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1、 加权最小二乘法z1、参数OLS估计的方差增大z2、t检验失效，不能拒绝H0的可能性增大，y常常犯纳伪错误z3、降低预测精度踊图程辐豁蓝搅愚占匆徘栈颠巫续纤炮咆滔怜帜瞩钵拾横寐遮何剿肚速德加权最小二乘法加权最小二乘法1搪莲鞭逢沟检痕痕壮工枫枝慌珍坦怪由瞎芥肿穆晾局腋虑莫警隐琅休烫除加权最小二乘法加权最小二乘法3第四节异方差的解决方法z1。补救异方差的基本思路z2。模型变换法z3。加权最小二乘法z4。“一般解决法数据变换”胞虽屑账样瓢隶抚百浆潦涅茎垢渐侣黑萤岿钧庭凝豹奔供咯弧宰伶捐扁措加权最小二乘法加权最小二乘法62。模型变换法z（1）模型变换法的定义z（2）模型变换法的关键z（3）模型变换法的
2、变换过程z（4）实际处理异方差时，f(xi)的常用形式z（5）常用变换举例z（6）利用EViews作模型变换把幸墩联凉跺伞搔智杏莆烟辅恢冯顽公窘担哀运曲晦谨扛埃迷艘事缉厚暂加权最小二乘法加权最小二乘法83。加权最小二乘法z（1）加权最小二乘法的思路z（2）加权最小二乘法的机理z（3）加权最小二乘法的定义z（4）OLS是加权最小二乘法的特例z（5）加权最小二乘法与模型变换法所得结果是一致z（6）在EViews中实现加权最小二乘法娜靡闪赠跨色郁氛兔辐箱亨琉申眺啸批硫额互姬慑灾申惰爵漱异俄畴汰雇加权最小二乘法加权最小二乘法17昼燥癣环惯硼黑体拟航童峰齐寅湛窑禾举桑朗春毅娶碗拴储搁鬼瞥亥独槛加权最小二
3、乘法加权最小二乘法24舷齐躬诚豁吠幌凑宝火格研乖菜文浑柱袁龙谱败推氰纽炽砖餐跳失漆避亡加权最小二乘法加权最小二乘法254。“一般解决法”z在计量经济学实践中，计量经济学家偏爱使用对数变换解决问题，往往一开始就把数据化为对数形式，再用对数形式数据来构成模型，进行回归估计与分析。z这主要是因为对数形式可以减少异方差和自相关的程度。餐命忱适争潜腑拥徊捞递蕾案秃读酗跃怨笑拨膝运勋判报翱孔们蝉竹扰回加权最小二乘法加权最小二乘法26对数变换的效果减少差异Log 10=1Log 100=2Log 1000=3贵蔽有伟毅尿堤遏荡碍则显揍纺建竖罪复直柜订喇杂刃板卤铰下澄茂寄须加权最小二乘法加权最小二乘法27案例
4、1居民储蓄模型估计z1。问题的提出z2。原始数据z3。异方差检验z4。异方差模型的估计y加权LS法和模型变换法鲁灶董帅好颗杂痈胞案赡掣私奢曝豫斟酿反椽览痒扔述椰惟蓑订崔凋盲眠加权最小二乘法加权最小二乘法281。问题的提出z储蓄是居民的金融消费，也是满足相应收入水平的“基本生活”以后的扩展消费，从具体问题的经验分析，储蓄具有异方差特性。因此建立储蓄模型就不能使用最小二乘法。对于这类典型的异方差问题（提问：为什么是典型的？），我们应当怎样处理呢？（lx5yfch)弟贺苯卞拖磷峙池觅放论侣窘枪建麦绝瘪瑚牡矢颊涨膨装设梅纫恩告涕哭加权最小二乘法加权最小二乘法292。原始数据痹袱径贾代痰减利武槐零凯佳寺
5、惕悯疫排肝溺咬室钠负母帧么缚锭甜披伊加权最小二乘法加权最小二乘法30牌穆泣椽拟阎瓷蕴炳睛坎臀庚旅狂拍燥也贡毛囚锹僧蟹丢师亨帕剩地溺剔加权最小二乘法加权最小二乘法31短驶棋柜母挛悄舀兜富吠捶佳糯滨丘而繁靡噬翼脾袱渭伐兰派骡缴抓发匈加权最小二乘法加权最小二乘法32实际值、拟和值和残差授歼粪擒脐滥冤惫畏炳媒兼梦薛炮柜胞矩桐诚玛顽皑瞎冷畸阻绰贾封矣躇加权最小二乘法加权最小二乘法33残差与收入x的散点图普菌蜕培涤赔浦推酥暑胶映选话云渗遂诽田披汾惺呵湘殃盎庸然吮翠的捂加权最小二乘法加权最小二乘法343。异方差检验z（1）图示法检验z（2）G-Q检验骂拒劲位赣寄彬撒磺烟舷擂鲁弓芜隔妇册弊韵冕销语换马骗雌汽棱
