《基于dea三阶段模型的我国上市商业银行x效率研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基于dea三阶段模型的我国上市商业银行x效率研究（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也 不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用 过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在 论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：袁：室日期：塑! 呈：臣拿 关于论文使用授权的说明 本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定， 即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅； 学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其 他复制手段保存论文。 ( 保密的论文
2、在解密后遵守此规定) 签名：童宝锄签名：益出吼 1 - 错 1 4 2 研究内容一6 1 4 3 研究路线7 1 5 本文创新与不足8 1 5 1 本文的创新8 1 5 2 本文的不足9 2 商业银行X 效率测度方法与模型的选择1 0 2 1 一般的效率测度方法及比较1 0 2 1 1 参数方法1O 2 1 2 非参数方法11 2 1 3 参数方法与非参数方法的比较1 1 2 2 D E A 模型的概述1 2 2 2 1 传统D E A 模型12 2 2 2 D E A 三阶段模型。15 2 3 D E A 模型的比较及本文的选择1 6 3 我国上市商业银行X 效率测度模型变量的选择18 3
3、1 投入产出变量18 3 1 1 选取投入产出变量1 8 3 1 2 收集数据19 3 2 环境变量2 1 3 2 1 选取环境变量2 1 3 2 2 收集数据2 2 4 我国上市商业银行X 效率的实证分析2 5 4 1 第一阶段D E A 的效率值分析2 5 ：1 5 ：2 6 2 7 ：2 8 ：；：； 3 4 ： ! ； ：；6 ：；6 3 7 ：；9 4 1 4 1 4 1 z l ：! 4 4 4 7 C o n t e n t s 1 I n t r o d u c t i o n 1 1 1 B a c k g r o u n da n ds i g n i f i c a n
4、c e 1 1 2 T h ec o n c e p to f C o m m e r c i a lb a n k s X - e f f i c i e n c y 2 1 3 R e s e a r c hs t a t u s 3 1 3 1 F o r e i g nR e s e a r c hs t a t u s 3 1 3 2 D o m e s t i cR e s e a r c hs t a r e s 4 1 4 T h em e t h o d , c o n t e n ta n dr o u t e 5 1 4 1 T h em e t h o d 。5 1 4
5、 2 T h ec o n t e n t 6 1 4 3 T h er o u t e 7 1 5 T h ei n n o v a t i o n sa n ds h o r t a g e s 8 1 5 1 T h ei n n o v a t i o n s 8 1 5 2 T h es h o r t a g e s ：9 2 T h ec h o o s eo fm e a s u r e i n gm e t h o d sa n dm o d e l so fX - e f f i c i e n c y 10 2 1 T h es u m m a r ya n dc o m
6、 p a r i s o no fe f f i c i e n c ya n a l y s i sm e t h o d 10 2 1 1 P a r a m e t r i cm e t h o d 1 0 2 1 2 N o n - p a r a m e t r i cm e t h o d 。1 1 2 1 3 C o m p a r i s o no f P a r a m e t e ra n dN o n - p a r a m e t r i cM e t h o d 1 1 2 2 T h es u m m a r yo fD E Am o d e l s 12 2 2
7、1 T r a d i t i o n a lD E Am o d e l 1 2 2 2 2 T h r e e s t a g eD E A m o d e l 15 2 3 C o m p a r i s o no f D E A m o d e l s 1 6 3 T h ec h o o s eo fv a r i a b l e si nt h em o d e lo fl i s t e dc o m m e r c i a lb a n k s 18 3 1 T h ei n p u ta n do u t p u t 18 3 1 1 T h ec h o o s eo fi
8、 n p u ta n do u t p u t 。18 3 1 2 C o l l e c t i n gd a t a 2 0 3 2 E n v i r o n m e n t a lv a r i a b l e s 2 1 3 2 1 T h ed h o o s eo f e n v i r o n m e n t a lv a r i a b l e s 2 1 3 2 2 C o l l e c t i n gd a t a 2 2 4 T h ee m p i r i c a la n a l y s i so fX - e f f i c i e n c yo fl i s
9、 t e dc o m m e r c i a lb a n k s 2 5 4 1 A n a l y s i so f t h ef i r s ts t a g e 2 5 I I I I V 2 5 2 6 。2 7 一2 8 一3 3 3 4 一3 5 3 6 。3 6 一3 7 3 9 4 1 4 1 一4 2 一4 4 4 7 摘要 在我国的金融体系中，商业银行一直占据着主导地位。2 0 0 3 年，我国银行业 开始改革。四家国有商业银行成功上市，掀起了商业银行的上市高潮。另外，2 0 0 6 年底，我国银行业市场向外资金融机构全面开放。从这时起，我国商业银行失去 国家政策保护，
10、与外资金融机构平等竞争，面临前所未有的竞争压力。上市商业 银行是我国银行业中最具活力的银行，代表我国银行业的整体风貌。上市商业银 行的X 效率，以及所有制不同的上市商业银行的X 效率的差距，都是值得关注和 研究的。 本文采用D E A 三阶段模型来研究我国上市商业银行的X 效率，其结构上可分 为五个部分。 第一部分是绪论。在绪论部分，阐述了研究背景和意义，介绍了商业银行X 效率的概念，回顾了国内外的相关文献，概述了研究内容和方法，指出了创新与 不足。 第二部分是测度方法与模型的选择。国际上普遍采用前沿效率分析方法测算 银行的X 效率。根据是否需要估计前沿生产函数的具体形式划分，将需要估计前 沿生产函数的具体形式的方法称为参数方法，将不需要估计前沿生产
