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1、考试大论坛为您提供精算师资料：考试大论坛为您提供精算师资料： A1 数学数学 考考试时间试时间 ： ：3 小小时时 考考试试形式：形式：选择题选择题 考考试试要求：要求： 本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习， 考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随 机过程的性质。 考生考生应应掌握概率掌握概率论论、 、统计统计模型和模型和应应用随机用随机过过程的基本概念和主要内容。程的基本概念和主要内容。 考考试试内容：内容： A、 、 概率概率论论（分数比例（分数比例约为约为 35） 1. 概率的概率的计计算、条件概率、全概公式和算、条件概率、全
2、概公式和贝贝叶斯公式叶斯公式 (第一章第一章) 2. 联联合分布律、合分布律、边缘边缘分布函数及分布函数及边缘边缘概率密度的概率密度的计计算算 (第二章第二章) 3. 随机随机变变量的数字特征量的数字特征 (3.1、 、3.2、 、3.4) 4. 条件期望和条件方差条件期望和条件方差 (3.3) 5. 大数定律及其大数定律及其应应用用 (第四章第四章) B、 、 数理数理统计统计（分数比例（分数比例约为约为 25） 1. 统计统计量及其分布量及其分布 (第五章第五章) 2. 参数估参数估计计 (第六章第六章) 3. 假假设检验设检验 (第七章第七章) 4. 方差分析方差分析 (8.1) C、
3、、 应应用用统计统计（分数比例（分数比例约为约为 10） 1. 一一维线维线性回性回归归分析分析 (8.2) 2. 时间时间序列分析序列分析(平平稳时间稳时间序列及序列及 ARIMA 模型模型) (第九章第九章) 考试大论坛为您提供精算师资料：考试大论坛为您提供精算师资料： D、 、 随机随机过过程（分数比例程（分数比例约为约为 20） 1. 随机随机过过程一般定程一般定义义和基本数字特征和基本数字特征 (第十章第十章) 2. 几个常用几个常用过过程的定程的定义义和性和性质质（泊松（泊松过过程、更新程、更新过过程、程、马马氏氏过过程、鞅程、鞅过过程和布朗运程和布朗运动动） ） (第十一章第十一
4、章) E、 、 随机微随机微积积分（分数比例分（分数比例约为约为 10%） ） 1. 关于布朗运关于布朗运动动的的积积分分 (11.5、第十二章、第十二章) 2. 伊藤公式伊藤公式 (12.2) 考考试试指定教材：指定教材： 中国精算中国精算师资师资格考格考试试用用书书 数学数学 ，肖宇谷主，肖宇谷主编编 李勇李勇权权主主审审 中国中国财财政政经济经济出版社出版社 2010 版版 A2 金融数学金融数学 考考试时间试时间： ：3 小小时时 考考试试形式形式: 选择题选择题 考考试试要求要求: 本科目要求考生具有本科目要求考生具有较较好的数学知好的数学知识识背景。通背景。通过过学学习习本科目本科
5、目, 考生考生应该应该熟熟练练 掌握利息理掌握利息理论论、利率期限、利率期限结结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论论、投、投资组资组 合理合理论论的主要内容，在了解基本概念、基本理的主要内容，在了解基本概念、基本理论论的基的基础础上，掌握上述几部分内容上，掌握上述几部分内容 涉及的方法和技巧。涉及的方法和技巧。 考考试试内容：内容： A、利息理、利息理论论（分数比例（分数比例约为约为 30%） ） 1 利息的基本概念（分数比例利息的基本概念（分数比例约为约为 4%） ） 2 年金（分数比例年金（分数比例约为约为 6%） ） 3 收益率（分数比例收益率（分
