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1、,计 量 经 济 学 Econometrics,主 讲：徐 瑞,E-mail: xurui218,2,一、教材及主要参考书目 1、达莫达尔 N 古扎拉蒂 & 道恩 C 波特：经济计量学精要（第4版），机械工业出版社，2010年。 2、A H 施图德蒙德：应用计量经济学（第5版），机械工业出版社，2007年。 二、考核方式及课堂要求 1、期末考试采用闭卷形式考试，占期末总评成绩的70 ，平时成绩（包括出勤、参加讨论、回答问题、完成作业等）占期末总评成绩的30。 2、课堂要求。,3,第一章 绪 论,第1节 什么是计量经济学 第2节 计量经济学使用的数据 教学时数：2,4,第1节 什么是计量经济学,
2、一、什么是计量经济学 1、“Econometrics”是挪威经济学家R. Frich于1926年仿照“Biometrics”（生物计量学）创造出来的。从字义上说，是“经济测量”的意思，国内一般把它翻译为“计量经济学”，也有人翻译为“经济计量学”。计量经济学至今尚没有一个完全统一的定义，代表性的定义有： （1）戈德伯格：计量经济学是以经济理论、数学和统计推断等为工具，对经济现象进行分析的社会科学。 （2）保罗 萨缪尔森等：计量经济学是运用数理统计分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的模型进行实证分析，并得出数值结果。,5,2、计量经济学的三个主要用途： （1）描述经济现实：量化经济活动。 （2
3、）检验有关经济理论的假设。 （3）预测未来的经济活动。 例：消费函数与乘数。 假设消费函数为： ，如果知道了边际消费倾向 ，就知道了投资乘数和政府购买乘数等，就可以比较精确地估计政策的改变对经济的影响有多大。如何才能知道 ，这就需要运用计量经济学的方法。,6,二、计量经济学是一门单独的学科 1、计量经济学是从数理统计中分离出来并演化成了一门独立的学科，它是经济理论、数理经济学和统计学的综合。 （1）经济理论所作的陈述或假说大多是定性描述。计量经济学则是对经济理论给出经验解释（进行数值估计）。 （2）数理经济学主要是用数学形式（或方程）表述经济理论，而不考虑理论的可度量性或经验方面的可验证性。计
4、量经济学主要关注对经济理论的经验验证。,7,（3）统计学主要是搜集、加工并通过图表的形式来展现经济数据，而不关心用数据来检验经济理论。 （4）计量经济学需要运用数理统计的分析工具，但计量经济学使用的数据常常是非受控的，即观测数据。 2、学习计量经济学是从方法论开始，特别是要将计量经济学与统计软件（如EViews、Minitab、PASW、Stata等）紧密结合。,8,数理经济学,统计学,经济学,计量经济学,9,三、计量经济学的发展历程 1、1926年，经济学家R. Frich（弗里希，挪威）创造了Econometrics一词。1930年12月，J. Tinbergen（丁伯根，荷兰）等人发起成
5、立了世界计量经济学会。1933年，Econometrica创刊，并成为计量经济学界最重要、最权威的刊物。 2、30年代以后，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。1969年，首届诺贝尔经济学奖授予计量经济学的奠基人弗里希和丁伯根。,10,诺贝尔经济学奖从1969年设立至今，已经有6届授予为计量经济学的创立和发展作出重大贡献的计量经济学家。此外，更多的诺贝尔经济学奖获得者虽然不是由于在计量经济学方面做出了贡献而获奖，但是他们在这一领域的造诣也是很高的。 正因为此，第二届诺贝尔经济学奖得主P. A. Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。,11,
6、诺贝尔经济学奖与计量经济学 1969：Ragnar Frisch（拉格纳弗里希） Jan Tinbergen（简丁伯根） 1975：Tjalling C. Koopmans（佳林库普曼斯） 1980：Lawrence R. Klein（劳伦斯罗克莱因） 1989：Trygve Haavelmo（特里夫哈维默） 2000：James Heckman（詹姆斯 赫克曼） Daniel Mcfadden（丹尼尔麦克法登） 2003：Robert F.Engle（罗伯特恩格尔） Clive.W.J.Granger（克莱夫格兰杰）,12,3、计量经济学产生的最初10年，主要研究微观经济问题。4070年代，
