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1、IPSSendero资产负债管理系统客户化手册目 录序 言1第一章 数据规范及分类21.1.数据规范21.1.1.GENERAL LEDGER21.1.2.DEMAND DEPOSITS31.1.3.TIME DEPOSITS51.1.4.LOAN101.1.5.INVESTMENTS181.1.6.BORROWINGS251.1.7.SWAP321.1.8.ANNUITIES371.1.9.FUTURES371.2.数据分类39第二章 利率参数设置规范542.1.利率参数的用途542.2.利率参数设置规范542.3.利率参数客户化55第三章 其他基础参数设置规范583.1.提前偿付表参数设置
2、583.2.币种参数设置593.3.缺口间隔参数设置593.4.缺口和经济价值时点参数设置603.5.系统参数设置603.6.报表时间参数设置613.7.报表显示缺省值设置61第四章 机构和账户册设置规范624.1.机构设置624.1.1.机构设置原则624.1.2.标准机构设置规范624.1.3.合并机构设置规范624.1.4.标准机构客户化634.2.账户册设置654.2.1.账户册设置原则654.2.2.账户册客户化66第五章 产品配置695.1.设置标识符695.2.设置标识符组和合成记录705.3.产品配置725.4.生成卡片和合成记录725.5.分配目标账户72第六章 数据处理74
3、6.1.标准数据处理746.1.1.标准数据规范746.1.2.数据录入746.1.3.生成现金流和产品文件746.1.4.数据有效性检验756.1.5.装载本期数据756.2.特殊数据处理75第七章 模型构建及规范767.1.一般情景模型767.2.压力测试模型787.3.LPS模型807.4.模型数据81第八章 报表处理规范838.1.报表处理流程规范838.2.模型分析结果名称规范84第九章 系统操作流程及规范859.1.系统操作流程859.2.系统操作规范86第十章 报表释义及对照关系8910.1.当前头寸8910.2.形式报表9010.2.1.Balance sheet9010.2.
4、2.Balance Yields9110.2.3.Retained Earnings Reconciliation9310.3.分析性报表9410.3.1.Duration & Economic Value9410.3.2.Margin Report9810.3.3.Gap Report9810.3.4.New Volume Report9910.3.5.Instrument Cash Flow Report9910.3.6.Sources and Uses9910.3.7.Capital Analysis Report10010.3.8.Exective Summary101第十一章 Cog
5、nos报表展现规范105序 言 为科学配置ALM系统参数、规范统一ALM参数和模型标准，并指导科学运用ALM系统分析结果分析、评价和管理业务利率风险，特编制该手册。该手册依照IPS-Sendero公司的ALM系统产品分析模型建立的先后逻辑顺序编制而成，并对Cognos报表展现格式进行统一规范，以便业务管理分析人员正确理解、分析和准确把握系统分析结果。 为适应市场利率政策和环境的变化对参数和模型分析的影响，该手册力求建立一套规范标准。与其他规范性手册不同的是，为体现规范标准建立的科学性，并对标准的建立做了一定的解析性说明。在该标准的指引下，允许系统分析员对参数和模型进行修订，但必须得到系统分析小
6、组的共同认可，重要参数须报总行资产负债管理委员会批准，并对本手册相关内容进行修订或形成专门文档作为本手册的重要补充。95第一章 数据规范及分类1.1. 数据规范主要根据银行各类业务的本金和利率的特征和属性，IPS-Sendero的资金管理系统将各类业务账户划分九个类别，分别为：GENERAL LEDGER（总账，简称GL）、DEMAND DEPOSITS（活期，简称DD）、TIME DEPOSITS（定期，简称TD）、LOANS（贷款）、INVESTMENTS（投资，简称INV）、BORROWINGS（拆借，简称BRW）、SWAP（掉期）、FUTURES（期货）和ANNUITIES（年金, ，
7、简称ANN）。目前，我行主要启用了GL、DD、TD、LOAN、INV、BRW和SWAP七个模块。每个模块装载的数据除GL外要求必须为每个会计账户的明细。1.1.1. GENERAL LEDGER此类账户主要是为了维持报表的平衡关系，对分析流动性风险和利率风险无影响，为减少数据量和提高系统运行效率，可直接装载二级科目的汇总数据，无需装载每个会计账户的明细。此类账户的业务数据具有下述特征之一：一、无任何期限和利率信息；二、虽有期限或利率特征，但与分析流动性风险和利率风险无关的内部往来账户。此类账户详细字段信息如下：字段名数据类型字段长度字段涵义英文名中文名As Of Date会计日期Date12对
