计量经济学习题集

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1、1计量经济学 习题 （2010 年 10 月）绪论1简述计量经济学的属性、内涵及特征2简论计量经济学与理论经济学、数理经济学及数理统计学的区别与联系3对比分析内生变量与外生变量的内涵与特点4对 比 分 析 时 间 序 列 数 据 与 截 面 数 据 的 特 征5以计量经济学的产生与发展为例，说明新兴学科产生的一般规律2第一章 相关分析与回归分析1简述相关与回归的区别与联系2经济变量间相互关系有哪些类型？试举例说明3经济变量总体与样本是何种关系？各有什么特征？4简述经济变量特征界定的内容与方法5简 述 经 济 变 量 X 与 Y 线 性 相 关 分 析 的 内 容 与方 法 （ 事 例 说 明

2、）6以 为例，说iikiii uXbbbY 210明回归方程内涵各类变量属性及功能各类参数内涵及作用随机误差项 ui 的构成及作用7简述回归分析的思路8为什么要用样本推断总体？3第二章 一元线性回归模型及参数估计1简述一元线性回归模型总体关系式与样本关系式、总体回归式与样本回归式的区别与联系2简述一元线性回归模型参数估计的思路3为什么要依据 达到最小估计mi miiiiY112)(一元线性模型 的参数？iii uXb104简述普通最小二乘法的基本思路及应用程序5为什么普通最小二乘法的应用要设置那么多假设条件？6普通最小二乘参数估计量有哪些特点？这些特点说明了什么？7调查 5060 位学生的家庭

3、人均收入（ X）及其消费水平（Y） ，建立模型 ，iii ubY10并完成参数估计8简述高斯马尔科夫定理的内容及内涵4第三章 参数最小二乘估计值的显著检验与适信区间1简述一元线性模型参数估计量检验的必要性及检验内容2简述总体关系式 中方差的估iii uXbY10计思路与方法3简 述 参 数 最 小 二 乘 估 计 量 、 显 著 性 检 验0b1的 目 的 与 途 径4简述参数最小二乘估计量 、 置信区间的0b1含义与作用5简述预测值 的含义及其置信区间的作用iY6对 第 二 章 第 7 题 的 估 计 式 进 行ii XbY10 、 的显著性检验0b1计算 、 的置信区间01b计算 X0=3

4、00 元时， 的置信区间0Y5第 4 章 多元线性回归模型及参数估计1对 比 分 析 多 元 线 性 回 归 模 型 与 一 元 线 性 回 归模 型 的 异 同 点2以 为例，说iikiii uXbXbbY 210明参数估计正规方程构建的简捷方法3简述用离差形式的多元线性模型的参数估计过iikiii uXbXbY 21程及参数估计量 方差的简化计算j4设我国 19802010 年间每年农业增加为yt，农耕地面积为 xt1，农业劳动力投入为xt2，农机总动力为 xt3、化肥使用量（析纯）为 xt4、有效灌溉面积为 xt5，请完成：建立 iiiiiii uxbbxby 543210对 参 数 (

5、0， 1， 2， ， 5)进 行 估 计 ， 求 出j j对 进行显著性检验jb计算的方差 Var( )jb5简 述 多 元 线 性 模 型 参 数 估 计 量 的 特 征 及 内 涵6第五章 线性回归模型估计的检验1简述模型估计式检验的客观必要性2模 型 估 计 式 理 论 检 验 目 的 是 什 么 ？ 理 论 检 验的 依 据 应 当 是 什 么 ？3模 型 估 计 式 统 计 检 验 的 目 的 是 什 么 ？ 主 要 内容 和 方 法 是 什 么 ？4模型估计式稳定性检验的目的何在？5简要说明 F 检验与 R2 检验的关系6对第四章第 4 题估计式进行543210 iiiiii Xb

