《某银行FTP管理系统及资产管理知识分析方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某银行FTP管理系统及资产管理知识分析方案（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、单击此处编辑母 版标题样式 单击此处编辑母版副标 题样式 1 江苏银行FTP系统 利率定价方案 计划财务部 2012 11 vv一 一 FTPFTP系统推进规划系统推进规划 v二 同业FTP利率定价方案对比 v三 现行FTP与报表损益差异分析 v四 人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 v五 人民币资金业务定价方案 v六 特别提示 2 3 项目整体实施进程 3 利率市场化程度高利率市场化程度高 拥有前期试点的经验拥有前期试点的经验 利率市场化程度高利率市场化程度高 业务品种较为丰富业务品种较为丰富 取数较为复杂取数较为复杂 影响面广影响面广 定价难度较大定价难度较大 最为重要的业务环节最为重要的
2、业务环节 先易后难的推进顺序 l 资金业务 l 人民币存贷款业务 先市场化业务 后传统存贷款业务 l 外汇业务 南京地区先行试点南京地区先行试点 易于调控 成效显著易于调控 成效显著 FTP系统推进路线图 4 FTP系统推进三大支柱 客观环境 大势所趋 系统建设 准备就绪 精细管理 内在要求 FTP系统推进已 时不我待 5 v一 FTP系统推进规划 vv二 同业二 同业FTPFTP利率定价方案对比利率定价方案对比 v三 现行FTP与报表损益差异分析 v四 人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 v五 人民币资金业务定价方案 v六 特别提示 6 同业及我行现行FTP利率定价方案 期限 上海银行徽商银
3、行南京银行江苏银行现行 存款贷款存 贷款存 贷款存款贷款 1天2 514 343 24同期限Shibor3 613 24 7天2 5754 343 545同期限Shibor3 813 545 3月4 74 344 23同期限Shibor4 324 23 6月4 824 444 34同期限Shibor4 344 34 1年5 324 864 65国债 信用点差4 654 65 2年5 354 964 95国债 信用点差4 954 95 3年5 35 065 2国债 信用点差5 25 2 5年5 455 195 575国债 信用点差5 5755 575 5年以上5 455 335 65国债 信用点
4、差5 655 65 7 v一 FTP系统推进规划 v二 同业FTP利率定价方案对比 vv三 现行三 现行FTPFTP与报表损益差异分析与报表损益差异分析 v四 人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 v五 人民币资金业务定价方案 v六 特别提示 8 机构名称调整后损益实绩FTP损益损益差异差异幅度 无锡2 202 10 0 10 4 59 苏州1 571 01 0 56 35 91 南通1 180 87 0 31 26 29 徐州0 860 66 0 20 23 58 镇江0 680 57 0 11 16 15 常州0 820 59 0 23 27 72 扬州0 520 40 0 12 23 83
5、 淮安0 540 36 0 18 31 97 连云港0 600 37 0 23 38 31 盐城0 510 43 0 08 16 49 宿迁0 300 22 0 08 26 95 泰州0 260 20 0 06 22 31 上海0 450 38 0 07 15 29 深圳0 300 310 012 11 北京0 310 24 0 07 21 38 杭州0 160 15 0 01 3 03 南京地区0 960 61 0 35 36 32 合计12 229 47 2 75 22 47 之一 损益整体差异 7月单月 9 之二 存款类业务损益差异分析 机构名称测算负债平均余额负债损益负债平均收益度活期
6、占比 无锡838 291 190 1422 40 14 苏州503 470 660 1315 38 18 南通353 120 480 1359 31 16 徐州251 750 350 1401 36 07 镇江170 550 290 1707 34 22 常州231 140 320 1400 37 47 扬州156 130 210 1348 42 75 淮安146 490 250 1693 48 08 连云港159 770 280 1761 50 53 盐城144 240 210 1490 33 71 宿迁76 940 120 1527 45 76 泰州73 610 110 1455 32 2
7、9 上海166 860 210 1258 18 44 深圳103 140 130 1232 18 99 北京117 410 170 1436 24 39 杭州47 780 060 1333 25 57 南京地区293 060 420 1421 39 65 合计3833 785 460 1426 43 89 10 之二 信贷类业务分析 v当前信贷业务资金转移定价的基本原则 一是同期限固定利率中长期贷款的转移定价不应高于同 期限浮动利率中长期贷款的转移定价 二是中长期贷款利率与定价曲线的价差不应低于短期贷 款 11 v一 FTP系统推进规划 v二 同业FTP利率定价方案对比 v三 现行FTP与报表
8、损益差异分析 vv四 人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线四 人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线 v五 人民币资金业务定价方案 v六 特别提示 12 三位一体的定价策略 System 13 1 流动性风险期限溢价原理是定价的基石 渐进向上的收益率曲线 14 2 市场风险政策导向是定价的核心 15 3 业务导向是收益率曲线的准绳 v业务导向是资金转移定价曲线的重要决定因素 且 根据覆盖范围可对定价曲线进行整体修正或针对性 修正 整体修正 如在存款增长压力增加情形下 可对定价曲线进行适 度上调 如外部信贷需求普遍乏力 信贷额度经常性出现富裕 可 对定价曲线进行适度下移 针对性修正 如针对存贷比超标
