风险管理挑战与对策(分支行)

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1、当前形势下我行风险管理 的挑战与对策,2015年11月,1、毕马威:银行不良率或超1.5%，信贷风险加剧 2、彭博：救市加剧银行业风险 3、唐山建行提前谋划严防房地产开发贷款风险 4、小行推大行禁，银行个贷风险攀升 5、广州银行业与保险公司联手防范小微企业贷款风险线 6、三钢闽光退休员工伪造印章骗取银行巨额融资 7、5亿多元信托产品“跳票”， 风险该由谁承担 8、华夏银行武汉分行开展员工过度负债消费风险提示,目录,旧常态、过渡态、新常态,“新常态”（New Normal），顾名思义，指“反常的现实正逐步变为常态”，由美国太平洋基金管理公司总裁埃里安于年第届瑞士达沃斯世界经济论坛年会上重新提出，

2、意指世界或许再也无法回到全球金融和经济危机前稳定的“正常状态” ，而将面临一个全新的“正常” 状态。,美国式新常态,年金融危机之后，西方经济体不会出现类似此前普通经济周期底部快速恢复，而是保持长期疲弱和高失业率。 导致此结果的原因是超高的杠杆比率、过度负债、不负责任的承担高风险和信贷扩张，增长与就业将长期恶化。 政策忧虑。虽然政策制定者采取了大胆的救市措施，但他们的最初反映低估了危机的严重性，采用了不完美的政策工具。 新常态将加剧美国内部政治对立、削弱全球经济协调能力和干预地缘政治能力。 华尔街依然风声水起。中央银行的超级积极货币政策，在坚挺的金融资产价格与疲软的实体经济之间筑起了防护盾。,中

3、国式“新常态”,习近平总书记指出：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。” 新常态之“新”，意味着不同以往；新常态之“常”，意味着相对稳定，主要表现为经济增长速度适宜、结构优化、社会和谐；转入新常态，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别。 Pinnormal,习关于“中国经济新常态”的提法与外界所概况的“李克强经济学”在理念和内在逻辑上几乎是一致的。“李学”通过简政放权，开放民间投资领域，

4、重视就业，淡化速度，提升服务业的比重，致力于打造中国经济升级版。而习“新常态”至少应该蕴含以下几个政策寓意： 、经济增速正式告别8%的快速增长，潜在增长率在2020年前后回落至7.5%左右； 、宏观政策告别常态的调控和刺激，如果经济增速在7.2%以上的合理区间，不会采取非常规的刺激措施； 、经济增长的动力悄然转换，政府投资让位于民间投资，出口让位于国内消费，创新驱动成为决定中国经济成败的胜负手； 、在推动新型工业化使命的同时，强力扶持服务业，经济结构避重就轻； 、告别货币推动型增长模式，控制包括房地产在内的资产价格泡沫和债务杠杆优于经济增长本身。,新常态下我国经济面临的主要风险： 、应对危机的

5、短期激政策常态化，经济增长严重依赖货币供给。 、尚未形成有收入支撑的消费需求，消费没有形成新的增长动力。 、从实体经济的角度看，地方政府和国有企业的杠杆率过高是最为严重的问题，杠杆率过高主要是跟过去相比。 、房地产市场泡沫 可能破裂。,、产能过剩问题还没有很好解决。 、对于金融系统来说，规模庞大的影子银行和监管套利问题需要高度重视。 、金融体系内流动性过剩和实体经济资金短缺并存。,银行业“新常态”,中国的银行业在经历了多年的高速增长之后，随着利率市场化加速推进、制度改革不断深入、金融脱媒不断加剧以及互联网金融带来的冲击，传统的盈利模式也面临着越来越大的挑战。经济“新常态”条件下的“银行新常态”

6、就成为一个新的重要课题。 核心特征：中低速发展、高要求服务、平民化生存； 经营分化、内涵增长、特色发展。 在多重约束下，规模的快速扩张也许要成为历史，而注重内涵和效益的增长方式将成为竞争的主旋律。,“三态叠加”对银行风险管理的严峻挑战,一、实体经济风险加速向金融领域传导,李克强近期在党校讲座是指出，正确认识我国经济形势，可以用三句话来概括，那就是“成绩来之不易、困难不可低估、信心不能动摇”。 针对困难，李克强说，今年以来，世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国影响加深，与国内深层次矛盾凸显形成叠加，实体经济困难加大，宏观调控面临的两难问题增多。 通缩趋势明显；产能过剩问题严重；企业经营困难；财