6、XbXbY 理论检验与统计检验，并对检验结果进行分析7第六章 线性回归模型的拓展1对比分析有截距和无截距模型的差异，以及差异对参数估计及检验的影响2简述三种不同类型成长曲线模型的特征及适用范围3简述逻辑斯蒂曲线模型的参数估计过程4说明对数线性及半对数线性模型与一般线性模型的差别5为何在经济计量分析中一般不用非线性模型？8第八章 随机误差项的异方差1简述随机误差项 ui异方差产生的原因及产生的不良后果2简论 ui异方差五种检验方法的理论依据3简述 ui异方差两种修正方法的异同点4对第二章第 7 题模型 中 ui是iii XbY10否存在异方差进行检验，若存在异方差则对其修正9第九章 随机误差项的

7、序列相关1简述随机误差项 ui存在序列相关的原因及产生的后果2证明 ui存在一阶序列相关的统计特征3对比分析检验 ui序列相关三种方法的异同点4简述广义差方法的工作程序5简评用杜宾两步法求 ui与 ui-1相关系数 的优缺点6对第二章第 7 题模型 中 ui是iii XbY10否存在序列相关则进行检验，若存在序列相关对其修正10第十章 解释变量的多重共线性1简述多元线性回归模型中解释变量间的关系及存在多重共线性的原因2以 为例，分析在iiii uXbbY210条件下，对参数估计、统计检iiiX21验及估计式应用的影响3对比分析五种检验解释变量多重共线性方法的优缺点4对比分析五种修正解释变量多重

8、共线性方法的不同思路及优缺点5对第四章第 4 题中 5 个解释变量是否存在多重共线性进行检验，若存在多重共线性则予以修正11第十一章 解释变量为随机变量1简述回归模型中包含随机解释变量的好处及带来的问题2为 什 么 随 机 解 释 变 量 模 型 的 参 数 估 计 量 具 有渐 近 特 征 ？ 渐 近 特 征 表 现 在 哪 些 方 面 ？3随机解释变量对模型参数估计、统计检验会带来哪些不良后果？为什么会产生这些后果？4克服随机解释变量模型参数估计偏误的工具变量法和极大似然法各有哪些特点？又各有什么优缺点？5如何对模型中某一解释变量的随机性进行判别？12第十二章 解释变量为滞后变量1线性回归

9、模型中包含滞后解释变量有何好处？又会带来哪些问题？2简要说明分布滞后模型序贯估计法的思路与依据3对 比 分 析 外 生 滞 后 变 量 模 型 参 数 估 计 的 经 验权 数 法 和 阿 尔 蒙 多 项 式 方 法 的 异 同 点4以 为 例 ， 说 明 自 回 归iiii VXY1210模 型 的 基 本 特 征5如何克服自回归模型参数估计的困难？6为什么自回归模型随机误差项 易于出现序iV列相关？如何进行检验？13第 18 章 联立方程模型1为什么某些经济变量间会存在双向依存？如何才能准确反映这一依存特征？2联立方程模型与单一方程模型有何本质不同3为什么应用普通最小二乘法估计联立模型中的

10、某一结构方程会产生偏倚4联 立 方 程 模 型 与 单 一 方 程 模 型 的 变 量 分 类 有什 么 异 同 ？ 为 什 么 会 产 生 这 些 异 同 ？5联立方程结构模型与简化型模型有何区别及联系？6试 利 用 19802010 年 间 我 国 人 均 猪 肉 产 量t、 猪 肉 消 费 量 Qt、 猪 肉 价 格 Pt、 居 民 收 入Xt、 猪 肉 生 产 成 本 Zt， 构 建 猪 肉 需 求 与 供 给的 均 衡 模 型 （ 不 考 虑 库 存 及 进 出 口 ）14第十九章 联立方程模型的识别1简述联立方程模型可识别的含义及基本要求2联 立 方 程 模 型 有 几 种 识 别