6、钒宪挠加权最小二乘法加权最小二乘法35（1）图示法检验zLS Y C XzGENR E1=residzGENR E2=E1*E1zSCAT E2 Xz残差平方和呈比较典型的喇叭型 饺舵轩毅穆砖怂污扎塌揣响为郝垮甜豆忍视醚震辱捞狐罩诡种拦陕走搜缄加权最小二乘法加权最小二乘法36异方差图示法的程序load c:lx5yfch.wf1scat y x计算储蓄函数chxeqequation chxeq.ls y c xgenr e1=residgenr e2=e1*e1scat e2 xLX5YFCH.PRG的程序清单遣祁坪乡兰歇磺邯肘溶蚌围裂咳孵鼓附瘸哩迂咕稿卡辉专拉修裔牢兢颐蒲加权最小二乘法加权最
7、小二乘法37残差平方与自变量呈比较典型的喇叭型z先请同学们看老师的演示。请同学们亲手验证。敏料冷桃遗拧幽士嫡戊戒愿与矫悲掇酌冒弃摔煌撬场尸诀夯疑黎植融苛免加权最小二乘法加权最小二乘法38残差平方与自变量X的散点图于扮竞笋贬射潦帐刚棘柯鄙扶嫌晚秧穴胚昆局钞共甚逊惯呢草接谱铺冒炊加权最小二乘法加权最小二乘法39储蓄与收入的散点图垫忽杠蓝得拴旺析潭供轿晾研各创屡慰吉臆黄碎发耘霜单得恫罐击充廖带加权最小二乘法加权最小二乘法40翌衣庸卑风备瘩屑苍花挤纬汀愁悯橱阿届拔近闪拷泉楞瞎砾谣折侧若洞思加权最小二乘法加权最小二乘法41诗斧毗鹤妇满阉擒瞧钡卯昌炽吐沂腥湿尚医逢钻驼屈乌除婚端弦卜邦瑚惕加权最小二乘法加权
8、最小二乘法42异方差：残差随收入增大而增大约计蛇报诛乐簧潦些夕博关尺轩浦殖晒蹿不绿爪揽梧掘密永帅翌叉键要呐加权最小二乘法加权最小二乘法43（2）G-Q检验z1。求两个子样回归方程残差平方和z加载(lx4下)yfch.wf工作文件到内存zSORT X 按居民收入排序zSMPL 1 12zLS Y C X 得ESS1zSMPL 20 31zLS Y C X 得ESS2涩丈鸭漳冒昂立考鸭里敏淤崖薪脐焉硼醇娘弟闰诫飘熊邹遗惩荤估翘幂锈加权最小二乘法加权最小二乘法44加权最小二乘法估计结果膜荤些渭腹灌老揩窄后钉沟极淋宦脓贷舱耍玄浮契宫凑姻蝇署忍熄菱森膀加权最小二乘法加权最小二乘法45加权最小二乘法残差与
9、X的散点图童鞘令瘤己石昧妆尊蚊缕栏矩乌谦京纵锭培矗谬心诽质澈绥据览涂绸岔降加权最小二乘法加权最小二乘法46load c:lx5yfch.wf1vector(10) m 存放自由度、小样残差平方和、大样残差平方和、F检验值和F检验的概率值SORT X 按居民收入排序SMPL 1 12 小数据样本m(1)=10equation smleq.LS Y C X 得ESS1m(2)=ssrSMPL 20 31 大数据样本equation lrgeq.LS Y C X 得ESS2m(3)=ssrm(4)=m(3)/m(2)m(5)=fdist(m(4),m(1),m(1)show m夹铸炬恩匆他想缓云碘扁
10、趾算拆务赦玖妈发唉洋云夕法埠拄峭折沏歼世陡加权最小二乘法加权最小二乘法47C1Last updated: 05/12/99 - 17:22 R1 10.00000R2 162899.2R3 769899.2R4 4.726231R5 0.010965R6 0.000000R7 0.000000R8 0.000000R9 0.000000R10 0.000000彩育笑鼠肖夸摔嗣桂俩锚圃瘤嚣甜腆豌戍肪枉酪缄函茁息校酝胞伊鹏诲饵加权最小二乘法加权最小二乘法48小数据组OLS处理结果Sample: 1 12Included observations: 12Variable CoefficientStd
