商业银行经营管理习题剖析

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1、CH1 商业银行导论 CH2 商业银行资本管理 CH3商业银行负债管理 CH4 商业银行现金管理 CH5商业银行贷款政策与管理 CH6 企业贷款 CH7 个人贷款 ch8 商业银行的证券投资管理 ch9 商业银行的资产负债管理,1,一、名词解释,商业银行 信用中介 支付中介 格拉斯斯蒂格尔法案（1933） 1999年金融服务现代化法案 分行制 银行控股公司制,2,二、填空,1、1694年， 英格兰 银行的成立，标志着现代商业银行的产生。 2、 是商业银行产生和发展的基本前提，也是商业银行经营的内在动力。 3、资本主义商业银行形成的途径有 和 。 4、商业银行的经营原则“三性”指 、 、,3,二

2、、填空,5、商业银行的组织形式都是以 为原则，外部组织形式主要包括 、 、 。 6、我国商业银行的组织形式是 。 7、分行制的银行组织形式可以划分为 和 两种。 8、商业银行的经济职能主要包括 、 、 、,4,二、填空,9、实行单一银行制的典型国家是 。 10、对我国商业银行实施直接监管的机构是 。 三、不定项选择 1、人们公认的早期银行的萌芽，起源于（ ）。 A古巴比伦 B希腊 C意大利 D英格兰 2、（ ）银行的成立，标志着资本主义现代商业制度开始形成。 A英国 B英格兰 C金匠 D意大利 3、（ ）的产生，标志着中国现代银行的产生。 A东方银行 B中国通商银行 C浙江兴业 D交通银行,5

3、,三、不定项选择,4、商业银行是一种特殊的企业，与一般工商企业的不同体现在（ ）。 A经营对象特殊 B社会经济的影响特殊 C责任特殊 D经营目标特殊 5、（ ）是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能。 A信用中介职能 B支付中介职能 C信用创造职能 D金融服务职能,6,6、商业银行创造信用，受到（ ）因素的制约。 A原始存款 B法定存款准备金 C现金漏出 D贷款需求 7、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充分利用，这种功能被称为（ ）功能。 A信用中介 B支付中介 C信用创造 D金融服务 8、下列银行组织形式中，（ ）普遍存在于美国。 1994 瑞格尼尔跨

4、州银行与分支机构有效性方案双规注册”制度 国民银行和州银行 A分行制 B银行持股公司制 C连锁银行制 D单一银行制 9、股份制商业银行的最高权利机构是（ ）。 A董事会 B股东大会 C监事会 D行长或总经理,7,四、判断并说明理由,1、商业银行是特殊的金融企业。 2、商业银行的信用创造是无限制的。 3、商业银行经营原则之间存在统一协调关系。 4、我国目前的商业银行都是实行股份制的商业银行。 5、流动性原则和安全性原则既是统一的，又是矛盾的。 6、在中国目前条件下，私人不能办银行，但可以入股银行。 7、商业银行的信用中介职能是指商业银行可以产生派生存款。,8,二、填空 1、英格兰 2、获取最大限

5、度的利润 3、由高利贷机构逐渐演变 组建股份制商业银行 4、安全性 流动性 效益性 5、效率 单一银行制 分行制 银行持股公司制 6、分行制 7、总行制 总管理处制 8、信用中介职能、支付中介职能、信用创造职能、金融服务职能 9、美国 10、银监会,9,三、不定项选择 1、C 2、B 3、B 4、ABC 5、A 6、ABCD 7、A 8、D 9、B 四、1、T 2、F 3、T 4、F（国有控股的商业银行、企业集团所有的银行和股份制银行） 5、T 6、T 7、F,10,CH2 商业银行资本管理,11,一、名词解释,1、监管资本 2、经济资本 3、资本充足率 4、三大支柱 5、外部筹资,12,二、

6、单项选择题,1.按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（） A4% B. 6% C. 8% D. 10% 2、根据巴塞尔协议对资产负债表内资产的相应风险权重的规定，以下哪项资产相对应的风险权重为0%（） A. 个人抵押贷款 B. 现金 C. 对私人机构的债权 D. 对多边发展银行的债权 3、下列选项中，不属于新资本协议“三大支柱”的是（） A. 最低资本要求 B. 监督检查 C银行自检 D市场纪律,13,二、单项选择题,4、下列哪种筹资方式不属于银行的外源筹资方式（） A.普通股 B. 次级债券 C. 租赁合同 D. 留存收益 5、下列选项中哪项不属于银行权益资本（） A股本 B

7、. 资本公积金 C盈余公积金 D应收账款,14,三、填空,1、商业银行资本的基本概念可以从_、_、_三个层面上加以理解和定义。 2、银行经营过程中的全部风险损失分为三类，即_、_、_。 3、巴塞尔协议指出，附属资本由五种资本组成，包括_、_、普通准备金/普通呆账准备金、带有债务性质的资本工具、_。 4、新协议仍将最低资本要求视为保证银行稳健经营的中心元素，_的最低资本比率不变，修改的内容主要反映在对风险资产的界定方面，分母由原来单纯反映_的加权资产，加上了_、_。,15,三、填空,5、资本的筹集方式主要又两种：_和_。两者各有优劣，在作出决策前必须作谨慎的综合分析。 6、_是银行进行资本配置绩

8、效管理的核心工具。通过经风险调整的银行收益比较是实施有效资本配置管理的重要环节，也是当今国际银行业绩效管理的主流技术。,16,四、计算题,1、某银行的总资产为90亿元，红利分配比例为40%，原有资本为8.5亿元，未分配利润为0.5亿元，资本与资产比率为10%。 （1）如果资本与资产比率不变，红利分配比例不变，要实现资产12%的增长，需要保持多高的资产收益率水平？ （2）按上问计算出来的资产收益率水平，红利分配比例不变，资本与资产比例也不变，支持14%的资产增长需要多少的外源资本？ 2、某银行资本结构为实收资本30亿元，资本公积、盈余公积、未分配利润17.5亿元，少数股权为2.5亿元，附属资本总

