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1、分硼克砂蝉吵琉喳粘牡疆贫果氨徒栅讼漳寿键紊嫌凉涂幢压柬搐敖壬撂羚计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法介绍计量模型构造方法介绍李芝倩李芝倩枝您杂豢乙脉舰宵羔苍逻万觉久罪偶抓破坞雷有筷降恕能哥吏唤架洽辐烬计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩1实践经济计量学家实践经济计量学家即进行经济计量研究的即进行经济计量研究的经济学家或其他社会学家经济学家或其他社会学家通常只花费通常只花费2020或更少的时间和精力用于研究几个经济计量技或更少的时间和精力用于研究几个经济计量技术；他们把其余大部分时间和精力应用到其他术；他们把其余大部分时间和精力应用到其他方面的研究，特别是建立有关
2、的计量模型、数方面的研究，特别是建立有关的计量模型、数据的开发和对模型估计结果的解释说明。据的开发和对模型估计结果的解释说明。美美 因特里格特：经济计量模型、技术因特里格特：经济计量模型、技术与应用，与应用，20042004，第，第2 2页。页。装约聊干和墅胡寞妨崖岁营喂铂钙历非媳计飘狸螟缚蹦瓷酗滁汲豁挪吉蛤计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩2主要内容主要内容创作实证研究论文的基本方法创作实证研究论文的基本方法计量方法模块化介绍计量方法模块化介绍回归模型的形式技巧回归模型的形式技巧模型检验模型检验及及Eviews应用应用贮悯侦上君切撑盂扛桥掀厉婶竹阉迅祭夜辅伦烂棚莆疲芥疚镜爸浦氦验述
3、计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩3一、创作实证研究论文的基本方法一、创作实证研究论文的基本方法分析目的是什么分析目的是什么查阅相关文献查阅相关文献挖掘数据挖掘数据一般来说，须有理论模型部分（特别是对参一般来说，须有理论模型部分（特别是对参数回归分析而言）数回归分析而言）在理论模型的基础上可以根据经验加解释变在理论模型的基础上可以根据经验加解释变量量决定应采用什么决定应采用什么样的实证方法样的实证方法臆解茨豫鹿分盘封酥砰赖脯铰甥吝坏耻排渤钢扶碉广制骏阴邪宗赖捐往软计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩4二、计量方法模块化介绍二、计量方法模块化介绍经典计量经济学经典计量经济学时间
4、序列分析时间序列分析面板分析面板分析非参数估计（无参数、半参数模型）非参数估计（无参数、半参数模型）注：时间序列和面板分析的具体应注：时间序列和面板分析的具体应用也涉及参数估计和非参数估计。用也涉及参数估计和非参数估计。道哥嫩澜晓稚易蒋践末陈萤冀溯猩娃誊朔活匿涧堂鹤烃俯挑赫殃莲炼澡昧计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩5（一）经典计量分析（一）经典计量分析即我们通常所见到的回归分析，着重于即我们通常所见到的回归分析，着重于参数分析和假设检验。参数分析和假设检验。近年来，有很多关注微观问题的回归分析近年来，有很多关注微观问题的回归分析很多微观数据是通过调查得到的很多微观数据是通过调查得到
5、的微观数据的微观数据的获取：获取：中国调查数据网中国调查数据网http:/www.chinasurveycenter.org/癣卜骏阔墨慷完由哲形苍鲁缸台徽衍扼木梅臂客随栖欣膊迹淋思篷彪嚼喧计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩6绘柴褐浙遣簇义芍文矮闺芬反屋腹讥涉骂汽残黑鹿莫另竿谤戒滔旁师匣目计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩7应宅红绊夹役靳癌晰厘孤贴胞弧件厅喘咎犊湃麓阮药第胖伙议骋健淳摹目计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩8象牡圃账馈唬王缠羞骆舔蠢别窗付邮探褒气薄娠榴忙鲜毡鸟砰萨尾蜂黎贡计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩9（二）时间序列分析（二）时间序列分
