2023年期货从业资格题库及答案2

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1、2023年期货从业资格题库第 一 部 分 单 选 题 （ 3 0 0 题）1 、期货经营机构应当按照（ ）的原则销售产品或者提供服务。A . 将适当的产品销售给适当的投资者B . 帮助投资者实现收益最大化C . 自然人投资者与法人投资者区别对待D . 投资者利益优先【 答案】：A2、根 据 证券高货经营机构私要资产营理业务管理力法。以下关于资产管理计划财产的说法，错误的是（ ）。A . 证券期货经营机构可以将资产管理计划财产归入其固有财产B . 证券期货经营机构因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入资产管理计划财产C . 资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身

2、承担D . 投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任，资产管理合同依法另有约定的从其约定【 答案】：A3 、小王买入1 1 月份的白糖合约1 0 手，成交价为3 0 0 0 元，某日该合约涨到4 0 0 0 元，小王下达交易指令，以4 0 0 0 元的价格平仓。下单员甲认为1 1 月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4 0 0 0 元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4 4 0 0元，甲以4 4 0 0 元的价格平仓，额外获利20 0 0 元。关于这额外获得的20 0 0 元，下列说法正确的是（ ）。A . 交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期

3、货公司承担，因此这20 0 0 元归期货公司所有B . 如果客户得知交易情况，予以追认的，20 0 0 元应当一半返还给客户C . 20 0 0 元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有D . 客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【 答案】：D4 、交易者以4 5 美元/ 桶卖出1 0 手原油期货合约，同时卖出1 0 张执行价格为4 3 美元/ 桶的该标的看跌期权，期权价格为2 美元/ 桶，当标的期货合约价格下跌至4 0 美元/ 桶时，交易者被要求履约，其损益结果为 （）。 （ 不考虑交易费用）A . 盈利5美元/ 桶B . 盈利4美元/ 桶C ,亏损5美元/ 桶D . 亏损1 美元/ 桶【

4、答案】：B5 、 A期货交易所欲变更其注册资本，必 须 经 （）批准。A . 中国证监会B . 中国银保监会C . 住所地的工商行政管理部门D . 期货业协会【 答案】：A6 、下列不属于影响利率期货价格的经济因素的是（）。A . 货币政策B . 通货膨胀率C . 经济周期D . 经济增长速度【 答案】：A7、某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元。第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为2 0万欧元的货物，约定在1 0

5、月底交付货款。当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，则该公司为规避汇率波动的风险应采取的策略是（）。A .买入欧元/ 人民币看跌权B .买入欧元/ 人民币看涨权C .卖出美元/ 人民币看跌权D .卖出美元/ 人民币看涨权【 答案】：A8、我国线型低密度聚乙烯期货合约的交割月份是（）。A .1、 3、 5、 7、 9、 11 月B. 1-12 月C 2、4、6、8、10、12 月D.1、 3、 5、 7、 8、 9、 11、 12 月【 答案】：B9、在交易模型评价指标体系中，对收益和风险进行综合评价的指标是（）OA.夏普比例

6、B .交易次数C .最大资产回撤D. 年化收益率【 答案】：A1 0 、某交易者以0 . 0 1 0 6 （）的价格出售1 0 张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 . 5 9 0 的 G B 、D 、/ U S D 、美式看涨期货期权。则该交易者的盈亏平衡点为（）。A . 1 . 5 9 0B . 1 . 6 0 0 6C . 1 . 5 7 9 4D . 1 . 6 1 1 2【 答案】：B1 1 、期货公司可以设立独立董事，期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务，不得与本期货公司存在可能妨碍其做出（）判断的关系A . 独立、客观B . 公平、公正C . 自由、民主D

7、. 自主【 答案】：A1 2 、如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（）。A . 当期货价格最高时B . 基差走强C . 当现货价格最高时D . 基差走弱【 答案】：B13 、P T A 期货合约的最后交易日是（）。A . 合约交割月份的第12 个交易日B . 合约交割月份的1 5 日（ 遇法定假日顺延）C . 合约交割月份的第10个交易日D . 合约交割月份的倒数第7个交易日【 答案】：C14、期货公司应当按照规定的内容与格式要求， （）向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息。A . 每周B . 每月C . 每季D . 每年【 答案】：B15 、期货公司应当自拟任财务负

8、责人和营业部负责人取得任职资格之日 起 （）个工作日内，办理上述人员的任职手续。A . 15B . 3 0C . 45D . 6 0【 答案】：B16 、投资者持有债券组合，可以利用（）对于其组合进行风险管理。A . 外汇期货B , 利率期货C . 股指期货D . 股票期货【 答案】：B17 、债券X半年付息一次，债券Y一年付息一次，其他指标（ 剩余期限、票面利率、到期收益率）均A . 两债券价格均上涨，X上涨幅度高于YB . 两债券价格均下跌,C . 两债券价格均上涨,D . 两债券价格均下跌,X下跌幅度高于YX上涨幅度低于YX下跌幅度低于Y【 答案】：C18 、5月份，某进口商以6 7 0

9、00元/ 吨的价格从国外进口一批铜，同时以6 7 5 00元/ 吨的价格卖出9 月份铜期货合约进行套期保值。至 6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9 月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格3 00元/ 吨的价格交易，8月 1 0 日，电缆厂实施点价，以6 5 000元/ 吨的期货合约作为基准价，进行实物交收，同时该进口商立刻按该期货价格将合约A . 与电缆厂实物交收的价格为6 4 5 00元/ 吨B . 基差走弱2 00元/ 吨，该进口商现货市场盈利1 000元/ 吨C . 对该进口商而言，结束套期保值的基差为2 00元/ 吨D . 通过套期保值操作，铜的售价相当于6 7 2 00元/ 吨【

10、答案】：D19、关 于 B系数，下列说法正确的是（）。A . 某股票的B . 某股票的C . 某股票的D . 某股票的系数越大,系数越大,系数越大,系数越大,其非系统性风险越大其系统性风险越小其系统性风险越大其非系统性风险越大08B【 答案】：C2 0、关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是（）。A , 收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率B . 为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约C . 收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金D , 收益增

11、强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内【 答案】：C2 1 、2 0 1 5 年 2月 9 日，上证5 0 E T F 期 权 在 （）上市交易。A. 上海期货交易所B. 上海证券交易所C. 中国金融期货交易所D . 深圳证券交易所【 答案】：B2 2 、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（）负责。A. 总经理B. 部门经理C. 董事会D . 监事会【 答案】：C2 3 、金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。A. 明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程

12、B. 根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C. 根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D . 了解风险因子之间的相互关系【 答案】：D2 4 、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（）。A. 申请书B. 任职资格申请表C. 2 名推荐人的书面推荐意见D . 期货从业人员资格【 答案】：D2 5 、下列关于期货交易结算的表述，错误的是（ ）。A. 期货交易所应当及时将结算结果通知客户B. 期货交易所实行当日无负债结算制度C. 客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓D . 期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算【 答案】：A2 6、流通中的现

13、金和各单位在银行的活期存款之和被称作（）。A. 狭义货币供应量M lB. 广义货币供应量M lC. 狭义货币供应量M oD . 广义货币供应量M 2【 答案】：A2 7、若 6 月 S & P 5 0 0 看跌期货买权履约价格为1 1 1 0 , 权利金为5 0 , 6 月期货市价为1 1 0 5 , 则 （）。A. 时间价值为5 0B. 时间价值为5 5C. 时间价值为4 5D . 时间价值为4 0【 答案】：C2 8 、交割仓库有 期货交易管理条例第三十九条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元

14、的，并处1 0万元以上5 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处 ( ) 的罚款。A . 2 0 万元以上1 0 0 万元以下B . 1 0 万元以上5 0 万元以下C . 5 0 万元以上5 0 0 万元以下D . 1 万元以上1 0 万元以下【 答案】：D2 9 、 ( ) 是指持有方向相反的同一品种和同一月份合约的会员()协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格( 该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内) 由交易所代为平仓，同时按双方协议价格与期货合约

15、标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。A . 合约价值B . 股指期货C . 期权转期货D . 期货转现货【 答案】：D3 0 、某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为8 5 0美分的大豆看涨期权，权力金为1 4 美分，同时卖出敲定价格为8 2 0 美分的看涨期权，权力金为1 8 美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。A . 8 8 6B . 8 5 4C . 8 3 8D . 8 2 4【 答案】：D3 1 、在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，国债期货价格 （）。A . 趋涨B . 涨跌不确定C . 趋跌D . 不受影响【 答案】：C3

16、2 、拟任人为境外人士的，推荐人中可有（）名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。A . 1B . 2C . 3D . 5【 答案】：A3 3 、关于股票期权， 下列说法正确的是（）A . 股票期权多头可以行权， 也可以放弃行权B . 股票期权多头负有到期行权的权利和义务C . 股票期权在股票价格上升时对投资者有利D . 股票期权在股票价格下跌时对投资者有利【 答案】：A3 4 、在我国，取得期货交易所会员资格，应当经（ ） 批准。A . 中国证监会B . 中国期货业协会C . 国家工商总局D . 期货交易所【 答案】：D3 5 、湖北一家饲料企业通过交割买入山东中粮黄海的豆粕厂库仓单

17、，该客户与中粮集团签订协议，集团安排将其串换至旗下江苏东海粮油提取现货。其中，串出厂库（ 中粮黄海）的升贴水为- 3 0 元/ 吨，计算出的现货价差为5 0 元/ 吨；厂库生产计划调整费上限为3 0 元/ 吨。该客户与油厂谈判确定的生产计划调整费为3 0 元/ 吨，则此次仓单串换费 用 为 （）。A . 3 0B . 5 0C . 8 0D . 110【 答案】：B3 6 、中国金融期货交易所采取（）结算制度。A . 会员B . 会员分类C . 综合D . 会员分级【 答案】：D3 7 、某投资者当日开仓买入10 手 3月份的沪深3 0 0 指数期货合约，卖出 10 手 4月份的沪深3 0 0

18、 指数期货合约，其建仓价分别为2 8 0 0 点和2 8 5 0 点，如果该投资者当日全部平仓，价格分别为2 8 3 0 点和2 8 7 0 点,当日的结算价分别为2 8 10 点和2 8 3 0 点，则其平仓盈亏（ 逐日盯市）为 （）元。 （ 不计交易手续费等费用）A . 盈利 3 0 0 0 0B . 盈利 9 0 0 0 0C , 亏损 9 0 0 0 0D . 盈利 10 0 0 0【 答案】：A3 8 、期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失,承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A . 10 %B . 6 0 %C . 8 0 %

19、D . 20%【 答案】：C3 9 、与 MA 相比，MA C D 的优点是（）。A . 在市场趋势不明显时进入盘整，很少失误B . 更容易计算C . 除掉，M A 产生的频繁出现的买入、卖出信号D . 能够对未来价格上升和下降的深度进行提示【 答案】：C4 0 、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A . 2 0 %B . 3 0 %C . 10 %D . 2 5 %【 答案】：B4 1、某基金经理计划未来投入9 0 0 0 万元买入股票组合，该组合相对于沪深3 0 0 指数的B系数为L 2O此时某月份沪深3 0 0 股指期货合约期货指数为3 0 0

20、 0 点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深3 0 0 股指期货合约进行套期保值。A . 买入12 0 份B . 卖出12 0 份C . 买入10 0 份D . 卖出10 0 份【 答案】：A4 2 、一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则 （）。A . 看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低B . 期权的价格越低C . 看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高D . 期权价格越高【 答案】：D4 3 、某日，大豆的9月份期货合约价格为3 5 0 0 元/ 吨，当天现货市场上的同种大豆价格为3 0 0 0 元/ 吨。则下列说法中不正确的是（）。A . 基差为- 5 0 0 元/ 吨

21、B. 此时市场状态为反向市场C. 现货价格低于期货价格可能是由于期货价格中包含持仓费用D . 此时大豆市场的现货供应可能较为充足【 答案】：B4 4 、期货业协会的权力机构为（）。A . 主任会议B. 主席会议C. 特定会员组成的会员大会D . 全体会员组成的会员大会【 答案】：D4 5 、会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前3 0 分钟内以书面形式通知（）。A . 期货交易所B. 证监会C. 期货经纪公司D . 中国期货结算登记公司【 答案】：A4 6 、期货公司的交易保证金不足，又未能于（）追加保证金的，按交易规则的规定处理。A . 当日收盘前B. 下一交易日开盘前C. 当月结算前

22、D . 期货交易所规定的时间【 答案】：D4 7、推荐人每年最多只能推荐（）人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。A . 1B. 2C. 3D . 5【 答案】：C4 8 、期货公司新增持有( )以上股权的股东或者控股股东发生变化，应当经国务院期货监督管理机构批准。A . 1%B. 2 %C. 3 %D . 5 %【 答案】：D4 9 、某榨油厂预计两个月后需要1 0 0 0 吨大豆作为原料，决定利用大豆期货进行套期保值，于是在5月份大豆期货合约上建仓，成交价格为4 1 0 0 元 / 吨 。此时大豆现货价格为4 0 5 0 元 / 吨 。两个月后大豆现货价格 4

23、 5 5 0 元 / 吨 ，该厂以此价格购入大豆，同时以4 6 2 0 元/ 吨的价格购入大豆，同时以4 6 2 0 元/ 吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值操作，该厂A . 4 0 70B. 4 0 3 0C. 4 1 0 0D . 4 1 2 0【 答案】：B5 0 、某投资者在1 0 月份以5 0 点的权利金买进一张1 2 月份到期、执行价格为9 5 0 0 点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是1 2 月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，1 2 月道琼斯指数期货升至9 70 0 点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利()美元。 (忽略佣金成本，道琼斯指数

24、每点为1 0 美元)A . 2 0 0B. 1 5 0C. 2 5 0D . 1 5 0 0【 答案】：D5 1 、在期货合约中，不需明确规定的条款是（）。A . 每日价格最大波动限制B. 期货价格C. 最小变动价位D . 报价单位【 答案】：B5 2 、下列关于期货合约价值的说法，正确的是（）。A . 报价为9 5 - 1 6 0 的 3 0 年期国债期货合约的价值为9 5 5 0 0 美元B. 报价为9 5 - 1 6 0 的 3 0 年期国债期货合约的价值为9 5 0 5 0 美元C. 报价为9 6 - 0 2 0 的 1 0 年期国债期货合约的价值为9 6 6 2 5 美元D . 报价

