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1、12008 年银行从业资格考试题及答案-风险管理一、在以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为() 。A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B. 企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】： C第 2 题 与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B. 连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督
2、难度大【正确答案】： A第 3 题 某 2 年期债券麦考利久期为 l.6 年，债券目前价格为 101.O0 元。市场利率为 8%，假设市场利率突然上升 2%。则按照久期公式计算. 该债券价格 ()。A.上涨 2.96%B. 下跌 2.96%C.上涨 3.20%D.下跌 3.20%【正确答案】： B第 4 题 ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B. 方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】： A第 5 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流
3、动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是() 。A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B. 在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金2【正确答案】： A第 6 题 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。A.相对于无风险利率的差额B. 两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】： A第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费) 为标的资产市场价格与期权执
4、行价格的差额B. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】： D第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。A.资产流动性风险B. 负债流动性风险C.流动性过剩D.以上都不对【正确答案】： A第 9 题 下列关于风险的说法，正确的是( )。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B. 结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【正确答案】：
5、A第 10 题 在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B. 基本指标法C.标准法D.高级计量法【正确答案】： D2008 年银行从业资格考试题及答案-风险管理3一、在以下各小题所给出的 4 个选项中，只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为() 。A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B. 企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成
6、长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】： C第 2 题 与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B. 连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【正确答案】： A第 3 题 某 2 年期债券麦考利久期为 l.6 年，债券目前价格为 101.O0 元。市场利率为 8%，假设市场利率突然上升 2%。则按照久期公式计算. 该债券价格 ()。A.上涨 2.96%B. 下跌 2.96%C.上涨 3.20%D.下跌 3.20%【正确答案】： B第 4 题 ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组
7、成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B. 方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】： A第 5 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是() 。A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B. 在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金【正确答案】： A第 6 题 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。A.相对于无风险利率的差额4B. 两种对信用敏感的资产之
8、间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】： A第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费) 为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】： D第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。A.资产流动性风险B. 负债流动性风险C.流动性过剩D.以上都不对【正确答案】： A第 9 题 下列关于风险的说法
9、，正确的是( )。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B. 结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【正确答案】： A第 10 题 在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B. 基本指标法C.标准法D.高级计量法【正确答案】： D第 21 题 利率期限结构变化风险也称为() 风险。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【正确答案】
10、： A5第 22 题 某银行整体资产的 VaR 为 400O 万元。其中业务单位的 VaR、VaRC 如下表所示(单位：万元) 。总经济资本为 20 亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为 ()亿元。A.7.6，5.4B.7.5.5.0C.7.0，4.9D.6.9，4.6【正确答案】： B第 23 题 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称() 。A.盈利能力比率B.效果比率C.效能比率D.营运能力比率【正确答案】： D第 24 题 以下哪一项不属于行业环境风险因素?( )A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.特定产品的市场竞争力【正确答案】： D第 25 题 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是() 。A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方【正确答案】： C
