实际操作风险管理信息系统和基层机构关键风险点监控

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1、1 操作风险管理信息系统与 基层机构关键风险点监控 2 目录 操作风险与操作风险管理 操作风险管理信息系统 风险点的识别与分析 基层机构关键风险点监控 3 操作风险的定义 人员 流程 系统外部事件 l由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险。 此定义包括法律风险，但排除策略风险和声誉风险 常见的错误认识： “操作风险就是业务操作中的风险”、“道德风险不是操作风险” “操作风险是除信用风险、市场风险之外的所有风险 ” 4 我行的操作风险主要类型 人员 l员工操作失误 案例 l内部欺诈（挪用、受贿、非法集资） l劳动纠纷 l人才流失 流程 l流程设计不合理 案例：代发工资、

2、冻结 l流程执行不严格 案例：授权、核销 5 我行的操作风险主要类型 系统 l软件 案例：转账宝 l硬件 l网络 外部事件 l外部欺诈 l外部突发事件 地震、泥石流 l经营场所安全 案例 操作风险的定义在实践中存在的问题 6 操作风险的特点 内生性 隐蔽性 分散性 多样性 数据难以获取管理难以集中沟通难以统一 内生性 分散性 多样性隐蔽性 事前难以发现 7 操作风险的管理流程 操作风险管理 流程 评估/计量 控制/缓释 监测 报告 识别 v风险点梳理 v操作风险识别管理办法 （试行） vRCSA v损失数据库 v银行卡及电子渠道风险评 估 vIT风险评估 v清算中心的评估 v操作风险计量 v关

3、键风险指标（KRI） v基层机构操作风险监控指引 v操作风险报告管理 办法 8 信息系统 信息 关键风险指标关键风险指标 （KRI) KRI) 损失数据库损失数据库 ( LD) ( LD) 风险控制风险控制 自我评估自我评估 ( RCSA( RCSA） 操作风险报告操作风险报告风险经理监测信息风险经理监测信息外部系统信息外部系统信息 数据 分类分级标准 用数据说话，对业务活动中的操作风 险持续监控，对控制措施持续优化 操作风险计量 操作风险管理的主线 9 n 操作风险报告制度 n 操作风险报告系统 n 已积累了08年以来风险数据 n 历史损失数据收集 n 2009年在吉林试点 n 建立了收集标

4、准 n 今年拟收集IT、银行 卡所有风险事件 对操作风险信息标准化 、结构化的存储 标准 积累当前发生的收集历史发生的 “三大工具”损失数据库(LD) 10 风险识别 固有风险 识别评估 控制活动 识别评估 制定控制措施 优化方案 自我评估报告 与日后监测 “两个基础” 1、评估标准（风险点标准、风险分类 分级、控制措施效力分级等） 2、系统的支持 风险点 梳理 控制措施持 续优化 “三大工具”风险控制自我评估（RCSA） 11 KRI (key risk indicator) 用数字掌控风险 操作风险 关键风险指标数字 通过设置统计变量，即风险指标，对风险成因、风险控制、风险结果等事项进行跟

5、踪测量， 通过这些指标的数量大小及数量变化，反映风险状况、预测风险趋势、识别风险征兆 “三大工具”关键风险指标（KRI） 12 基本指标标法 高级计 量法 标准法/标准替 代法 操作风险的计量 巴塞尔新资本协议 提出了三种计量操 作风险资本的方法 ，分别为基本指标 法、标准法/标准替 代法、高级计量法 。这三种方法在复 杂性和风险敏感度 方面渐次加强。 复杂性和风险敏感性 操作风险经济资本的定义：为应对未来一定时期内一定置信水平下 操作风险非预期损失而需要的资本 13 操作风险的计量 基本指标法：前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例，并 加总后的平均值 标准法：银行的操作风险按照9个业务条线

6、分别计算。各业务 条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线 对应的系数。 14 我行操作风险的计量 l操作风险经济资本=经济资本基数 * 调整系数 l经济资本基数=（各业务条线收入 * 系数） l调整系数=F(内控评价得分，操作风险管理水平打分) l比例分配 操作风险 管理水平打分 报告：漏报、迟报、报告质量 监测：KRI数据录入 识别:风险点报送 15 我行操作风险的计量 影响一个支行操作风险经济资本的因素： l 各条线收入（系统自动计算） l 内控评价得分 l 二级分行的打分 l 其他支行的情况及所在二级行的经济资本 近期计量方案的修改方向 16 高级计量法的思想介绍 蒙特卡

7、罗 模拟 17 目录 操作风险与操作风险管理 操作风险管理信息系统 风险点的识别与分析 基层机构关键风险点监控 18 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键岗位人员信息录入 风险监控 风险计量 19 操作风险报告流程 支行 二级分行 一级分行 总行 报告流程 支行风险经理 网点负责人、 会计主管 风险经理的职责 风险经理报告 20 支行及网点层面与风险报告有关的角色 “基层录入员”给会计主管/网点负责人使用 会计主管报告 录入界面 如果没有风险事件， 会计主管、网点主任如何报告？ 21 支行及网点层面与风险报告有关的角色 “风险经理”给风险经理使用 风险经理对 会计主管报告的处理 22 操作

8、风险报告界面 “操作员”给支行有报告职责的人员和风险经理使用 如果风险经理要直接发起报告，需要用该角色 报告界面 23 事件报告关键字段的填写 操作风险分类分级标准（农银规章2010170号） 填写依据 风险经理要对支行操作风险事件报告的填写进行指导和把关 1、业务条线 按照标准，将采取责任分摊机制（目前系统不支持） 目前业务条线填写典型错误： 将被诉事件笼统归为法律事务部 将内审、内控检查发现的问题归为内控合规、监察部、审计局 将与信贷不相关的事件都归为办公室 24 事件报告关键字段的填写 2、风险金额 报告后4工作日内必须填写 如果统计时分、支行没有填写，总行将直接填写 单位是“万元” 3