9、额36.5亿元，表内风险资产额为650亿元，表外风险资产总额为100亿元，求该银行核心资本充足率及资本充足率水平，该银行有没有达到巴塞尔协议规定的最低资本充足率？,17,3.假设某银行的资产总额为200亿元，原有资本金为9亿元，红利分配比例为40%，未分配利润为7亿元，资本比率为8%。（1）当资产增长率为10%时，其他条件不变，需要多高的资产收益率？（2）当资产收益率为1.1%时，资本比率不变，实现12%的资产增长率需要多高的红利分配比例？,18,（1）资产收益率= （8%10%）/（1+10%）（1-40%）=1.21% （2）红利分配比例=1-（8%12%）/1.1%（1+12%）=22.

10、08% 当资产增长率为10%，其他条件不变时，需要的资产收益率为1.21%；当资产收益率为1.1%时，资本比率不变，实现12%的资产增长率需要22.08%的红利分配比率。,19,运用银行资产持续增长模型的原理，当银行的资产增长率确定后，在给定的任何两个变量的基础上，可计算出第三个变量。计算公式： （1） 资产收益率=（资本比率资产增长率）/（1+资产增长率）（1-红利分配比例） （2） 红利分配比例=1-（资本比率资产增长率）/资产收益率（1+资产增长率）,20,五、简答题,1.简述巴塞尔协议银行资本的构成？ 2.说明商业银行资本金的作用，并解释为什么长期次级债务可以作为资本的一部分？,21,

11、六、案例分析,日本金融再生委员会 1999年5月23日 正式宣布，总部设立在大陌的地方银行幸福银行破产，由政府接管。这是自日本金融破产法案生效以来第二家宣告破产倒闭并由金融再生委员会委任破产管理人的地方银行。金融当局说，在稽核幸福银行的账户后发现，截至1998年9月，该银行资本亏损达到569亿日元，包括所持的证券的亏损；到1999年3月底，自有资金率只有0.5。幸福银行有50年的历史，在日本国内有110家分支机构，2000多名员工。过去三年一直亏损，日本金融监管部门曾要求该银行立即增加资本，该银行总裁江川笃明也提出动用私人财产挽救银行，但该银行终究还是逃脱不了倒闭的厄运。 试通过该案例分析，资

12、本对银行稳健经营的意义。,22,1、C 2、B 3、C 4、D 5、D 1、权益资本、监管资本、经济资本 2、可预期损失、不可预期损失、异常损失 3、非公开储备、重估储备、次级长期债务 4、8%、信用风险、市场风险、操作风险 5、内源筹资、外源筹资 6、经风险调整的资本收益率,23,四、计算题 1、解：（1） 由题设可知 ， =10%， =12% 带入式子，可得ROA=1.79% （2） =1.12 =100.8亿元，其他值不变，带入可得 =0.0016（亿元） 2、解： 由题设可知， 核心资本=实收资本+资本公积、盈余公积、未分配利润+少数股权=50（亿元） 风险加权资产=表内风险资产+表外

13、风险资产=750（亿元） 核心资本充足率=核心资本/风险加权资产=50/750=6.67% 资本充足率=（核心资本+附属资本）/风险加权资产=86.5/750=11.53% 根据巴塞尔资本协议的规定，商业银行核心资本充足率与资本充足率水平要在4%及8%以上，该银行符合最低资本充足要求。,24,六、案例分析 答：商业银行的资本是银行从事经营管理活动的基本物质条件，要办银行首先要有资本。一般企业的资本通常占其资产总额的50以上，而商业银行的资本占资产总额的比例一般都不到10，企业资本是其维持生产经营的主要物质条件和支撑力量，而商业银行的资产经营主要不是依靠资本来支撑，而是依靠存款负债。这就决定了银

14、行资本和企业资本的区别。银行资本的功能主要有：当银行丧失清偿能力和发生流动性危机时保护未保险的存款人；以充足的保证金弥补未预料的亏损，维持公众对银行的信心，提高银行的信誉；购置房产设备。由于资本能有效地保证存款安全，抵御风险损失，从而最终有利于社会经济和金融秩序的稳定，因而各国银行管理当局无不十分重视资本充足程度的管理。,25,一般来说，银行经营管理者总是倾向于使用较少的资本千方百计地扩展资产业务，以获得较大的股权收益率，其必然结果是增大银行的经营风险；而银行管理当局则更重视银行系统的稳定和保护存款者的利益。因而要求商业银行提高资本比率，以保证银行业务经营的稳健。巴塞尔协议将银行的资本划为核心

15、资本与附属资本两类，并且规定银行的核心资本比率为4，全部资本比率为8%。我国的商业银行法第4章第39条第1款规定，“资本充足率不得低于百分之八”、第8章第75条第2款规定，“未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和中国人民银行有关资产负债比例管理的其他规定的，由中国人民银行责令改正”。,26,CH3 商业银行负债管理,27,1、商业银行负债的目的主要有两个： 和 。 2、西方商业银行存款类别主要有两种： 和 。 3、可转让支付命令账户的特点是 和 。 4、只有当银行新增资产的边际收益 边际成本的时候，银行才能获得适当的利润。,28,5、一般来讲，同业拆借要在会员银行之间通过 完成。 6、同业拆借市场上主要的拆借方式有 和 。 7、以可变利率计息的负债可降低银行负债的 风险，但会增加银