25、为9 6 - 0 2 0 的 1 0 年期国债期货合约的价值为9 6 6 0 2 . 5美元【 答案】：A5 3 、营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A . 中国证监会B . 期货公司所在地中国证监会派出机构C . 期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构D. 中国期货业协会【 答案】：C5 4 、在我国股票期权市场上，机构投资者可进一步细分为专业机构投资 者 和 （）。A . 特殊投资者B . 普通机构投资者C . 国务院隶属投资机构D. 境外机构投资者【 答案】：B5 5 、证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（）。A . 期货投资咨询资格B . 证券投资咨询资格C . 期货

26、从业人员资格D. 证券销售从业人员资格【 答案】：C5 6 、甲证券公司有向期货公司提供中间介绍业务资格，长时间以来都受乙期货公司委托，为其提供介绍业务的服务，后甲公司违法经营被证监会撤销其证券业务资格，此 时 （ ）可责令乙期货公司终止与甲证券公司的介绍业务关系。A . 期货交易所B . 期货业协会C . 证券业协会D. 中国证监会【 答案】：D5 7 、某交易者买入5手天然橡胶期货合约，价格为3 8 6 5 0 元/ 吨，价格升 至 3 8 6 7 0 元/ 吨，再买入3手，价格升至3 8 7 0 0 元/ 吨，又买入2手,则该交易者的平均买入价为（）元/ 吨。A . 3 8 6 6 6B

27、 . 3 8 6 7 0C . 3 8 6 7 3D. 3 8 7 0 0【 答案】：A5 8 、公司财务主管预期在不久的将来收到1 0 0 万美元，他希望将这笔钱投资在9 0 天到期的国库券。要保护投资免受短期利率下降带来的损害，投资人很可能()。A . 购买长期国债的期货合约B . 出售短期国库券的期货合约C . 购买短期国库券的期货合约D. 出售欧洲美元的期货合约【 答案】：C5 9 、 ( )应当依据 期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A . 中国期货保证金监控中心B . 期货交易所C . 期货公司D. 中国期货业协会【 答案】：A6 0

28、 、 ( )应对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。A . 期货公司B . 期货交易所C . 客户D. 中国期货业协会【 答案】：A6 1 、下列有关期货公司的定义，正确的是()。A . 期货公司是指利用客户账户进行期货交易并收取提成的中介组织B . 期货公司是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织C . 期货公司是指代理客户进行期货交易并收取提成的政府组织D. 期货公司是可以利用内幕消息，代理客户进行期货交易并收取交易佣金【 答案】：B6 2 、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为5 7 5 0 0元/ 吨，卖方开仓价格为5 8 1 0 0 元/ 吨，协议现货平仓

29、价格为5 7 8 5 0 元/吨，协议现货交收价格为5 7 6 5 0 元/ 吨，卖方节约交割成本4 0 0 元/ 吨,则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（）元/ 吨。（ 不计手续费等费用）A . 2 5 0B . 2 0 0C . 4 5 0D. 4 0 0【 答案】：B6 3 、 （）的所有品种均采用集中交割的方式。A . 大连商品交易所B . 郑州商品交易所C . 上海期货交易所D . 中国金融期货交易所【 答案】：C6 4 、7月份，大豆的现货价格为50 4 0 元 / 吨 ，某经销商打算在9月份买进1 0 0 吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，

30、以50 3 0 元/ 吨的价格买入1 0 0 吨 1 1 月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至50 6 0 元 / 吨 ，期货价格相应升为50 80 元/ 吨 ，该经销商买入1 0 0 吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是（）。A . 该市场由正向市场变为反向市场B . 该市场上基差走弱3 0 元/ 吨C . 该经销商进行的是卖出套期保值交易D . 该经销商实际买入大豆现货价格为50 4 0 元/ 吨【 答案】：B6 5、截至2 0 0 8年第4季度末，某经营正常的期货公司已缴纳的期货投资者保障基金为3 0 0 0 万元。该期货公司2 0 0 8年第4季度的代理交易额为3

31、 5亿元。A . 1 7 50 元至 3 0 0 0 元B . 1 7 50 0 元至 3 0 0 0 0 元C . 3 0 0 0 元至 7 0 0 0 元D . 52 50 元至 9 0 0 0 元【 答案】：A6 6 、2 0 1 3 年记账式附息（）国债，票面利率为3 . 4 2 % , 到期日为2 0 2 0 年 1 月 2 4 日。对应于T F 1 50 9 合约的转换因子为1 . 0 1 6 7 。2 0 1 5年4月 3日，该国债现货报价为9 9 . 6 4 0 , 应计利息为0 . 6 3 7 2 , 期货结算价格为9 7 . 52 5元。T F 1 50 9 合约最后交割日

32、2 0 1 5年 9月 1 1 日，4月 3日到最后交割日计1 6 1 天，持有期间含有利息为1 . 50 85。该国债的发票价 格 为 （）元。A . 1 0 0 . 2 7 7 2B . 1 0 0 . 3 3 4 2C . 1 0 0 . 4 1 52D . 1 0 0 . 6 6 2 2【 答案】：D6 7 、 期货公司金融期货结算业务试行办法第五条规定，交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。A . 3B . 5C . 7D . 1 0【 答案】：B6 8、当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，

33、应当通过（）A . 中国期货业协会B . 期货交易所C . 所在期货经营机构D . 中国证监会派出机构【 答案】：C6 9 、下列选项中属于期货从业人员的是（）。A . 期货公司的保洁员B . 银行从业人员C . 证券公司的管理人员和专业人员D . 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员【 答案】：D7 0 、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（）。A . 平仓优先和时间优先B . 价格优先和平仓优先C . 价格优先和时间优先D . 时间优先和价格优先【 答案】：A7 1 、期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A . 会

34、计师事务所B . 律师事务所C . 具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D . 具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【 答案】：D7 2 、申请首席风险官的任职资格，除具备第十一条规定条件外，还应当具有从事期货业务（）年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务（）年以上经验。A . 1 3B . 2 1C . 2 3D . 3 2【 答案】：A7 3 、取得经理层人员任职资格但连续（）年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A . 2B . 3C . 4D . 5【 答案】：D7 4 、对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果

35、是（）。 （ 不计手续费等费用）A . 期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损B . 期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利C . 现货市场盈利完全弥补期货市场亏损，完全实现套期保值D . 以上说法都不对【 答案】：A7 5 、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有开平仓方向的，应当视为（）。A . 平仓交易B . 初次按开仓交易，已有头寸的按平仓交易C . 开仓交易D . 无效指令【 答案】：C7 6 、期货公司指定的代为履职人员不符合任职条件的. （ ）可以要求期货公司更换代为履职人员。A . 中国证监会指定机构B . 中国证监会选聘机构C . 中国证监会派出机构D . 中

36、国证监会监管机构【 答案】：C7 7 、期货公司聘请或者解聘会计师事务所的. 应当自作出决定之日起（ ）个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。A . 3B . 5C . 1 0D . 2 0【 答案】：B7 8 、2月中旬，豆粕现货价格为2 7 6 0 元 /吨 ，我国某饲料厂计划在4月份购进1 0 0 0 吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂应（）5月份豆粕期货合约。A . 买入1 0 0 手B . 卖出1 0 0 手C . 买入2 0 0 手D . 卖出2 0 0 手【 答案】：A7 9 、以标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约

37、的（）为基准计算作价。A . 结算价B . 最高价C . 最低价D . 平均价【 答案】：A8 0 、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1 万吨铁矿石，现货湿基价格6 6 5 元 /湿吨（ 含 6 %水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为7 1 6 元/千吨。A . 总盈利1 4 万元B . 总盈利1 2 万元C . 总亏损1 4 万元D . 总亏损1 2 万元【 答案】：B8 1 、1 月 1日，某人以4 2 0 美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月 1日该期货价格升至4 3 0 美元，则 2月 1日平仓时 将 （）。 （ 一份标准普尔指

38、数期货单位是2 5 0 美元，不考虑交易费用）A . 损失2 5 0 0 美元B . 损失1 0 美元C . 盈利2 5 0 0 美元D . 盈利1 0 美元【 答案】：A8 2 、期货公司应当对客户进行（）审核。A . 注册制B . 登记制C . 实名制D . 资料一致登记【 答案】：C8 3 、2 0 1 7 年 3月，某机构投资者拥有8 0 0 万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1 . 1 2 5 。当时国债价格为每百元面值1 0 7 . 5 0 元。该公司预计6月要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值

39、比率等于转换因子，要对冲8 0 0 万元面值的现券则须（）A . 买进国债期货9 6 7 . 5万元B . 卖出国债期货9 6 7 . 5万元C . 买进国债期货9 0 0 万元D . 卖出国债期货9 0 0 万元【 答案】：B8 4 、美国的G D P 数据由美国商务部经济分析局（ B EA ）发布，一般在（）月末还要进行年度修正，以反映更完备的信息。A . 1B . 4C . 7D . 1 0【 答案】：C8 5、下列属于会员制期货交易所理事长职权的是（ ）。A .主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B .决定设立专门委员会C ,决定对违规行为的纪律处分D .审议总经理提出的财务预算方

40、案【 答案】：A8 6、下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（ ）OA ,标准仓单B .可流通的国债C .现金D .可以立即变现的房产【 答案】：D8 7、期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的，对该交易造成客户的损失， （ ）应承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A. 客户B. 期货公司C .客户和期货公司共同D. 投资者保障基金委员会【 答案】：B8 8 、一般而言，预期利率将上升，一个美国投资者很可能（）。A ,出售美国中长期国债期货合约B . 在小麦期货中做多头C . 买入标准普尔

41、指数期货和约D . 在美国中长期国债中做多头【 答案】：A8 9 、期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。A . 放弃行权B . 协议平仓C . 现金交割D . 实物交割【 答案】：A9 0 、在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形是（）OA . 标的物价格在损益平衡点以上B , 标的物价格在损益平衡点以下C , 标的物价格在执行价格与损益平衡点之间D . 标的物价格在执行价格以上【 答案】：A9 1 、看涨期权空头的损益平衡点为（）。（ 不计交易费用）A . 标的物的价格+ 执行价格B , 标的物的价格一执行价格C . 执行价格+ 权利金D

42、 . 执行价格一权利金【 答案】：C9 2 、基差走弱时，下列说法中错误的是()。A . 可能处于正向市场，也可能处于反向市场B . 基差的绝对数值减小C . 卖出套期保值交易存在净亏损D . 买入套期保值者得到完全保护【 答案】：B9 3 、在 7月时，C B O T 小麦市场的基差为一 2美分/ 蒲式耳，到了 8月,基差变为5美分/ 蒲式耳，表明市场状态从正向市场转变为反向市场,这种变化为基差()。A .“ 走强”B . “ 走弱”C . “ 平稳”D . “ 缩减”【 答案】：A9 4 、申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于( ) 。A . 1 0 人B . 1 5 人C

43、. 2 0 人D . 3 0 人【 答案】：B9 5 、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为() OA . 实值期权B . 虚值期权C . 内涵期权D . 外涵期权【 答案】：A9 6、对商品期货而言， 持仓费不包含（）A . 仓储费B . 期货交易手续费C . 利息D . 保险费【 答案】：B9 7 、在 （）的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。A . 置信水平B . 时间长度C . 资产组合未来价值变动的分布特征D . 敏感性【 答案】：A9 8 、6 月 1 1 日，菜籽油现货价格为8 8 0 0 元 / 吨 ，某榨油厂决定利用菜籽油期货对

44、其生产的菜籽油进行套期保值，当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8 9 5 0 元 / 吨 ，至 8月份，现货价格跌至7 9 5 0 元 / 吨 ，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时以8 0 5 0 元/ 吨的价格将期货合约对冲平仓，通过套期保值，该厂菜籽油实际售价相当于（）元 / 吨 。 （ 不计手续费等费用）A . 8 1 0 0B . 9 0 0 0C . 8 8 0 0D . 8 8 5 0【 答案】：D9 9 、与投机交易不同，在 （）中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。A . 期现套利B . 期货价差套利C

45、 . 跨品种套利D . 跨市套利【 答案】：B1 0 0 、期货交易所规定，只 有 （）才能入场交易。A . 经纪公司B . 生产商C . 经销商D . 交易所的会员【 答案】：D1 0 1 、点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是（）。A . 在签订购销合同的时候并不确定价格，只确定升贴水，然后在约定的 “ 点价期”内以期货交易所某日的期货价格作为点价的基价，加上约定的升贴水作为最终的现货结算价格B . 卖方让买方拥有点价权，可以促进买方购货积极性，扩大销售规模C . 让渡点价权的一方，通常需要用期货来对冲其风险D . 点价交易让拥有点价权的一方在点了 一次价格之

46、后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃【 答案】：D1 0 2 、某客户新人市，在 1 月 6日存入保证金1 0 0 0 0 0 元，开仓买人大豆 2 0 1 4 0 5 期货合约4 0 手，成交价3 4 2 0 元 / 吨 ，其后卖出2 0 手平仓,成交价为3 4 5 0 元 / 吨 ，当日结算价3 4 5 1 元 / 吨 ，收盘价为3 4 5 9 元/吨。1 月 7日该客户再买入1 0 手大豆合约，成交价为3 4 7 0 元 / 吨 ，当日结算价为3 4 8 6 元 / 吨 ，收盘价为3 4 4 8 元 / 吨 （ 大豆合约的交易单位为 1 0 吨 / 手 ，交易保证金A

47、 . 6 9 6 9 0B . 7 1 6 9 0C . 7 7 6 9 0D . 1 1 2 2 0 0【 答案】：C1 0 3 、 （）采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。A . 短期国债B . 中期国债C . 长期国债D . 无期限国债【 答案】：A1 0 4 、做 “ 多头”期货是指交易者预计价格将（）。A . 上涨而进行贵买贱卖B . 下降而进行贱买贵卖C . 上涨而进行贱买贵卖D . 下降而进行贵买贱卖【 答案】：C1 0 5 、假设某投资者持有A B C 三种股票，三种股票的B系数分别是0 . 9 , 1 . 2和 1 . 5,其资金分配分别是1 0 0 万元. 2 0 0

48、万元和3 0 0 万元,则该股票组合的P系 数 为 （）。A . 1 . 5B . 1 . 3C . 1 . 2 5D . 1 . 0 5【 答案】：B1 0 6 、期货公司及其分支机构接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行期货交易，或者将客户的资金账号、交易编码借给其他单位或者个人使用的，给予警告，单处或者并处（）万元以下罚款。A . 3B . 5C . 1 0D . 2 0【 答案】：A1 0 7 、2 0 1 2 年 9月 1 7 日，香港交易所推出“ 人民币货币期货”，这是首只进行实物交割的人民币期货。港交所推出人民币货币期货的直接作 用 是 （）。A . 提高外贸交易便利程度B .