7、重点是研究宏观经济问题，建立了一些大型的宏观计量经济模型。70年代中后期，现代计量经济学逐步发展起来。 今天，计量经济学得到了更广泛的应用，各国政府和企业普遍利用计量经济模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 计量经济学是西方国家经济学、管理学和社会学等学科最重要的必修课之一。,13,4、我国的计量经济学普及始于1980年的“颐和园讲习班”，该班由宏观计量经济学的集大成者劳伦斯罗克莱因提出并牵头，中国社会科学院经济研究所主办。此后不久，林少宫教授和李楚霖教授率先在华中工学院开设了“计量经济学”，其他学校迅速跟进。目前，我国部分高等院校的经济学和管理学等专业开设该课程已有近
8、30年的历史。 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括“计量经济学”。将“计量经济学”列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志。,该班被称为中国计量经济学的“黄埔军校”,14,四、计量经济学方法论 1、计量经济学如何分析经济学理论问题或实际经济现象，这有必要说明所谓的经典和现代计量经济学。一般地，大致为1970年代以前的计量经济学称为传统或经典计量经济学。 经典计量经济学方法论大致程序： （1）建立一个理论或假说：如凯恩斯消费理论。 （2）获取数据：获取收入和消费的数据。 （3）设定数学模
9、型： 。 （4）设定计量经济模型： 。,15,（5）估计计量经济模型的参数。 （6）假设检验。 （7）预测。 （8）利用模型进行控制或制定政策。 回归并不意味着因果关系。Y的变化是“因”，C的变化是“果”，这对因果关系是由经济理论确定的。 2、现代计量经济学已大大改变了上述程序，已经转变为“数据驱动建模”。,16,第2节 计量经济学使用的数据,一、数据的类型 1、横截面数据：对一个或多个变量在同一时间上观测得到的数据。数据的排序不影响计量分析。如不同省在一个时点上记录的人口数量、性别、受教育程度、年龄等。 2、时间序列数据：对变量在不同时间上的取值进行连续或不连续观测得到的数据。如每日的股票价
10、格，每年的GDP等。计量经济学一般使用有规则的观测数据，如每天、年、季等。,17,（1）观测值的排序也传递了重要的信息，所以很少假设它独立于时间，这就使得对时间序列数据的分析比对横截面数据更困难。 （2）有一些变量用来定义分类的，如性别、工作或失业等，这种定性变量称为虚拟变量或分类变量。 （3）从方法论来说，计量经济学可分为两大分支： 基于时间序列数据建立的计量经济学称为宏观（时间序列）计量经济学。 因变量数据为分类变量的计量经济学，常用于研究人们的选择行为或决策，故称为微观计量经济学。,18,3、混合数据：时间序列数据和横截面数据混合的数据，即纵向为某一变量的时间序列数据，横向为不同的变量，
11、也称为面板(Panel/Pooling)数据。 这一类数据对于研究金融问题（如不同的股票在某一段时间的价格就构成一个面板数据集），有着重要的作用。 由于计量经济学发展很快，内容很多，本课程还不可能涉及很多有关横截面数据和面板数据的计量经济学知识，大多是时间序列数据。,19,二、数据的质量 1、计量经济学主要搜集和分析非实验经济数据。 （1）非实验数据：不是从对个人、企业或经济系统中的某些部分的控制实验而得到的数据，有时也称为观测数据。 （2）实验数据：在实验环境中获得的数据。社会科学要获得实验数据非常困难，而且很多问题是无法进行实验的。,20,2、数据质量不好的原因： （1）非实验数据存在观测
12、误差。 （2）实验数据存在测量误差。 （3）问卷调查可能存在严重的非应答问题。 （4）获取数据的抽样方法可能变化很大。 （5）通常获得的经济数据是高度加总的。 （6）由于保密的原因，某些数据只能以高度加总的方式公布。 3、请记住：研究结果不能比数据的质量更好。 4、请记住：所用的数据未必是最好的。,21,常用的计量经济学软件 (Software),EViews: Econometrics Views MINITAB SPSS: Statistical Product and Service Solutions，2009年已改名为PASW（Predictive Analytics Software） STATA,22,本 章 重 点,1、计量经济学的方法论 2、数据的类型与质量,
