《2024年全国中级银行从业资格之中级风险管理考试高频题（详细参考解析)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年全国中级银行从业资格之中级风险管理考试高频题（详细参考解析)（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、姓名 :_编号 :_地区 :_省市 :_密封线密封线 全国中级银行从业资格考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。 3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。 4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题1、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。 A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管
2、部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 2、风险事件：2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数
3、量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取
4、代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。富国银行事件中涉及到的风险类型包括（ ）。（单选题） A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险 3、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。 A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息 B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息 C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披
5、露并表和非并表资本充足率 D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息 4、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。 A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 5、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。
6、 A.应当是一个相对独立的部门 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 6、下列关于操作风险的说法，错误的是()。 A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 7、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。 A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100 B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100 C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100 D.贷款损失准备
7、充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备 8、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。 A.100 B.50 C.70 D.0 9、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。 A.主权风险 B.政治风险 C.传染风险 D.转移风险 10、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ） A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险 11、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产
8、的预期损失是（）亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 12、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。 A.缺口分析 B.压力测试 C.返回检验 D.敏感性分析 13、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。 A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约 14、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。 A.充分考虑利益相关者的期望 B.
9、将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告 D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加 15、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。 A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得 16、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收人为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应
10、持有的操作风险资本为（ ）万元。 A.945 B.9450 C.900 D.9000 17、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。 A.8 B.12 C.18 D.15 18、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。 A.10 B.15 C.25 D.40 19、商业银行的决策机构是()。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层 20、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。 A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件 21、高级法体现原则导向，银监会（ ）
11、。 A.明确了计量规则 B.仅明确数据原则 C.仅明确数据、计量原则 D.仅明确计量原则 22、下列不属于单币种敞口头寸的是()。 A.即期净敞口头寸 B.远期净敞El头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸 23、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。 A.提供企业贷款 B.吸收损失 C.防止通货膨胀 D.赢取利润 24、压力情景应充分体现银行的特征是（）。 A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益 25、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。 A
12、.情景分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.返回检验 26、在2020年新冠疫情背景下，某中小型商业银行欲提高自身流动性风险管理的专业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融资比率为（ ） A.140% B.166% C.120% D.220% 27、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（） A.存货周转率变小 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅下降 D.公司业务性质的改变 28、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。 A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客
13、户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额 29、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。 A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源 30、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。 A.55亿 B.75亿 C.50亿 D.82.5亿 31、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指
14、导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。 A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.员工 32、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ） A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务 C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 33、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。 A.实际汇率变量 B.通货膨胀 C.违约史指标 D.人口增长率 34、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会 35、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银
