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1、 关于修订关于修订中国中国证券登记证券登记结算结算有限责任公司有限责任公司 上海分公司上海分公司场内实时申赎货币市场基金登场内实时申赎货币市场基金登 记结算业务指南的通知记结算业务指南的通知 各结算参与人： 为提升市场服务，我公司对场内实时申赎货币市场基金 登记结算业务指南进行了修订，具体包括： 1.根据新修订的证券登记规则 ，删除产品纳入净额结算 资格管理申请材料中的招募说明书和基金合同； 2.为避免与其他业务指南相同内容重复表述，删除证券待 交收、结算保证金和备付金相关内容,修订清算交收相关表述。 特此通知。 附件：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司场内 实时申赎货币市场基金登记结算业
2、务指南 二一九年六月二十六日 中国中国证券证券登记登记结算结算有限责任公司有限责任公司上海分公司上海分公司 场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南 二一二一九九年年六六月月 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 China Securities Depository 4. 场内实时申赎货币市场基金基本信息报备表； 9 5. 场内实时申赎货币市场基金PROP 系统权限开通申请表。 二、二、货币基金份额的变更登记货币基金份额的变更登记 （一）货币基金份额场内申购、赎回的变更登记 本公司每日根据上交所货币基金有效申赎记
3、录进行清算， 在结算 参与人完成资金交收后，办理其名下投资者货币基金份额申购、赎回 的变更登记。 （二）货币基金份额收益结转的变更登记 根据与基金管理人签订的证券登记及服务协议及其相关补充 协议，本公司受基金管理人委托，于每日日终根据基金管理人当日 12：00 之前提供的基金份额收益结转文件办理相应的基金份额收益 结转变更登记。 （三）场外赎回基金份额的变更登记 因场内赎回申请超出当日赎回限额采用场外赎回方式的， 本公司 根据基金管理人和销售代理人的共同申请及基金管理人确定的有效 赎回数据办理基金份额注销登记。 （四）非交易过户登记 司法扣划、赠与、继承、财产分割等法律法规和本公司业务规则 规
4、定的非交易过户，比照封闭式基金业务办理并收取相关费用。 （五）其他变更登记 质押登记、 临时保管等法律法规和本公司业务规则规定的其他变 10 更登记，比照封闭式基金收取相关费用。 司法冻结、质押登记、临时保管期间发生收益结转的，如需要对 于收益结转办理司法冻结、质押登记、临时保管的，由司法机关或申 请人按照本公司相关业务规则另行办理。 三、三、持有人名册服务持有人名册服务 本公司于每日上交所闭市后，通过参与人远程操作平台（PROP） 向基金管理人发送当日登记在册的货币基金全体持有人名册， 数据内 容包括：投资者账号、投资者名称（全称） 、投资者简称、通讯地址、 邮政编码、性别、投资人类别、国籍
5、代码、联系电话、指定交易单元 号、指定券商简称、证券代码、持有数量等。 第四章第四章 清算交收清算交收 一、一、结算原则结算原则 对于货币基金场内实时申购和赎回，本公司提供净额结算服务。 其中，单笔货币基金场内申购金额不得超过 10 亿元（不含） 。 11 二、二、货币基金份额申购、赎回的清算货币基金份额申购、赎回的清算 T 日（交易日）日终，本公司对上交所传输的货币基金份额有效 申购、赎回数据，进行净额清算。本公司在 T 日日终将清算结果并入 T 日其他纳入净额结算证券交易的资金清算金额，形成当日证券交易 的清算净额。本公司将清算结果发送相关结算参与人和基金管理人。 三、三、货币基金申购、赎