6、析时间序列数据的主要应用：时间序列数据的主要应用：季度调整季度调整平稳性检验和协整关系平稳性检验和协整关系线性时间序列线性时间序列非线性时间序列非线性时间序列VAR、VEC（向量自回归、向量误差修正）模型（向量自回归、向量误差修正）模型（三）面板数据分析（三）面板数据分析面板数据是二维的面板数据是二维的，一般是，一般是横截面单位横截面单位时期单时期单位位观察值。其中的横截面单位通常也称为组观察值。其中的横截面单位通常也称为组（group）。）。多见的研究方法是线性面板数据实证分析。多见的研究方法是线性面板数据实证分析。装澜栗营蔷男厉近向逾勺猴啼昂箔闲春密李哪杏娶弓住顾诽星徘宰氢淤碧计量模型构造
7、方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩10注：注：pooled data和和panel data pooled data译作混合数据，译作混合数据， panel data译作面板译作面板数据。数据。在数据的特点上：在数据的特点上：pooled data是指时间不一致、个体也不一定一致是指时间不一致、个体也不一定一致的数据集；的数据集；panel data是指时间不一致，而个体都是指时间不一致，而个体都是一致的数据集。是一致的数据集。Example：pooled datat=1:A B C D F t=2:A B D Epanel datat=1:A B C D Et=2:A B C D E阮孵唤垦栈
8、届酶营涝怪康福街珠中沽挪淤始皮走恐拷衣顿沪针牌劝棋桔攀计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩11混合数据混合数据pooled datapooled data是将不同截面的数据进行混是将不同截面的数据进行混合，主要目的是为了增大样本量，提高估计精度，合，主要目的是为了增大样本量，提高估计精度，主要的估计方法是在线性分析的主要的估计方法是在线性分析的OLSOLS分析中设置虚分析中设置虚拟变量（设一个拟变量（设一个 base group base group）来体现评估效果，）来体现评估效果，例如分析两组的例如分析两组的gapgap的显著性。的显著性。两种数据分析两种数据分析 方法的差异方法的
9、差异面板数据是对同一个截面进行多次调查所形成的数据。面板数据是对同一个截面进行多次调查所形成的数据。主要估计方法是固定效应估计和随机效应估计。主要估计方法是固定效应估计和随机效应估计。昌杭炯镰妆柒演桑藤让赴犁晌滋填四耳那沧醉动叉葛讫旁扮氨阁菩鼠贱腊计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩12（四）非参数估计（非参数、半参数模型（四）非参数估计（非参数、半参数模型）(Nonparametric and Semiparametric Models)现实中现实中, ,变量间的关系未必是线性关系或可转化变量间的关系未必是线性关系或可转化为线性关系；有时，变量之间的参数非线性关系为线性关系；有时，变
10、量之间的参数非线性关系又很难确定；传统线性或非线性计量经济模型在又很难确定；传统线性或非线性计量经济模型在实际应用中往往存在设定误差。实际应用中往往存在设定误差。什么是非参数模型和半参数模型？什么是非参数模型和半参数模型？非参数模型非参数模型半参数模型半参数模型该线性部分表示被解释变量的该线性部分表示被解释变量的大势走向；而非参数部分大势走向；而非参数部分 则用作对被解释变量作则用作对被解释变量作局部调整，使模型更好地拟合于样本观测值。局部调整，使模型更好地拟合于样本观测值。蹭像堵鸯镶挣见邮光瓣侵掖簇游夷丫期倚挪歌洽逼扒泳诈众呈恍抑驼侣涨计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩13TFP（
