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1、.中国工商银行房屋信贷风险及防范对策研究前 言当今社会，经济与金融的全球化已成为必然趋势，而金融的地位与作用亦日益突出，金融在成为现代经济的核心的同时，其风险也在不断地积累并造成毁灭性的损失。中国最危险的金融风险在哪里？在我国现行的金融体制下，商业银行风险性相对较高，具体表现在于商业银行房屋信贷比重一直处于过高状态（上半年商业银行房屋信贷、股票、国债和企业债融资的比例为878：50：55：17），商业银行的任何风险都可能导致金融市场的整体性风险。所谓“牵一发而动全身”，商业银行的房屋信贷风险问题已成为“蛇之七寸”、“国之冲塞”，对其研究将具有重大的现实意义。我国商业信贷业务中存在着较大的风险。
2、不可否认，这其中确实存在着历史遗留原因。国有大中型企业的负债在我国商业银行，特别是国有商业银行中占有较大的比重。这主要是由于在经济体制转轨过程中，国有企业连年亏损，负债经营，拖欠商业银行的负债数额犹如滚雪球般增大，随后又变成难以收回的不良资产，影响着商业银行资金流动。更为重要的是我国商业银行还没有完全适应目前的角色，在管理、风险意识、利用金融工具等方面还存在着不足和缺陷。房贷业务已经成为我国商业银行房屋信贷业务中的重要组成部分。就四大行而言，针对目前房地产市场过热，出现泡沫经济现象，我国商业银行对房地产商贷款，个人住房贷款等房贷业务都应有所警惕，正视其风险性，并采用合理的措施加以规避，减少风险
3、。本文采用理论联系实际的写作方式，从我国商业信贷业务的现状，所受到的来自利率市场化和直接投资市场的快速发展的影响，进而分析问题，对工行泰安分行商业信贷业务中的风险问题进行研究，并就规范信贷业务特别是房贷业务制定相关的法律规章制度，加强风险管理意识，改变落后的管理方式，加大不良资产的回收力度等方面提出了意见和建议。一、商业银行房屋信贷风险概述1、房屋信贷风险的概念房屋信贷风险是金融市场中最古老的且最重要的金融风险形式之一，同时也是现代社会经济实体（尤其是金融机构）、投资者和消费者所面临的重大问题，只有对房屋信贷风险进行准确的度量并据以实施相应的管理，才能保证金融机构乃至整个经济社会的安全性和稳定
4、性。商业银行的主要职能和业务是信贷，即直接向社会提供资金融通服务。由信贷的性质所决定，信贷行为的发生和终结之间必然存在一个时间间隔，贷出货币与清偿行为始终有时间差。正是在这段时间内，或者借贷的资金可能由于各种因素的制约，不能发挥原来期待的效用，不能正常周转和有效增值，使资金的清偿能力相应受到影响；或者借贷人在主观意愿上无意于偿还贷款致使借贷风险发生。因此商业银行的房屋信贷风险主要指此过程中，由于不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。它主要包括： 流动性风险（Liguidity risks）。银行业研究的重要课题为流动性、收益性与安全性的最佳组合，即选择均衡的资
5、产负债组合，同时兼顾最低风险性与较强流动性。 市场风险（Market risks）。除利率、汇率的市场变化会造成其价值变动的风险外，其它如价格波动性（Volatility）、时间衰落（Time decay）、基点或相关（Basis or Correlation）、贴现率（Discount rate）变动，都与风险暴露（Risk exposure）有关。对市场风险掌握颇不容易，银行业面对风险渴求高级专业人才。投资组合风险（Investment portfolio risks）。分为系统性风险（S-ystematic risks）和非系统性风险（Unsystematic risks）。系统性风险主