6、回的交收货币基金申购、赎回的交收 1.资金交收 T 日本公司完成 T-1 日所有证券交易、有效认购的资金交收后， 进行 T+0 预交收。有关 T+0 预交收及相关资金交收业务具体内容，可 详见 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资 金结算业务指南（ 法律规则业务规则清算 与交收上海市场） 。 结算参与人出现资金交收违约的，透支利息及违约金按中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务 指南（ 法律规则业务规则清算与交收上 海市场）的有关规定计收。 2货币基金份额交收 本公司根据货币基金份额申购、赎回的清算结果，按照货银对付 的原则， 将处于交收状态的货币
7、基金份额在结算参与人证券交收账户 和证券集中交收账户之间进行划拨。 12 （1）证券集中交收账户的证券划入 T 日日终，本公司按照结算参与人委托，将结算参与人名下证 券账户 T 日赎回所用的货币基金份额从投资者证券账户划拨至结算 参与人证券交收账户，再统一划拨至证券集中交收账户。 （2）证券集中交收账户的证券划出 T 日本公司完成 T1 日交易的资金交收后，结算参与人资金交 收账户内日终可用资金不小于 T 日所有证券交易的资金清算后的应 付净额，或者 T 日所有证券交易的资金清算后为净应收的，本公司将 结算参与人名下证券账户 T 日申购并纳入净额结算的货币基金份额 从证券集中交收账户划拨至结算
8、参与人证券交收账户， 完成与结算参 与人间不可撤销的证券交收， 并将上述证券按照结算参与人委托由结 算参与人证券交收账户最终划拨至相应的投资者证券账户。 T 日日终本公司完成 T-1 日所有证券交易、有效认购的资金交收 后， 结算参与人的资金交收账户内剩余可用资金小于 T 日所有证券交 易的资金清算后的应付净额， 本公司结合其待处分证券价值和质押式 融资回购净应付款情况， 对结算参与人自营证券账户或其名下投资者 证券账户 T 日通过交易系统申购纳入净额结算的货币基金份额实施 待交收措施。 T+1 日结算参与人履行资金交收义务的，本公司将相应待交收证 券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账
9、户， 最终划拨至相 应的证券账户。T+1 日，若结算参与人资金交收违约，本公司根据相 关业务规则确定待处分证券， 本公司对待处分证券及其权益依法拥有 13 处置权。证券待交收的具体内容见第五章。 （3）货币基金总份额增减的处理 货币基金总份额随申购、赎回而变动，T 日本公司将当日纳入净 额结算的净赎回货币基金份额计入证券集中交收账户后再进行相关 份额的注销； 将当日纳入净额结算的净申购货币基金份额计入证券集 中交收账户并划拨至结算参与人证券交收账户， 最终由结算参与人证 券交收账户划拨至相应的投资者证券账户。 第五章第五章 风险管理风险管理 一、结算资格管理一、结算资格管理 （一） 本公司根据
10、相关业务规则关于结算参与人资格和条件的 规定，仅与具有基金销售代理人资格的结算参与人完成申购、赎回结 算，并实施相关风险控制。 （二） 本公司可对结算参与人业务开展情况进行定期审核或不 定期抽查，并可以要求其定期向本公司报送财务报表，对不再符合本 公司风险控制要求的结算参与人， 可提请上交所暂停或终止其货币基 金申购业务。 二、货币基金产品纳入净额结算资格管理二、货币基金产品纳入净额结算资格管理 本公司根据基金管理人申请，对其申报的纳入净额结算的场内 14 实时申赎货币基金方案进行审核，相关审核程序和审核标准详见附 件一。 三三、货币基金申赎额度管理、货币基金申赎额度管理 对于场内实时申赎纳入
11、净额结算的货币基金，基金管理人应对 其净申购、净赎回实施额度控制。 基金管理人应以当日货币基金的现金类资产（银行存款及银行 承兑汇票）规模与货币基金自身获得的银行授信（以下简称“直接授 信” ）之和为上限，设置次一交易日该基金的净申购、净赎回额度， 并于收市后规定的时间内向本公司提供相关业务限制数据。 基金管理人可于收市后规定的时间内向本公司报送小额货币基 金持有人（下简称“小额账户” ）标准数据。对于符合小额账户标准 的证券账户，其赎回将不受该基金净赎回额度的限制。小额账户标准 由基金管理人根据市场实际情况自行确定。 本公司根据净额结算风险控制需要， 结合托管行报送的该货币基 金现金类资产金
