《2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试能力提升卷（附答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试能力提升卷（附答案）（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、姓名 :_编号 :_地区 :_省市 :_密封线密封线 全国初级银行从业资格考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。 3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。 4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题1、信息披露的原则不包括（）。 A.侧重披露总量指标 B.谨慎披露结构指标 C.详细披露所有信息 D.暂不披露
2、机密指标 2、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。 A.1.5 B.1 C.2.5 D.5 3、不良资产/贷款率等于（）。 A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 4、在Credit Monitor模
3、型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。 A.期权费 B.时间价值 C.内在价值 D.执行价格 5、以下关于核心存款的说法，不正确的是（ ）。 A.短期内被提取的可能性较小 B.对利率变动不敏感 C.季节变化或经济环境变化对其影响较小 D.不包括活期存款，因为其流动性太高 6、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（ ）。 A.3.0 B.4.0 C.5.0 D.6.0 7、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具
4、有( )。 A.前瞻性 B.计划性 C.灵活性 D.针对性 8、应设立首席信息官，直接向（）汇报，并参与决策。 A.董事长 B.总经理 C.行长 D.董事会 9、（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。 A.外部审计机构 B.内部审计机构 C.银监会派出机构 D.国资委派出机构 10、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。 A.0.05 B.0.2 C.0.25 D.0.5 11、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。 A.行业限额 B.客户限额 C.市场限额 D.国别限
5、额 12、资本收益率的计算公式为（）。 A.RAROC=（ELNI）/UL B.RAROC=（ULNI）/EL C.RAROC=（NIEL）/UL D.RAROC=（ELUL）/NI 13、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。 A.股东 B.关联方 C.股东与高级管理层 D.董事会与高级管理层 14、地籍测量界址指证时，最终解决方案的选择和决定权在于（）。 A.委托人 B.土地登记代理人 C.土地登记代理机构 D.当地发证机关 15、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求。 A.年度重大事项 B.公司治理情况 C.资本计量和管理 D.财务会计
6、报告 16、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。 A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元 B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元 C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元 D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元 17、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。 A.基本账户 B.银行账户和交易账户 C.交易账户 D.银行账户 18、仲裁是劳动争议案件处理必经的法律程序。19、关于土地登记卡填写要求，下列表述正确的有（）。 A.土地登记卡以权利人为单位填写 B.土地权利人独自拥有或使
7、用一宗土地的，土地登记时在土地登记卡主卡上进行登记 C.两个以上土地使用权人共同使用一宗土地的，土地登记时，填写宗地土地登记卡及续表、共用宗土地登记卡目录、各土地使用权人土地登记卡及续表 D.地号、宗地面积发生变更的，须更换土地登记卡 E.土地登记卡登记的内容发生变更或设定、变更及注销土地他项权利的，在土地登记卡续表上进行登记 20、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。 A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外
8、币统一折合成本币计算 21、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A.不良贷款率 B.客户授信集中度 C.不良贷款拨备覆盖率 D.贷款风险迁徙率 22、对土地权利证书进行审核时，其重点是（）。 A.报人民政府审批 B.查看地籍资料的原始记载 C.保证登记过程不会产生土地权属纠纷 D.查验证件、证明的真伪以及证件、证明的效力 23、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（ ）策略。 A.消除风险 B.回避风险 C.转移风险 D.承受风险 24、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。 A.过分依赖于外部评级 B.没有考虑到
9、不同资产间的相关性 C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性 D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性 25、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。 A.0. 04 B.0.05 C.0.95 D.0. 96 26、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（ ）时，必须更换。 A.15% B.12% C.9% D.10% 27、流动性比例的计算公式为（）。 A.各项贷款余额各项存款余额100 B.
10、合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100 C.流动性负债余额流动性资产余额100 D.流动性资产余额流动性负债余额100 28、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。 A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 29、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。 A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强 B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低 C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发
11、票 D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿 30、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（ ）。 A.实质性超限 B.主动超限 C.被动超限 D.非实质性超限 31、以下不是信贷审批原则的是（）。 A.申贷合并原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则 32、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。 A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根 B.标准差能反映一个数据集的离散程度 C.平均数相同的两组数据集，标准
12、差也相同 D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度 33、商业银行有效风险管理的基石是()。 A.公司治理结构的完善 B.风险管理文化的形成 C.高级管理层的支持与承诺 D.风险控制制度的贯彻执行 34、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。 A.专家判断法违约概率模型信用评分模型 B.违约概率模型专家判断法信用评分模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.信用评分模型专家判断法违约概率模型 35、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。 A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化 B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券
13、化和增量贷款证券化 C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化 D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换 36、某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。 A.15% B.7% C.17% D.10% 37、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。 A.13 B.35 C.57 D.710 38、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，下列属于流动性最差的资产的是（）。 A.用于抵押的政府债券 B.现金 C.银行的房产和子
14、公司的投资 D.同业借款 39、银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是（）。 A.不良贷款转让 B.贷款核销 C.清收处置 D.贷款重组 40、下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（）。 A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.场内证券交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险 41、劳动争议经调解委员会调解后，调解协议具有强制执行力。42、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括( )。 A.市场 B.银行
