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1、第五章 风险管理过程上海金融学院 邹仲海2010年5月5.1 风险管理的程序o风险管理要涉及的工作n确定目标n风险识别n风险评价n风险管理决策n风险管理实施n风险管理计划的检查与评价o5.1.1 确定目标n多目标属性n确定一个最想要的合理目标o5.1.2 风险识别n识别企业或者组织面临的风险n内部或者外部人员n5种类型的潜在损失风险n识别方法：历史分析和系统方法n重要工具：内部记录、问卷调查、面谈等o5.1.3 风险评价n评价可能风险的发生频率和损失大小o风险管理决策n选择风险应对方案、制定风险管理计划的过程n风险管理的主要问题是风险管理方法的选择n考虑损失概率、损失大小和损失后的补偿资源o5
2、.1.5 风险管理计划的实施n付诸行动n不同的方法做不同的事情o5.1.6 检查和评价n风险管理是动态的过程n上一期的决策往往会有偏差5.2 风险管理计划的检查和评价o5.2.1 一般性检查评价n内容n作为管理控制阶段的检查评价o5.2.2 风险管理审核n对风险管理计划的目标、达成目标所设计的措施是否正确等方面进行定期的综合性检查，称之为风险管理审核。n内审和外审n外审的优势、选择外审的选择n审核步骤n功能审核、专项审核n提出审核报告o报告主体o损失风险o现有的解决方案o存在问题o解决措施5.3 风险管理目标o5.3.1 目标作用o5.3.2 目标特点：n多目标属性n两个基本目标：减缓风险、最
3、小化风险成本n其他目标o5.3.3 风险管理政策n政策是大的方法和原则n最大/最小自担极限5.4 风险识别o确定企业或者组织是否有风险、什么风险o识别主体o识别方法n基于历史损失的风险识别n系统安全技术o风险识别工具o风险识别技术5.5 损失的度量o5.5.1 损失评估的必要n不能测量，不能控制o5.5.2 损失程度的Prouty度量n最大可能损失n最大可信损失n损失单位o5.5.3 财产损失风险度量n直接损失n间接损失n不动产的损失衡量o实际现金价值o重置成本n动产的衡量o设备、装置、家具o存货、原材料o改建o5.5.4 间接损失的度量o5.5.5 犯罪损失风险度量o5.5.6 法律责任n福特的案例n麦当劳5.6 损失频率度量o5.6.1 损失次数n二项式n泊松模型o5.6.2 损失金额的分布