7、政金融风险在上升。,诸多调研样本显示，目前经济不存在“企稳的说法”。自2011年末草根调研以来，仅出现2012下半年基建回升、2013年中的地产政策松懈的“局部、间歇性”反弹，经济整体下滑大格局一直未变。2015上半年，继续延续下滑格局，这从工业润滑油、出口物流、石材、乘用车、饮料消费，这些宏观关联度高、代表性广的调研样本中就能看到。 2015上半年的下滑，与前期相比，三个特征在强化：一是出口锐减。虽然中国出口自2008年以来一直面临内外压力，但2015年感觉最为猛烈，这与外币大幅贬值，中国成本竞争优势逐渐丧失有关，后面还会细讲。二是消费弱化。原来一直认为稳定的消费，也出现“不稳”的现象，最明

8、显的就是基本消费的饮料，和可选消费的汽车的例子。同时消费还呈现分化，即高端、低端消费好一些，中端差一些。三是投资被动。这是指企业暂停、缓建投资项目，虽然我们数据上看到还是有投资额的，但其实不是今年的主动新增投资，而是过去2、3年，甚至5年前的投资计划的滞后落实，比如油化工行业。这些问题加重了后期经济的担忧。,银监会高层在2015年上半年监管工作会议上表示，要把遏制不良贷款的快速上升，作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓。 截至6月末，银行业金融机构不良贷款余额为1.8万亿元，同比增长35.7%，比年初增加3222亿元，已达去年全年增量的1.25倍；不良贷款率1.82%，较年初上升0.22个百

9、分点。至三季度末，商业银行不良贷款余额11863亿元，较上季末增加944亿元；不良贷款率1.59%，较上季末增加0.09个百分点。 商业银行的拨备覆盖率已从2014年初的273.66%，逐季度下降，降幅近27.5%，这将稍微对银行利润冲抵坏账产生影响。截至6月末，银行业整体拨备覆盖率171.76%，其中商业银行拨备覆盖率198.39%，同比下降64.49个百分点。截至6月末，银行业金融机构累计实现净利润1.1万亿元，增速同比下降13.03个百分点。 目前来看，存在从小微企业向大中型企业、从产能过剩行业向上下游行业，从风险已经集中显现地区向其他地区蔓延的可能。,浙江银监局最新数据显示，截至6月底

10、，其辖区内金融机构本外币不良贷款余额已达1677亿元，比年初增加280亿元；不良贷款率2.23%，比年初上升0.27个百分点。 相较于5月份，上述数字已有所回落。在不良贷款规模最高峰的5月底，浙江银行业不良贷款规模已达到1810亿元左右，不良率超过2.4%。而在6月底，其不良贷款余额、不良率分别减少、降低了134.8亿元、0.2个百分点。 广西、云南、贵州等省份，当地上半年银行业不良贷款率已全部突破1.5%，其中云南达到2% 。云南银监局数据显示，截至今年6月底，云南银行业不良贷款余额已超过400亿元，不良率达到2%，分别比去年底上升了约185亿元、0.84个百分点。同期贵州全省银行业不良贷款

11、余额210.84亿元，不良贷款率1.50%，比年初上升0.2个百分点。 目前，广东、山东、江苏等经济大省尚未公布相关数据。但截至3月末，山东、广东、江苏不良率已分别达到1.95%、1.62%、1.73%，河南省银行业同期不良率也达到了1.83%。6月19日，招行一高管称，山西省银行业一季度不良率达到4.5%，但官方尚未公布相关数据。此外，吉林、黑龙江银监局数据显示，当地一季度末不良率分别达到3.85%、3.5%。 目前经济仍未触底。,从上市银行三季报来看，截至9月末，16家上市银行不良贷款余额达到9079.79亿元，较年初新增2396.44亿元，已经接近2014年全年新增量。虽然不良贷款率较上