8、应下载的数据的会计日期Average Balance平均余额Decimal20,2指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数Bank Number银行号（如银联号码）Text8银行业中银行的唯一代号，也可由行方自定义指定Base Transfer Rate基准转移利率Decimal14,3指该产品转移定价的基准利率，未计算调节项（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）Branch分行号Text8总行分配给分支机构的机构码或行号Cost Center成本中心Text20与考核挂钩，可以参照机构码或分行号字段，也可以自定义Currency Code货币代码Text3标志币种的唯一编码Curren
9、t Book Balance当前账户余额Decimal20,2指As Of Date日的账户余额Customer Number客户号Text25描述该帐户所属客户，客户和帐户通常是一对多的关系，用于客户考核。Description科目名称Text60描述会计科目的名称Ending Balance期末余额Decimal20,2该账户的期末余额Ending Transfer Rate最终转移利率Decimal14,3指计算调节项后该产品的转移利率（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）GL Account Number会计科目Text25在我行指二级科目号，描述会计科目代码GL Account
10、 Type总账类型Whole Number5描述总帐类型：1、资产类；2、负债类；3、利息收入类；4、利息支出类；5、所有者权益类；6、备注类（统计用）；7、表外业务类；8、非利息收入类；9、非利息支出类。Product Code产品代码Text10描述该帐户所属产品的代码，用于统计考核用Product Type产品类型Text5描述该帐户所属产品的类型，与产品代号对应，用于统计考核用或产品分类Z_Average_Bal_RMB平均余额折人民币Decimal20,2对应Average Balance和Currency Code折人民币的数额Z_CURR_PAR _AMOUNT_RMB当前票面金
11、额折人民币Decimal20,2对应该产品票面金额折人民币的数额Z_JiGouBiZhong机构币种Text20描述该笔业务所属的机构代码，通常是总行统一指定Z_ZhiHangHuobi支行货币Text25描述该笔业务所属分支机构的机构代码，通常是总行统一指定1.1.2. DEMAND DEPOSITS归入此类账户的业务数据特征仅要求具备利率信息而无确定到期期限的明细账户。该类账户详细字段信息见下表：字段名数据类型字段长度字段涵义英文名中文名Account Number账号Text25该账户的详细会计账号Accrual Basis计息方法Text1计息方法, 指日利率和积数如何计算。A = A
12、ctual/ActualB = 30/360C = 30/ActualD = Actual/360E = 30/365F = Actual/365。通常取Actual/360。As Of Date会计日期Date12对应下载的数据的会计日期Average Balance平均余额Decimal20,2指当月余额累计/当月天数所计算出的平均数Bank Number银行号（如银联号码）Text8银行业中银行的唯一代号，也可由行方自定义指定Base Transfer Rate基准转移利率Decimal14,3指该产品转移定价的基准利率，未计算调节项（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）Branc
13、h分行号Text8总行分配给分支机构的机构码或行号Cost Center成本中心Text20与考核挂钩，可以参照机构码或分行号字段，也可以自定义Currency Code货币代码Text3标志币种的唯一编码Current Book Balance当前账户余额Decimal20,2指As Of Date日的账户余额Customer Number客户号Text25描述该帐户所属客户，客户和帐户通常是一对多的关系，用于客户考核。Description科目名称Text60描述会计科目的名称Ending Transfer Rate最终转移利率Decimal14,3指计算调节项后该产品的转移利率（定义转移利率曲线和水平后，FTP自动回算）GL Account Number会计科目Text25在我行指二级科目号，描述会计科目代码GL Account Type总账类型Whole Number5描述总帐类型：1、资产类；2、负债类；3、利息收入类；4、利息支出类；5、所有者权益类；6、备注类（统计用）；7、表外业务类；8、非利息收入类；9、非利息支出类。Interest Rate利率Decimal17,4指产品的实际执行利率Original Date起息日期Date12开始计算利息的日期Percent Owned占有比例Decimal17,4该产品本行拥有的百分比，
