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1、 第十五章第十五章 流动性风险管理流动性风险管理第一节第一节第一节第一节 流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险第二节第二节第二节第二节 流动性衡量流动性衡量流动性衡量流动性衡量第三节第三节第三节第三节 流动性风险管理流动性风险管理流动性风险管理流动性风险管理1天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节第一节 流动性风险流动性风险n是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即时的要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即时的现金需求而引起的风险。现金需求而引起的风险。流动性风险流动性风险2天津工程师范学院商贸系 李秀红 第
2、一节第一节 流动性风险流动性风险流动性需求流动性需求n一家经营业绩良好的银行应能随时满足存款者的一家经营业绩良好的银行应能随时满足存款者的提现需求和投资者的正当贷款需求，也就是说银提现需求和投资者的正当贷款需求，也就是说银行需要流动性来满足客户的流动性需求。行需要流动性来满足客户的流动性需求。3天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节第一节 流动性风险流动性风险流动性需求流动性需求n资产的流动性对商业银行至关重要资产的流动性对商业银行至关重要n银行资产的流动性综合的反映了银行的应变能力，银行资产的流动性综合的反映了银行的应变能力，银行资产的流动性越高，其变现能力也就越强，银行资产的流动性越高，其
3、变现能力也就越强，自然应付突发的客户提现等事件也就越强。自然应付突发的客户提现等事件也就越强。4天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节第一节 流动性风险流动性风险流动性需求流动性需求n但是，银行保持高流动性，虽然能满足客户的流但是，银行保持高流动性，虽然能满足客户的流动性需求，却减少了收益。银行保留的高流动性动性需求，却减少了收益。银行保留的高流动性资产越多，其机会成本损失就越大。资产越多，其机会成本损失就越大。5天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节第一节 流动性风险流动性风险流动性与收益的关系流动性与收益的关系n流动性与盈利性流动性与盈利性n流动性风险管理首先要解决的一对矛盾流动性风险管理
4、首先要解决的一对矛盾n有短期的交替关系，银行的流动性越强，其它有短期的交替关系，银行的流动性越强，其它条件不变，其股本收益和资产收益越低。条件不变，其股本收益和资产收益越低。6天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节第一节 流动性风险流动性风险流动性与风险的关系流动性与风险的关系n流动性风险和信贷风险、利率风险流动性风险和信贷风险、利率风险n银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心不足造成的。不足造成的。7天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节第一节 流动性风险流动性风险流动性
5、与风险的关系流动性与风险的关系n流动性风险是银行倒闭的直接原因流动性风险是银行倒闭的直接原因n而流动性风险常常由信贷风险、利率风险引起而流动性风险常常由信贷风险、利率风险引起n风险管理是动态的、综合的、系统性的工程风险管理是动态的、综合的、系统性的工程8天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节第一节 流动性风险流动性风险n“存储存储”流动流动性性 n“购买购买”流动流动性性银行保持流动性的途径银行保持流动性的途径n现金资产现金资产n易变现的证券易变现的证券n中小银行多倚重此法中小银行多倚重此法n拆借资金拆借资金n大银行大银行9天津工程师范学院商贸系 李秀红衡量流动性的一些具体指标衡量流动性的一些
6、具体指标n资产流动性指标资产流动性指标n负债流动性指标负债流动性指标n流动性缺口指标流动性缺口指标 第二节第二节 流动性衡量流动性衡量10天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节第二节 流动性衡量流动性衡量n现金指标现金指标n流动证券比率流动证券比率n无风险资产比率无风险资产比率n同业拆借净值率同业拆借净值率n流动资产比率流动资产比率流动性资产指标流动性资产指标n（现金（现金+ +同业存款）同业存款）总资产总资产n政府债券政府债券总资产总资产n( (现金现金+ +同业存款同业存款+ +政府债券政府债券)总资产总资产n（同业拆出（同业拆出同业拆入）同业拆入）总资产总资产n=(=(现金现金+ +政府
7、债券政府债券+ +同业拆借净值同业拆借净值)总资产总资产11天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节第二节 流动性衡量流动性衡量n能力比率能力比率= =（贷款（贷款+ +租赁净额）租赁净额）总资产总资产n该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重越低则流动性越强。越低则流动性越强。流动性资产指标流动性资产指标12天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节第二节 流动性衡量流动性衡量流动性负债指标流动性负债指标n游动性货币率游动性货币率n短期投资与敏感负债率短期投资与敏感负债率n短期投资比率短期投资比率n货币市场资产货币市场资产货币市场负债货币市场负债n( (短期
8、同业存款短期同业存款+ +同业拆出同业拆出+ +短期证券短期证券)总资产总资产n短期投资短期投资敏感性负债率敏感性负债率13天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节第二节 流动性衡量流动性衡量流动性负债指标流动性负债指标n核心存款比率核心存款比率n存款结构比率存款结构比率n核心存款核心存款总资产总资产n该比率高，流动性相应较高。该比率高，流动性相应较高。n活期存款活期存款定期存款定期存款n比率越低则稳定性越高，可减少流动性需要。比率越低则稳定性越高，可减少流动性需要。 14天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节第二节 流动性衡量流动性衡量流动性缺口指标流动性缺口指标n流动性缺口流动性缺口= =资
9、金使用资金使用- -资金来源资金来源n缺口为负，则现金流量有盈余。但当盈余过多时，缺口为负，则现金流量有盈余。但当盈余过多时，应虑将其应用于新的投资。应虑将其应用于新的投资。n若缺口为正，必须动用现金储备，变现资产、市若缺口为正，必须动用现金储备，变现资产、市 场上购买流动性以填补缺口，以避免流动性危机。场上购买流动性以填补缺口，以避免流动性危机。 缺口以略小于可立即变现的资产总额为最佳，缺口以略小于可立即变现的资产总额为最佳，这样银行的流动性需求就能够得到保障。这样银行的流动性需求就能够得到保障。15天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节第三节 流动性风险管理流动性风险管理 西方商业银行的流
10、动性管理围绕资产负债表上西方商业银行的流动性管理围绕资产负债表上的流动性缺口展开，因此估计缺口的大小并从商业的流动性缺口展开，因此估计缺口的大小并从商业银行的最大利益出发为满足缺口的需要而筹措资金银行的最大利益出发为满足缺口的需要而筹措资金是流动性管理的全部内容。是流动性管理的全部内容。16天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节第三节 流动性风险管理流动性风险管理n适度控制存量适度控制存量n适时调节流量适时调节流量流动性风险管理的目标流动性风险管理的目标n相机抉择原则相机抉择原则n最低成本原则最低成本原则流动性风险管理的原则流动性风险管理的原则17天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节第三节
11、流动性风险管理流动性风险管理制定出合理的流动性计划制定出合理的流动性计划流动性计划是总体财务计划的重要组成部分。流动性计划是总体财务计划的重要组成部分。n预测未来的流动性缺口。预测未来的流动性缺口。n成本成本/ /收益分析，选出最优获取方式。收益分析，选出最优获取方式。n制定与整体发展计划相符的长期流动性计划。制定与整体发展计划相符的长期流动性计划。n分解长期计划，形成较短期计划以便于实施。分解长期计划，形成较短期计划以便于实施。n在执行过程中加以修正。在执行过程中加以修正。18天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节第三节 流动性风险管理流动性风险管理流动性风险管理流动性风险管理教材教材P286-28919天津工程师范学院商贸系 李秀红