12、季度小幅下降至1.21%，但整体形势依然不容乐观。 16家上市银行中，除了宁波银行三季度末不良贷款率与上半年末持平、南京银行三季度末不良贷款率微降0.01%以外，其他14家三季度末不良贷款余额和不良贷款率均呈现双升局面，且其中13家不良贷款率均高于1%，最高达2.02%。 在分析不良贷款增加的主要原因时，平安银行在财报中指出，部分区域受外部经济影响，部分贸易企业、低端制造业及民营中小企业抗风险能力差，出现资金链紧张、断裂、经营困难等情况，不良率有所上升。兴业银行则分析道，受经济增速放缓、产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响，个别地区个别行业信用风险有所加大，出现偿债能力下降、资金紧张、资金

13、链断裂等情况的企业有所增加；同时，风险的化解、不良资产的清收和处置尚需时日。,截至2015年第三季度末，我行各项贷款余额2862.12亿元，不良贷款余额34.40亿元，占比1.20%。其中：次级类贷款23.19亿元，占比0.81%；可疑类贷款8.62亿元，占比0.30%；损失类贷款2.59亿元，占比0.09%。与年初相比，后三类不良贷款增加1.92亿元，占比下降0.11个百分点。 本季度末各类贷款风险分类情况如下： 对公贷款余额2495.84亿元，其中:正常类贷款2426.22亿元；关注类贷款38.88亿元；次级类贷款22.76亿元；可疑类贷款7.13亿元；损失类贷款0.84亿元；对公不良贷款

14、余额30.74亿元，对公贷款不良率1.23。,国标小微企业贷款余额为1125.02亿元，其中不良余额19.48亿元，不良率1.73%。 授信总额500万元以下的小微企业贷款余额（监管口径）为146.24亿元，其中不良余额2.60亿元，不良率1.78%。 个人贷款余额366.28亿元，其中:正常类贷款361.15亿元；关注类贷款1.47亿元；次级类贷款0.43亿元；可疑类贷款1.49亿元；损失类贷款1.75亿元。自然人贷款不良余额3.67亿元，不良率1.00。 个人经营性贷款余额（监管口径）57.80亿元，其中不良余额1.27亿元，不良率2.19%。个人经营性贷款项下的经营用房按揭贷款余额34.

15、73亿元，其不良率为2.16%。 个人消费贷款余额（监管口径）308.48亿元，其中不良余额2.40亿元，不良率0.78%。个人消费贷项下的住房按揭贷款余额272.32亿元，其不良率为0.63%。 信用卡透支余额21.43亿元，其中不良余额0.56亿元。信用卡透支不良率2.61。,本季度末，我行不良贷款的行业、担保、规模情况如下： （一）按行业类别划分：本季度末我行对公及个人经营性不良贷款主要集中在批发零售业、制造业、建筑业和房地产业，这四个行业不良贷款总额占我行不良贷款的86.80%。其中：批发和零售业15.90亿元，占不良贷款比重46.22%；制造业11.06亿元，占不良贷款比重32.15

16、%；建筑业1.52亿元，占不良贷款比重4.42%；房地产业1.37亿元，占不良贷款比重3.98%。从各行业不良率水平来看，我行不良率较高的行业是：批发和零售业不良率4.47%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业不良率3.37%,制造业2.37%。贷款余额较高的房地产业的不良率为0.30%。,（二）按担保方式划分：本季度末我行对公不良贷款主要集中在抵（质）押类。抵（质）押类不良贷款余额为25.71亿元,占对公不良贷款的83.75%。保证担保类不良贷款余额为4.33亿元，占对公不良贷款比重14.10%。信用类不良贷款余额为0.15亿元，占对公不良贷款比重0.49%。从各类担保方式的不良率来看，抵（质）押类不良率2.35%，保证类不良率1.15%，信用类不良率0.08%。,（三）按企业规模划分：本季度末我行对公不良贷款主要集中在中型和小型企业。大型企业不良贷款余额为0.70亿元,占对公不良贷款的2.29%。中型企业不良贷款余额为10.52亿元，占对公不良贷款比重34.26%。小型企业不良贷款余额为16.71