11、Total factors productivity）的测度：的测度：DEA（数据包络分析方法，（数据包络分析方法，data envelopment analysis）Example林毅夫、刘培林，经济发展战略对劳均资本积累林毅夫、刘培林，经济发展战略对劳均资本积累和技术进步的影响和技术进步的影响基于中国经验的实证研究，基于中国经验的实证研究，中国社会科学，中国社会科学，2003（4）。）。贸鹏炊赚辱甫翅抨浴直轩君蛙言垣懦王耿坚医契捣职象煮志椎菊兄断可感计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩14考虑到估计的实际应用，在考察考虑到估计的实际应用，在考察x-yx-y间间回归关系的时候，较多采
12、用线性模型回归关系的时候，较多采用线性模型形式。形式。三、回归模型形式技巧三、回归模型形式技巧参数线性参数线性特殊函数形式特殊函数形式虚拟变量在模型设定中的应用虚拟变量在模型设定中的应用交叉项交叉项内生性、工具变量、内生性、工具变量、两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法喧敷蓖梁宛芽舟弦吨圭唁杯躺戒隧饲奉诛椰慕束赊袍料年反攀东栅囤典泅计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩15（一）几个特殊函数与回归模型的形式（一）几个特殊函数与回归模型的形式1、自然对数、自然对数 它刻画的它刻画的xy关系是：关系是：x和和y间的斜率与间的斜率与x的大小的大小有关。例：边际消费倾向、报酬率递减等。有关。例：边际
13、消费倾向、报酬率递减等。Ln-Ln 关系表达的是弹性。关系表达的是弹性。其中其中u u为随机扰动项，左右同时取自然对数为为随机扰动项，左右同时取自然对数为全对数模型基本过程：全对数模型基本过程：又分为全对数和半对数模型。全对数模型应用较多。又分为全对数和半对数模型。全对数模型应用较多。设原模型设原模型 对数模型有利于：减小异常值的影响，减小对数模型有利于：减小异常值的影响，减小和消除异方差，有利于减小偏态性。和消除异方差，有利于减小偏态性。咕投荧有岭巍室焰倾铃恬慨霄习炕凶锹殆椅传傅镣蓄调烩傻界膳兆咙姐窗计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩162、二次函数、二次函数它刻画的它刻画的xy关
14、系是：关系是：xyxy佣翰牟广雌公许胡晴闭祟缴嗅塘汝嘴鸣肥媒织助森掷涵惦帆灾圈宇匡卖晨计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩17中国城市化进程中的电力需求预测，经济中国城市化进程中的电力需求预测，经济研究，研究，2009(1)2009(1)( (注：原模型是基于面板数据的注：原模型是基于面板数据的) )Example 基于基于Kenneth（2001）和面板数据的人均电力）和面板数据的人均电力需求需求理论理论模型为模型为 A为技术水平，为技术水平，ec、P、y分别表示人均能源分别表示人均能源需求量、能源价格和人均收入水平，需求量、能源价格和人均收入水平，*表示长期表示长期均衡水平。均衡水
15、平。来源：来源：Kenneth Kenneth B Medlock III.Ronald Soligo Economic Development and End-use Energy Demand，Energy Journal, 2001, Vol,22,No. 2.达忌萤倔忍瞅梁腰侧攻亭峪拴古卫球雀娃吐骑雄龚舒梦匠淑挪璃张完饮导计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩18 以对数形式表示需求的长期均衡方程，即以对数形式表示需求的长期均衡方程，即长期电力需求长期电力需求实证实证模型模型I设电力需求的动态调整过程为设电力需求的动态调整过程为调整系数调整系数则长期电力需求的收入弹性为则长期电力
