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1、复习题 (2) 答案一、 单项选择题1、设 、 都是随机误差项,则一阶线性自相关是指( B )。A. ; B. ;C. ;D. 。2、在自相关情况下,常用的估计方法是( B )。A 普通最小二乘法 ; B. 广义差分法 ;C. 工具变量法 ; D. 加权最小二乘法 。3、某国大学教授的薪金回归方程为: ,其中,为年薪,为教龄,=,=,则非白种人男性教授的平均薪金为( A )。A. ; B. ;C. ; D. 。4、 已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453, 则广义差分变量是( B )。 A , ;B. , ; C. , ;D. , 。5、
2、下列说法不正确的是( C )。 A. 自相关是一种随机误差现象;B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用; C. 检验自相关的方法有 F 检验法; D. 修正自相关的方法有广义差分法。6、 在修正自相关的方法中,不正确的是( B )。 A. 广义差分法; B. 加权最小二乘法; C. 一阶差分法; D. Durbin 两步法。7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中,则需要引入虚拟变量的个数为( B )A. 4;B. 3;C. 2;D. 1。8、在 DW 检验中,当 d 统计量为 4 时,表明( D )。 A存在完全的正自相关; B. 不能判定;C. 不存在自相关; D. 存
3、在完全的负自相关。9、 已知 DW统计量的值接近于 2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( A ) A. 0; B. -1; C. 1; D. 4。二、 多项选择题1、 检验序列自相关的方法是( C E )。 A. F检验法; B. White检验法; C. DW检验法;D. Goldfeld-Quandt检验法; E. 图形法。2、 能够修正序列自相关的方法有 ( B C D )。A. 加权最小二乘法; B. Cochrane-Orcutt 法;C. 一阶差分法;D. 广义差分法;E. 工具变量法。3、 应用 DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列是其假定条件的有 (A B C
4、 D E )。A 解释变量为非随机的; B. 截距项不为零;C. 随机误差项服从一阶自回归; D. 数据无缺失项;E. 回归模型中不能含有滞后解释变量。4、 随机步游序列是 (A C D )。A 非平稳序列; B. 平稳序列;C. 一阶单整序列; D. 存在单位根的序列;E. 不存在单位根的序列。三、 判断题(判断下列命题正误,并说明理由)1、 异方差性、自相关性都是随机误差现象,但两者是有区别的。 对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关;自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。2、 白噪声(纯粹的随机过程)是平稳的时间序列。对。因为满足平稳的三大条件,即均值不变,方差不变
5、,固定长度的两时期之间的协方差不变。3、 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关,与变量的属性,模型有无截距项有关。4、 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项,由于变量的经济意义一样,只是时间不一致,所以很容易引起多重共线性。5、 设回归方程为 。 =(-7.4809) (119.8711) 由于有很好的拟合优度,不存在伪回归。错。 可能存在伪回归,从经验判断,因为。四、计算题 1. 设某地区居民的年消费支出为 Y (单位:万元),可支配收入为 X(单位:万
6、元),随机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后,用OLS进行回归分析,设总体回归模型为:,Eviews的估计结果如下:(1) 写出样本回归方程的表达式;(2) 检验截距和斜率回归系数的显著性(显著性水平为10%);(3) 解释斜率回归系数的经济含义;(4) 解释F检验的结果;(5) 决定系数(也称“可决系数”)为多少?解释其含义;(6) 某家庭的年可支配收入为3万元,估计其年消费支出为多少?(7) 是否需要修正回归模型?如需修正,写出修正后的总体回归模型?(8) 是否需要作异方差检验?为什么? (本小题20分)答:(1) 样本回归方程的表达式为 : ; (2) 对于截距,因为p值 =
7、 0.3157 0.1, 所以不显著; 对于斜率回归系数,因为p值 = 0.0000 0.1, 所以显著;(3)的经济含义是:可支配收入每增加1万元,消费支出约增加0.7万元;(4)由于F值为564.13,其p值为0 .000 0.1,说明回归方程整体显著;(5)决定系数为0.986,说明回归方程的拟合度良好,在消费支出Y的变异中有98.6%可由可支配收入X作解释;(6)年消费支出为5.685+0.7033=7.794(万元);(7)需要修正模型。修正模型为: (8)需要作异方差检验,因为是截面数据。中部石漠化综合防治水土保持区,要加强林草植被的保护与恢复,加强山洪地质灾害防治,加强石漠化综合治理,遏制石漠化蔓延,增强区域水土保持能力;东部生物多样性保护水土保持区,要加强自然保护区建设和流域水土流失区综合治理,切实保护生物多样性和特有自然景观,增强森林生态系统功能。