡业务利润占银行利润的30 左右 花旗银行占到50 我国银行卡业务利润仅占银行利润的3 左右 44 信用卡应收款的特征 资产可产生稳定的 可预测的现金流收入资产具有很高的同质性债务人的地域和人口分布广泛资产的相关数据容易获得 45 世界信用卡应收款证券化业务的发展 1987年美国信用卡应收款支持证券的发行额为114亿美元1990年达到225亿美元2003年末余额超过4000亿美元 占ABS市场的23 7 1994年中国香港进行了信用卡应收款证券化交易 46 韩国的情况 信用卡应收