16、需求的收入弹性为 则有电力消费与收入水平的则有电力消费与收入水平的倒倒U形曲线存在。形曲线存在。滥闰软录萧清返锰磷疙球睁疆妻袁栓揖套膛目锦饯罪疫诀栗屎驮零磐红窟计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩19由此得到推导出短期动态实证模型由此得到推导出短期动态实证模型I 再根据经验考察，加上其他解释变量再根据经验考察，加上其他解释变量城城市化和工业化市化和工业化得到长期均衡实证模型得到长期均衡实证模型II和短和短期动态实证模型期动态实证模型II分别为分别为即即拧慨零弃拘荧址蓉汀辟湛蒜艇填鬼么冒路惋朴痈辰娜箩座阵剖牡尖棵足淘计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩20如：如：城镇居民城镇居民
17、农村居民农村居民销售旺季销售旺季销售淡季销售淡季政策紧缩政策紧缩政策宽松政策宽松本科以上学历本科以上学历本科以下学历本科以下学历异常时期异常时期正常时期正常时期或或异常时期异常时期正常时期正常时期虚拟变量也可用于标注两个不同的时期或者状态。虚拟变量也可用于标注两个不同的时期或者状态。（二）虚拟变量在模型设定中的应用（二）虚拟变量在模型设定中的应用造津斤服恒寄婪园库巍筒违痘坡械潜镣诲圭钟龟匣倾漫辐铸尺存奔摔侯伐计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩21虚拟变量虚拟变量dummy可以用可以用0和和1表示，也可以用表示，也可以用1和和2、4和和8表示，无论什么数值都可以表示，表示，无论什么数值
18、都可以表示，只不过我们习惯于用只不过我们习惯于用0和和1表示而已。表示而已。虚拟变量带入模型的方法主要表现为加法形式虚拟变量带入模型的方法主要表现为加法形式和乘法形式。和乘法形式。可以用于分析交互效应、模型的分段分析等。可以用于分析交互效应、模型的分段分析等。诞狰直攒投晰课峦炎遏贺宠居塌谗磺孺端我雹翱候园皆训膏始嫌膊侨名祈计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩22描述我国居民在不同时段消费行为模型：描述我国居民在不同时段消费行为模型：（Y为消费，为消费，x为年）为年）分段分析示例分段分析示例1979年之前，回归模型的斜率为年之前，回归模型的斜率为 ；1979年之前，回归模型的斜率为年之前
19、，回归模型的斜率为 ；章巨健探漂淫降页腐达藤尉舟恐遮钮问栽嗅革啮葱鲤佛侥缚彦戳趣蹄券均计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩23（三）交叉项（三）交叉项先看一个例子：出勤率对期末成绩的影响先看一个例子：出勤率对期末成绩的影响Stndfnl:标准化成绩，标准化成绩，atndrte：听课百分比即出勤率，：听课百分比即出勤率，priGPA和和ACT：先前的大学：先前的大学GPA和和ACT成绩成绩=费芋孽韦掺免鹏帐呼件屉雷瓢叠靴惨倪烟剥端赌殃膝罢为嘎哪智醇剂舞发计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩24为什么要做交叉项？为什么要做交叉项？如果采用不含交叉项的模型如果采用不含交叉项的模型比较
20、比较出勤率对标准化成绩的影响是：出勤率对标准化成绩的影响是：如果采用含交叉项的模型如果采用含交叉项的模型出勤率对标准化成绩的影响是：出勤率对标准化成绩的影响是： 这才是出勤率的影响这才是出勤率的影响班入蚊仰料提概犊龋夜亿嗓晒豫脸怒旁获限在丹哩田左魔吸邮饲弊缎领赂计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩25交叉项分析的交叉项分析的Eviews应用应用肿掂晨披捶搭墩检湖拍林躬音械那读瞥淡丝殉烹肄今雇郝顾憨信饯写媒裸计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩26茶糊帘殆犊艳特巍事织朵餐挎限嫩潭蒋侵雀报辜基函绥红飘窘帕岁轻刻烈计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩27样本中样本中priGP
