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1、时间序列分析之时间序列分析之 试验一试验一SAS简介及数据集的建立简介及数据集的建立时间序列分析试验一、一、SAS简介简介nSASSAS( Statistical Analysis System )( Statistical Analysis System )是一个是一个管理管理数据数据、分析数据分析数据和和打印各种报告打印各种报告的大型组合统计软的大型组合统计软件系统。件系统。n最早由美国北卡罗纳州州立大学的两名教授研发。最早由美国北卡罗纳州州立大学的两名教授研发。n19761976年年创建了创建了SASSAS研究所，正式推出研究所，正式推出SASSAS软件，期初软件，期初限于统计分析，现在
2、是用于决策支持的大型集成信限于统计分析，现在是用于决策支持的大型集成信息系统，但息系统，但统计分析功能仍是其重要组成部分和核统计分析功能仍是其重要组成部分和核心功能心功能。时间序列分析试验1、SAS版本版本n目前最新版本目前最新版本SAS 9.3SAS 9.3，要近，要近20G20G。n一般个人用版本一般个人用版本SAS 8.1(2)SAS 8.1(2) (300M (300M多多) )（低（低版本对中文支持不好），版本对中文支持不好），由数十个模块构成，由数十个模块构成，功能包括数据访问、数据储存及管理、应功能包括数据访问、数据储存及管理、应用开发、图形处理、数据分析、报告编制、用开发、图形
3、处理、数据分析、报告编制、运筹学方法、计量经济学与预测等。运筹学方法、计量经济学与预测等。 时间序列分析试验2、SAS的主要模块的主要模块 SAS SAS系统是多模块的集成系统，主要有：系统是多模块的集成系统，主要有：nBase SASBase SAS是是SASSAS系统的核心系统的核心- -负责数据管理，交互应用负责数据管理，交互应用环境管理，用户语言处理及其它软件产品的调用。环境管理，用户语言处理及其它软件产品的调用。nSAS/STATSAS/STAT统计分析方法软件包，是国际统计分析领统计分析方法软件包，是国际统计分析领域的标准软件包。域的标准软件包。nSAS/GRAPHSAS/GRAP
4、H统计图形软件包。统计图形软件包。 （一般统计学处理用上面三个模块）（一般统计学处理用上面三个模块） 其它还有很多专用模块，如：其它还有很多专用模块，如： SAS/ORSAS/OR-运筹学方法软件包。运筹学方法软件包。 SAS/QCSAS/QC-全面质量管理方法软件包全面质量管理方法软件包。 时间序列分析试验3、SAS/ETS介绍介绍nSAS/ETS (Econometric & Time Series)是专门进行是专门进行计量经济与时间序列分析计量经济与时间序列分析的软件。的软件。 具有全球一流的数据仓库功能，因此在进行具有全球一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时具有优势。
5、海量数据的时间序列分析时具有优势。n时间序列分析还可采用时间序列分析还可采用Eviews (Econometrics Views)，称为计量经济学软件包。，称为计量经济学软件包。 时间序列分析试验4、SAS的运用的运用 SAS的运用以程序来完成，其的运用以程序来完成，其程序的特点程序的特点：1、程序由语句组成，程序由语句组成，语句以分号语句以分号(;)结束结束；2、程序由程序由“两步两步”实现，即实现，即数据步数据步（以（以data开始）开始）和和过程步过程步（以（以proc开始），提交时程序都开始），提交时程序都由由run语语句结束句结束。3、数据步的功能是创建数据集、数据步的功能是创建数据
6、集，常用语句：常用语句：DATA语句，语句，INPUT语句，语句，CARDS语句，赋值语句，语句，赋值语句，SET 语句。语句。4、过程步的主要功能是对数据集作分析、报表、过程步的主要功能是对数据集作分析、报表，语句非常多语句非常多 。如。如print，var，where，title，sum，means等。等。时间序列分析试验SAS操作界面操作界面nSAS的启动与退出；的启动与退出；n菜单栏菜单栏n工具栏工具栏n窗口：程序编辑窗口窗口：程序编辑窗口(Program Editor);运行记录窗口运行记录窗口(Log); 结果输出结果输出窗口窗口(Output)浏览器窗浏览器窗查看、管查看、管理文
