计量经济学第6章

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1、1,引子:t检验和F检验一定就可靠吗?,研究居民储蓄存款 与居民收入 的关系： 用普通最小二乘法估计其参数，结果为 （1.8690） (0.0055) = (14.9343) (64.2069),2,检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统计量较大，说明居民收入 对居民储蓄存款 的影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量为4122.531，也表明模型异常的显著。但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么?,3,本章讨论四个问题： 什么是自相关 自相关的后果 自相关的检验 自相关性的补救,第六章 自相关,4,第一节 什么是自相关,本节基本

2、内容: 什么是自相关 自相关产生的原因 自相关的表现形式,5,第一节 什么是自相关,一、自相关的概念自相关（auto correlation），又称序列相关（serial correlation）是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。,6,计量经济学,第六章自 相 关,7,一阶自相关系数,自相关系数 的定义与普通相关系的公式形式相同,的取值范围为,式（6.1）中 是 滞后一期的随机误差项。因此，将式（6.1）计算的自相关系数 称为一阶自相关系数。,8,二、自相关产生的原因,9,自相关现象大多出现在时间序列数据中，而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。如

3、GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续一段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续一段时间，这种现象就会表现为经济指标的自相关现象。,原因1经济系统的惯性,10,滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自相关。例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居民的消费水平在当期就达到应有水平，而是要经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改变客观上存在自适应期。,原因2 经济活动的滞后效应,11,因为某些原因对数据进行了修整和内插处理，在这样的数据序列中就会有自相关。例如，将月度数据调整为季度数据，由于采

4、用了加合处理，修匀了月度数据的波动，使季度数据具有平滑性，这种平滑性产生自相关。对缺失的历史资料，采用特定统计方法进行内插处理，使得数据前后期相关，产生了自相关。,原因3数据处理造成的相关,12,原因4蛛网现象,13,如果模型中省略了某些重要的解释变量或者模型函数形式不正确，都会产生系统误差，这种误差存在于随机误差项中，从而带来了自相关。由于该现象是由于设定失误造成的自相关，因此，也称其为虚假自相关。,原因5模型设定偏误,14,例如，应该用两个解释变量，即:而建立模型时，模型设定为:则 对 的影响便归入随机误差项 中，由于 在不同观测点上是相关的，这就造成了 在不同观测点是相关的，呈现出系统模

5、式，此时 是自相关的。,15,模型形式设定偏误也会导致自相关现象。如将 形成本曲线设定为线性成本曲线，则必定会导致自相关。由设定偏误产生的自相关是一种虚假自相关，可通过改变模型设定予以消除。 自相关关系主要存在于时间序列数据中，但是在横截面数据中，也可能会出现自相关,通常称其为空间自相关（Spatial auto correlation）。,16,例如，在消费行为中，一个家庭、一个地区的消费行为可能会影响另外一些家庭和另外一些地区，就是说不同观测点的随机误差项可能是相关的。 多数经济时间序列在较长时间内都表现为上升或下降的超势，因此大多表现为正自相关。但就自相关本身而言是可以为正相关也可以为负

6、相关。,17,三、自相关的表现形式,自相关的性质可以用自相关系数的符号判断 即 为负相关， 为正相 关。 当 接近1时，表示相关的程度很高。自相关是 序列自身的相关，因随机误差项的关联形式不同而具有不同的自相关形式。自相关多出现在时间序列数据中。,18,对于样本观测期为 的时间序列数据，可得到总体回归模型(PRF)的随机项为 ，如果自相关形式为其中 为自相关系数， 为经典误差项，即则此式称为一阶自回归模式，记为 。因为模型中 是 滞后一期的值，因此称为一阶。此式中的 也称为一阶自相关系数。,自相关的形式,19,如果式中的随机误差项 不是经典误差项，即其中包含有 的成份，如包含有 则需将 显含在

7、回归模型中，其为其中， 为一阶自相关系数， 为二阶自相关系数， 是经典误差项。此式称为二阶自回归模式，记为 。,20,一般地，如果 之间的关系为其中， 为经典误差项。则称此式为 阶自回归模式，记为 。在经济计量分析中，通常采用一阶自回归形式，即假定自回归形式为一阶自回归 。,21,第二节 自相关的后果,本节基本内容: 一阶自回归形式的性质 自相关对参数估计的影响 自相关对模型检验的影响 自相关对模型预测的影响,22,对于一元线性回归模型:假定随机误差项 存在一阶自相关:其中， 为现期随机误差， 为前期随机误差。 是经典误差项，满足零均值 ，同方差 ，无自相关 的假定。,一、一阶自回归形式的性质

