《2024-2025年度山西省中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷B卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024-2025年度山西省中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷B卷附答案（52页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2024-2025年度山西省中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷B卷附答案一单选题(共80题)1、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D2、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C3、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评
2、级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 D4、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 D5、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】
3、 A6、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 D7、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 B8、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 B9、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 C10、 假设某商业银行外汇交
4、易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 B11、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 C12、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 A13、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万
5、元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A14、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D15、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 B16、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A
6、.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 A17、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 A18、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 A19、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发
7、生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C20、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程
8、度【答案】 A21、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 A22、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 C23、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A24、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是
9、（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 C25、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 B26、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 D27、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 B28、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 B29、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算
10、的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C30、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 B31、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 C32、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工
11、具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 D33、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营
12、状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 C34、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 B35、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 A36、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 C37、