49、 推动人民币利率市场化C . 对冲离岸人民币汇率风险D . 扩大人民币汇率浮动区间【 答案】：C1 0 8、相同条件下，下列期权时间价值最大的是（）。A . 平值期权B . 虚值期权C . 实值期权D . 看涨期权【 答案】：A1 0 9、若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。A . 卖空股指期货B . 买人股指期货C . 买入国债期货D . 卖空国债期货【 答案】：A1 1 0 、期货交易内幕信息的知情人员在涉及期货交易的信息尚未公开前,从事与该内幕信息有关的期货交易，情节严重的， （ ）。A . 处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上5倍以下罚

50、金B . 处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上5倍以下罚金C . 处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上1 0倍以下罚金D . 处 3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上1 0倍以下罚金【 答案】：A1 1 1 、某美国投资者买入5 0 万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用C M E 欧元期货进行空头套期保值（ 每张欧元期货合约为1 2. 5 万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为 1 . 4 4 3 2, 3个月后到期的欧元期货合约成交价格E U R / U S D 为 1 . 4 4 5 0 ,

51、3个月后，欧元兑美元即期汇率为1 . 4 1 20 , 该投资者欧元期货合约平仓价格E U R / U S D 为 1 . 4 1 0 1 。因汇率波动该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。A . 损 失 1 . 7 5 ；获 利 1 . 7 4 5B . 获利1 . 7 5 ；获利1 . 5 6 5C . 损失1 . 5 6 ；获利1 . 7 4 5D . 获利1 . 5 6 ；获利1 . 5 6 5【 答案】：C1 1 2、7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1 个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货9 月合约加

52、升水2 元/ 千吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元 / 千 吨 。A . + 2B . + 7C . + 1 1D . + 1 4【 答案】：A1 1 3 、 在点价交易中，卖方叫价是指（ ） 。A . 确定具体时点交易价格的权利归属卖方B . 确定现货商品交割品质的权利归属卖方C . 确定升贴水大小的权利归属卖方D . 确定期货合约交割月份的权利归属卖方【 答案】：A1 1 4 、外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出. 远端买人，则远端掉期全价等于（）。A . 即期汇率的做市商卖价+ 远端掉期点的做市商买价B . 即期汇率的做市商买价+ 近端掉期点的做市商买价C

53、. 即期汇率的做市商卖价+ 近端掉期点的做市商卖价D . 即期汇率的做市商买价+ 远端掉期点的做市商卖价【 答案】：D1 1 5 、全面结算会员期货公司与非结算会员签订、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起（）个工作日内向协议双方住所地的中国证监会派出机构、期货交易所和期货保证安全存管监控机构报告。A . 1B . 3C . 5D . 1 0【 答案】：B1 1 6 、外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司（）以上股权的期货公司。A . 3 %B . 5 %C . 1 0 %D . 3 0 %【 答案】：B1 1 7 、在期权到期前，

54、如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A . 比该股票欧式看涨期权的价格低B . 比该股票欧式看涨期权的价格高C . 不低于该股票欧式看涨期权的价格D , 与该股票欧式看涨期权的价格相同【 答案】：C118、某交易者以8710元 /吨 买 入 7 月棕稠油期货合约1 手，同时以8780元 /吨 卖 出 9 月棕桐油期货合约1 手，当两合约价格为（ ） 时，将所持合约同时平仓，A. 7 月 8880元/吨,B. 7 月 8840元/吨,C 7 月 8810元/吨,D. 7 月 8720元/吨,该交易者盈利最大。9 月 8840元/吨9 月 8860元 /吨9 月 88

55、50元 /吨9 月 8820元/吨【 答案】：A119、在其他条件不变的情况下，假设我国棉花主产区遭遇严重的虫灾,则棉花期货价格将（）A.保持不变B. 上涨C.下跌D.变化不确定【 答案】：B120、ISM通过发放问卷进行评估，ISM采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5 项指数为基础，构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指数的权重为（）。A. 30%B. 25%C. 15%D. 10%【 答案】：C121、某期货公司财务部工作人员任某挪用客户300万元期货保证金，为其父亲进行股票交易，获利30万元，随后将挪用的300万元期货保证金返还，下列关于任某挪用期货

56、保证金的刑事责任的表述，正确的是 （）。A . 任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪B . 鉴于任某将所挪用的保证金予以返还，任某不承担刑事责任C . 任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任D . 任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪【 答案】：C1 2 2 、无本金交割外汇远期的简称是（）。A . C P DB . NE FC . NC RD . ND F【 答案】：D1 2 3 、下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的 是 （ ）。A . 具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B . 保守客户的商业秘密C ,帮

57、助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易D. 维护客户合法权益【 答案】：C1 2 4 、甲期货公司共有1 0 家营业部. 现有净资产6 0 0 0 万元，资产调整值 为 1 0 0 万元，负债调整值为2 0 0 万元，有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1 0 0 0 万元,该期货公司客户权益总额为1 0 亿元。甲期货公司的净资 本 是 （ ）万元。A . 6 1 0 0B . 6 3 0 0C . 5 7 0 0D. 5 9 0 0【 答案】：A1 2 5 、A期货公司的期末报表显示，其净资本为6 0 0 0 万元一监管部门发现该公司

58、报表存在以下问题：第一，公司使用部分闲置的自用资全用于申购新股，在期末时仍有2 0 0 0 万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（ 申购新股资金的风险调整比例为5%）；第二，公司资产负债表中的“ 期货风险准备金”为 2 0 0 万元，但公司在计算净资本时，未对该项目进行风险调整。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）。A . 5 7 0 0 万元B . 5 9 0 0 万元C . 6 3 0 0 万元D. 6 1 0 0 万元【 答案】：D1 2 6 、期货公司应当建立健全内控、合规制度，严格落实（ ）制度。A . 交易者适当性B . 经营者适当性C . 投

59、资者适当性D. 监管者合理性【 答案】：C1 2 7 、目前我国境内期货交易所采用的竞价方式是（）。A . 公开喊价交易B . 柜 台 （ O T C ）交易C . 计算机撮合交易D. 做市商交易【 答案】：C1 2 8 、市场供给力量与需求力量正好相等时所形成的价格是（）。A . 市场价格B . 供给价格C . 需求价格D. 均衡价格【 答案】：D1 2 9 、如果价格的变动呈“ 头肩底”形，期货分析人员通常会认为（）OA . 价格将反转向上B . 价格将反转向下C . 价格呈横向盘整D. 无法预测价格走势【 答案】：A1 3 0 、证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照本

60、规定的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给（）审核开户和存档。A . 证券公司B . 期货交易所C . 期货结算机构D . 期货公司【 答案】：D1 3 1 、有权指定交割仓库的是（）。A . 期货交易所B . 中国期货业协会C . 国务院期货监督管理机构派出机构D . 国务院期货监督管理机构【 答案】：A1 3 2 、取得期货从业资格考试证明的人员从事期货业务的，应当事先通过 （）向中国期货从业协会申请从业资格。A . 协会授权机构B . 期货交易所C . 其所在期货经营机构D . 其本人【 答案】：C1 3 3 、某套利者在8月 1日买入9月份白糖期货合约

61、的同时卖出1 1 月份白糖期货合约，价格分别为3 4 3 0 元/ 吨和3 5 2 0 元/ 吨，到了 8月 1 5日，9月份和1 1 月份白糖期货价格分别变为3 6 8 0 元/ 吨和3 5 4 0 元/ 吨,则该交易者（）。A . 盈利2 3 0 元/ 吨B . 亏损2 3 0 元/ 吨C . 盈利2 9 0 元/ 吨D . 亏损2 9 0 元/ 吨【 答案】：A1 3 4 、对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（）。A . 具有保密性B . 具有预期性C . 具有连续性D . 具有权威性【 答案】：A1 3 5 、根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的（）以

62、内。A . 5 % 1 0 %B . 1 0 % 2 0 %C . 2 0 % 2 5 %D . 2 5 % 3 0 %【 答案】：B1 3 6 、我国食糖主要包括甘蔗糖和甜菜糖，季节性生产特征明显，国内食糖榨季主要集中于（）。A . 1 1 月至次年7月B . 1 1 月至次年1 月C . 1 0 月至次年2月D . 1 0 月至次年4月【 答案】：D1 3 7 、8月份，某银行A l p h a 策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了 2 0 只股票构造投资组合，经计算，该组合的B值为

63、0 . 7 6 , 市值共8亿元。同时在沪深3 0 0 指数期货1 0 月合约上建立空头头寸，此时的1 0 月合约价位在 3 4 2 6 . 5点。1 0 月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓1 0 月合约空头。在这段时间里，1 0 月合约下跌到3 2 0 0 . 0点，而消费类股票组合的市值增长了 7 . 3 4 %O此次A l p ha 策略的操作共获利（）万元。A . 2 9 7 3 . 4B . 9 8 8 7 . 8 4 5C . 5 3 8 4 . 4 2 6D . 6 7 2 6 . 3 6 5【 答案】：B1 3 8 、在上海期货交易所中，黄金期货看跌期权的执行价格为2

64、 9 0 元/克，权利金为5 0 元 /克 ，当标的期货合约价格为2 8 5 元 /克 时 ，则该期权的内涵价值为（）元 /克 。A . 内涵价值= 5 0 - （ 2 9 0 - 2 8 5 ）B . 内涵价值= 5 X 1 0 0 0C . 内涵价值= 2 9 0 - 2 8 5D . 内涵价值= 2 9 0 + 2 8 5【 答案】：C1 3 9 、企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（）的存在。A . 信用风险B . 政策风险C . 利率风险D . 技术风险【 答案】：A1 4 0 、下列关于期权权利金的表述中，不正确的是（）。A . 是买方面临的

65、最大可能的损失（ 不考虑交易费用）B , 是期权的价格C . 是执行价格的一个固定比率D . 是买方必须负担的费用【 答案】：C1 4 1 、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。A . 基差从-1 0 元/吨变为2 0 元/吨B . 基差从1 0 元/吨变为- 2 0 元/吨C . 基差从- 1 0 元/吨变为- 3 0 元/吨D . 基差从3 0 元/吨变为1 0 元/吨【 答案】：A1 4 2 、企业原材料库存中的风险性实质上是由（）的不确定性造成的。A . 原材料价格波动B . 原材料数目C . 原材料类型D . 原材料损失【 答案】：A1

66、4 3 、经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为（ ）A . A 1 （ 含风险承受能力最低类别）、A 2 、A 3 、A 4 、A 5B . B 1 （ 含风险承受能力最低类别）、B 2 、B 3 、B 4 、B 5C . C 1 （ 含风险承受能力最低类别）、C 2 、C 3 、C 4 、C 5D . D 1 （ 含风险承受能力最低类别）、D 2 、D 3 、D 4 、D 5【 答案】：C1 4 4 、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货（ ） 。A . 空头套期保值B . 多头套期保值C , 卖出套期保值D. 投机和套利【 答案】

67、：B1 4 5、编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的， （）。A . 处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1 万元以上1 0 万元以下罚金B . 处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上2 0 万元以下罚金C . 处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上2 0 万元以下罚金D. 处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1 万元以上1 0 万元以下罚金【 答案】：D1 4 6 、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的（）家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职

68、或者从事其他经营性活动。A . 1B . 2C . 3D. 5【 答案】：B1 4 7 、证券公司从事介绍业务过程中发生重大事项的，应 当 在 （）工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。A . 5 个B . 3 个C . 2个D. 1 个【 答案】：C1 4 8 、C I V I E 交易的大豆期货合约，合约规模为50 0 0 蒲式耳，则大豆期货期权合约的最小变动值为（）美元。 （ 大豆期货的最小变动价位为 1 / 8 美分/ 蒲式耳）A . 5. 2 5B . 6 . 2 5C . 7 . 2 5D. 8 . 2 5【 答案】：B1 4 9 、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。A .

69、 中国期货业协会B . 中国银监会C . 国务院期货监督管理机构D. 期货交易所【 答案】：C1 50 、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有满足金融期货结算业务需要的（）。A . 证券从业人员B . 期货从业人员C . 会计从业人员D. 银行从业人员【 答案】：B1 51 、某执行价格为1 2 8 0 美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1 30 0 美分时，该期权为（）期权。A . 实值B . 虚值C . 美式D. 欧式【 答案】：A1 52 、下列铜期货基差的变化中，属于基差走强的是（）。A . 基差从1 0 0 0 元 / 吨 变 为 8 0 0 元 / 吨B .