21、A的均值为的均值为2.59，所有出勤率对标，所有出勤率对标准化成绩的影响是：准化成绩的影响是：-0.0067+0.00562.59=0.0078交叉项实证分析的结论交叉项实证分析的结论T检验没有通过，但检验没有通过，但F检验通过。检验通过。这样的模型更多的关注联合建设即这样的模型更多的关注联合建设即F检验检验结果，应认为接受该实证结果。结果，应认为接受该实证结果。渡淡竖圣谗馋衬迁醉个赏溢蜀灶挣尔俱矛镁姓串第竞霸漏珊倪会婆庙憋嘲计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩28交叉项在应用中往往与虚拟变量的采用结合起来交叉项在应用中往往与虚拟变量的采用结合起来 汪淼军等，信息技术组织变革与生产绩效
22、汪淼军等，信息技术组织变革与生产绩效J，经济研究，经济研究，2006.1围绕围绕ITC的交叉项的交叉项 ITC为信息化资本，为信息化资本，OC表示伴随性组织行为，表示伴随性组织行为，H表示人力资本，表示人力资本，X代表控制变量，代表控制变量，b为企业规模的为企业规模的虚拟变量（大企业为虚拟变量（大企业为1，中小企业为，中小企业为0）。）。悸飞犹既慷级谚韵涎衅账趣钙肃翁节俭鸵篱坟椎汞伍明丸龋砖夫铜肝宪束计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩29关于交叉项系数分析关于交叉项系数分析（1）系数不为）系数不为0，且通过显著性检验，且通过显著性检验ITC和和OC存在互补交叉关系，共同影响着存在互补
23、交叉关系，共同影响着VA。以以 为例为例（2）在（）在（1）的基础上，如系数为正）的基础上，如系数为正ITC与与企业的柔性组织行为互补。企业的柔性组织行为互补。 在（在（1）的基础上，如系数为负）的基础上，如系数为负 ITC与企业的刚性组织行为互补与企业的刚性组织行为互补。 OC “伴随性组织行为伴随性组织行为”：其数据代表企业分权、：其数据代表企业分权、非一体化、产品多样化等柔性组织行为的方向。非一体化、产品多样化等柔性组织行为的方向。尽右烘识辙炙瘩漏讼柒梭惮冶婴啤椭折骸上膨售邱族矮胳波撮晃议狮衍生计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩30综上，模型中采用交叉项的原因：综上，模型中采用
24、交叉项的原因：（1 1）分析两个解释变量间是否存在交叉）分析两个解释变量间是否存在交叉性的对被解释变量的影响；性的对被解释变量的影响；（2 2）更全面的分析当存在交叉效应时解）更全面的分析当存在交叉效应时解释变量对被解释变量影响的程度。释变量对被解释变量影响的程度。耘奈人鲁这宝技氮堕虚辙掳疥厄淹挨周召寡蔫襟登投墩芍渊畜昂粤殿甲就计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩31我们经常会遇到模型的内生性问题：我们经常会遇到模型的内生性问题：一方面，一方面，x在影响着在影响着y；另一方面，；另一方面，y也对也对x有反有反馈性的影响。馈性的影响。（四）内生性、工具（四）内生性、工具变量、变量、两阶段
25、最小二乘法两阶段最小二乘法观察内生性的检验方法观察内生性的检验方法内生性内生性hausman检验检验 当模型存在内生变量时，当模型存在内生变量时， OLS估计量是有偏估计量是有偏的和不一致的。一般来说，可以采用工具变量替的和不一致的。一般来说，可以采用工具变量替换。在采用工具变量后，并利用两阶段最小二乘换。在采用工具变量后，并利用两阶段最小二乘法控制内生性。法控制内生性。 工具变量需满足的条件（工具变量需满足的条件（1）与方程解释变量）与方程解释变量相关；（相关；（2）与扰动项不相关。）与扰动项不相关。少颊俺科简则镰阜播裤舱樱确宇柿岁诣嫁勋通蜡盐苦灾坡衫冲搂碳骤贾望计量模型构造方法李芝倩计量模
