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1、格兰杰因果分析n在进行单位根和协整分析后,可对协整变量之间的因果关系进行探索n如果一对时间序列是协整的,则至少在某一方面存在Granger原因n格兰杰因果检验的前提条件:平稳序列1234格兰杰因果检验的操作n直接用Eviews可操作得出结果n步骤:n1.单位根检验数据平稳性n1.ctrl+变量名,同时选择GDP和GINI,右击openas groupn2.在打开的group窗口点击View- granger causality,输入滞后项后确定n(最优滞后阶数由AIC准则确定)5如何得到平稳序列n1. 差分法n首先对时间序列进行单位根检验,若序列是一阶单整:YI(1), XI(1),则通过一阶
2、差分使得序列平稳nEviews里可以通过命令:ngenr dY=D(Y) genr dX=D(X) 6n若序列是二阶单整:YI(2), XI(2)nEviews里可以通过命令:ngenr dY=D(Y) genr dX=D(X) ngenr ddY=D(DY) genr dX=D(DX) 72. H-P法(卡曼-滤波法)首先打开序列Y,单击工具栏中的proc-Hodrick-Prescott Filter,可以得到一个对话框,见下图89n然后对趋势项和周期进行命名,可以生成新的Y变量的趋势序列和周期序列1011生成新的Y变量平稳序列ngenr gini2=gini-ginitn(原数据减去趋势
3、项)n对gini2n进行单位根检验(ADF)1213格兰杰因果检验n得到平稳的序列X,Y后,我们开始进行格兰杰因果检验n1. 选定变量Y,X,openas groupn2. view-Granger causality141516格兰杰因果检验表格的形成17关于协整和格兰杰检验n先做单位根检验单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。18n若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否
4、存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。19数据平稳n模型及步骤:n1. 单位根检验,得出数据平稳I(0)n2. 格兰杰因果检验n3. 平稳数据可进行OLS/ VAR(脉冲反应/方差分解)20数据非平稳n模型及步骤:n1. 单位根检验,得出数据平稳I(1)或I(2)n2.协整检验n(3. 格兰杰因果检验)n4. VAR (误差修正模型)-数据不平稳21n一般我们要做的VAR有两种区分:n一类是做脉冲响应和方差分析;n另一类是做vecm。n如果要做脉冲响应和方差分析, 要求变量是平稳的;n如果是vecm,需要用johansen检验变量是否有协整关系,有的话就可做vecm22