70、 基差从1 0 0 0 元/ 吨变为- 2 0 0 元/ 吨C . 基差从- 1 0 0 0 元 / 吨 变 为 1 2 0 元/ 吨D. 基差从- 1 0 0 0 元/ 吨变为- 1 2 0 0 元/ 吨【 答案】：C1 53、一般情况下，需求曲线是条倾斜的曲线，其倾斜的方向为（）A . 左上方B . 右上方C . 左下方D. 右下方【 答案】：B1 54 、关于期权价格的叙述正确的是（）。A . 期权有效期限越长，期权价值越大B . 标的资产价格波动率越大，期权价值越大C . 无风险利率越小，期权价值越大D. 标的资产收益越大，期权价值越大【 答案】：B1 55、被免职的首席风险官可以向（

71、）解释说明情况。A . 公司住所地中国证监会派出机构B . 中国期货业协会C . 公司董事会D. 公司住所地期货交易所【 答案】：A1 56 、期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起 5 个工作日内，向 （ ）报告。A . 中国证监会B . 中国证监会或其派出机构C . 中国证监会相关派出机构D. 中国期货业协会【 答案】：C1 57 、下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述中，错误 的 是 （）。A . 期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务B . 期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理C . 期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲

72、突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排D . 期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立【 答案】：A15 8 、根据美林投资时钟理论，随着需求回暖，企业经营状况得到改善,股票类资产在复苏阶段迎来黄金期，对应的是美林时钟（）点。A . 12 3B . 3 6C . 6 9D . 9 12【 答案】：D15 9、审定公司制期货交易所章程、交易规则及其修改草案是交易所()的职权。A .监事会B .董事会C .专门委员会D .股东大会【 答案】：D16 0、根 据 期货公司风险监管指标管

73、理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，并在计算净资本时对负债项下的“ 预计负债”做如下处理()。A .中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B .期货公司必须对预计负债进行专项说明C. 期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D .有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核增净资本金额【 答案】：A16 1、以下关于利率期货的说法，正确的是()oA .短期利率期货一般采用实物交割B . 3个月欧洲美元期货属于中长期利率期货品种C .中长期利率期货一般采用实物交割D ,中金所国

74、债期货属于短期利率期货品种【 答案】：C16 2 、套期保值有效性的衡量通常采用的方法是（ ） 。A . 加权平均法B . 几何平均法C . 算术平均法D . 比率分析法【 答案】：D16 3 、在我国，对期货市场实行集中统一的监督管理的机构是（）。A . 中国证券监督管理委员会B . 中国期货业协会C . 国务院国有资产监督管理机构D . 中国银监会【 答案】：A16 4 、在给资产组合做在险价值（ V a R ） 分析时，选 择 （）置信水平比较合理。A . 5 %B . 3 0 %C . 5 0 %D . 9 5 %【 答案】：D1 6 5 、零息债券的久期（）它到期的时间。A .大于B

75、 .等于C .小于D .不确定【 答案】：B1 6 6 、期货经营机构应当（）至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能。A .每月B .每季度C .每半年D .每年【 答案】：D1 6 7 、2 0 1 5 年 2月 1 5 日，某交易者卖出执行价格为6 . 7 5 2 2 元的C M E欧元兑人民币看跌期货期权（），权利金为0 . 0 2 1 3 欧元，对方行权时该交易者（）。A .卖出标的期货合约的价格为6 . 7 3 0 9 元B .买入标的期货合约的成本为6 . 7 5 2 2 元C , 卖出标的期货合约的价格为6 . 7 7 3 5 元D .买入标的期货合约

76、的成本为6 . 7 3 0 9 元【 答案】：D1 6 8 、期 权 的 （）是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分。A .时间价值B .期权价格C .净现值D .执行价格【 答案】：A1 6 9 、下列属于大连商品交易所交易的上市品种的是（）。A .小麦B . P T AC .燃料油D .玉米【 答案】：D1 7 0 、 () 应当登录监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。A .期货公司B .证券公司C .期货交易所D .客户本人【 答案】：A1 7 1 、当期货市场出现异常情况时.期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施.并应当立即报告() 。A .当地人民法院B .

77、中国期货业协会C .中国证监会D .国务院期货监督管理机构【 答案】：D1 7 2 、对固定利率债券持有人来说，如果利率走势上升，他将错失获取更多收益的机会，这时他可以()。A .利用利率互换将固定利率转换成浮动利率B .利用货币互换将固定利率转换成浮动利率C .利用债权互换将固定利率转换成浮动利率D .做空货币互换【 答案】：A1 7 3 、沪深3 0 0 指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的()OA . 1 0 %B . 2 0 %C . 3 0 %D . 4 0 %【 答案】：A1 7 4 、 （）最早以法律形式规定商业银行向中央银行缴存存款准备金。A . 美国B . 英国C

78、. 荷兰D . 德国【 答案】：A1 7 5 、5月，沪铜期货1 0 月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“ 开仓卖出2 0 0 0 吨 8月期铜，同时开仓买入1 0 0 0 吨 1 0 月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（）作出的决策。A . 计划8月卖出1 0 0 0 吨库存，且期货合约间价差过大B . 计划1 0 月卖出1 0 0 0 吨库存，且期货合约间价差过小C . 计划8月卖出1 0 0 0 吨库存，且期货合约间价差过小D . 计划1 0 月卖出1 0 0 0 吨库存，且期货合约间价差过大【 答案】：C1 7 6 、某交易者以1 0 0 0 元/ 吨的价格买入1 2 月到期、执

79、行价格为4 8 0 0 0元/ 吨的铜看跌期权。期权到期时，标的铜价格为4 7 5 0 0 元/ 吨。 （ 不考虑交易费用和现货升贴水变化）A . 4 8 0 0 0B . 4 7 5 0 0C . 4 8 5 0 0D . 4 7 0 0 0【 答案】：D1 7 7 、 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是 （）。A . 复制与被调查事件有关的财产权登记材料B . 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证C . 限制违法行为人的人身自由D . 对期货公司进行现场检查【 答案】：C1 7 8 、在公司制期货交易所中，负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股

80、东资料的管理等事宜的是（）。A . 董事长B . 总经理C . 董事会秘书D . 董事会【 答案】：C1 7 9 、下 面 （）不属于波浪理论的主要考虑因素。A . 成交量B . 时间C . 高点、低点的相对位置D . 形态【 答案】：A1 8 0 、 （）具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。A . 保本型股指联结票据B . 收益增强型股指联结票据C . 参与型红利证D . 增强型股指联结票据【 答案】：B1 8 1 、当前，我国的中央银行没与下列哪个国家签署货币协议？ （）A . 巴西B . 澳大利亚C . 韩国D. 美国【 答案】：D1 8 2 、中国金融

81、期货交易所、期货公司应当加强对投资者交易行为的合法合规性管理，督促投资者遵守金融期货交易相关法律、行政法规、规章及中金所业务规则，持续开展投资者（）。A . 法制教育B . 风险教育C . 道德教育D. 认知教育【 答案】：B1 8 3 、期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范不包括（）。A . 执业纪律B . 专业胜任能力C . 职业品德D. 职业创新能力【 答案】：D1 8 4 、会员制期货交易所设会员大会不能行使的职权是（ ）。A . 审定期货交易所章程，交易规则及其修改草案B . 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告C . 选举和更换会员理事D. 任免期货交易所总经理【 答案

82、】：D1 8 5 、期货公司申请金融期货交易结算业务资格的，申请日前3个会计年度中，应至少1 年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币()OA . 3 0 0 0 万元B . 5 0 0 0 万元C . 8 0 0 0 万元D. 1 亿元【 答案】：C1 8 6 、关于看跌期权多头和空头损益平衡点计算公式，描述正确的是()OA . 多头损益平衡点= 执行价格+ 权利金B . 空头损益平衡点= 执行价格- 权利金C . 多头和空头损益平衡点= 执行价格+ 权利金D. 多头和空头损益平衡点= 标的资产价格+ 权利金【 答案】：B1 8 7 、下列利率类结构化产品中，不属于内嵌利率远期结构的是(

83、)OA . 区间浮动利率票据B . 超级浮动利率票据C . 正向浮动利率票据D. 逆向浮动利率票据【 答案】：A1 8 8 、粮储公司购入5 0 0 吨小麦，价格为1 3 0 0 元/ 吨，为避免价格风险,该公司以1 3 3 0 元/ 吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1 2 6 0 元/ 吨的价格将该批小麦卖出，同时以1 2 7 0 元/ 吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（ 其他费用不计）为 （）元。A . 亏损 5 0 0 0 0B . 盈利 1 0 0 0 0C . 亏损3 0 0 0D. 盈利 2 0 0 0 0【 答

84、案】：B1 8 9 、短期利率期货的报价方式是（）。A . 指数式报价法B . 价格报价法C . 欧式报价法D. 美式报价发【 答案】：A1 9 0 、 （）应当依据 期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A . 期货公司B . 期货交易所C . 中国期货保证金监控中心D . 中国期货业协会【 答案】：C1 91 、在 6月 1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为U SD / JPY = 1 4 6 . 7 0 , 期货市场汇率为JPY/ U SD = 0. 006 8 3 5 ,该进口商为避免3 个月后因日元升值

85、而需付出更多的美元来兑换成日元，就在C ME 外汇期货市场买入4 0手 9 月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1 2 5 0万日元。9 月 1日，即期市场汇率为U SD / JPY = 1 4 2 . 3 5 , 期货市场汇率为JPY /U SD = 0. 007 03 0,该进口商进行套期保值，结 果 为 ( )。A . 亏损6 6 5 3 美元B . 盈利6 6 5 3 美元C . 亏损3 3 2 0美元D . 盈利3 3 2 0美元【 答案】：A1 92 、政府采取宽松型财政政策，降低税率水平，会导致总需求曲线()OA . 向左移动B . 向右移动C . 向上移

86、动D . 向下移动【 答案】：B1 93 、某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料，因外汇储备同主要为澳元和美元，该企业每年签订价值为7 0万澳元的订单，约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定，该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至1 5 0万澳元，之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为3 0万美元的设备和技术。预定6月底交付货款。4月的外汇走势来看，人民币升值态势未改，中长期美元/ 人民币汇率下跌，澳元/ 人民币同样下跌。5月底美元/ 人民币处于6 . 3 3 附近,澳元/ 人民币汇率预期有走高的可能，该企业该怎么做规避风险()OA . 买入澳元/ 美元外汇,B .

87、卖出澳元/ 美元外汇,C . 买入澳元/ 美元外汇,D . 卖出澳元/ 美元外汇,卖出相应人民币买入相应人民币买入美元/ 人民币卖出美元/ 人民币【 答案】：A1 94 、投资者应当在了解产品或者服务情况，听取经营机构适当性意见的基础上，根据自身能力审慎决策， （ ）承担投资风险。A . 独立B . 与经营机构共同C . 无需D . 以上都不对【 答案】：A1 9 5 、在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。A . 3B . 5C . 8D . 1 0【 答案】：C1 9 6 、当日

88、分配的客户交易编码，期货交易所应当于（）允许客户使用。A . 当日B . 次日C . 下一交易日D . 下两交易日【 答案】：C1 9 7 、我国1 0 年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）OA . 1%B . 2 %C . 3 %D . 4 %【 答案】：B1 9 8 、B系 数 （），说明股票比市场整体波动性低。A . 大于1B . 等于1C . 小于1D . 以上都不对【 答案】：C1 9 9 、我国期货交易所会员必须是（ ）。A . 事业单位B . 自然人C . 境外企业法人或者其他经济组织D . 境内企业法人或者其他经济组织【 答案】：D2 0 0 、根 据 期货公司风险

89、监管指标管理办法，A . 核减净资产金额B . 核增净资本金额C . 核增净资产金额D . 核减净资本金额【 答案】：D2 0 1 、某客户在7月 2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为1 5 0 5 0 元 / 吨 ，该合约当天的结算价格为1 5 0 0 0 元 / 吨 。一般情况下该客户在7月 3日最高可以按照（）元/ 吨价格将该合约卖出。（ 上海期货交易所铝期货合约的每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价 3 % ）A . 1 6 5 0 0B . 1 5 4 5 0C . 1 5 7 5 0D . 1 5 6 5 0【 答案】：B2 0 2 、基差交易也称为（）。A .

90、 基差贸易B . 点差交易C . 价差交易D . 点差贸易【 答案】：A2 0 3 、 （）指导和监督协会对期货从业人员的自律管理活动。A . 中国证监会B . 中国证监会及其派出机构C . 国家外汇管理局D . 商务部【 答案】：A2 0 4 、假设某期货交易所截至2 0 0 7 年第1 季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额为7 . 9亿元，该期货交易所2 0 0 7 年第1 季度向期货公司会员收取的交易手续费为3 0 0 0 万元。A . 经中国证监会、财政部批准，可以暂停缴纳保障基金B . 若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2 0 0 7 年第1 季度应缴纳的保障基金后续资

91、金的金额为4 5 0 万元C . 若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2 0 0 7 年第1 季度应缴纳的保障基金后续资金的金额为9 0 万元D . 若不含代扣代缴期货公司的保障基金后续资金，那么2 0 0 7 年第1 季度保障基金总额达到7 . 9亿元【 答案】：C2 0 5 、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（）和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员。A . 合法合规性B . 违法操作C . 违规操作D. 风险操作程序【 答案】：A2 0 6 、在我国，期货交易应当在（）内进行。A . 商品交易市场B . 期货交易所C . 买卖双方约定的场所D. 交割仓库【 答

92、案】：B2 0 7 、某投资者M考虑增持其股票组合1 0 0 0 万，同时减持国债组合1 0 0 0 万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1 0 0 0 万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深3 0 0 股指期货。假如9月 2日M卖出 1 0 份国债期货合约（ 每份合约规模1 0 0 万元） ，沪深3 0 0 股指期货9月合约价格为2 9 8 4 . 6点。9月 1 8 日（ 第三个星期五） 两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是1 0 5 . 7 4 3 6 元，沪深3 0 0 指数期货合约最终交割价为3 3 2 4 . 4 3 点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（）手。

93、A . 9B . 1 0C . 1 1D. 1 2【 答案】：C2 0 8 、在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标是（）。A . 流动资本B . 净资本C . 固定资本D. 净资产【 答案】：B2 0 9 、某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为2 0 8 0 0 元/ 吨和2 0 8 5 0 元/ 吨，平仓时5月份锌期货价格变为2 1 2 0 0 元/ 吨，则 7月份锌期货价格为（）元/ 吨时，价差是缩小的。A . 2 1 2 5 0B . 2 1 2 6 0C . 2 1 2 8 0D. 2 1 2

94、 3 0【 答案】：D2 1 0 、卖出基差交易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更,获利更O （）A . 大；困难B . 大；容易C . 小；容易D. 小；困难【 答案】：C2 1 1 、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处 （）。A . 5 万元以上1 0 万元以下罚款B . 1 万元以上5万元以下罚款C . 3 万元以上1 0 万元以下罚款D. 3 万元以上5万元以下罚款【 答案】：C2 1 2 、金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲，下列不属于创设新产