7、件理文件日志窗口日志窗口F6显示显示sas程序运程序运行进程及信息行进程及信息输出窗口输出窗口F7浏览浏览sas程序程序运行结果运行结果编辑窗口编辑窗口F5Sas程序编辑程序编辑结果窗口结果窗口查看、管查看、管理理SAS运运行结果行结果5、SAS的界面的界面时间序列分析试验二、二、SAS数据集的创建数据集的创建1、SAS数据集类型数据集类型 SAS 数据文件数据文件（SAS data files）-包括包括描述部分及描述部分及数据部分数据部分； SAS 数据视窗数据视窗（SAS data views）-只有描述部分只有描述部分，无数据部分（含映射关系），能使无数据部分（含映射关系），能使SAS
8、过程访问。过程访问。 2、SAS数据集命名数据集命名 三部分：三部分： 库标志库标志.数据集名数据集名.集类型集类型 库标记库标记SAS数据库的逻辑名字数据库的逻辑名字; 数据集名字数据集名字SAS数据集的名数据集的名字字; 成员类型成员类型即扩展名，指即扩展名，指DATA或或view 。使用时一般不必给。使用时一般不必给出，出，默认默认DATA。 如如 时间序列分析试验两类：两类：永久数据集永久数据集和和 临时数据集临时数据集。u一一个个SAS数据集是临时或永久，取决于该数据集所附数据集是临时或永久，取决于该数据集所附属的属的SAS数据库是临时的或永久的。数据库是临时的或永久的。u如如果数据
9、集名字只有第二部分或库标记为果数据集名字只有第二部分或库标记为WORK时，时，SAS数据集是临时的；（数据集是临时的；（work库可不写出）库可不写出） 而用而用Libname语句定义库名，并用这个库名作为语句定义库名，并用这个库名作为SAS数据集名的第一部分时，数据集名的第一部分时，SAS数据集是永久的数据集是永久的 。u SAS自动指定两个库标记：自动指定两个库标记：SASUSER（永久）和（永久）和WORK（临时）。（临时）。3、SAS的存储方式的存储方式时间序列分析试验nDATA example1；/标志数据步开始；并定义或打开标志数据步开始；并定义或打开 数据集名数据集名nINPUT
10、 变量名表；变量名表； /为数据定义变量名；确定变量格式和为数据定义变量名；确定变量格式和 读入方式；读入指定数据列。读入方式；读入指定数据列。 三种方式：三种方式：（1）自由格式）自由格式 input name $ age height; 注：注：$-标示标示name为字符型变量；为字符型变量；连续读入记连续读入记录录，否则只读一次。，否则只读一次。 4、数据步（、数据步（data）常用语句）常用语句时间序列分析试验（2）列方式）列方式 input name $1-20 sex $22-23 age 25-26; 注：变量排列位置固定。注：变量排列位置固定。（3）格式化方式）格式化方式 in
11、put name $10. sex $2. age 5.1; 注：变量宽度位数格式固定。注：变量宽度位数格式固定。n Cards; /读入数据列表读入数据列表 王军王军 男男 40.5 /每行一条记录，一组变量值；若用每行一条记录，一组变量值；若用 可以一行放多条记录可以一行放多条记录 孙雪孙雪 女女 18.9 /前面数据最好与前面数据最好与CARDS对齐。对齐。 ； /以；结束，一般要另起一行；以；结束，一般要另起一行；格式最后要有格式最后要有.时间序列分析试验n 赋值语句赋值语句; /利用现有变量产生新变量利用现有变量产生新变量 如如 y=AGE+10; X=SQRT(AGE);nSET
12、语句语句 /调用数据集或纵向连接数据集调用数据集或纵向连接数据集 如如 DATA CCC; SET AAA; /打开数据集打开数据集CCC,调入数据集调入数据集AAA的数据的数据如如 DATA CCC; SET AAA+BBB; /打开数据集打开数据集CCC,调入数据集调入数据集AAA+BBB 的数据的数据INFILE 语句语句 /读入外部文件数据读入外部文件数据 如如 data abc； infile “d:练习练习abc.TXT”;uproc print /查看数据集语句查看数据集语句 如如 proc print data=example1；时间序列分析试验【实例实例1】 创建临时数据集创
