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1、多空信号实战系统第一节：以概率理论必然性实现盈利第一节：以概率理论必然性实现盈利主要内容一、多空信号盈利原理二、核心规则体系三、信号统计表与盈亏分布规律四、进出场点位的简单优化决定盈亏的三个最直接因素1、交易的盈亏次数(成功率)。2、每次交易的盈亏幅度大小（盈亏比）。3、盈利和亏损交易时的单量大小（资金管理）。所有成功的方法和系统在最根本的原理上都是相近的，着力点都要落在以上三个方面。两种最基本的系统设计思想一、趋势性交易系统；目标：抓大放小，通过做到最主要的大波段来盈利。特点：追涨杀跌，成功率低、盈亏比高。靠盈亏比取胜。猎豹捕食。二、非趋势性交易系统：目标：积少成多，通过多次微小利润的积累来
2、盈利。特点：低买高卖，成功率高、盈亏比低。靠成功率取胜麻雀啄米两类系统设计思想的共同点1、两类系统设计思想虽然截然相反，但共同点是都强调及时止损。（鳄鱼原则）2、两类系统都希望得到资金管理的支持，实现大单量赚钱，小单量亏钱。多空信号系统盈利原理1、多空信号系统属于典型的趋势性交易系统，以盈亏比取胜；2、以图表周期切换定义不同级别的趋势，操作时从最小级别趋势入手，追求将小趋势做成大趋势，将盈亏比大幅提高；3、盈亏比既定的情况下，将有一个盈亏平衡的成功率底限约束。4、所有品种从统计上都会有各自相对稳定的理论盈亏比和成功率，理论盈亏比和成功率结合既产生系统理论盈亏水平，选择该系统统计上具有较高盈亏比
3、和成功率的品种进行组合投资，系统盈利就会具有理论必然性。5、实际操作中达到理论盈利水平关键在于两点：一是坚守规则进行交易；二 是交易次数要足够大，交易样本容量只要足够大，就必然能够达到系统理论应有的盈亏比和成功率。多空信号体系核心规则体系一、系统指标及参数选择二、趋势级别划分依据；三、多空信号产生依据；四、系统运行规则；五、交易单量确定规则指标与参数选择1、多空信号系统涉及多个图表周期，但所有图表周期选用的指数和参数均相同。2、系统使用两个基本指标：均线和慢速KD。（1）均线参数：75MA、240MA两条基本均线，特殊情况下参考13MA。（2）慢速KD指标参数：36，5，3，5交易周期划分每个
4、级别的交易系统都由三个周期的图表搭配对应产生交易信号，分别命名为：基本周期、上级周期、趋势周期。1、短线系统：1分钟（或3分钟）K线图为基本周期、5分钟图为上级周期、15分钟图为趋势周期。信号产生：1分钟K线图为均线系统配合15分钟K线图慢速KD指标、参考5分钟图慢速KD指标产生多空信号，并以15分钟均线作为判定“大势”的标准。2、中线波段系统：5分钟K线图为基本周期、15分钟图为上级周期、小时图为趋势周期。信号产生：5分钟K线图均线系统配合1小时图K线图慢速KD指标、参考15分钟图慢速KD指标产生多空信号，并以小时图均线级别作为判定“大势”的标准。3、长线趋势系统：15分钟K线图为基本周期、
5、小时图为上级周期、3小时图为趋势周期。以15分钟K线图均线系统配合1小时图K线图慢速KD指标、参考15分钟图慢速KD指标产生多空信号，并以小时图均线级别作为判定“大势”的标准。标准多空信号的生成（进场）1、系统信号涉及“进场、出场”两个环节，遵循严进宽出原则，进场要同时关注均线（或高低点）和慢速KD两个指标，出场只关注均线（或高低点）。2、以基本周期价格穿越75MA、240MA两条基本均线判定短线趋势方向转换，趋势周期慢速KD指标确认，两者共同产生标准多头信号或标准空头信号。顺势信号与逆势信号以趋势周期75MA、240MA两条基本均线确定大势方向，将信号分为顺势信号、逆势信号两类。（价格在两条