95、品的是（）。A . 资产证券化B . 商业银行理财产品C . 债券D. 信托产品【 答案】：C2 1 3 、下列符合申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格条件的是（）。A . 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务1 年以上经验B . 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务2年以上经验C . 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验D . 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验【 答案】：C2 1 4 、期货公司在明知客户张某保证金不足的情况下，允许张某进行期货交易，并从中获利5万元，该期货公司应受到的处罚是（）。A

96、. 没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款B . 没收违法所得，并处1 0 万以上3 0 万元以下的罚款C . 处以1 0 万以上2 0 万元以下的耨款D . 吊销期货业务许可证【 答案】：B2 1 5 、近端汇率是指第（）次交换货币时适用的汇率。A . 一B . 二C . 三D . 四【 答案】：A2 1 6 、若某投资者以4 5 0 0 元/ 吨的价格买入1 手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1 份止损单，价格定于4 4 8 0 元/ 吨，则下列操作合理 的 有 （）。A . 当该合约市场价格下跌到4 4 6 0 元/ 吨时,于 4 4 7 0 元/ 吨B . 当该合约市场

97、价格上涨到4 5 1 0 元/ 吨时,于 4 5 2 0 元/ 吨C . 当该合约市场价格上涨到4 5 3 0 元/ 吨时,于 4 5 2 0 元/ 吨D . 当该合约市场价格下跌到4 4 9 0 元/ 吨时,下达1 份止损单，价格定下达1 份止损单，价格定下达1 份止损单，价格定立即将该合约卖出【 答案】：C2 1 7 、下列不属于跨期套利的形式的是( ) 。A . 牛市套利B . 熊市套利C . 蝶式套利D . 跨品种套利【 答案】：D2 1 8 、某交易者买入执行价格为3 2 0 0 美元/ 吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3 1 0 0 美元/ 吨时，则该交易者正确的选择是()o

98、A . 执行期权，盈利 1 0 0 美元/ 吨B . 不应该执行期权C . 执行期权，亏 损 1 0 0 美元/ 吨D . 以上说法都不正确【 答案】：B2 1 9 、投资者期货交易经历应当以加盖相关期货公司结算专用章的最近( ) 年内期货交易结算单作为证明。A . 1 年B . 2年C . 3年D . 5年【 答案】：C2 2 0 、假设英镑的即期汇率为1 英镑兑1 . 4 8 3 9 美元，3 0 天远期汇率为1 英镑兑1 . 4 7 8 3 美元，这表明3 0 天远期英镑()。A . 贴水 4 . 5 3 %B . 贴水 0 . 3 4 %C . 升水 4. 53%D . 升水 0 .

99、3 4 %【 答案】：A2 2 1 、某客户开仓卖出大豆期货合约3 0 手，成交价格为3 3 2 0 元/ 吨，当天平仓1 0 手合约，成交价格为3 3 4 0 元，当日结算价格为3 3 5 0 元/吨，收盘价为3 3 6 0 元/ 吨，大豆的交易单位为1 0 吨/ 手，交易保证金比列为8 悦 则该客户当日持仓盯市盈亏为（）元。 （ 不记手续费等费用）。A . 6 0 0 0B . 8 0 0 0C . - 6 0 0 0D . - 8 0 0 0【 答案】：D2 2 2 、中国金融期货交易所的结算会员按照业务范围进行分类，不包括（）OA . 交易结算会员B . 全面结算会员C . 个别结算会

100、员D . 特别结算会员【 答案】：C2 2 3 、关于合作套期保值下列说法错误的是（）。A . 可以划分为风险外包模式和期现合作模式B ,合作买入套保中，协议价格为当期现货市场价格上浮一定比例P %C . 合作卖出套保中，协议价格为当期现货市场价格上浮一定比例P %D . P % 一般在5 % T 0 % 之间【 答案】：C2 2 4 、以下不属于影响产品供给的因素的是（）。A. 产品价格B . 生产成本C . 预期D . 消费者个人收入【 答案】：D2 2 5 、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为2 0 万元。当日开仓买入3月铜期货合约2 0 手，成交价为2 3 1 0 0

101、元/ 吨，其后卖出平仓1 0 手，成交价格为2 3 3 0 0 元/ 吨。当日收盘价为2 3 3 5 0 元/吨，结算价为2 3 2 1 0 元/ 吨，铜的交易保证金比例为5 炮 交易单位为5吨/ 手。当天结算后该投资者的可用资金余额为（）元。 （ 不计手续费等费用）A. 1 6 4 4 7 5B . 1 6 4 1 2 5C . 1 5 7 1 2 5D . 1 5 7 4 7 5【 答案】：D2 2 6 、下列关于期货公司及其从业人员开展期货投资咨询服务的表述，正确的是（）。A. 可以向客户作获利保证B . 不得以虚假信息或者内幕消息为依据向客户提供期货投资咨询服务,如以市场传言为依据，应

102、当给予特别声明C . 在任何情形下，都不得接受客户委托代为从事期货交易D . 经期货公司董事会批准，可以以个人名义收取服务报酬【 答案】：C2 2 7 、证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的( )OA. 8 0 %B . 7 0 %C . 6 0 %D . 5 0 %【 答案】：B2 2 8 、截至2 0 1 5 年 4月 1 6 日，中国金融期货交易所的上市品种不包括() A. 沪深3 0 0 股指期货B . 上证1 8 0 股指期货C . 5年期国债期货D . 中证5 0 0 股指期货【 答案】：B2 2 9 、计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行

103、() 来规避风险。A. 买入套期保值B . 卖出套期保值C . 投机D . 以上都不对【 答案】：B2 3 0 、 ()可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A. 期货交易所B . 会员C . 期货公司D . 中国证监会【 答案】：A2 3 1 、关于期货交易所的总经理和副总经理的说法正确的是（ ）。A. 期货交易所设总经理1 人，副总经理若干人B . 总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C . 总经理任期为三年，可以连选连任D . 未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【 答案】：A2 3 2 、在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将

104、获得标的期货合 约 的 （ ）部位。A . 多头B . 空头C . 开仓D . 平仓【 答案】：B2 3 3 、上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）个星期三。A . 1B . 2C . 3D . 4【 答案】：D2 3 4 、根 据 期货公司首席风险官管理规定（ 试行），期货公司应当（ ）提名并聘任首席风险官。A . 由监事会B . 由董事长C . 由总经理D . 根据公司章程的规定【 答案】：D2 3 5 、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等归属 （）。A . 期货公司B . 期货投资者保障基金C . 期货交易所D . 期货投资者保障基金管理机构【 答

105、案】：B2 3 6 、推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证券监督管理委员会及其派出机构做出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A . 1B . 2C . 3D . 5【 答案】：B2 3 7 、受我国现行法规约束，目前期货公司不能（）。？ ？A . 从事经纪业务B . 充当客户的交易顾问C . 根据客户指令代理买卖期货合约D . 从事自营业务【 答案】：D2 3 8 、客户甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲履行申请交割义务，造成甲一定损失，则甲可以（）。A . 要求期货交易所承担违约责任B . 要求期货公司承担侵权责任C .

106、 要求期货交易所对期货公司承担担保责任D . 要求期货公司承担赔偿责任【 答案】：D2 3 9 、以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。A . 如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护B . 交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权C . 如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护D . 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权【 答案】：C2 4 0 、K线的实体部分是（ ）的价差。A , 收盘价与开盘价B . 开盘价与结算价C . 最高价与收盘价D . 最低价与收盘价【 答案】：A2 4 1 、4月份，某空调厂预计7月份需要5 0 0 吨阴极铜作为原料，当时铜的现

107、货价格为5 3 0 0 0 元/ 吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易,当前7月份铜期货价格为5 3 3 0 0 元/ 吨。到了 7月 1日，铜价大幅度上涨. 现货铜价为5 6 0 0 0 元/ 吨，7月份铜期货价格为5 6 0 5 0 元/ 吨。如果该厂在现货市场购进A . 盈利1 3 7 5 0 0 0 元B . 亏损1 3 7 5 0 0 0 元C . 盈利1 5 2 5 0 0 0 元D . 亏损1 5 2 5 0 0 0 元【 答案】：A2 4 2 、 （）的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇卖出第二个交易日到期的外汇，或

108、卖出下一交易日到期的外汇买进第二个交易日到期的外汇。A . 0 / NB . T / NC . S/ ND . P / N【 答案】：B2 4 3 、下列关于期货公司首席风险官的表述，错误的是（）。A . 首席风险官向期货公司董事会负责B . 期货公司可以根据公司风险管理的需要决定设立首席风险官岗位C . 首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查D . 首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查【 答案】：B2 4 4 、李某获取期货交易内幕信息，该信息在对期货交易价格有重大影响，在信息尚未公开前，李某利用该内幕信息从事期货交易，应被没收违法所得，并处违法所得（ ）的罚款。

109、A . 1 倍以上3倍以下B . 1 倍以上5倍以下C . 1 倍以上7倍以下D . 3倍以上5倍以下【 答案】：B2 4 5 、持有期货公司5 % 以上股权的股东或者实际控制人所持有的股权被冻结、查封或者被强制执行的，应 当 在 （）内通知期货公司。A . 3个工作日B . 7 个工作日C . 1 0 个工作日D . 1 5 个工作日【 答案】：A2 4 6 、申请设立期货公司，主要股东为自然人的，其个人金融资产不低于人民币（）万元。A . 1 0 0 0B . 3 0 0 0C . 5 0 0 0D . 1 0 0 0 0【 答案】：B2 4 7 、某大豆加工商为了避免大豆现货价格风险，做

110、买入套期保值，买入 1 0 手期货合约建仓，当时的基差为-3 0 元/ 吨，卖出平仓时的基差为-6 0 元/ 吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。A . 盈利3 0 0 0B . 亏损3 0 0 0C . 盈利1 5 0 0D . 亏损1 5 0 0【 答案】：A2 4 8 、投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失由（）负担。A . 期货公司B . 期货投资者保障基金C . 投资者D . 中国证监会【 答案】：C2 4 9、中国期货业协会应当定期向（ ）报告期货从业人员管理的有关情况。A . 期货交易所B . 中国证监会派出机构C . 期货保证金安

111、全存管监控机构D . 中国证监会【 答案】：D2 5 0 、下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。A . 保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B . 保障基金管理机构应当专户存储保障基金C . 保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠D . 保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【 答案】：C2 5 1 、期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之 日 起 （ ）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A . 2B . 3C . 5D . 1 0【 答案】：C2 5

112、 2、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2 0 2 0元 / 吨 ，当天平仓5手合约，成交价格为2 0 3 0元，当日结算价格为2 0 4 0元/吨，则其当日平仓盈亏为（）元，持仓盈亏为（）元。A . - 5 0 0 ； - 3 0 0 0B . 5 0 0 ； 3 0 0 0C . - 3 0 0 0 ； - 5 0D . 3 0 0 0 ； 5 0 0【 答案】：A2 5 3、某记账式附息国债的购买价格为1 0 0 . 65,发票价格为1 0 1 . 5 0 ,该日期至最后交割日的天数为1 6 0天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（）。A . 1 . 91 %B . 0 .

113、 8 8 %C . 0 . 8 7 %D . 1 . 93 %【 答案】：D2 5 4、由于期货结算机构的担保履约作用，结算会员及其客户可以随时对冲合约而不必征得原始对手的同意，使得期货交易的（ ）方式得以实施。A .实物交割B .现金结算交割C ,对冲平仓D .套利投机【 答案】：C2 5 5 、申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。A . 依法予以警告B . 予以警告，并处以3万元以下罚款C . 要求期货公司解聘该人员D . 情节严重的，暂停或者撤销任职资格【 答案】：B2 5 6 、会员制期货交易所会员大会有（ ）以上会员参加方

114、为有效。A . 1 / 3B . 2 / 3C . 1 / 4D . 1 / 2【 答案】：B2 5 7、某机构打算用3个月后到期的1 0 0 0 万资金购买等金额的A 、B 、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为2 0 元、2 5元和60 元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 50 0 点，每点乘数为1 0 0 元，A、B、C 三种股票的B系数分别为0 . 9、L1和 1 . 3。则该机构需要买进期指合约（）张。A. 44B. 36C. 40D . 52【 答案】：A2 58、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是

115、（）。A. 得到部分的保护B. 盈亏相抵C. 没有任何的效果D . 得到全部的保护【 答案】：D2 59、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（ ） 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A. 2B. 3C. 5D . 7【 答案】：B2 60 、在正向市场中，期货价格与现货价格的差额与（）有关。A. 预期利润B. 持仓费C. 生产成本D . 报价方式【 答案】：B2 61 、证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（

116、）年。A. 1B. 2C. 3D . 5【 答案】：D2 62 , D e l t a 是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,以下关于其性质说法错误的是( ) 。A. 看涨期权的D e l t a s ( 0 , 1 )B. 看跌期权的D e l t a s ( - 1 , 0 )C. 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的D e l t a 值趋于0D . 当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的D e l t a 值趋于1【 答案】：D2 63、A、B 双方达成名义本金2 50 0 万美元的互换协议，A 方每年支付固定利率8. 2 9% ,

117、每半年支付一次利息，B 方支付浮动利率l i b o r +3 0 b p s ,当前，6个月的l i b o r 为 7 . 3 5 % ,则 6个月后A方比B方 ( )o ( l b p s = 0 . o l O / o )A .多支付2 0 . 7 2 5 万美元B .少支付2 0 . 7 2 5 万美元C .少支付8万美元D .多支付8万美元【 答案】：D2 6 4 、2月中旬，豆粕现货价格为2 7 6 0 元 / 吨 ，我国某饲料厂计划在4月份购进1 0 0 0 吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂5月份豆粕期货建仓价格为2 7 9 0 元 / 吨 ，4月份该厂以2 7 7

118、0 元/ 吨的价格买入豆粕1 0 0 0 吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2 7 8 5 元/ 吨 ，该 厂 ( ) 。A .未实现完全套期保值，有净亏损1 5 元/ 吨B .未实现完全套期保值，有净亏损3 0 元/ 吨C .实现完全套期保值，有净盈利1 5 元/ 吨D .实现完全套期保值，有净盈利3 0 元/ 吨【 答案】：A2 6 5 、通 过 （）是我国客户最主要的下单方式。A .微信下单B .电话下单C .互联网下单D .书面下单【 答案】：C2 6 6 、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权叫 作 （）A .美式期权B .欧式期权C .认购期权D .认沽