9、、事件名称 XX省XX市XX支行XXX事件 举例：山西忻州市保德县支行因XXX被诉事件 山西忻州市保德县支行XX网点系统发生中断 山西忻州市保德县支行XX网点ATM被安装摄像头读卡器 4、事件描述 记叙文6要素：时间、地点、人物、起因、经过、结果 25 操作风险报告应注意的问题 分行、支行在风险报告工作中要注意： 1、及时处理从法律事务系统、审计系统、安全保卫系统、客服系统等系 统中导入的信息，并标记为“已处理” 2、报告要及时 3、报告时要尽量分析风险点 4、督促网点负责人、会计主管向风险经理报告 26 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键岗位人员信息录入 风险监控 风险计量 27 关键

10、岗位人员信息录入 问题一：录入缺失 描述：对三类关键岗位人员（支行行长、网点负责人 、会计主管）的信息录入严重缺失，经与会计监控系 统（ARMS）的统计结果比较，发现存在较大差异。 ARMS系统统计结果（ 2010.12.31） ORMS中录入的人员信息统 计（2011.3.7） 分行正常网点数运营主管数网点负责人数会计主管 人数 差异率 山西 543 544 21421360.7% 28 关键岗位人员信息录入 问题二：态度不认真 描述：录入的信息存在明显错误（如开始任职时间录入为 1984年、2013年等） 分行姓名所在机构所在层级岗位开始任职 日期录入机构 山西 赵X山西省XX市XX支行支

11、行行长19871010 山西 李XX 山西省XX市XX县支行 营业室 网点 会计主 管 20110331 问题三：信息不准确 描述：没有及时更新信息，信息不真实 总行今年将对信息准确性进行检查 29 关键岗位人员信息的录入 “录入员”给风险经理使用 关键岗位人员信息 录入界面 30 关键岗位人员信息录入 问：如果关键岗位人员所在机构在系统中没有怎么办？ 答：手工录入该机构 31 关键岗位人员信息录入 问：如果张三从A网点轮岗到B网点怎么处理？ 答：在系统中的A网点下把张三删除，在B网点中录入 l近期重点跟踪“支行行长”、“网点负责人”、“网点会计主管” 三类岗位 l二级支行行长作为网点负责人录

12、入 l“开始任职时间”是指该人员在该机构该岗位开始任职的时间 l不是入职时间，也不是获取该岗位级别、资格的时间 l监测的是轮岗情况 32 关键岗位人员信息录入 进入系统-关键风险指标-录入数据-关键岗位人员信息 “层级” 选择“支行”或“网点”；“岗位”选择“行长”或“负责人”或“会计主管” 点击“导出”后可存入excel，用excel可以对“开始任职时间”排序 问：各级行如何审核关键岗位人员信息？ 33 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键岗位人员信息录入 风险监控 风险计量 34 风险监控 用“风险部管理员”可以查看 35 风险监控-会计监控 36 风险监控-会计监控 37 风险监控-

13、法律监控 38 操作风险管理信息系统 操作风险报告 关键岗位人员信息录入 风险监控 风险计量 39 风险计量 “查看员”给风险经理 40 风险计量-评分和调整系数查询 41 目录 操作风险与操作风险管理 操作风险管理信息系统 风险点的识别与分析 基层机构关键风险点监控 42 风险点的定义 风险点是指导致某一业务流程或管理活动中的具体操 作环节出现差错或操作失败、影响流程或管理活动目 标实现的行为或事项 常见错误认识： “风险点是案件线索” “风险点是容易出错的产品或业务环节” “风险点是某不良分子” 43 风险点的要素 风险点名称 流程/环节 风险因素：风险因素是指可能导致业务流程、操作环节失

14、败的内外部行为或 事项；可从导致操作风险事件发生的内外部原因、当前存在的现实问题和风 险隐患等来寻找 风险信号：风险因素表现出来的某些违反常态、常规、制度的行为或现象， 这些异常行为举措或现应当可以明显观察得到 控制措施 相关规定 操作风险识别管理办法（农银发2009341号） 关于风险点的粒度 44 风险点的识别 操作风险识别管理办法（农银发2009341号） 45 风险点举例 套取存 折 、 存 单 、 国 债 凭 证 A04 1.内部人员通过存入 小额资金,办理 开折开单业务, 但不使用相关重 空打印,套取重 要空白凭证之后 利用设定好的打 印格式,修改户 名、金额 2.在存折未打满的情

15、 况下,通过换折 交易将储户的账 户信息复制到新 折上 1.存单、国债凭证 开户金额过小 2.传票为换折 交易凭证,但凭 证后无原存折 做附件 内部 欺 诈 加强主管 审核 和监 督检 查 1.人民币银行结 算账户管理办 法实施细则 (银发2005 16号) 2.中国农业 银行会计基本 业务操作规程 （农银发 2002172号 ） 名称因素信号 46 风险点的识别与报送 对识别工 作的激励 47 风险点的应用 风险事件报告中对风险点的填报 用风险点对风险事件进行分析 代理客户办理借 记卡 盗用客户资料开户 02050104 代理客户办理企 业网银 未双人发放网银 证书 授权业务未严格审 核70010205 银行保管客户证 书55020604 取款 伪冒取款 02050306 客户未签字确认 02050302 客户资金 XXX万元 被盗 示例 48 风险点分析 49 目录 操作风险与操作风险管理 操作风险管理信息系统 风险点的识别与分析 基层机构关键风险点监控 50 操作风险监控的特点 操作风险的特点决定了其监控的特殊性： “分散性”、“内生性”决定了其