《2024年全国中级银行从业资格之中级风险管理考试精准押题卷（详细参考解析）582》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年全国中级银行从业资格之中级风险管理考试精准押题卷（详细参考解析）582（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、姓名 :_编号 :_地区 :_省市 :_密封线密封线 全国中级银行从业资格考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。 3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。 4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题1、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解
2、到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。 A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.股东大会? 2、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。 A.12 B.18 C.15 D.8 3、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（） A.业务员贪污或截留手续费 B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动 4、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。 A.25 B.30 C.50 D.75 5、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。 A.异常 B.正常 C.最好
3、D.最坏 6、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会 7、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。 A.将风险偏好与战略规划有机结合 B.向业务条线和分支机构传导 C.持续地监测与报告 D.充分考虑股东的期望 8、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。 A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 9、根据2002年穆迪公
4、司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。 A.企业融资杠杆率 B.行业因素 C.宏观经济周期因素 D.清偿优先性 10、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.员工 11、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。 A.贷款重组 B.贷款转让 C.贷款审批 D.资产证券化 12、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值
5、为（）。 A.4 B.2 C.3 D.1 13、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。 A.核心负债比不小于50 B.流动性覆盖率不小于100 C.流动性缺口率不小于-10 D.流动性比例不小于25 14、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 15、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错
6、误的是（ ）。 A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口 16、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。 A.交易对手限额 B.经济资本限额 C.敞口限额 D.期限限额 17、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。 A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺 18
7、、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（ ）。 A.100% B.50% C.150% D.75% 19、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。 A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险 20、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。 A.低于4%，高1 B.高于3%，低0.5 C.高于4%，低0.5 D.低于3%，高1 21、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.存款保险
8、 C.经济资本 D.资本充足率 22、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。 A.套期保值和转移风险 B.价值发现和套利 C.转移风险和套利 D.对冲风险和价值发现 23、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统 24、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。 A.5.0 B.8.0 C.7.0 D.6.5 25、1974年德国赫斯塔特银行
9、宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险 26、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。 A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 27、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。 A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件 B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退 C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观
10、调控 D.区域法律法规明显调整 28、2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR）仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气
11、氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44%，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列小题。A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（ ）。（单选题） A.90% B.110% C.100% D.120% 29、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。 A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.分散风险限额 30、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。 A.80 B.100 C.120 D.150 31、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收
12、益。 A.公平公正，廉洁自律 B.诚实信用，遵纪守法 C.公平公正，客户至上 D.诚实信用，勤勉尽责 32、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。 A.4% B.3% C.5% D.6% 33、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。 A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次 34、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。 A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法 35、香港金管
13、局规定的法定流动资产比率为（）。 A.10 B.15 C.25 D.40 36、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 37、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。 A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险 38、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。 A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额 B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定 39、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。 A.多重 B.单一 C.个别 D.集中 40、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ） A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其