119、期权【 答案】：A2 6 7 、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（ ）。A .申请书B .任职资格申请表C . 2名推荐人的书面推荐意见D .期货从业人员资格【 答案】：D2 6 8 、利 用 （）市场进行轮库，储备企业可以改变以往单一的购销模式，同时可规避现货市场价格波动所带来的风险，为企业的经营发展引入新思路。A .期权B .互换C .远期D .期货【 答案】：D2 6 9 、在即期外汇市场上处于空头地位的交易者，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行（）。A .空头套期保值B .多头套期保值C .正向套利D .反向套利【 答案】：B2

120、7 0 、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，错误的是（ ）。A .期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证B .期货公司为客户提供互联网委托服务的， 应当对客户进行互联网交易风险的特别提示C .期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示 期货交易风险说明书D. 期货交易风险说明书由期货公司自行制定【 答案】：D2 71 、在每个交易日，全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价,剔除最高、最 低 各 （）家报价，对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限的S hib o roA. 1B . 2C . 3D . 4【 答案】：D2 72 、 ( )应当对期货从业人员的执业行为进

121、行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A. 中国期货业协会B . 期货保证金安全存管监控机构C . 期货交易所D . 期货保证金存管银行【 答案】：A2 73 、上证50 E T F 期权合约的开盘竞价时间为()。A. 上午 0 9： 1 5 0 9： 3 0B . 上午 0 9： 1 5 0 9： 2 5C . 下午 1 3 ： 3 0 1 5： 0 0D . 下午 1 3 ： 0 0 1 5： 0 0【 答案】：B2 74 、根 据 期货市场客户开户管理规定的规定，期货公司应当向()提交客户交易编码申请。A. 期货交易所B . 中国期货保证金监控中心C . 中国证券登记结算公司D

122、. 中国期货业协会【 答案】：B2 75、某投资者以650 0 0 元 / 吨 卖 出 1 手 8 月铜期货合约，同时以63 0 0 0 元 / 吨 买 入 1手 1 0 月铜合约，当 8 月 和 1 0 月合约价差为（）元 / 吨 时 ，该投资者亏损。A. 1 0 0 0B . 1 50 0C . - 3 0 0D . 2 1 0 0【 答案】：D2 76、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）。A. t 检验B . 0 1 SC . 逐个计算相关系数D . F 检验【 答案】：D2 77、从事期货中问介绍业务的证券公司应当每（）向中国证

123、监会派出机构报送合规检查报告。A. 月B . 半年C . 一年D . 周【 答案】：B2 78、在买方叫价基差交易中，确 定 （）的权利归属商品买方。A. 点价B . 基差大小C . 期货合约交割月份D . 现货商品交割品质【 答案】：A2 79、短期利率期货品种一般采用（）。A. 现金交割B . 实物交割C . 对冲平仓D . T + 1 交割【 答案】：A2 80 、 （）不能作为期货公司提供投资方案或者期货交易策略依据。A. 本公司的研究报告B . 合法取得的研究报告C . 相关行业信息资料D . 未公开发布的各种渠道信息【 答案】：D2 81 、期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合

124、相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之 日 起 （）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A. 3B. 5C. 7D . 1 5【 答案】：A2 8 2 、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格6 6 5 元/ 湿吨（ 含 6 % 水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为7 1 6 元/ 千吨。A. - 5 1B. - 4 2C. - 2 5D . - 9【 答案】：D2 8 3 、关于客户的开户资料及其影像资料的保存，要 求 （）统一保存。A. 期货公司总部B. 期货公司各营业部C. 期货公司总部

125、及各营业部D . 期货公司总部或者各营业部【 答案】：C2 8 4 、下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（）OA. 广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告B. 对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C. 要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D . 鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告【 答案】：B2 8 5 、期货公司（）应当负责对本公司境内特定品种期货交易相关业务活动进行监督和检查，并履行督促整改和报告等义务。A. 总经理B. 独立董事C. 董事长D . 首席风险官【 答案】：D2 8 6 、在国际外汇市场上，大

126、多数国家采用的外汇标价方法是（）。A. 英镑标价法B. 欧元标价法C. 直接标价法D . 间接标价法【 答案】：C2 8 7 、某期货公司在客户出现保证金不足且呈持续状态的情况下，允许其继续进行期货交易，此后期货公司陆续对上述客户强行平仓发生客户穿仓损失。该期货公司在客户出现巨额穿仓损失并未追加保证金情况下，未能及时采取相关措施和未进行相应的会计核算，同时在报送监管部门的财务报表中也未对客户巨额穿仓情况及由此形成的债权债权进行报告。A . 对客户进行强行平仓B . 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C . 未能及时采取相关措施和未进行相应的会计核算D. 未按规定履行报告义务【 答案】：B

127、2 88、在结构化产品到期时， （）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A . 创设者B . 发行者C . 投资者D. 信用评级机构【 答案】：B2 89 、在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A . 比该股票欧式看涨期权的价格低B . 比该股票欧式看涨期权的价格高C . 不低于该股票欧式看涨期权的价格D. 与该股票欧式看涨期权的价格相同【 答案】：C2 9 0 、材料一：在美国，机构投资者的投资中将近3 0 % 的份额被指数化了，英国的指数化程度在2 0 % 左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。A . 4 . 3 4 2B .

128、 4 . 4 3 2C . 4 . 2 3 4D. 4 . 1 2 3【 答案】：C2 9 1 、下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（ ）。A . 期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B . 期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C . 期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D. 期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【 答案】：C2 9 2 、2月 1日， 某交易者在国际货币市场

129、买入1 0 0 手 6月期欧元期货合约， 价格为L 3 6 0 6 美元/ 欧元，同时卖出1 0 0 手 9月期欧元期货合约，价格为1 . 3 4 6 6 美元/ 欧元。 5月 1 0 日，该交易者分别以1 . 3 5 2 6美元/ 欧元和1 . 2 6 9 1 美元/ 欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（）o （ 1 手欧元期货是1 2 5 0 0 0 欧元）A , 亏损86 . 875 万美元B . 亏损1 0 6 . 875 万欧元C . 盈利为1 0 6 . 875 万欧元D. 盈利为86 . 875 万美元【 答案】：D2 9 3 、在空头避险策略中，下列基差值的变化对于避险策略不

130、利的是（）OA . 基差值为正，而且绝对值变大B . 基差值为负，而且绝对值变小C . 基差值为正，而且绝对值变小D . 无法判断【 答案】：C2 9 4 、期货合约标准化指的是除（）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。A . 货物品质B . 交易单位C . 交割日期D . 交易价格【 答案】：D2 9 5 、假设2 0 1 5 年甲期货交易所的手续费收入为2 0 0 0 万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（ ）。A . 3 0 0 万元B . 4 0 0 万元C . 5 0 0 万元D . 6 0 0 万元【 答案】：B2 9 6 、 ( ) 应当设立专门的纪律惩戒及申诉机

131、构，制定相关制度和工作规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。A . 中国证券监督管理委员会B . 中国证券监督管理委员会及其派出机构C . 国家外汇管理局D . 中国期货业协会【 答案】：D2 9 7 、在主要的下降趋势线的下侧( ) 期货合约，不失为有效的时机抉择。A . 卖出B . 头入C . 平仓D . 建仓【 答案】：A2 9 8 、天 津 “ 泥人张”彩塑形神具备，栩栩如生，被誉为民族艺术的奇葩，深受中外人十喜A , 上涨不足5 %B . 上涨5 %以上C . 下降不足5 %D , 下降5 %以上【 答案】：B2 9 9 、沪深3 0 0 指数期权

132、仿真交易合约的报价单位为（）。A . 分B . 角C . 元D . 点【 答案】：D3 0 0 、某种产品产量为1 0 0 0 件时，生产成本为3万元，其中固定成本6 0 0 0 元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（）。A . y c = 6 0 0 0 + 2 4 xB . y c = 6 + 0 . 2 4 xC . y c = 2 4 0 0 0 6 xD . y c = 2 4 + 6 0 0 0 x【 答案】：A第 二 部 分 多 选 题 （ 200题）1 、量化交易的实现需要（ ）等模块的支持。A.数据输入B . 策略实现C . 风险控制D . 交易处理【 答案】：A

133、B C D2 、4月 1日，股票指数为1 5 0 0 点，市场利率为5 % , 股息率为遥，期现套利交易成本总计为15 点，则 3 个月后到期的该指数期货合约)oA . 理论价格为15 15 点B . 价格在15 3 0 点以上存在正向套利机会C . 价格在15 3 0 点以下存在正向套利机会D . 价格在15 0 0 点以下存在反向套利机会【 答案】:A B D3 、技术分析理论包括（A . 波浪理论B . 江恩理论C . 相反理论D . 道氏理论)o【 答案】：A B C D4 、在国际市场上，持仓限额及大户报告制度的实施呈现的特点包括()OA . 持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定

134、B . 临近交割时，持仓限额及持仓报告标准高C . 持仓限额一般只针对套利头寸D . 临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低【 答案】：A D5 、下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（)OA . 基差空头策略是指卖出国债现货,B . 基差多头策略是指买入国债现货,C . 基差多头策略是指卖出国债现货,D . 基差空头策略是指买入国债现货,同时买入国债期货同时卖出国债期货同时买入国债期货同时卖出国债期货【 答案】：A B6 、目前，国内期货公司除了可申请经营境内期货经纪业务外，还可以申 请 （）。A , 资产管理业务B . 期货投资咨询业务C . 境外期货经纪业务D . 期货自营业务【

135、答案】：A B C7、计算在险价值V a R 至少需要（ ）等方面的信息。A . 修正久期B . 资产组合未来价值变动的分布特征C . 置信水平D . 时间长度【 答案】：B C D8 、下列选项属于利率衍生品的是（）。A . 利率互换B . 利率远期C . 利率期货D . 利率期权【 答案】：A B C D9 、自美国期货市场推出了第一张利率期货合约以后，一系列新的利率期货品种陆续推出，包 括 （ ）。A . 美国长期国债期货合约B . 13 周的美国国债期货合约C . 3个月欧洲美元期货合约D . 美国国内可转让定期存单期货合约【 答案】：A B C D10 、上海期货交易所上市的期货品种

136、包括（）等。A . 铜B . 锲C . 锌D . 铅【 答案】：A B C Dn、关于期货投机者的作用，描述正确的是（ ）。A . 投机者是价格发现的参与者B . 投机者是价格风险的承担着C . 通过期货市场转移现货价格波动风险可以减缓市场价格波动D . 提高期货市场流动性【 答案】：A B C D12 、下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（）。A . 为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权B . 卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸C . 卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸D. 标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金【 答案】：C D1 3 、量化交易系统变更

137、管理的核心风险控制要素包括（ ）。A. 授权B . 可审计性C . 分阶段部署D. 验证【 答案】：AB1 4 、由 于 （）等原因，使远期交易面临着较大风险和不确定性。A. 结算机构担保履约B . 市场价格趋涨，卖方不愿按原定价格交货C . 买方资金不足，不能如期付款D. 远期合同不易转让【 答案】：B C D1 5 、期货交易所总经理行使的职权包括（）。A. 主持期货交易所的日常工作B . 拟订并实施经批准的期货交易所发展规划、年度工作计划C . 决定期货交易所员工的工资和奖惩D. 拟订期货交易所财务预算方案、决算报告【 答案】：AB C D1 6 、任何单位或者个人非法设立或者变相设立期

138、货交易所、期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务，或者变相组织期货交易活动的，其应承担的法律责任是（ ） 。A. 予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款B . 没有违法所得或者违法所得不满2 0 万元的，处 2 0 万元以上1 0 0 万元以下的罚款C . 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处 1 万元以上1 0 万元以下的罚款D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处5万元以上2 0 万元以下的罚款【 答案】：AB C1 7 、 假设X Y Z 股票的市场价格为每股2 5 元，半年期执行价格为2 5 元的 X Y Z 股票期权

139、价格为2 . 5元，6个月期的国债利率为5%,某投资者共有资金5 0 0 0 元，则下列说法正确的是（）。A. 运用9 0 / 1 0 策略，则用5 0 0 元购买X Y Z 股票的期权1 0 0 股B . 纯粹购买X Y Z 股票进行投资，购买2手股票需要5 0 0 0 元C . 运用9 0 / 1 0 策略，9 0 % 的资金购买短期国债，6个月后共收获利息1 1 2 . 5 元D. 运用9 0 / 1 0 策略，6个月后，如果X Y Z 股票价格低于2 7 . 5元，投资者的损失为5 0 0 元【 答案】：B C1 8 、出 现 （）等情况，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司

140、可以暂停缴纳保障基金。A . 保障基金总额足以覆盖市场风险B . 保障基金总额达到5亿元人民币C . 期货交易所、期货公司遭受不可抗力D . 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险【 答案】：A C D19 、期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的（），并以书面和电子形式保存客户相关信息。A . 投资配置B . 风险承受能力C . 服务需求D . 风险偏好【 答案】：B C D2 0 、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金，下列可以作为期货保证金的有价证券是（ ）。A . 可流通的国债B . 经期货交易所认定的标准仓单C . 可

141、转换公司债券D . 企业债券【 答案】：A B2 1、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（）。A , 开盘价由集合竞价产生B . 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行C . 集合竞价采用最大成交量原则D . 以上都不对【 答案】：A B C2 2 、期货投资咨询机构的期货从业人员不得有下列（）行为。A . 代理客户从事期货交易B . 提供、传播虚假或者误导客户的信息C . 代理客户开展期货资产管理业务D . 向客户发送各类投资建议【 答案】：A B C2 3 、下列期权为虚值期权的是（）。A . 看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格B . 看涨期权，且执行价格

142、高于其标的资产价格C . 看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格D . 看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格【 答案】：B D2 4、期货交易所办理（ ）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A . 修改期货交易规则B . 恢复此前中止的交易品种C . 修改期货合约D . 终止期货合约【 答案】：A B2 5 、下列关于期权时间价值的说法中，正确的有（）。A . 在到期时，期权的时间价值不等于零B . 时间价值是指期权价格中超出内涵价值的部分C . 标的资产价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋近于零D . 期权时间价值的确定，是买卖双方依据对未来时间内期权价值变化趋势的不同判断而相互竞价