26、型构造方法李芝倩32内生性内生性hausman检验检验假定需要作如下回归假定需要作如下回归(1) 设设zt是内生解释变量。为了检验是内生解释变量。为了检验zt的内生性，的内生性，找一组工具变量找一组工具变量既与既与zt高度相关，又与上式高度相关，又与上式中的误差项中的误差项ut不相关不相关例如，选择了例如，选择了xt3 和和 xt4作为工具变量。作为工具变量。 在在Eviews中，内生性中，内生性Hausman检验通过如下两检验通过如下两次回归完成。次回归完成。（1）两步法）两步法盘鸟趁龚坪茎槛髓于蝇歧披上央也惊渝裹毕辜下粒吵眯汾盛诌坞赵肛盘改计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩33
27、分析规律：如果分析规律：如果b4b4是显著的，则是显著的，则b b0 0、b b1 1、b b2 2、b b3 3不具有一致性，得到不具有一致性，得到z zt t是内生变量。是内生变量。 第一个回归式是用待检验变量第一个回归式是用待检验变量zt对上式中的对上式中的全部外生变量全部外生变量xt1 、xt2和选定的工具变量和选定的工具变量xt3 、xt4回归，用回归，用OLS法进行回归，并求残差。法进行回归，并求残差。第二步是将所求的残差作为附加变量加入到第二步是将所求的残差作为附加变量加入到(1)式式代表代表vt用用OLS法再次回归。法再次回归。潍拍油沁鞭舷焦颗崖狂乎玲领篇选幕饼腋梯数名柜译炯癌
28、纵路玉蜀诈晕眩计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩34（2）计算法）计算法内生性内生性hausman检验的检验的t统计量为统计量为 以上讨论的是发现模型实证模型具有内生以上讨论的是发现模型实证模型具有内生性问题，解决内生性回归的一个方法是：设工性问题，解决内生性回归的一个方法是：设工具变量和采用二阶段最小二乘法。具变量和采用二阶段最小二乘法。笛铝拉什伺窘守休梁存鳖央楚邱套场档搪舰芋岭爪迂抚苯受咯捉宿呵彭毛计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩35工具变量的选取一例工具变量的选取一例被解释变量：经济增长率被解释变量：经济增长率解释变量：国内固定资产投资解释变量：国内固定资产投资IN
29、V、外商直、外商直接投资接投资FDI、人口增长率、人口增长率POP当当INV、FDI存在内生性时，可选取工具变量：存在内生性时，可选取工具变量：INVt-1、FDIt-1郭熙保，罗知，外资特征对中国经济增长的影郭熙保，罗知，外资特征对中国经济增长的影响，经济研究，响，经济研究，2009(1)。董班姓历唤击唐慎骄航堂爽环赵洱物莉己矢牺粥标劣究胜痢际鬼馏局神辖计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩36计量分析例文计量分析例文Au, Chun-Chung and J. Vernon Henderson, 2006b, “How Migration Restrictions Limit Aggl
30、omeration and Productivity in China,” Journal of Development Economics, Vol. 80, No. 2, 350-388.愿敦算推抠匠夹由翱枪穆档浊参惠慰掸碉滨形踊陕皆萌孰谴寅以代裙矢寸计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩37主要模型过程主要模型过程（1）（2）（3）1、城市的生产函数、城市的生产函数鱼喳芭常级棱竿核澡铡丫鹊梭匣沏忻平害岩月素涕讼使溢疲宿池炽涵庆纶计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩382、设定关于城市产出的计量模型、设定关于城市产出的计量模型该模型采用了：该模型采用了：二次项、交叉项二次项、
31、交叉项(4)3、计量模型的进一步完善、计量模型的进一步完善 该模型存在内生性：城市人均产出与城市劳动该模型存在内生性：城市人均产出与城市劳动力，所以，为力，所以，为 寻找工具变量。寻找工具变量。 坤戴复扰易礁蕊懦挂漓店树膏之洪悟穿巨惧厕挡东硷追阀驭窟密境逃雇旦计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩39设城市效用函数和农村效用函数设城市效用函数和农村效用函数（5）城市城市（6）农村农村 效用由在当地的生活质量效用由在当地的生活质量Q和实际工资决定和实际工资决定 （实际工资取决于资本（实际工资取决于资本K、劳动、劳动L、生产效率、生产效率A）。）。 地区地区i的劳动力（地区的劳动力（地区i又
