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1、股市量化投资浅谈 截拳道要义：简单、直接、有效截拳道要义：简单、直接、有效截：截断对方攻击，视为防守； 截住亏损拳：主动出拳，视为攻击。 让利润奔腾道： “快、准、狠”量化选股、择时体系量化选股、择时体系量化理念高胜率交易策略动态交易提纲提纲量化尝试及产品介绍；选股理论及系统；动态交易（Dynamic Trading）量化选股周报量化选股周报 量化投资理念（量化投资理念（Quantitative Investing Theory）：）：从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大大概率概率”策略，在合适的行情用合适的策略。策略，在合适的行情用合适的策
2、略。 -宗旨：宗旨： KEEP IT SHORT AND SIMPLE;量化研究始于：量化研究始于：2009年年7月入职起；月入职起；量化选股周报首期：量化选股周报首期：2010年年8月月15日，迄今日，迄今72期期 止损法则：买入后从高点回落止损法则：买入后从高点回落5%，单日跌破，单日跌破3.5%果断止损。果断止损。 总体概况：远远强于任何市场基准指数，应用动总体概况：远远强于任何市场基准指数，应用动态交易法则，累积收益强于市面推出绝大部分组合，态交易法则，累积收益强于市面推出绝大部分组合，组合中常有涨停股爆发。组合中常有涨停股爆发。量化选股介绍量化选股介绍量化选股举例（量化选股举例（3
3、3天上涨天上涨28%28%）让利润奔腾量化选股举例（量化选股举例（3 3天上涨天上涨28%28%）量化选股举例（量化选股举例（1717交易日上涨交易日上涨41.68%41.68%）让利润奔腾量化选股举例（量化选股举例（1717交易日上涨交易日上涨41.68%41.68%）量化选股（从未被超越）量化选股（从未被超越）量化选股（量化选股（$ $浙江东日浙江东日$ $期待被超越）期待被超越）最近一期选股（最近一期选股（5.295.29开盘前发布）开盘前发布）证券代码证券代码证券简称证券简称区间涨跌幅区间涨跌幅 2012-05-292012-05-29 to 05-29 to 05-29区间涨跌幅区间
4、涨跌幅 2012-05-292012-05-29 to 05-30 to 05-30600480.SH 凌云股份0.00006.1975000012.SZ 南玻A6.15065.3022600876.SH 洛阳玻璃10.063913.2588601777.SH 力帆股份1.20640.4021数据来源：Wind资讯 小小 结：结：选股单边模式： （做趋势）1、收敛后的爆发；（上文例子）2、突破后的回档；（下页）择时：小区间过后是大区间，大区间过后是小区间证券交易70%的时间处于震荡行情： 低波动类网格交易法（见下页） 突破后的回档突破后的回档： （鄂武商（鄂武商A A）低风险交易策略举例（类网
5、格织布策略）低风险交易策略举例（类网格织布策略）跟踪止盈止跟踪止盈止损策略策略(2010.12.1-2011.7.22)数据来源：天软 东吴证券研究所低风险交易策略举例（类网格织布策略）低风险交易策略举例（类网格织布策略）数据来源：天软 东吴证券研究所固定网格动态网格（跟随止盈止损）起始资金（万元）20002000期末资金（万元） 2212.9092336738累积收益率（%） 10.65 16.84印花税（万万） 46.8021 72.91063买卖佣金（万万） 46.6861 72.7358止盈比数（笔）止盈比数（笔） 27 60止损比数（笔）止损比数（笔） 18 8附注：策略起讫日期：2
6、010.12.1-2011.4.21；印花税为1/1000，买卖佣金来回1/1000。心性之刀（截住亏损）心性之刀（截住亏损） 股市是财富的再分配场所，推动股价升降的背后力量是人性股市是财富的再分配场所，推动股价升降的背后力量是人性。 中短线交易中，盈利的交易大多是介入不久即开始拉升。 股市是自适应市场，他是不断进步的，你只有跑的比他快才行，需要不断冲刺，只要你慢了，他一定会赶上来，不能停下，市场是越跑越快的，这个市场只是手段和过程，不要把他当成目的和终点。（量化周报的止损法则如下）资金管理资金管理 股市是资金与筹码的交换，不要在黎明来临之前倒下股市是资金与筹码的交换，不要在黎明来临之前倒下。
7、 股市是经济的一面镜子，有其内在的周期运行规律，其周期与我国固有的“五年计划”及政府任期有关，但股票单边做多交易有其随机性，理想的高胜率选股策略并不能持续有效，投资者多次交易中，能有50%是正确的操作就不错了。资金曲线能否稳定增值在于其仓位管理和风控措施。动态选股系统动态选股系统可视扫描财务扫描关系扫描绩效扫描动态股选技术的真爱技术的真爱寻找关系寻找关系关系图（R图）基本R图&高级R图最近N天最佳股票；创新高或新低的股票。绩效搜索趋势跟随&摆动指标指标超买、超卖；指标交叉、突破、背离型；选股模型测试；内包日；缺口日；超区间日；价格与成交量突破日；波动率突破；结构变化高胜算交易策略高胜算交易策略
8、多重时间结构动量策略：多重时间结构动量策略： 在大在大时间结构构动量指量指标方向上交易；方向上交易； 随着小随着小时间结构构动量指量指标反反转执行交易入行交易入场计划；划；高胜算交易策略高胜算交易策略三重滤网交易系统三重滤网交易系统： （美）埃尔德（美）埃尔德第一第一层滤网网 -市市场潮流潮流 利用趋势跟随指标判断周线趋势，且只顺从趋势方向操作，最初的系统是用周线MACD柱的倾斜方向来判断市场潮流。第二层滤网第二层滤网-市场波浪市场波浪第二层识别与潮流逆向的波浪。当周线趋势向上时，日下下跌提供了买入时机；当周线趋势向下时，日线上涨提供了放空时机。（震荡指标）第三层滤网第三层滤网-盘中突破盘中突
9、破第三层是识别与潮流同向的小涟漪。它根据即时价格变化来寻找入场点。动态交易（动态交易（Dynamic TradingDynamic Trading） 强势上涨型：强势上涨型：回调模式，压缩弹簧模式、蓝天突破模式； 弱势上涨趋势：弱势上涨趋势： 回调模式，弹簧模式、看涨背离、底部 上涨突破； 强势下跌型强势下跌型 底部 上涨突破、 弱势下跌型弱势下跌型 看涨背离、底部 上涨突破 震荡（或没有趋势）震荡（或没有趋势） 看涨背离、底部 上涨突破 （以上是做多模式）五种最好的做空模式：五种最好的做空模式：减缓反弹减缓反弹 ：强势下跌市场、弱势下跌市场 ； 看跌背离：看跌背离：震荡、弱势下跌、弱势上涨市
10、场； 向下跳空：向下跳空：强势上涨、弱势上涨、震荡市场； 蓝海向下突破：蓝海向下突破：强势下跌市场； 上升楔形向下突破：上升楔形向下突破：强势上涨、弱势上涨、震荡市场； 量化选股小结量化选股小结量化投资理念量化投资理念（Quantitative Investing Theory）： 从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，在合适的行情用合适的策略。并辅以严格的仓位及风控体系。 关键在策略关键在策略 难在知行合一难在知行合一 交流合作交流合作 无论什么时间、什么地点、什么人，只要你愿无论什么时间、什么地点、什么人，只要你愿意和我交流量化选股或者程序化交易方法，我都意和我交流量化选股或者程序化交易方法，我都乐意奉陪！乐意奉陪！ 谢谢！Q&A