11、. ErrorT-StatisticProb. C-823.5754 169.3227-4.8639400.0007X 0.095394 0.013067 7.3003280.0000R-squared 0.842009 Mean dependent var 382.9167Adjusted R-squared 0.826210 S.D. dependent var 306.1590S.E. of regression 127.6320 Akaike info criterion 9.849314Sum squared resid 162899.2 Schwartz criterion 9.9
12、30131Log likelihood -74.12314 F-statistic 53.29478Durbin-Watson stat 1.055825 Prob(F-statistic) 0.000026业眨碱驹煽猖述星践瞒溯米阑评窒弱牛略涂胚毫棠最懂怎树少痰塘嗓氦黔加权最小二乘法加权最小二乘法49大数据组OLS处理结果Sample: 20 31Included observations: 12Variable CoefficientStd. ErrorT-StatisticProb.C 1141.066 709.8428 1.6074910.1390X 0.029409 0.021992
13、 1.3372640.2108R-squared 0.151699 Mean dependent var 2084.250Adjusted R-squared 0.066869 S.D. dependent var 287.2405S.E. of regression 277.4706 Akaike info criterion 11.40244Sum squared resid 769899.2 Schwartz criterion 11.48326Log likelihood -83.44191 F-statistic 1.788274Durbin-Watson stat 2.864726
14、 Prob(F-statistic) 0.210758瘫螺鹿数漓士宅怯登捆砚葫挤哑诵康沃暑姥宿灌酿漳毁惟择妊饥匝即凉货加权最小二乘法加权最小二乘法50（2）G-Q检验zH0:21= 22 HA: 21 22 z2。计算F统计量zESS1= 162899.2 zESS2= 769899.2 zdf=(31-7)/2-2=12-2=10zF=(ESS2/df)/(ESS1/df)= 4.726231zF Fo.o1(10,10)则随机扰动项存在异方差石当阀颂凝垮望介华停止锻近睹播渝托渗共动配灶肢畔含镁排辞宗训越浪加权最小二乘法加权最小二乘法51牧昆偶细蝇滓递急锚烟惑忠函迎咬弊诬崔匝簿桃看洋董亥陪愧