6、数比例约为约为 6%） ） 4 债务偿还债务偿还（分数比例（分数比例约为约为 4%） ） 考试大论坛为您提供精算师资料：考试大论坛为您提供精算师资料： 5 债债券及其定价理券及其定价理论论（分数比例（分数比例约为约为 10%） ） B、利率期限、利率期限结结构与随机利率模型构与随机利率模型 （分数比例（分数比例: 16%） ） 1 利率期限利率期限结结构理构理论论（分数比例（分数比例约为约为 10%） ） 2 随机利率模型（分数比例随机利率模型（分数比例约为约为 6%） ） C、金融衍生工具定价理、金融衍生工具定价理论论（分数比例（分数比例:26%） 1 金融衍生工具介金融衍生工具介绍绍（分数
7、比例（分数比例约为约为 16%） ） 2 金融衍生工具定价理金融衍生工具定价理论论（分数比例（分数比例约为约为 10%） ） D、投、投资资理理论论（分数比例（分数比例:28%） ） 1 投投资组资组合理合理论论（分数比例（分数比例约为约为 12%） ） 2 资资本本资产资产定价（定价（CAPM）与套利定价（）与套利定价（APT）理）理论论 （分数比例（分数比例约为约为 16%） ） 考考试试指定教材指定教材: 中国精算中国精算师资师资格考格考试试用用书书 金融数学金融数学 徐景峰主徐景峰主编编 杨杨静平主静平主审审 中国中国财财政政经经 济济出版社出版社 2010 年版，所有章年版，所有章节
8、节。 。 A3 精算模型精算模型 考考试时间试时间： ：3 小小时时 考考试试形式：形式：选择题选择题 考考试试要求：要求： 本科目是关于精算建模方面的本科目是关于精算建模方面的课课程。通程。通过过本科目的学本科目的学习习，考生，考生应该应该掌握以概掌握以概 率率统计为统计为研究工具研究工具对对保保险经营险经营中的中的损损失失风险风险和和经营风险进经营风险进行定量地刻画，并建行定量地刻画，并建 立精算模型的方法，立精算模型的方法，进进而要求考生掌握模型参数估而要求考生掌握模型参数估计计以及如何确定以及如何确定该该使用哪个使用哪个 模型、如何根据模型、如何根据经验经验数据数据对对先先验验模型模型
9、进进行后行后验调验调整的方法。整的方法。 考考试试内容：内容： 考试大论坛为您提供精算师资料：考试大论坛为您提供精算师资料： A、基本、基本风险风险模型（分数比例：模型（分数比例：30%） ） 1. 生存分析的基本函数及生存模型：生存分析基本函数的概念及其相互关系；常用参生存分析的基本函数及生存模型：生存分析基本函数的概念及其相互关系；常用参 数生存模型的假数生存模型的假设设及及结结果。果。 2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间间的关系，特的关系，特别别是不同假是不同假设设下整数年下整数年龄龄 间间生命表函数的推生命表函数的推导导。 。 3. 理
10、理赔额赔额和理和理赔赔次数的分布：常次数的分布：常见见的的损损失失额额分布以及不同分布以及不同赔偿赔偿方式下理方式下理赔额赔额的分布；的分布； 单单个保个保单单理理赔赔次数的分布；不同次数的分布；不同结结构函数下保构函数下保单组单组合理合理赔赔次数的分布以及相关性次数的分布以及相关性 保保单组单组合理合理赔赔次数的分布。次数的分布。 4. 短期个体短期个体风险风险模型：模型：单单个保个保单单的理的理赔赔分布；独立和分布的分布；独立和分布的计计算；矩母函数；中心极限算；矩母函数；中心极限 定理的定理的应应用。用。 5. 短期聚合短期聚合风险风险模型：理模型：理赔总赔总量模型；复合泊松分布及其性量
11、模型；复合泊松分布及其性质质；聚合理；聚合理赔赔量的近似模量的近似模 型。型。 6. 破破产产模型：模型：连续时间连续时间与离散与离散时间时间的盈余的盈余过过程与破程与破产产概率；概率；总总理理赔过赔过程；破程；破产产概率；概率；调调 节节系数；最系数；最优优再保再保险险与与调节调节系数；布朗运系数；布朗运动风险过动风险过程。程。 B、模型的估、模型的估计计和和选择选择（分数比例：（分数比例：30%） ） 1. 经验经验模型：（模型：（1）掌握非完整数据生存函数的）掌握非完整数据生存函数的 Kaplan-Meier 乘乘积积极限估极限估计计、危、危险险率函率函 数的数的 Nelson-Aale