6、线之上大势为多头、两条线之下大势为空头，反复穿越大势无趋势）标准多空信号的消失（出场）止损出场：一、破均线第一时间进场的止损：1分钟图75MA拐头位置止损；二、回抽均线后再破新高（新低），均线止损；三、站稳均线搭平台，平台低点与均线两者最低（最高）者止损平台止损标准多空信号的消失（出场）止损出场：止盈出场一、趋势破坏（基本周期）破均线，止盈出场；二、上级指标否定出场上级指标否定出场、在逆势信号延续时，若调整未打破上级周期240MA，虽然基本周期（没有反向打破两条均线，但上级周期慢速KD指标顺势交叉，则否定原有逆势信号，逆势单出场。、只有逆势信号才会有上级指标否定出场。非标准多空信号1、逆市信号
7、出现时，上级周期未破两条基本均线情况下，其慢速KD指标反向交叉视为对基本信号的否定（逆市单出场），基本周期价格再破两条基本均线，产生顺势“非标准多空信号”2、非标准多空信号的进场、出场与标准信号相同。3、只有顺势情况下才会产生非标准多空信号4、设定该规则的初衷是为了顺势单被打出场，但中级趋势未破的情况下，能够再及时追进。非标准空头信号非标准多头信号否定之后再进场原逆势信号被否定，或出现非标准进场信号后，要重新逆势进场，应等待上级否定失效。总结：进场的步骤第一步：先看基本周期（1分钟图）价格有效穿越两条均线的时机（连续三根K线收盘站上 均线）。第二步：判断此次穿越顺势还是逆势，趋势周期（15分钟
8、图）价格在240MA之上大势为多头，反之为空头。一、若为顺势：看基本周期（1分钟）穿越均线时趋势周期（15分钟）慢速KD是否同方向交叉支持该次穿越。1、若支持按标准顺势信号进场；2、若不支持看上级周期（5分钟）均线是否完好（没有被回撤打破）A、若完好，上级周期慢速KD同方向交叉则按非标准顺势信号进场B、若不完好，必须等趋势周期指标交叉确认以标准顺势信号进场；二、若为逆势只能等趋势周期（15分钟）慢速KD指标确认，生成标准逆势 信号。总结：进场要两个条件同时具备：1、基本周期均线穿越；2、趋势周期与上级周期至少有一个符合条件慢速KD同方向交叉确认。总结：出场的步骤1、基本周期打破趋势（破均线，或
9、破止损位）；2、逆势信号若上级周期（5分钟）趋势完整（均线未被打破），慢速KD指标顺势交叉时原逆势信号被否定出场；总结：以上两个条件只要有一个出现就出场。信号统计表的建立与应用一、以EXCIL表形势，连续不间断地机械记录每个品种每个信号的盈亏。二、该表格记录信号不作任何优化，是最基础的盈亏数据。三、短线信号只记录主力合约按时换月，长线信号统计连续指数。四、该表格作用：1、统计各品种各阶段的盈亏表现；2、寻找盈亏分布与转换规律，为资金管理策略提供数据支持；3、寻找各自品种最佳个性化周期应用。大幅跳空或秒杀行情信号简单优化当基本周期以大幅跳空或秒杀行情突破时，多空信号出现通常均线乖离异常大，进场后以13MA作临时止损，降低止损幅度。价格回落至和MA附近后，再择机介入。信号类型总结、标准顺势多头信号；、标准顺势空头信号；、标准逆势多头信号；、标准逆势空头信号；、非标准顺势多头信号；、非标准顺势空头信号；、更大周期指标指标信号；谢谢大家！文竹期货团队化交易内部培训教程2010年10月期海扬帆 大展宏图文竹专栏：