11、 状 态 ， 不 同 识 别 状态 的 模 型 有 何 特 点 ？3如 何 判 别 联 立 方 程 模 型 可 识 别 的 阶 条 件 ？4如何应用联立方程结构模型判别可识别的秩条件？5如何应用联立方程简化型模型判别可识别的秩条件？6对第十八章第 6 题所建立的模型进行识别条件的判别7什么是联立性？联立性产生的原因是什么？如何进行联立性检验？8为何进行模型变量的外生性检验？15第二十章 联立模型单一方程估计法（一）简 化 型 法 、 工 具 变 量 法 、 两 假 最 小 二 乘法1以联立方程模型 21 123202 1111ii iiii iiiiYuXY为例，说明简化型方法的应用条件，工作

12、步骤及参数估计量特征2以联立模型中的结构方程为例，说明工具变量法uXYYg 11的应用及参数估计量的特征3以 联 方 模 型 中 的 结 构 方 程为 例321321 XXYY iiiiiii （ 设 联 立 模 型 中 有 5 个 前 定 变 量 ） ， 说 明 两 段最 小 二 乘 法 的 应 用 及 参 数 估 计 量 的 特 征4简要分析工具变量法与两假最小二乘法的区别与联系5对比评价简化型方法、工具变量法、两段16最小二乘法的优缺点6简评“K 级”变量的功能第 二 十 一 章 联 立 模 型 单 一 方 程 估 计 法 （ 二 ）混 合 估 计 法1什 么 是 结 构 参 数 的 额

13、 外 已 知 信 息 ？ 这 些 信 息有 哪 些 类 型 ？2在 = 的条件下，以 为1b iiii uXbbY210例，说明约束最小二乘法的基本思路、参数估计过程及参数估计量的特征3设水稻总产量为 Yt，稻谷价格为 Pt、水稻种植面积为 St，利用我国 19802010 年分省数据对 用合并截面数据和tuatti eSPa210时间序列数据进行参数估计4简述杜宾广义最小二乘法的参数估计正规方程的构建方法5简述塞尔与戈德伯格混合线性估计法的基本思路，以及参数估计正规方程的构建方17法6混 合 估 计 法 有 何 优 缺 点 ？ 有 无 应 用 价 值 ？第二十二章 联立方程模型单一方程估计法

14、（三）主要分量法1什么是主分量？为什么要构建主分量？2主分量法为什么不常用？在哪些情况下又必须用？3以 联 立 方 程 模 型 中 待 估 计 结 构 方 程为 例 ， 说iiiiiii uXbXbXbY 543210明 主 分 量 添 加 数 的 估 计 方 法ija4简 述 主 分 量 添 加 数 估 计 量 显 著 性 检 验 方ija法5对比评价确定主分量个数的凯素准则、卡特尔“碎石”准则、巴特利特准则的优缺点，并提出自己的选择偏好。6以 第 3 题 为 例 ， 说 明 如 何 用 主 分 量 法 求 待 估18计 方 程 的 结 构 参 数第二十三章 联立方程模型单一方程估计法（四）

15、有限信息极大似然法1什么是极大似然法？极大似然法与古典统计推断的区别与联系是什么？2应 用 极 大 似 然 法 时 ， 为 什 么 一 定 要 假 定 被 解释 变 量 y 和 随 机 误差项 服 从 正 态 分 布 ？3以 为例，说明应用极大似然iii uXbY10法估计参数的基本思路4在应用极大似然法时，为什么要进行被解释变量与随机误差项的变换？以第 3 题为例说明如何变换5以联立模型（含前定变量 5 个）中待估计结构方程 为例，12121 iiiiii uXY说明应用极大似然法估计结构参数的方法196对比分析极大似然法与两段最小二乘法的区别与联系、优点与缺点第二十五章 计量经济学的工作程序1计 量 经 济 分 析 主 要 经 历 哪 些 步 骤 ？ 各 环 节 如何 关 联 与 协 调 ？2计量经济模型构建要完成哪些主要工作？如何才能把这些工作做好？3在 数 据 收 集 中 ， 如 何 才 能 保 证 其 完 整 性 、 准确 性 、 可 靠 性 ？4