12、n 估估计计；（；（2）掌握生存函数区）掌握生存函数区间间估估计计、 、Greenwood 方差近似及相方差近似及相 应应的区的区间间估估计计；（；（4）掌握三种常）掌握三种常见见核函数的密度估核函数的密度估计计方法，熟悉大方法，熟悉大样样本的本的 Kaplan- Meier 近似近似计计算方法，熟悉多元算方法，熟悉多元终终止概率的止概率的计计算，算， 2. 参数模型的估参数模型的估计计：（：（1）掌握完整）掌握完整样样本数据下个体数据和分本数据下个体数据和分组组数据的矩估数据的矩估计计、分位数、分位数 估估计计和极大似然估和极大似然估计计方法；（方法；（2）掌握非完整）掌握非完整样样本数据（
13、存在本数据（存在删删失和截断的数据）的失和截断的数据）的 矩估矩估计计和极大似然估和极大似然估计计方法；（方法；（3）熟悉二元）熟悉二元变变量模型、和模型、量模型、和模型、Cox 模型、广模型、广义线义线 性模型等多性模型等多变变量参数模型的参数估量参数模型的参数估计计。 。 考试大论坛为您提供精算师资料：考试大论坛为您提供精算师资料： 3.3. 参数模型的参数模型的检验检验和和选择选择：（：（1）学会运用）学会运用 p-p 图图、 、QQ 图图和平均剩余生命和平均剩余生命图图等等图图形来形来 直直观选择观选择合适分布的方法；（合适分布的方法；（3）掌握）掌握 x x2 2 拟拟合合优优度度检
14、验检验、 、K-S 检验检验、 、Anderson- Darling 检验检验和似然比和似然比检验检验等等选择选择比比较较分布。分布。 C、模型的、模型的调调整和随机模整和随机模拟拟（分数比例：（分数比例：40%） ） 1. 修匀理修匀理论论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对对于表格数据修匀，要掌握于表格数据修匀，要掌握 移移动动加加权权平均修匀法、平均修匀法、Whittaker 修匀、修匀、Bayes 修匀的概念及相关修匀的概念及相关计计算，掌握二算，掌握二 维维 Whittaker 修匀的方法及相关修匀的方法及相关计计算；算；对对于参数修匀，
15、要掌握于参数修匀，要掌握对对于三种含参数的于三种含参数的 人口模型（人口模型（Gompertz、 、 Makeham、 、 Weibull）估）估计计的方法，掌握分段参数修匀、光的方法，掌握分段参数修匀、光 滑滑连连接修匀的方法及相关接修匀的方法及相关计计算。算。 2. 信度理信度理论论：熟悉各种信度模型，如有限波：熟悉各种信度模型，如有限波动动信度、信度、贝贝叶斯信度、叶斯信度、Bhlmann 模型、模型、 Bhlmann-Straub 模型中信度估模型中信度估计计的的计计算方法；熟悉使用算方法；熟悉使用经验贝经验贝叶斯方法估叶斯方法估计计非非 参数、半参数和参数模式下的参数、半参数和参数模
16、式下的结结构参数并构参数并计计算信度估算信度估计值计值。 。 3. 随机模随机模拟拟：随机数的：随机数的产产生方法；离散随机生方法；离散随机变变量与量与连续连续随机随机变变量的模量的模拟拟；熟悉使用；熟悉使用 Bootstap 方法方法计计算均方算均方误误差；熟悉差；熟悉 MCMC 模模拟拟的的简单应简单应用。用。 考考试试指定教材：指定教材： 中国精算中国精算师资师资格考格考试试用用书书 精算模型精算模型 肖争肖争艳艳主主编编 孙孙佳美主佳美主审审 中国中国财财政政经济经济出出 版社，版社，2010 版，第版，第 2-13 章。章。 A4 经济经济学学 考考试时间试时间： ：3 小小时时 考考试试形式：形式：选择题选择题（ （50%）、主）、主观题观题（ （50%） ） 考考试试要求：要求： 考试大论坛为您提供精算师资料：考试大论坛为您提供精算师资料： 本科目是关于本科目是关于经济经济学基学基础础的的课课程。通程。通过过本科目的学本科目的学习习，考生，考生应该应该掌握掌握现现代代经经 济济学和金融