143、的结果【 答案】：B D2 6 、在某期货公司交易保证金不足的情况下，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金。由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司发生透支并造成1 0 0 万元的扩大损失，此时期货交易所应向该期货公司赔偿，下列做法符合规定的有（）。A . 期货交易所承担主要赔偿责任B . 期货交易所承担全部赔偿责任C . 期货交易所赔偿期货公司8 0 万元D . 期货交易所赔偿期货公司5 0 万元【 答案】：A D2 7 、可采用B - S - M 模型定价的欧式期权有（ ）。A . 股指期权B . 存续期内支付红利的股票期货期权C . 权证D , 货币期权【 答案】：A B C D2

144、 8 、由 于 （）等原因，远期交易面临着较大的风险和不确定性。A . 结算机构担保履约制度B . 市场价格有上涨趋势，卖方不愿按原定价格交货C . 买方资金不足. 不能按期付款D . 远期合同不易转让出去【 答案】：B C D2 9 、期货公司（）的任职资格，经中国证监会授权，可以由中国证监会派出机构依法核准。A . 董事长B . 监事会主席C . 独立董事D . 经理层人员【 答案】：A B C D3 0 、下列选项中属于公司制期货交易所董事会行使的职权的有（ ）OA . 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作B . 审议总经理提出的财务预算方案. 决算报告，提交股东大会通过C . 监督总

145、经理组织实施股东大会和董事会决议的情况D . 审议期货交易所合并. 分立. 解散和清算的方案，提交股东大会通过【 答案】：A B C D3 1 、关于全球棉花市场，下列表述正确的有（）。A . 世界棉花出口最多的有美国、乌兹别克斯坦等地区B . 中国的棉花进口以美国陆地棉居多C . 澳大利亚是世界上最大的棉花生产国和消费国D . 我国棉花的主要产区有新疆、河南、山东等【 答案】:A B D3 2 、经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的()信息。A . 收入来源和数额、资产、债务等财务状况；B . 投资相关的学习、工作经历及投资经验；C . 投资期限、品种、期望收益等投资目标

146、；D . 风险偏好及可承受的损失；【 答案】：A B C D3 3 、 在国际期货市场，持仓限额及大户报告制度的实施呈现如下特点()OA . 交易所可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准B . 通常来说，一般月份合约的持仓限额及持仓标准高，临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低C . 持仓限额通常只针对一般投机头寸，套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸可以向期货交易所申请豁免D . 套期保值头寸、风险管理头寸及套利头寸不可以向期货交易所申请豁免【 答案】：A B C3 4 、互换的标的资产可以来源于()。A . 外汇市场B . 股票市场C . 商品市场

147、D . 债券市场【 答案】：A B C D3 5 、张某在美国留学，并在华尔街从事投资银行工作十余年，目前在国内开设一家互联网公司。某期货公司将其开发为金融期货客户。下列说法正确的有（ ）A . 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，无需通过相关测试B . 虽然张某在华尔街有工作经历，仍应当全面评估其自身的经济实力,产品认知能力，风险控制与承受能力等C . 因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，期货公司无需向张某充分提示金融期货风险D . 虽然张某在华尔街有工作经历，期货公司仍应当向其全面客观介绍金融期货法律法规，业务规划和产品特征【 答案】：B D3 6、根 据 期货投资者保障基

148、金管理办法，期货投资者保障基金保障的主体范围包括（）。A . 期货市场个人投资者B . 期货市场机构投资者C . 期货交易所非期货公司会员D . 符合一定条件的期货公司【 答案】：A B3 7 、在该互换协议中，金融机构面临的风险是（）。A . 短期利率上升B . 股票价格下降C . 短期利率下降D . 股票价格上升【 答案】：A B3 8 、期货交易所总经理的职权包括（）。A . 主持期货交易所的日常工作B . 决定结算担保金的使用C . 拟订风险准备金的使用方案D . 拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案【 答案】：A B C D3 9 、投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策

149、略有（）。A . 适宜选择国债期货空头策略B . 适宜选择国债期货多头策略C . 国债期货价格将下跌D . 国债期货价格将上涨【 答案】：B D4 0 、最新公布的数据显示，随着欧洲央行实施购债计划，欧元区经济整体大幅改善，经济景气指数持续反弹，创下逾一年以来的高位，消费者信心指数也持续企稳。能够反映经济景气程度指标是（）。A . 房屋开工及建筑许可B . 存款准备金率C . P M ID . 货币供应量【 答案】：A C4 1 、评价交易模型性能优劣的指标体系包含很多测试项目，但主要评价指标包含（ ）。A . 胜率与盈亏比B . 年化收益率C . 夏普比率D , 收益风险比【 答案】：A B

150、 C D4 2 、以下符合欧洲期货交易所德国长期国债期货交割条件的有（）。A . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为1 0 . 5年B . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8 . 5年C . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为8年D . 从交割月第一个工作日算起，该债券剩余期限为= 7 . 5年【 答案】：A B4 3 、下列关于期货交易所的说法，正确的是（）。A . 期货交易所不具有法人资格B . 期货交易所不以营利为目的C . 期货交易所是实行自律管理的法人D . 期货交易所是依据 期货交易所管理办法和 公司法设立的【 答案】：B C4 4 、对市场利率变动的影响

151、最为直接的因素有（）。A . 经济周期B . 货币政策C . 财政政策D . 汇率政策【 答案】：B C D4 5 、下列属于利率期权的标的物的是（）。A . 国债B . 存单C . 黄金D . 白银【 答案】：A B4 6 、期货合约包括（）合约。A . 商品期货B . 金融期货C . 既非商品又非金融属性的指数性期货D . 凭证式期货【 答案】：A B C D4 7 、期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为（）。A . 基差交易B . 交叉套期保值C . 买入套期保值D . 卖出套期保值【 答案】：C D4 8 、下列基差变动属于基差走弱的情形的有（）。A . 基差从- 5到T OB

152、 . 基差从+ 4 到- 2C . 基差从+1 0 到+5D . 基差从+1 0 到+1 5【 答案】：A B C4 9 、国际上期货交易所兼并浪潮的原因是（）。A . 经济全球化B . 竞争日益激烈C . 场外交易发展迅猛D . 业务合作向资本合作转移【 答案】：A B C5 0 、期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用的化解风险的措施有（）。A . 提高交易保证金标准B . 调整涨跌停板幅度C . 按一定原则减仓D . 按一定原则加仓【 答案】：A B C5 1 、在交易所以外采用非集中交易的非标准化期权合约可以被称为（）OA . 场外期权B . 场内期权C . 店头市场期权

153、D . 柜台期权【 答案】：A C D5 2 、 （ 2 0 2 2 年 7月真题）互换交易包括（）等。A . 利率互换B . 货币互换C . 商品互换D . 股权互换【 答案】：A B C D5 3 、期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人,在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或者向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易的，其应承担的法律责任是（）。A . 没收违法所得，并处违法所得1 倍以上3倍以下的封款B . 没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5 倍以下的罚款C . 没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，处 i 0 万

154、元以上5 0 万元以下的罚款D . 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处5万元以上5 0 万元以下的罚款【 答案】：B C5 4 、期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的（ ） 及使用机制，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查。A . 批改B . 审阅C . 咨询D . 管理【 答案】：B D5 5 、支撑线和压力线被突破的确认原则主要包括（）。？A . 反方向原则，即要求突破是反方向的B . 成交量原则，即要求突破伴随着大的成交量C . 百分比原则，即要求突破到一定的百分比数D . 时间原则，即要求突破后至少维持若干日【 答案】：C D5 6 、单边市，一般是指

155、某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现 （）的情况。A . 一有卖出申报就成交但未打开停板价位B . 一有买入申报就成交但未打开停板价位C . 只有跌停板价位的卖出申报、没有跌停板价位的买入申报D . 只有涨停板价位的买入申报、没有涨停板价位的卖出申报【 答案】：A B C D5 7 、当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则 （）。A . 投资者可以买入短期国债期货B . 投资者可实现“ 买入收益率曲线”套利C . 投资者可以卖出短期国债期货D . 投资者可实现“ 卖出收益率曲线”套利【 答案】：A B5 8 、 期货从业人员执业行为准则（ 修订），严禁从业人员从事不正当竞争行为有（）

156、。A . 采用明示或暗示与有关机构或者个人具有特殊关系的手段招徒投资者B . 以排挤竞争对手为目的，低于经营成本或行业自律标准收取手续费C . 采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大D . 给予长期合作客户手续费优惠【 答案】：A B C5 9 、在哪些情况下，逆向浮动利率票据将给投资者带来较高的收益？（ ）A . 利率处于上升趋势中B . 利率处于下降趋势中C . 正收益率曲线D . 负收益率曲线【 答案】：B C6 0 、下列股指期货合约，没有每日价格最大变动限制的是（）。A . 沪深3 0 0 指数期货B . 新加坡交易的日经2 2 5 指数期货C . 香港恒生指数期货D . 英国

157、F T S E 1 0 0 指数期货【 答案】：C D6 1 、若某机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失，其应赔偿损失的范围包括 （ ）。A . 交易手续费B . 税金C . 利润D . 利息【 答案】:A B D6 2 、期货交易所、非期货公司结算会员有（ ）行为的，应责令改正，给予警告，没收违法所得。A . 违反规定使用. 分配收益B . 违反规定接纳会员C . 不按照规定建立. 健全结算担保金制度D . 不按照规定提取. 管理和使用风险准备金【 答案】：A B C D6 3 、某期货公司任命王某为本公司的首席风险官，下列关于王某开展工

158、作的做法中，正确的是（）。A . 按时参加中国证监会组织或者认可的培训B . 在每季度结束之日起1 0 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告C . 对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东会报告上述情况D . 保存工作底稿和工作记录，相关记录至少保存至整改问题完全解决【 答案】：A B6 4 、下列关于“ 美林投资时钟”理论的说法中，正确的是（ ）。A .“ 美林投资时钟”理论形象地用时钟来描绘经济周期周而复始的四个阶段B . 过热阶段最佳的选择是现金C . 股票和债券在滞胀阶段表现都比较差，现金为王，成为投资的首选D . 对应美林时钟的9 1 2 点是复苏阶段，

159、此时是股票类资产的黄金期【 答案】：A C D6 5 、 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法中的高级管理人员包括（）。A .总经理B .副总经理C .首席风险官D .财务负责人【 答案】：A B C D6 6 、2 0 0 8 年，张某通过期货从业资格考试并取得从业资格考试合格证明。2 0 0 9年 7月，张某被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。根 据 期货从业人员管理办法的规定，张某应当符合的条件有（ ）。A .品行端正，具有良好的职业道德B .最近3年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚C .最近3年内未因违法违规行为被撤销证券.期货从业资格

160、D .未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满【 答案】：A B C D6 7 、下列说法中正确的是（）。A .近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场B .近期合约价格小于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场C .远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场D .远期合约价格等于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场E【 答案】：A C6 8 、下列属于跨期套利的是（）。A .卖出6月棕桐油期货合约，同时买入8月棕桐油期货合约B .买入5月豆油期货合约，同时卖出9 月豆油期货合约C .买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约D .卖出

161、4月锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约【 答案】：A B6 9、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即（）报告。A .中国期货业协会B .中国证监会C .公司董事会D .住所地的中国证监会派出机构报告【 答案】：C D7 0 、期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取（）等监管措施。A .撤销任职资格B .记入信用记录c .提示D .谈话【 答案】：B C D7 1 、2月 1 1 日利率为6 . 5%,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币1 0 0 万元，贷款期

162、为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6 . 4 7 % （ 一年计 2 次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月 1 日F R A 到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。A . 6 . 4 5 %B . 6 . 4 6 %C . 6 . 4 8 %D . 6 . 4 9 %【 答案】：A B7 2 、期货公司的（）、各部门应当支持和配合首席风险官的工作，不得以涉及商业秘密或者其他理由限制、阻挠首席风险官履行职责。A . 董事B . 董事长C . 高级管理人员D . 监事【 答案】：A C7 3 、对涨跌停板的调整一般具有以下特点

163、（）。A . 新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍B . 在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度C . 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定D . 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定【 答案】：A B C7 4 、期货从业人员必须遵守（）。A . 中国期货业协会的自律规则B . 中国证监会的规定C . 期货交易所的自律

164、规则D . 相关法律. 行政法规【 答案】：A B C D7 5 、关于期货交易所的合并、分立，下列说法正确的是（ ）。A . 期货交易所的合并分立应当事前向中国证监会报告B . 期货交易所合并后，其债权债务随之消灭C . 期货交易所分立后，其债权债务由分立后的期货交易所继承D . 为了保护债权人的利益，法律规定期货交易所合并只能采取吸收合并的方式【 答案】：A C7 6 、以下属于跨品种套利的是（）。A . A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货问的套利B . 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利C . A交易所5月大豆期货与8交易所5月大豆期货间的套利D . 同一交易所3月大豆期

165、货与5月大豆期货间的套利【 答案】：A B7 7 、在我国境内，期货市场建立了（） “ 五位一体”的期货监管协调工作机制。A . 期货交易所B . 中国期货业协会。C . 中国期货市场监控中心D . 证监会及其地方派出机构【 答案】：A B C D7 8 、若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是（）A .回归参数估计量非有效B .变量的显著性检验失效C .模型的预测功能失效D .解释变量之叫不独立【 答案】：A B C7 9 、权益类期权包括（）。A .股指期权B .股票期权C .股票与股票指数的期货期权D .黄金期货【 答案】：A B C8 0 、保障基金管理

166、机构应当定期编报保障金的（ ）报告，经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部。A .筹集B .管理C .使用D .监督【 答案】：A B C8 1 、在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A .在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B .在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C .在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D .在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利【 答案】：A D8 2 、在期货市场中，货币因素对期货价格的影响主要表现在以下（）方面。A .利率B .汇率C .通货膨胀率D .货币供给量【 答案】:A B D8 3 、下列关于期货公司营业部超出经营范围开展经营活