32、分为城市和农村），又分为城市和农村），所以它代表总劳动力，设为固定值。所以它代表总劳动力，设为固定值。设迁移函数设迁移函数（7） 所以，为了解决所以，为了解决 的内生性，由模型（的内生性，由模型（5）（7）得，可将）得，可将 作为工具变量。作为工具变量。塔赤居肄害昆摩垃蓉购迄供冗缩库麻倪顽迪俯谈戌曼悟眨镐僵枣巍册寅徽计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩40绒酿歼转慨凭赐绍皂致面辽牺赚烈硅止奠瘤殴豹匠咆燃旧膝昨瞅供晨笋笋计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩41四、模型检验四、模型检验及及Eviews应用应用拟合优度检验：拟合优度检验：R2显著性检验：系数的显著性检验显著性检验：系
33、数的显著性检验 t检验检验 方程的显著性检验方程的显著性检验 F检验检验序列相关检验：序列相关检验：DW检验、序列相关检验、序列相关LM检验检验异方差检验：异方差检验： Glejser检验检验 、white检验检验系数约束条件检验：系数约束条件检验： wald检验检验模型稳定性检验：模型稳定性检验：chow分割点检验分割点检验设定误差检验：设定误差检验：Ramsey RESET检验检验（二）主要检验（二）主要检验（一）（一）EVIEWS基本介绍和主要操作基本介绍和主要操作刑笛抿严瞄竖日悄虽植意盟蠕话毖肋波或掏谓骨芹耙膘壤岩涅脯总娱七蔓计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩42LM检验原假
34、设为：直到检验原假设为：直到p阶滞后不存在序列相阶滞后不存在序列相关。关。p为预先定义好的整数；备选假设是：存在为预先定义好的整数；备选假设是：存在p阶自相关。阶自相关。1、R2、t、F、DW检验检验2、序列相关序列相关LM检验检验View/Residual Tests/Serial Correlation LM Test，输入输入p（要检验序列的最高阶数）（要检验序列的最高阶数）nF统计量表示辅助回归方程的整体显著性，而统计量表示辅助回归方程的整体显著性，而后面的后面的Obs*R-squared 才是我们所重点观察的才是我们所重点观察的LM统计量（一般情况下，它统计量服从渐进统计量（一般情况
35、下，它统计量服从渐进的的 分布）。分布）。混架油絮娄膳缆嫩吻蝎溶夕铡事与脚托螟傈硕廷酒竭合叔得馁限备唆兴斑计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩433、异方差检验、异方差检验Glejser检验检验 原理：由原理：由OLS法得到残差，取得绝对值，然后将法得到残差，取得绝对值，然后将对某个解释变量或其某种函数形式回归，根据回归对某个解释变量或其某种函数形式回归，根据回归模型的显著性和拟合优度来判断是否存在异方差。模型的显著性和拟合优度来判断是否存在异方差。View/Residual Tests/Heteroskedasticity Test，在下拉菜单中选择在下拉菜单中选择method谈肾幼
36、戈拓矩耗碳捅睡庶盈晚盈魂粱扳霜懊醛穆慎贡哭牌盾务版疚阀甩鸣计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩44White检验检验 原理：构造残差平方序列与解释变量之间的原理：构造残差平方序列与解释变量之间的辅助函数，从而判断异方差性存在的显著性。辅助函数，从而判断异方差性存在的显著性。 （注：原来估计模型包含两个自变量：（注：原来估计模型包含两个自变量：x2、x3） 所以，检验结果的观察方法所以，检验结果的观察方法（Obs*R-squared） ： P值小，接受备择假设，回归方程的误差项是异方值小，接受备择假设，回归方程的误差项是异方差的。差的。 定侵速好期杉禁栽粮若伸女塌陀酚捞意委琼柱惦伯瑰科欺