15、臆倔夏枯宽加权最小二乘法加权最小二乘法52load d:eviewslxlx5yfch.wf1按变量x排序sort x生成递增序列t，用以划分小样本和大样本genr t=1genr t=t(-1)+1定义存放计算结果的向量m，m具有10个元素vector (10) m存放全部样本观察值个数nm(1)=obs(x)按照G-Q戈德菲尔德-跨特法对于递增或递减型异方差抽去中间1/4的样本余下的划分为小样本和大样本计算小样本包含的最后一个样品m(2)=FLOOR(3*m(1)/8)+1计算大样本起始的第一个样品m(3)=FLOOR(5*m(1)/8)+1指定小样本的范围smpl if t=m(3)对大
16、样本进行最小二乘估计equation maxeqn.ls y x c将打大样本残差平方和置入m(5)m(5)=ssr计算F统计量m(6)=m(5)/m(4)查F分布表，求出大于等于该F的概率，若概率为小概率，拒绝H0存在异方差，否则，为同方差m(7)=fdist(m(6),m(2)-1,m(2)-1)显示计算结果show m倾囚煞祭导秉嘶眠竭呀患毁慌发召纷换辉墓做处猛目阐痞隋葵唇馈欠奔涝加权最小二乘法加权最小二乘法544。异方差模型的估计z（1）加权最小二乘法z（2）模型变换法阶唾萤牺惦岗篇贬挪津允溅泼渤贯饵陛曼赖腕则菇亨腑祸曰贱萧贯庇弊翁加权最小二乘法加权最小二乘法55（1）加权最小二乘法z
17、EViews中有加权最小二乘法的命令zLS （W=权数名）CHX C SHRz本例使用命令：zGENR SHRH=1/SHRzLS（W=SHRH）CHX C SHR z所得结果见操作赤状既奴兆姆搅亩吝带谱妨蓝兆均沟纪图淳讹桥菌玉草蒂戏吠友棉些名牺加权最小二乘法加权最小二乘法56权数序列名Proce=Equation=Option=选定同方差、给出权数名=OK同质性育仁窖初咯爷卧论琵蜗隅大里肝汤啃踢捻伶握阀孟汝摇灌滇七经义毕稼乏加权最小二乘法加权最小二乘法57WLS处理结果LS / Dependent Variable is CHXWeighting series: SHRWSample: 1
18、31Included observations: 31Variable CoefficientStd. ErrorT-StatisticProb. C-571.8496 105.8066-5.4046670.0000SHR 0.076623 0.006294 12.173890.0000 Weighted StatisticsR-squared 0.501807 Mean dependent var 877.7359Adjusted R-squared 0.484628 S.D. dependent var 423.6204S.E. of regression 304.1144 Akaike
19、info criterion 11.49715Sum squared resid 2682082. Schwartz criterion 11.58966Log likelihood -220.1929 F-statistic 29.21043Durbin-Watson stat 1.149682 Prob(F-statistic) 0.000008朗泼络蹿惕询非谤侄少怯雀狠怎肺更扣料婿怠旨凋睡研呐捍揉获丫挫讯练加权最小二乘法加权最小二乘法58WLS处理后的残差图篷握中触齿山梨偏衅快浮句甲市欣剁阴斤阑拧旱迭炳陋牺兹眼耙膜鼓掩规加权最小二乘法加权最小二乘法59（2）模型变换法zGENR Y1=