6、要来自市场因素或政治经济总体因素，如总体经济成长率、通货膨胀变动等，这类变动对市场价格与预期利润所产生的不确定性，无法借助多元化分散投资方式加以排除。相反，非系统性风险是由本身所产生的风险，可采用分散投资的办法加以降低或排除。信用风险（Credit risks）。是指交易对象因破产或其它原因导致违约时银行遭受的风险。严重性在于整个信用链条中若有一家大银行发生财务调度危机，将引起多米诺式恶性信用危机连锁反应。12、房屋信贷风险的度量（1）、信用度量制现代房屋信贷风险度量采用的“信用度量制”(CreditMetrics)是由J.P.摩根与其它合作者(美洲银行、KMV公司、瑞士联合银行等)在已有的“
7、风险度量制”方法基础上，创立的一种专门用于对非交易性金融资产如贷款和私募债券的价值和风险进行度量的模型。 风险度量制方法(RiskMetrics)所要解决的问题是：“如果明天是一个坏天气的话，我所拥有的可交易性金融资产如股票、债券和其它证券的价值将会有多大的损失?”。而信用度量制方法(CreditMetrics)则是要解决这样的问题：“如果下一个年度是一个坏年头的话，我的贷款及贷款组合的价值将会遭受多大的损失呢?”。“信用度量制”方法不仅考虑到了借款人违约所带来的房屋信贷风险，而且还考虑了借款人由于其信用等级下降所带来债务价值变动的房屋信贷风险。因此，对借款人违约概率的估计和对借款人信用等级变
8、化的估计是同等重要的。关于借款人信用评级级别在未来转换的概率情况可以从大的信用评级公司(如标准普尔、穆迪、KMV公司，ZETA公司等)中获取。信用等级的上升或下降必然会影响到一笔贷款余下的现金流量所要求的房屋信贷风险加息差(或房屋信贷风险酬金)，因此也就必然会对贷款隐含的当前市值产生影响。贷款信用等级下降,对贷款所要求的房屋信贷风险加息差就应当提高，因而其贷款的市值也就相应下降。信用等级上升，则会出现相反的效应。从技术角度来看，假设估价的是一笔第一年刚结束且在该年度里信用等级转换事件已发生的五年期固定利率贷款，那么便可以依据下列公式计算出该笔贷款的市值(百万美元为单位)。其中ri为财政零息票债
9、券的无风险利率(也称远期零息票利率，可从国库券收益曲线中计算出来)；Si是指每年的信用加息差，它是不同期限的(零息票)贷款房屋信贷风险报酬率，这些数据可从公司债券市场相应的债券利率与国债市场相应的国债利率之差中获得。公式中的息票额(或第一年的利息支付额)未被贴现，可以将其视为该笔贷款的应计的利息收入额。（2）、信用模型引起争议的技术问题对贷款等金融资产进行房屋信贷风险度量的关键一步是要获得不同信用等级的金融资产在某一时段(如一年)信用等级转换的概率矩阵资料，从而依据这些资料计算出贷款等金融资产的受险价值。然而，在人们收集、整理和生成金融资产信用等级转换概率矩阵资料时往往设定了许多假设条件，而这
10、些假设往往与现实不符，因而也就影响了所求金融资产受险价值量的准确度。在计算贷款的受险价值时往往要设定三个输入变量(违约收复率、远期零息票利率和信用加息差率)为非随机性变量。如果人们将这三个变量中的某一个或三个都确定为随机变量的话，那么据此所计算的贷款受险价值量就要比在非随机状态下所计算出的受险价值量大的多。在这三个变量中，各类贷款或债券的违约收复率和加息差率有着较大的差异。在违约收复率方面，由于不同债务工具的求偿等级不同，因而它们违约时的平均收复率不同且与之相应的变动标准差也不尽相同，所以这种收复率变动的标准差就会直接影响到贷款等债务工具市值变动的标准差和它们的受险价值量。2二、我国商业银行信
11、贷业务的风险分析 随着市场调节的逐步完善和金融体制改革的不断深入，我国原国有专业商业银行向国有商业银行商业化转轨的速度也越来越快，从而使多年积累的商业银行金融问题日渐暴露，潜在的风险日益表面化。1、工行泰安分行的个人信贷风险防范以工行泰安分行为例，住房贷款业务发展过程中，该行始终绷紧防范贷款风险这根弦，牢守资产质量这根底线，严格执行上级行的各项规章制度及操作流程，注重防范与规避贷款风险。一是做好客户经理的风险防范教育。针对当前房地产市场经济形势，认真做好对客户经理的风险教育与控制工作，彻底克服个人住房贷款无风险的错误认识，强化风险意识，切实加强对个人贷款客户真实性和偿债能力的尽职调查，防止调查
