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1、财通财通宝货币市场基金2017年年度报告财通财通宝货币市场基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：财通基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2018年3月31日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
2、核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人62.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1 主要会计数据和财务指标73.2 基金净值表现73.3 过去三年基金
3、的利润分配情况104 管理人报告114.1 基金管理人及基金经理情况114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明134.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明224.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望234.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况234.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明244.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明245 托管人报告255.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明255.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明255.3
4、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见256 审计报告256.1 审计报告基本信息256.2 审计报告的基本内容267 年度财务报表287.1 资产负债表287.2 利润表307.3 所有者权益（基金净值）变动表317.4 报表附注338 投资组合报告608.1 期末基金资产组合情况608.2债券回购融资情况608.3 基金投资组合平均剩余期限618.5 期末按债券品种分类的债券投资组合628.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细628.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离638.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的
5、前十名资产支持证券投资明细638.9 投资组合报告附注649 基金份额持有人信息659.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构659.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况669.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况6610 开放式基金份额变动6611 重大事件揭示6711.1 基金份额持有人大会决议6711.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6711.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6711.4 基金投资策略的改变6711.5 为基金进行审计的会计师事务所情况6711.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等
6、情况6811.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况6811.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况6911.9 其他重大事件6912 影响投资者决策的其他重要信息7313 备查文件目录7313.1 备查文件目录7313.2 存放地点7413.3 查阅方式742 基金简介2.1 基金基本情况基金名称财通财通宝货币市场基金基金简称财通财通宝货币场内简称-基金主代码002957交易代码-基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2016年7月27日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,883,425,540.92份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简
7、称财通财通宝货币A财通财通宝货币B下属分级基金的场内简称-下属分级基金的交易代码002957002958报告期末下属分级基金的份额总额262,981,365.20份2,620,444,175.72份2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）
8、。风险收益特征本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名黄惠贺倩联系电话021-20537888010-66060069电子邮箱客户服务电话400-820-988895599传真021-20537999010-68121816注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室北京市东城区建国门内大街69号办公地址上海市银城中路68号时代金融中心41/42楼北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
9、F9邮政编码200120100031法定代表人刘未周慕冰2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海市世纪大道100号环球金融中心50楼注册登记机构财通基金管理有限公司上海市银城中路68号时代金融中心41/42楼3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年7月27日（基金合同生效日）-201
10、6年12月31日财通财通宝货币A财通财通宝货币B财通财通宝货币A财通财通宝货币B本期已实现收益11,226,072.90173,554,344.294,085,216.5651,314,522.91本期利润11,226,072.90173,554,344.294,085,216.5651,314,522.91本期净值收益率3.5170%3.7659%0.8836%0.9884%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末期末基金资产净值262,981,365.202,620,444,175.72336,504,088.873,933,068,225.51期末基金份额净值1.00001.0
11、0001.00001.00003.1.3 累计期末指标2017年末2016年末累计净值收益率4.4317%4.7915%0.8836%0.9884%注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(3)本基金利润分配按日结转份额；(4)本基金的基金合同生效日为2016年7月27日，因此主要
12、会计数据和财务指标上年度可比期间数据只列示从基金合同生效日至2016年12月31日的数据。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段(财通财通宝货币A)份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月0.9684%0.0028%0.0895%0.0000%0.8789%0.0028%过去六个月1.9475%0.0024%0.1790%0.0000%1.7685%0.0024%过去一年3.5170%0.0024%0.3555%0.0000%3.1615%0.0024%自基金合同生效日起至今（2016年07月27
13、日-2017年12月31日）4.4317%0.0028%0.5098%0.0000%3.9219%0.0028%注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2) 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；(3)本基金收益分配是按日结转份额。阶段(财通财通宝货币B)份额净值收益率份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月1.0297%0.0028%0.0895%0.0000%0.9402%0.0028%过去六个月2.0712%0.0024%0.1790%0.0000%1.8922%0.0024%过去一年3.7659%0.0024%0.3555%0.0000%3.4104%0.0024%自基金合同生效日起至今（2016年07月27日-2017年12月31日）4.7915%0.0028%0.5098%0.0000%4.2817%0.0028%注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2) 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；(3)本基金收益分配是按日结转份额。