9、逾期贷款 保证金存款 住房 按揭贷款 小微企业信贷均可进行差别化调节 此外诸如准备金 备付金 活期存款沉淀率等调节项也属于此范畴 16 收益率曲线示意图 贷款基准利率 存款基准利率 存款收益率曲线 贷款收益率曲线 17 转移定价曲线调整方案 单位 期限 项目 活期1天7天1月3月6月1年2年3年5年 5年 以上 贷款基准利率5 65 65 65 65 65 666 156 156 46 55 原贷款定价曲线3 243 243 543 734 234 344 654 955 25 585 65 调整后方案3 243 243 543 734 234 344 64 74 755 185 35 调整幅
10、度000000 0 05 0 25 0 45 0 4 0 3 基准利率与 曲线点差 2 362 362 061 871 371 261 41 451 41 221 2 存款基准利率0 3850 881 491 872 863 083 33 754 254 754 75 原存款定价曲线2 543 613 813 914 324 344 654 955 25 585 65 调整后方案2 543 743 944 034 434 444 64 74 755 185 35 调整幅度00 130 130 120 110 1 0 05 0 25 0 35 0 4 0 3 基准利率与 曲线点差 2 162 8
11、62 452 161 571 361 30 950 50 430 618 定价调整事项介绍 v存贷比 v流动性风险溢价 v逾期因素和政策性调整 v活期存款FTP及活期沉淀率 v提前支取 v法定存款准备金和超额备付金 v保证金存款定价 v贴现业务定价 19 存贷比 系统每日计算分行当季日均存贷比 根据预设的存贷比上下限和调 整点差 对分行贷款产品基准FTP价格进行调整 具体调整方式如下表 所示 存贷比 P1 P1且 P2 P2 系数贷款成本调减点差 10贷款成本调增点差 2 若当日存贷比低于P1 则当日新发放贷款成本降低点差 1 该类 贷款在其下一重定价日之前均享受 1的点差收益 若当日存贷比高
12、于P2 则当日新发放贷款成本增加点差 2 该类 贷款在其下一重定价日之前均承担 2的点差成本 若当日存贷比 P1且 P2 则当日新发放贷款在其重定价周期内采 用正常转移价格定价 不做存贷比点差处理 目前暂定P1 60 P2 70 1 0 5 2 1 20 流动性风险溢价 浮动利率产品由于到期日和重定价日期的不同 转移价格按重定价周 期确定 但实际资金占有期要长于重定价期限 故而进行流动性风险 溢价调整 系统将根据参数表调整对应浮动利率产品的FTP价格 参数 表格式如下 原始期限 3M6M1Y2Y3Y5Y10Y121M 重定价周期 1M0 5 0 66 0 97 1 07 1 12 1 5 1
13、62 1 62 3M 0 16 0 47 0 57 0 62 1 1 12 1 12 6M 0 36 0 46 0 51 0 89 1 01 1 01 12M 0 2 0 25 0 63 0 75 0 75 期限 项目 活期1天7天1月3月6月1年2年3年5年 5年 以上 贷款基准利率5 65 65 65 65 65 666 156 156 46 55 固定利率品种3 243 243 543 734 234 344 64 74 755 185 35 浮动周期1m 4 234 394 74 84 855 235 35 浮动周期3m 4 394 74 84 855 235 35 浮动周期6m 4
14、74 84 855 235 35 浮动周期1Y 4 84 855 235 35 21 逾期因素和政策性调整 逾期因素 即在5年以上期基准FTP价格基础上通过上浮一定比例 统一作 为逾期类贷款的FTP价格 目前暂定人民币逾期贷款FTP上浮50 外币逾期贷款FTP上浮20 目前逾期贷款FTP 5 35 1 5 8 025 政策性调整 即针对个别产品和业务进行引导性价格调整而设置的调整因素 采取直接调整基点方式实现 例如 现阶段为实现存款结构优化 控制资金成本 我行已针 对保证金存款实行差异化外部定价 与之相配套 其内部定价也应 该区别于一般性存款 这就是政策性调整的具体表现 22 活期存款FTP及
15、活期沉淀率 活期存款FTP 我行1年期存款利率 活期沉淀率 我行活期存款利率 1 活期沉淀率 调整点差 调整点差目前暂定为65BP 活期沉淀率 活期存款余额最小值 活期存款余额平均值 计算区间为 一年 具体算法如下 以当前系统日期前2年总行活期存款每日余额为基础 将1年中的最小 余额 平均余额得出一个沉淀率样本 按日滚动计算 共可以抽样 365个样 本 假设沉淀率服从正态分布 计算置信区间为95 对应的比率 即在365 个样本构成的正态分布曲线上取可信度为95 的最小沉淀率 目前我行活期存款沉淀率大约为52 据此计算的活期存款FTP价格 3 3 52 0 385 48 0 65 2 54 23
16、 提前支取 v对于提前支取的定期存款 其提前支取部分 系统将按其实际 存款期限 以活期存款的FTP价格计算其利息收入 并将多计 的利息收入在本年剩余期限内平均摊销 v举例 2012 1 1有一笔100万的一年期定期存款 2012 3 1部 分提前支取88万 则相当于这88万从开始存的就是活期 2个 月后取走 假设一年定期存款的FTP价格为5 活期的FTP价格 为3 则在提前支取日要扣除之前多付的利息V 88万 5 3 59 360 为了不引起因为一次性扣除太多造成净利息收入 剧烈波动 将V在2012年剩余期限内逐日摊销扣除 24 法定存款准备金和超额备付金 法定存款准备金 由于法定存款准备金的影响 银行吸收的存款并不能全部用于发放贷 款 因此 对于存款准备金造成的机会成本必须予以考虑 并对贷款类产 品进行基准FTP价格的调整 调增贷款成本 调整点差计算公式如下 R 各期限基准FTP价格 法定存款准备金利率 法定存款准备金比率 人民币法定存款准备金对各期限贷款产品FTP价格的影响示例如下 期限1天7天1月3月6月1年2年3年5年5年以上 贷款基准FTP3 24 3 54 3 73 4 2