12、流于形式，坚决防止和杜绝向虚假借款人和偿债能力不足的借款人发放贷款，防止新的贷款风险的发生。客户经理在办理贷款手续时，严格执行双人见客谈话、实地核实、当面签字制度、并现场查验所有签字人的有效证件，确保借款人身份、贷款意愿及签字真实合法合规。以执行力建设为指导，推动住房金融业务工作的顺利完成。今年以来，随着国家“保增长、扩内需、调结构”一系列经济政策的实施，以及积极财政政策和适度宽松货币政策效应的逐步显现，全国经济形势呈现企稳回升的良好局面。泰安分行抢抓市场机遇，强化市场营销，保持了健康快速发展的良好势头。截止2009年6月末，全市住房开发及个人贷款余额348052万元，比年初增加61462万元
13、。余额占全行贷款余额比重为30%。其中：住房开发贷款余额66850万元，比年初增加28540万元完成省行上半年计划的285%。个人住房贷款余额为219969万元，比年初增加27773万元，完成省行上半年计划的292%。个人消费及经营贷款余额61233万元，比年初增加5149万元，完成省行计划的103%。 二是提前做好违约贷款的风险防范，抓好违约贷款的催收。对现有的全部存量贷款，管户人员认真履行职责，努力做到管理的全部个人住房贷款户数管的住、管的好，对借款人在还款过程中出现的风险隐患做到了“早发现，早处理，早解决”。 以执行力建设为动力，坚定打造 “第一按揭银行”战略目标不动摇。泰安分行在确保投
14、入住房开发贷款项目按揭源不流失的同时，积极开拓纯按揭市场；在高度重视一手房贷款业务的同时，积极发展二手房贷款业务；在重点发展传统个人住房贷款业务的同时，积极拓展债务置换贷款等新业务品种，构建完备的个人住房贷款品种体系。在同业竞争日益加剧和同业间个人住房贷款产品同质性增强的背景下，泰安分行建立了以客户经理专职营销为主体，中介机构外包营销和网点窗口营销相互补充的多层次营销模式，大力发展个人贷款业务，不断提升个人贷款市场竞争力。 三是注重源头风险防范，加强对抵押登记环节的管理。由风险经理协助借款人一起到抵押登记部门办理个人住房抵押手续，并认真做好登记手续。同时,严格落实二套房政策，严格按照总省行及人
15、民银行、银监会关于二套房政策的要求，通过查询人民银行征信系统，查验借款人购房套数，依据有关规定严格把握贷款成数和利率标准。强化个人贷款业务管理，防范和控制信贷风险。为加强个人贷款风险的识别和防范。继续将防范假按揭贷款作为个人住房贷款风险防范的重中之重。一是加强对抵押房产的价值评估，坚决打击高评估套取银行资金的行为，防范抵押权落空风险。二是加强贷款用途审查，严禁发放没有明确、真实贷款用途的个人贷款。三是认真做好房地产开发贷款全过程管理，切实防范开发贷款风险。同时加强个人住房贷款的日常风险管理，坚决防止假按揭贷款产生。 四是认真做好日常风险管理工作，防止新的不良贷款产生。进一步提高住房贷款的精细化
16、管理工作，严格执行总省行有关住房开发贷款全过程管理的要求，切实防范开发贷款风险；同时,加强个人住房贷款的日常风险管理，继续将防止“假按揭贷款”作为个人住房贷款风险防范的重中之重，坚决防止新的假按揭贷款产生。强化监督检查，实现执行力建设目标。一是按季做好重点项目的检查，重点检查客户经理是否落实双人调查、与客户见面制度，对客户提交的资料是否认真审查等工作。二是定期梳理岗位职责明确界定职责边界，科学设定目标任务。三是做好执行力专业线工作考核力度。按照制订的执行力实施方案和考核办法，将执行力建设的工作任务分解落实到人员和支行，并对落实情况定期进行检查、考核、通报。确保把推进执行力建设工作落到实处，真正处理好推进执行力建设与业务工作的关系，做到两不误、两促进，确保推进执行力建设工作的任务和目标实现。2、房贷业务风险不容忽
