《资金管理与风险控制以及系统化交易在实践中的应用新》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金管理与风险控制以及系统化交易在实践中的应用新（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、资金管理与风险控制及系统化资金管理与风险控制及系统化交易在实践中的应用交易在实践中的应用一、资金管理与风险控制一、资金管理与风险控制短期均线在长期均线上方只做多不做空或观望；短期均线在长期均线下方只做空不做多或观望。2%原则每笔单一买卖只允许赔全部资金的2%，并依此设定下单数量及止损价位。只做风险报酬比大于等于3：1的交易l第一次入单要少，为不断加码逐渐积累盘第一次入单要少，为不断加码逐渐积累盘口，永不可孤注一掷口，永不可孤注一掷。l不信消息，不信基本面，只信价格，只信自己。不信消息，不信基本面，只信价格，只信自己。二、系统化交易在实践中的应用二、系统化交易在实践中的应用l完善的交易体系应该包
2、括交易系统、风险控制体完善的交易体系应该包括交易系统、风险控制体系、和监控体系三个方面，个人是很难完成的，系、和监控体系三个方面，个人是很难完成的，必须要由团队完成。除了需要几套好的交易方法必须要由团队完成。除了需要几套好的交易方法和一套完善的风险控制体系以外，还要对团队成和一套完善的风险控制体系以外，还要对团队成员进行细致的分工，员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开计划的执行者必须要分开。l完善的交易体系应该具有以下特征：完善的交易体系应该具有以下特征： 稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，
3、但绝不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存绝不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。在，哪怕这种可能性微乎其微。 枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，具体交易不需要掺杂任何定是枯燥的，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。此很枯燥，但很有效。 简单性：交易计划的制定和执行全部简单性：交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控，简单而有效。付诸实施，并加以监控，简单而有效。程
4、序化交易是概率交易我眼中的程序化交易永远站在概率高的一方最终一定是胜利的一方多套不相关的、正期望值的策略组合1 1、长线交易：资金占用不超过、长线交易：资金占用不超过10%10%PTA2 2、中线交易：资金占用不超过、中线交易：资金占用不超过15%15%策略一（螺纹钢）策略二（铜）策略一3、日内策略：最大资金占用不超过15%策略二策略一（均值回归）4、套利及对冲策略：资金占用不超过30%策略二（对冲）玉米5、特殊交易策略：最大资金占用不超过10%l世上没有风险的利润是不存在的，过分世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险。的利润一定伴随着过分的风险。 l结尾：l 一只火鸡和
5、一只公牛在聊天一只火鸡和一只公牛在聊天 “我非常想到那棵树顶上去，我非常想到那棵树顶上去，”火鸡叹气道，火鸡叹气道，“但是我没有那但是我没有那份力气。份力气。” ” “这样阿，你为什么不吃点我的粪便呢？这样阿，你为什么不吃点我的粪便呢？”公牛答道，公牛答道，“那里那里面充满了营养。面充满了营养。 ” ” 火鸡吃了一团粪便，发现它真的使自己有力气达到树的第一个火鸡吃了一团粪便，发现它真的使自己有力气达到树的第一个分叉处。分叉处。 第二天，在吃了更多的牛粪后，火鸡达到了树的第二个分叉处。第二天，在吃了更多的牛粪后，火鸡达到了树的第二个分叉处。 最终，两星期后，火鸡非常骄傲的达到树的顶端。最终，两星期后，火鸡非常骄傲的达到树的顶端。 但不幸的是，没多久，它就被一个农夫盯上了，并且农夫非常但不幸的是，没多久，它就被一个农夫盯上了，并且农夫非常利索的就把火鸡射下来了。利索的就把火鸡射下来了。 l这个故事告诉我们：这个故事告诉我们： 牛粪（狗屎运）也许能使你达到顶峰，牛粪（狗屎运）也许能使你达到顶峰，但它不能使你永远待在那儿。但它不能使你永远待在那儿。