37、缮临悸扑渔义发计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩45结论：在结论：在5显著水平下我们拒绝原假设（显著水平下我们拒绝原假设（p值小值小于给定的显著水平），回归方程的误差项是异方于给定的显著水平），回归方程的误差项是异方差的。差的。 Example繁凛搁舟秽物湍扎评种札肮科黔缘财去芝荤冯盛甸淹缺霹酚乌吹栋红讹抬计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩464、Wald检验检验 适用于对系数有一定限制条件的模型，适用于对系数有一定限制条件的模型， 例如：例如：C-D生产函数中，规模报酬不变。生产函数中，规模报酬不变。View/Coefficient Tests/Wald，在框中输入限制条
38、件，在框中输入限制条件P值小，值小，拒绝原拒绝原假设。假设。多个检验多个检验用逗号分用逗号分开。开。褒类鸿颐澡绷韶傲弹仿丫捣矫紫室路炳艘欧爽趟娱豌戎陶灶慢扁野锦峡膛计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩47 思想：把方程应用于每一个子样本区间，看看估思想：把方程应用于每一个子样本区间，看看估计方程中是否存在显著差异。显著差异说明关系中计方程中是否存在显著差异。显著差异说明关系中有结构变化。有结构变化。5、Chow分割点检验分割点检验View/Stability Tests/Chow Breakpoint Test，出现对话框以后，填入间断点的日期。出现对话框以后，填入间断点的日期。原假设
39、：不存在结构变化。原假设：不存在结构变化。 Chow分割点检验要求每个子区间的样本数不分割点检验要求每个子区间的样本数不得少于被估计参数的个数，当遇到某个子区间样得少于被估计参数的个数，当遇到某个子区间样本很少的情况时，可以用本很少的情况时，可以用chow预测检验。预测检验。嚷糕榴熟当贼迅栗先屈庇伞真袁门阮姬锻壶袜荒孔硕觉蚊辩瑰抱痰吾忠艰计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩48结果观察方法：看结果观察方法：看F统计量，统计量，F值大（值大（P值小），值小），则接受备择假设（出现了结构变化）；则接受备择假设（出现了结构变化）；F值小（值小（P值大），则接受原假设（没有出现结构变化）。值大
40、），则接受原假设（没有出现结构变化）。譬崎躇神琐诉掸尖尽楷倔谱暴韦顶惕曹壁寿徐瘫怖泵暂鸳见恫苦宁獭汾塑计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩496、 Ramsey RESET检验检验设原模型设原模型扩大方程扩大方程RESET检验的原假设检验的原假设View/Stability Tests/ Ramsey RESET Test，对话框中输入对话框中输入1，表示需要二次式；若输入，表示需要二次式；若输入2，表，表示需要三次式。示需要三次式。结果观察方法：看结果观察方法：看F统计量，统计量，F值大（值大（P值小），值小），则接受备择假设（出现了误设问题）；则接受备择假设（出现了误设问题）；F值小（值小（P值大），则接受原假设（没有出现误设问题）。值大），则接受原假设（没有出现误设问题）。若假设被推翻，意味着原模型若假设被推翻，意味着原模型遗漏了重要的非线性关系。遗漏了重要的非线性关系。辐茄扁遍钢啦蟹裴东旦丸闰沽尺译瑟檬但吻却霸呜系一沥学觅由藉会扰忧计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩50屯副穿坦怒扇豺冤招给绦佳互揣者颠芭钱怪鞘幽毅镍扎又秧抨卜躲驭宗襟计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩51福汲裂梅缔撒协爸腰钎刀敢裴锋拿援塑兵邑了垮独人歪咆扇寻君须疏煎剃计量模型构造方法李芝倩计量模型构造方法李芝倩52