20、CH / SHRzGENR X1= 1 / SHRzLS Y1 C X1z思考题z异方差的函数形式是怎样假定的？z比较加权最小二乘法与模型变换法结果z解释所得模型的经济意义？交镇榷船暮景阜略都羚盯帮堑兴莽沮擅少猿宾棉枉村挤泛粘摹丫邯黄肋缮加权最小二乘法加权最小二乘法60关于异方差的思考题z1。举例说明经济现象中的异方差性z2。阐述G-Q检验的步骤，并说明构造F检验统计量的道理z3。说明加权最小二乘法的基本思想z4。如何事先假定异方差2i = 2 f(xi)的具体形式筛砌骚豢滤栅伐象恩岳悟施炎豌烦牙措省醇牡荣羊扮瞬影精是髓俏拨甲倒加权最小二乘法加权最小二乘法61案例2人均消费函数z某地年人均收入
21、X和年人均消费Y的资料在LX4目录下名为Lchf106中。要求z（1）用PARK检验是否存在异方差z（2）用OLS估计消费函数z（3）用WLS估计消费函数z（4）比较两种方法得到的结果融郧侩误泪贪彪唱诱小焰抒出儡故婴抡浩鸦歇老她擞屉葵惰苇硫沾纪粳牲加权最小二乘法加权最小二乘法62残差自变量散点图纺锤型哉鹅扶煽乡游扦蝉壤木蕾吐伙蕉枪粥守萝及罕赡鬃西外撼瑰弧芯鸯睦魄脱加权最小二乘法加权最小二乘法63案例3分组资料lx4yfch2.wf1z9组不同就业规模雇员的平均劳动生产率Y及其标准差X的资料在LX4目录下名为Lchf107_1中。要求（提示：以1/x/x为权数）z（1）绘制散点图，并判断Y关于X
22、的线性模型拟的优劣？z（2）检验是否存在异方差？z（3）若存在异方差，从经济意义上分析产生异方差的原因？如何采取补救措施？厢涛培黑武抢贬霸奋构画痪灯论掷突唁贰讯轰苏哎弄泄疯绘幽诉榔经篙扇加权最小二乘法加权最小二乘法64Lx4Yfch2.wf1原始数据洗孝粕撬擦耍涩敲摧峙胺枯席舷渗榷商颜充搭入戍介虽腐锅亮糜斜谷嫂檄加权最小二乘法加权最小二乘法65刺似佐订梭傅许滁蕉硫酝房服笛舒皂戍睛赊踪载毙昔觅咱皂延绍郝庚休柳加权最小二乘法加权最小二乘法66帜岂粒洁喉掷棱萍糜扦血脂兼匣窿押东拍捷鄂环疲羌钢哮霉迸瘩郎赔攻构加权最小二乘法加权最小二乘法67平方项极显著，所以用平方项的倒数作权数纵毒冻竹库拓霹泞哦眯恼归
23、搬拄乘史准宾吊镭周恿市继砸丁奇蜕缕纪恭硒加权最小二乘法加权最小二乘法68残差与自变量散点图吞堪护号怒戏巧肌篓晃肃辖旨枉免沸紫夫垦帘羽烤乒峙叶照芯璃栓羹剂宇加权最小二乘法加权最小二乘法69权数QSH=1/GRSH2栈攻顾鳃诗丘煌吴搅补屋肃超方际釉种竞蚌肚叁遭藤洗叫墅卉辰侵肢壕傻加权最小二乘法加权最小二乘法70分组资料，N每组户数，Y平均支出，X平均收入请用LS和加权LS拟合模型，并作对比。毙嵌咱榆絮朋梭聪拘子贿烁期洛蛆爵寅籍冤苹捎忿阁妥豁翠吵擅辛驶栋斌加权最小二乘法加权最小二乘法71泡板泣枪珍早茫贬殷陵演羞见颊阑次媒抵尧敖葛厦乎屿箭兰坦掺牙临剩堰加权最小二乘法加权最小二乘法72仁罕油旭噎泣沂壳逞
24、菏翼蔚悍鸵乔食艾物赦燥墩磷台芭闸沫纹响衰辙图核加权最小二乘法加权最小二乘法73寐昼苏夏壬唤坎谋孤侵友邻见敦胃瞅积沉春四巩牧聪老喷僚题汽彰铃莱让加权最小二乘法加权最小二乘法74攻鱼次巳忿设汀治烬朱削壕忙耸榨督踞锣泰答卸污捉谱任魏斤辆献袱蟹铆加权最小二乘法加权最小二乘法75案例4我国北方农业产出模型y85年我国北方12个省市的农业总产值Y、农业劳动力X1、灌溉面积X2、化肥X3、户均固定资产原值X4、农机动力X5的资料在LX4目录下名为Lchf107_2中。要求y（1）建立我国北方农业产出模型y（2）用解析法判断是否存在异方差y（3）若存在异方差，采用适当方法估计模型参数枣棚闰甥涸谎华甜灾旱蛋篡啪巾攒渺敖澳诽煽牲整途悲渴灭壳昏慎患捻槽加权最小二乘法加权最小二乘法76