12、额、直接授信以及基金管理人报送的小额账户标准， 对货币基金次一交易日适用的净申购额度、 净赎回额度、 总申购额度、 总赎回额度进行审核确认。 对于申报小额账户标准的货币基金， 本公司根据基金管理人报送 的小额账户标准，计算当日小额账户持有货币基金的总市值，以当日 货币基金的现金类资产金额与直接授信之和扣减小额账户总市值之 后的数量为限调整该货币基金次一交易日适用的净赎回额度。 本公司可根据基金的资产配置情况以及市场状况等因素对上述 限额进行调整，并提请上交所于下一交易日对货币基金的净申购、净 15 赎回、总申购、总赎回规模进行控制。 四四、其他风险管理措施、其他风险管理措施 （一） 货币基金出
13、现当日净收益或累计未分配净收益小于零， 本公司可从次一交易日起对该货币基金暂停申购赎回。 （二）如果结算参与人未能在最终交收时点履行交收义务，则本 公司有权并并提请上交所暂停该结算参与人货币基金申购业务资格。 （三） 由于基金公司因对货币基金的流动性管理不善而引起交 收违约，本公司将报告证监会和申报记入证监会诚信系统。 第六章第六章 数据接口数据接口 数据接口详见公司总部网站（ ）-服务支持- 业务资料-接口规范-上海市场。 第七章第七章 其他其他 对基金管理人，按每只货币基金产品每年 15 万元的标准收取登 记结算服务费。 新基金首年 （日历年） 按实际月份数 （含当月） 收取， 次年起按整
14、年收取。 16 对于结算参与人，按照申购或赎回所涉基金份额面值的 0.001% 收取结算费，但现阶段暂免收取，以后可视市场状况调整。 17 附件一附件一 上海分公司关于纳入净额结算场内实时申赎货币基金产上海分公司关于纳入净额结算场内实时申赎货币基金产 品方案品方案的的审核程序和审核标准审核程序和审核标准 为更好的支持货币基金产品创新，推动基金行业创新发展，做好 市场服务，保护投资者权益，促进基金市场发展，中国结算上海分公 司（以下简称“分公司” ）特别制定纳入净额结算的场内实时申赎货 币基金产品业务方案审核程序和审核标准。具体如下： 一、一、 服务对口部门服务对口部门 分公司负责接受基金公司的
15、申请、 审核基金公司货币基金产品业 务运作和技术实现方案相关内容，并出具无异议函。服务对口部门为 分公司业务发展部。 分公司可根据基金公司需要， 组织相关部门及市场参与者就场内 货币基金产品设计、技术开发、技术运行、风险管理等事项，提供业 务技术评估和咨询服务， 协助基金公司完善产品方案和业务技术准备。 二、二、 审核流程审核流程 （一）（一）申请材料申请材料的的受理受理 1、 基金公司申请开发场内货币基金产品，应当向我分公司提交书面 申请。书面申请材料，应包括但不限于下列内容： （1）货币基金产品业务运作和技术实现方案； 18 （2）产品可行性分析； （3）风险（特别是流动性风险）与防范措施
16、； （4）投资者保护和风险提示； （5）申购赎回权限终止的情形； （6）货币基金管理应急预案； （7）技术准备情况及内部业务流程安排； （8）基金公司的相关承诺书； （9）业务联络人信息表； 2、基金公司提出申请应至少同时符合以下要求： （1）报送方案内容详实； （2）技术准备基本到位； （3）承诺在场内货币基金业务开展前，将与其托管银行签订证券 资金结算协议，在协议中明确清算交收流程与各项风险管理措施，同 时于该业务开展前，将上述协议向分公司报备。 （二）初审阶段（二）初审阶段 服务对口部门负责对基金公司提交的申请材料和基金公司资格 进行初步审核，认为达到初审标准（附件 1）要求的，即确认初审通 过。由服务对口部门及时通知基金公司，并提请进入复审阶段。 （三）（三） 复审阶段复审阶段 进入复审阶段后， 分公司组织各部门对基金公司产品方案和申报 19 材料进行会签审核。 三、三、 评审意见反馈评审意见反馈 分公司在组织各业务部门进行复审评估后，确定评审结果，并决 定出具无异议
