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1、附件 1：1广东金融学院实验课程期末考试方案系：工商管理系 专业：物流管理 2014 年 12 月 5 日实验课程名称 经济数据分析与实验 实验课教师 常曦实验课程学分 2 方案设计教师 常曦实验课程类别 独立实验课程（ ） 课程实验（ ）考试实验项目类型 验证型（ ）流程型（ ）分析型（ ）模拟型（ ）设计型（ ）综合型（ ）其它(请注明类型名称) 实验考试方式 系（部）统考（ ） 随堂考试（ ） 考查（ ）班级 人数 考试时间 考试地点 监考 1 监考 21215232 新电 1002 常曦 汪志红1215231 新电 1002 常曦 汪志红考试班级、考试时间、学生人数项目 操作 行为 态
2、度 结果 其它 总分期末考试评分细则（可删减分布项目）分数分布 40 60 100具体实验考试（考查）内容（可附页）1、 数据见表 1，数据为某国有关数据，其中 Y 为实际通货膨胀率，X 2 为失业率，X 3 为预期通货膨胀率。 （1） 、试建立 y 关于 X2 和 X3 的多元线性回归方程,并解释回归系数的经济意义。 （2） 、对所建立的回归方程进行检验（标准误差评价、拟合优度检验、参数的显著性检验） 。（3） 、解释并评价其他回归结果。 （回归标准误差、对数似然值、杜宾-瓦森统计量、赤池信息准则、施瓦茨准则）2、 表中数据为某市 1991-2011 年国内生产总值与出口总额的数据，X 为国
3、内生产总值、Y 为出口总额。 （1 ）建立 X、Y 的回归方程。 （2）用图示法和怀特检验判断该方程是否存在异方差性？（3 ）若存在则尝试修正。3、 同 2 中数据， （1）用杜宾-瓦森检验和拉格朗日乘数检验分析判断该方程中是否存在序列相关性。 （2）若存在，则使用广义差分法将其修正。附件 1：24、 表中数据列出被解释变量 Y 和解释变量 X1X2X3X4， （1）采用 OLS 估计线性回归模型。 （2）采用适当的方法检验多重共线性。 （ 3）若存在多元共线性，则使用逐步回归法确定搞一个较好的回归模型。5、 表中数据为我国 1985-2011 年间税收收入 Y 和国内生产总值 X 的时间序列
4、。试建立线性、对数、指数和二次函数模型。并进行比较和评价，指出哪个模型更加适合预测。6、 表中数据为 1996 年 1 月至 2011 年 10 月的世界集装箱船手持订单量。（1）试用图示法和单位根检验法判断该时间序列是否平稳；如原序列非平稳，则判断差分几期序列为平稳。 （2）对该序列建立可能的ARMA 模型，并判断哪个模型最优7、 表中数据为美国制造业固定厂房设备投资 Y 和销售量 X。 （1 ）判断 X和 Y 之间是否存在格兰杰因果关系，因果关系成立的滞后期有哪些。（2）判断 X 和 Y 之间是否存在协整关系。8、 表中数据是 1991-2011 年我国全国居民消费（CS） 、国民生产总值（Y） 、投资（I） 、政府消费（G） ，并建立如下宏观经济模型( 联立方程)CSt= 0+ 1Yt+ 2CSt-1+ 1t消费方程It= 0+ 1Yt+ 2t投资方程Yt=It+CSt+Gt若 Y、CS t、I 为内生变量，G 、CS t-1和常数项为先决变量。 （1）判断消费方程和投资方程的可识别类型。 （2）使用二阶段最小二乘法估计消费方程。数据用 Excel 表格考试前发给考生，考生将分析、操作结果和结论另立一 word 文档统一交给老师作为评分标准。注：课程实验是指理论课程中穿插的实验教学。此表统计信息作为期末考试工作量的依据，请认真填写。实验教师签字： 实验室主任签字：