13、建临时数据集data example1_1; input time monyy7. price; /输入格式输入格式 format time monYY5. ; /输出格式输出格式 cards; Jan2005 101 Feb2005 82 Mar2005 66 Apr2005 35 May2005 31 Jun2005 7 ; proc print data=example1_1; Run; 时间序列分析试验u创建永久数据集创建永久数据集（1）sasuser永久数据库（系统默认）永久数据库（系统默认） data sasuser.example1; （2）用）用libname建立自己的永久数据
14、库建立自己的永久数据库 libname 文件夹名文件夹名 盘符盘符:上层文件夹上层文件夹文件夹名文件夹名 ; /建库，建库，库名即文件夹名库名即文件夹名，文件夹要先建好。，文件夹要先建好。 data 文件夹名文件夹名 .example1; /将数据集存入库中。将数据集存入库中。时间序列分析试验三、时间序列数据集的处理三、时间序列数据集的处理1、间隔函数间隔函数自动产生等时间间隔的时间数据自动产生等时间间隔的时间数据time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1);n第一参数：第一参数：等时间间隔，常用的：等时间间隔，常用的： month,day,week,quarter,y
15、earn第二参数：第二参数：起始参照时间，如起始参照时间，如01jan2005dn第三参数：第三参数：_n_k,用于调整开始观测指针。用于调整开始观测指针。 k为整数，为整数，k取正值，指针由参照时间向未来取正值，指针由参照时间向未来(不包括参照时间不包括参照时间)拨拨k期，期，k取负值，指针由参照时间向过去取负值，指针由参照时间向过去(包括参照时间包括参照时间)拨拨k期。期。 (注意注意：在：在DATA步内用有效步内用有效)时间序列分析试验data example1_2; input price ; time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1); format tim
16、e monyy.; cards; 3.41 3.45 3.42 3.53 3.45 ; proc print data= example1_2 ; run; 结果见P13【实例实例2】间隔函数应用间隔函数应用时间序列分析试验2、序列变换序列变换n对观察值序列对观察值序列xt，需分析其某个函数变换值序列时。，需分析其某个函数变换值序列时。n如要分析对数序列如要分析对数序列lnxt，在建立数据集时，可以通过简单的赋值，在建立数据集时，可以通过简单的赋值命令实现：命令实现： 【实例实例3】data example1_3; input price ; logprice=log(price); time
17、=intnx(month,01jan2005d,_n_-1); format time monyy.; cards; 3.41 3.45 3.42 3.53 3.45 ; proc print data= example1_3 ; run; 结果见结果见P14时间序列分析试验3、子集子集n只需分析时间序列的只需分析时间序列的部分序列值部分序列值时，可在时，可在DATA步中建立一个子集步中建立一个子集 【实例实例4】 data example1_4; set example1_3; 数据集数据集1_4从从1_3中产生中产生(子集子集) keep time logprice; 只保留两变量只保留两
18、变量 where time=01mar2005d; proc print data= example1_4; run;时间序列分析试验4、缺失值插值缺失值插值n观察值序列有观察值序列有缺失值缺失值时，可用时，可用EXPAND过程，过程，用插值方法补全。用插值方法补全。 【实例实例5】data example1_5; Input price ; time=intnx(month,01jan2005d,_n_-1); format time date.; cards; 3.41 3.45 . /缺失值以.表示 3.53 3.45 ; proc expand data= example1_5 out= example1_6;id time; proc print data= example1_5;proc print data= example1_6; run;时间序列分析试验实验练习：实验练习：n在附录在附录1（P240）中选择几个感兴趣的序列，）中选择几个感兴趣的序列，创建数据集。创建数据集。时间序列分析试验