8、,23,将随机误差项 的各期滞后值:逐次代入可得:这表明随机误差项 可表示为独立同分布的随机误差序列 的加权和，权数分别为 。当 时，这些权数是随时间推移而呈几何衰减的；而当 时，这些权数是随时间推移而交错振荡衰减的。,24,25,26,以此类推，可得 :这些协方差分别称为随机误差项 的一阶自协方差、二阶自协方差和 阶自协方差,27,二、对参数估计的影响,在有自相关的条件下，仍然使用普通最小二乘法将低估估计量 的方差 并且 将低估真实的,28,29,例如，一元回归中,30,当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无估计量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。在实际经济系统中，通常存在

9、正的自相关，即 ，同时 序列自身也呈正相关，因此式(6.18)右边括号内的值通常大于0。因此，在有自相关的条件下，仍然使用普通最小二乘法将低估估计量 的方差 。 将低估真实的 。,31,三、对模型检验的影响,32,由于 并不是所有线性无偏估计量中最小的，使用t检验判断回归系数的显著性时就可能得到错误的结论。,33,34,35,一个被低估了的标准误意味着一个较大的t统计量。因此，当 时，通常t统计量都很大。这种有偏的t统计量不能用来判断回归系数的显著性。综上所述，在自相关情形下，无论考虑自相关，还是忽视自相关，通常的回归系统显著性的t检验都将是无效的。类似地,由于自相关的存在,参数的最小二乘估计

10、量是无效的，使得F检验和t检验不再可靠。,36,四、对模型预测的影响,模型预测的精度决定于抽样误差和总体误差项的方差 。抽样误差来自于对 的估计，在自相关情形下， 的方差的最小二乘估计变得不可靠，由此必定加大抽样误差。同时，在自相关情形下，对 的估计 也会不可靠。由此可看出，影响预测精度的两大因素都会因自相关的存在而加大不确定性，使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。,37,第三节 自相关的检验,本节基本内容: 图示检验法 DW检验法,38,一、图示检验法,图示法是一种直观的诊断方法，它是把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项 ， 作为 随机项的真实估计值，再描绘 的散点

11、图，根据散点图来判断 的相关性。残差 的散点图通常有两种绘制方式 。,39,40,41,42,43,二、DW检验法,DW 检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法。DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相关问题。这种检验方法是建立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算机软件都可以计算出DW 值。,44,45,46,47,由上述讨论可知DW的取值范围为： 0DW根据样本容量 和解释变量的数目 (不包括常数项)查DW分布表，得临界值 和 ，然后依下列准则考察计算得到的DW值，以决定模型的自相关状态。,48,DW检验决策

12、规则,49,用坐标图更直观表示DW检验规则：,50,51,第四节 自相关的补救,本节基本内容: 广义差分法 科克伦奥克特迭代法 其他方法简介,52,一、广义差分法,对于自相关的结构已知的情形可采用广义差分法解决。由于随机误差项 是不可观测的，通常我们假定 为一阶自回归形式，即 （6.25） 其中， ， 为经典误差项。当自相关系数为已知时，使用广义差分法，自相关问题就可彻底解决。我们以一元线性回归模型为例说明广义差分法的应用。,53,54,55,对模型（6.30）使用普通最小二乘估计就会得到参数估计的最佳线性无偏估计量。这称为广义差分方程，因为被解释变量与解释变量均为现期值减去前期值的一部分，由

13、此而得名。,56,57,二、Cochrane Orcutt迭代法,在实际应用中,自相关系数 往往是未知的， 必须通过一定的方法估计。最简单的方法是据DW统计量估计 。由DW 与 的关系可知 :但是,式(6.31)得到的是一个粗略的结果， 是对 精度不高的估计。其根本原因在于我们对有自相关的回归模型使用了普通最小二乘法。为了得到 的精确的估计值 ，人们通常采用科克伦奥克特（CochraneOrcutt）迭代法。,58,该方法利用残差 去估计未知的 。对于一元线性回归模型假定 为一阶自回归形式，即 :,59,科克伦奥克特迭代法估计 的步骤如下：1.使用普遍最小二乘法估计模型并获得残差：2.利用残差

14、 做如下的回归,60,3. 利用 ，对模型进行广义差分，即 令使用普通最小二乘法，可得样本回归函数为：,61,62,我们并不能确认 是否是 的最佳估计值，还要继续估计 的第三轮估计值 。当估计的 与 相差很小时，就找到了 的最佳估计值。,5. 利用残差 做如下的回归这里得到的 就是 的第二轮估计值,63,64,（二）德宾两步法当自相关系数未知时，也可采用德宾提出的两步法，消除自相关。将广义差分方程表示为：,65,66,67,表6.3 1985-2003年农村居民人均收入和消费 单位：元,68,续 表,69,据表6.3的数据使用普通最小二乘法估计消费模型得：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知， ，模型中 ，显然消费模型中有自相关。这也可从残差图中看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图，如图6.6所示。,