167、动所承担民事责任的表述，正确的有（）。A .期货公司不承担责任B .营业部独立承担责任C .营业部不能承担的，由期货公司承担D .客户有过错的，应当承担相应的民事责任【 答案】：C D8 4 、李某是郑州商品交易所的工作人员，则他应当具备的职业操守有（）OA .保守期货公司和客户的商业秘密B .依法办事C .公正廉洁D .不可利用职务便利牟取不正当的利益【 答案】：A B C D8 5 、按照对多方行权时间规定的不同，期权可以分为（）。A .看涨期权B .看跌期权C .欧式期权D .美式期权【 答案】：C D8 6 、假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（ ）方法来规避由于非预期的

168、市场价格下降而发生损失的风险。A .利用股指期货调整整个资产组合的B 系数B .利用看涨期权进行投资组合保险C .保护性看跌期权策略D .备兑看涨期权策略【 答案】：A B C8 7 、因违法行为或者违纪行为被解除职务（）的负责人，自被解除职务之日起未逾5年，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A . 期货交易所B . 证券交易所C. 证券登记结算机构D. 国有企业【 答案】：A B C8 8 、投资者买入上证5 0 E T F 基金，同时卖出上证5 0 期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的有（）。A . 属于股指期货反向套利交易B . 属于股指期

169、货正向套利交易C. 投资者认为市场存在期价低估D. 投资者认为市场存在期价高估【 答案】：B D8 9、国务院期货监督管理机构对期货公司的（）实行资格管理。A . 董事B . 监事C. 高级管理人员D. 其他期货从业人员E【 答案】：A B CD90 、 甲期货公司从事期货投资咨询业务，其风险管理意见制定并向全体员工进行传达讲解之后，领导认为既然大家都已知晓了风险管理意见的内容，所以就无保存的必要了，随即将其销毁。该期货公司正确的做法有（ ）。A . 期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理B . 期货公司将风险管理意见传达后即可销毁C. 按照中国证监会规定的保存年限和要求保存风险管理意

170、见D. 期货公司将风险管理意见交监控中心保存【 答案】：A C91 、下列关于我国期货交易所的表述中，正确的有（）。A . 交易所自身并不参与期货交易B . 会员制交易所是非营利性机构C. 交易所参与期货价格的形成D. 交易所负责设计合约、安排合约上市【 答案】:A B D92、下列协会通过下列渠道发现可能存在违规行为的，经初步核实后予以立案的是（ ）。A . 监管部门转交B . 书面实名投诉、举报， 或匿名投诉C. 举报且线索清晰的D. 自律检查中发现【 答案】：A B CD93 、在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是（ ）。A . 当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规

171、定的程序调整交易保证金B . 当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比例相应提高C . 随着合约持仓量的增大，交易所将逐步降低该合约交易保证金比例D . 交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比例【 答案】:A B D9 4、期货公司应当在营业场所（）。A . 公示业务流程B . 提供从业人员资格证明等资料C . 公示财务状况D . 公示手续费标准【 答案】：A B9 5、下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。A , 开盘价由集合竞价产生B . 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5 分钟内进行C . 集合竞价采用最大成交量原则D . 以上都不

172、对【 答案】：A B C9 6、期货公司申请()境外经营机构，应当按照外汇管理部门相关规定办理有关手续。A . 设立B . 收购C . 参股D . 参观【 答案】：A B C9 7、关于目前我国上市交易的E T F 相关产品，以下说法正确的是( )OA . 上证50 E T F 期权在上海证券交易所上市交易B . 尚无E T F 期权C . 尚无E T F 衍生品D . 有多只E T F 基金在证券交易所交易【 答案】：A D9 8、下列说法正确的是( ) 。A . 期货公司应当制定并执行错单处理业务规则B . 期货公司应当按照规定为客户申请、注销交易编码C . 客户与期货公司的委托关系终止的

173、，应当办理销户手续D . 期货公司不得将客户未注销的资金账号、交易编码借给他人使用【 答案】：A B C D9 9 、适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（ ）。A . 国内某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后支付欧元B . 国内某公司现有3年期的欧元负债C . 国内某出口公司与海外制造企业签订贸易协议，预期2个月后收到美元贷款D . 国内某金融机构持有欧元债券【 答案】：A B C D1 0 0 、下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（）。A . 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本B , 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本C

174、. 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本D . 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货的交易成本和现货的冲击成本【 答案】：A C1 0 1 、投资者可以运用移动平均线和价位的关系来对期货价格走势作出判断和预测。下列说法中正确的有（）。A . 当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为买进信号B . 当价位在移动平均线之上运动，且处于上升行情，越来越远离移动平均线时，可以作为卖出信号C . 当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为卖出信号D . 当价位在移动

175、平均线之上运动，且处于上升行情，越来越远离移动平均线时，可以作为买进信号【 答案】：A B1 0 2 、期货公司首席风险官向公司住所地中国证监会派出机构提交的上一年度全面工作报告的内容包括（ ）。A . 期货公司合规经营. 风险管理状况B . 期货公司内部控制状况C . 首席风险官所做的尽职调查D . 首席风险官提出的整改意见【 答案】：A B C D1 0 3 、以下关于期货结算公式的表述，正确的是（ ）。A . 平历史仓盈亏（ 逐日盯市）=（ 卖出成交价- 买入成交价）X交易单位X平仓手数B . 平仓盈亏（ 逐笔对冲）= 平当日仓盈亏+ 平历史仓盈亏C . 平仓盈亏（ 逐日盯市）= 平当日

176、仓盈亏+ 平历史仓盈亏D . 平仓盈亏（ 逐笔对冲）=（ 卖出成交价- 买入成交价）X交易单位X平仓手数【 答案】：C D1 0 4 、证券公司与期货公司（）中间介绍业务委托协议的，双方应当按规定报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A . 协商B . 终止C . 变更D . 签订【 答案】：B C D1 0 5 、依 据 金融期货投资者适当性制度操作指引的规定，金融期货投资者适当性标准操作要求的内容包括（）。A . 可用资金要求B . 知识测试要求C . 交易经历要求D . 一般单位客户的特殊要求【 答案】：A B C D1 0 6 、7月份，某大豆生产者为避免在1 1 月份大豆收获出售时价

177、格下跌,可以采取的方法有（）。A . 卖出大豆期货合约B . 买入大豆看跌期货期权C . 卖出大豆看跌期货期权D . 买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权【 答案】：A B1 0 7、未经中国证监会批准，期货交易所的（ ）不得在任何营利性组织中兼职。A . 理事长B . 副理事长C . 董事长D . 监事会主席【 答案】：A B C D1 0 8 、下列关于期货公司业务的说法，正确的有（）。A . 期货公司业务实行许可制度B . 期货公司业务实行报告制度C . 由国务院商务主管部门按照业务种类颁发许可证D . 由国务院期货监督管理机构按照业务种类颁发许可证【 答案】:A D1 0 9、根

178、 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司与期货公司应当独立经营，对下列内容进行分开隔离的有（）。A . 经营场所B . 人员C . 期货行情信息、交易设施D . 财务【 答案】：A B D1 1 0 、非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后，期货交易所应当及时将委托回报和成交结果反馈给（）。A . 全面结算会员期货公司B . 非结算会员C . 特别结算会员期货公司D . 客户【 答案】：A B1 1 1 , 为投资者办理金融期货开户手续的主体有（）。A . 期货公司B . 从事中间介绍业务的证券公司C . 证券公司D . 中国期货业协会【 答案】：A B1 1 2、某证券公

179、司业务人员在为期货公司介绍客户时，下列法错误的是（ ）.A . 在查看了客户身份证复印件后，直核让客户在期货公司留在证券公司 的 期货经纪合同上签字B . 告知客户，虽然期货公司不能给客户融资，但是他所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易c. 告知客户，由于期货公司是证券公司的全资子公司，期货公司的风险由证券公司承担D . 告知客户，期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险; 证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险【 答案】：A B C D1 1 3 、适合做外汇期货买入套期保值的有（）。A . 3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率上升B . 3个月后将要支付款项的某进

180、口商担心付汇时外汇汇率下降C . 外汇短期负债者担心未来货币升值D . 外汇短期负债者担心未来货币贬值【 答案】：A C1 1 4 、根据进入期货市场的目的不同，期货投资者可分为（）。A . 套期保值者B . 投机者C . 政府机构D . 个人投资者【 答案】：A B1 1 5 、 （）以期货交易所违反法律法规，造成其损害为由提起的商事诉讼案件属于期货交易所履行职责引起的商事案件。A .客户B .其他期货市场参与者C .保证金存管银行及其相关人员D .期货交易所会员【 答案】：A B C D1 1 6 、周期理论中最重要的基本原理包括（）。？A .叠加原理B .谐波原理C .变通原理D .比例

181、原理【 答案】:A B D1 1 7 、下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（）。A .期货投机交易通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B .套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C .期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益D ,套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到1 冲现贷市场的价格波动风险【 答案】：A B C D1 1 8 、期货公司主要股东或者实际控制人出现下列情形之一的，应当主动、准确、完整地在3 个工作日内通知期货公司（）。A .所持有的期货公司股权被冻结或者被强制执行B .股权变更或者业务范围、经营管理发生重大变

182、化C .变更名称D .合并、分立或者进行重大资产、债务重组【 答案】：A B C D1 1 9 、期货合约的主要条款包括（）等。A .最小变动价位B .每日价格最大波动限制C .合约交割月份D .交割地点【 答案】：A B C D1 2 0 、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（ ）。A .设立目的和职责B .名称、住所和营业场所C .组织机构的组成、职责、任期和议事规则D .财务会计、内部控制制度【 答案】：A B C D1 2 1 、股指期货的应用领域主要有（）。A .套期保值B .投机套利C .资产管理D .股票市场【 答案】：A B C1 2 2 、下列选项中，不属于利率期货

183、的有（）。A . 3个月欧洲美元期货B . 3个月欧洲银行间欧元利率期货C .标准普尔5 0 0 指数期货D .中国香港恒生指数期货【 答案】：C D1 2 3 、根 据 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定，下列行为产生的民事责任由期货公司承担（ ）A. 期货公司从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为B. 期货公司从业人员以个人名义从事的期货交易行为C. 非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备合同法规定的表见代理条件D . 期货公司授权非本公司人员以本公司名义从事的期货交易行为【 答案】：ACD1 2 4 、如丙起诉甲，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全、执

184、行措施的说法中A. 丙可以申请人民法院到期货交易所冻结. 划拨甲的保证金B. 丙可以申请人民法院对甲的持仓依法采取保全和执行措施C. 甲有除保证金之外的其他财产的，人民法院应当依法先行冻结. 查封. 执行其他财产D . 丙可以申请人民法院对甲的保证金依法采取保全和执行措施【 答案】：BD1 2 5 、下列属于数据价格形态中的持续形态的是（）。A. 三角形态B. 矩形形态C. 旗形形态D . 楔形形态【 答案】：ABCD1 2 6 、在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，包 括 （）A. 国内生产总值B. 消费者物价指数C. 零售业销售额D . 失业率【 答案】:A

185、BCD1 2 7 、下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（）。？A. 任何两期之间的协方差值不依赖于时间B. 均值和方差不随时间的改变而改变C. 任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度D . 随机变量是连续的【 答案】：AB1 2 8 、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有下列（）行为。A. 收付、存取或者划转期货保证金B. 代理客户从事期货交易C. 按规定从事中间介绍业务D . 中国证监会禁止的其他行为【 答案】:ABD1 2 9、下列情形中，属于跨品种套利的是（）。A. 大豆和豆粕之间的套利B. 小麦与玉米间的套利C. 大豆提油套利D . 反向大豆提油套利【

186、答案】：ABCD1 3 0 、期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的（）。A. 性质. 涉及金额B . 形成原因和进展情况C . 可能发生的损失D . 预计损失的会计处理情况【 答案】：A B C D1 3 1 、影响市场利率的主要因素有（）。A . 政策因素B . 经济因素C . 全球主要经济体利率水平D . 人们对经济形势的预期、消费者收入水平、消费者信贷等【 答案】：A B C D1 3 2 、 下列关于证券公司业务的表述中，正确的有（ ）。A . 证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议B . 证券公司不得为客户从事期货交易提供融资，

187、但可以提供担保C . 证券公司不得利用客户的资金账号从事期货交易D . 期货公司经客户同意，可以代客户接收. 保管. 修改交易密码【 答案】：A C1 3 3 、下列关于期货保证金存管银行的表述，正确的有（ ）。A . 期货保证金存管银行简称存管银行，属于期货服务机构B . 期货保证金存管银行由交易所指定，协助交易所办理期货交易结算业务C . 证监会对期货保证金存管银行的期货结算业务进行监督管理D . 期货保证金存管银行的设立是国内期货市场保证金封闭运行的必要环节，也是保障投资者资金安全的重要组织机构【 答案】：A B D1 3 4 、通过处理那些对近期商业环境变化高度敏感的数据，部分机构定期

188、公布领先指标，A . I S M 采购经理人指数B . 中国制造业采购经理几指数C . O E C D 综合领先指标D . 社会消费品零售量指数【 答案】：A B C1 3 5 、期货公司申请期货投资咨询业务资格应当提交的申请材料有（ ）OA , 期货投资咨询业务资格申请书B . 股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件C . 期货投资咨询业务管理制度文本，内容包括部门和人员管理、业务操作、合规检查、客户回访与投诉等D . 申请日前6个月的期货公司风险监管报表【 答案】：A B C D1 3 6 、保障基金的后续资金缴纳比例，由 （ ）和 （ ）确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情

189、况进行调整。A . 中国证监会B. 财政部C . 中国人民银行D , 期货投资者保障基金管理机构【 答案】：A B1 37 、某交易者以36 98 0 元/ 吨买入20 手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（ ）。A , 价格上涨后，再以37 0 0 0 元/ 吨买入1 5 手天然橡胶期货合约B. 价格上涨后，再以36 990 元/ 吨买入25 手天然橡胶期货合约C . 价格下跌后，再以36 90 0 元/ 吨买入1 5 手天然橡胶期货合约D . 价格下跌后，不再购买【 答案】：A D1 38 、关于期货公司及其分支机构的经营管理，表述正确的有（）。A . 期货公司可根据需求设置不同

190、规模的营业部B. 期货公司可以与他人合资. 合作经营管理分支机构C . 实行统一结算. 统一风险管理. 统一资金调拨. 统一财务管理及会计核算D . 期货公司对分支机构实行集中统一管理【 答案】：A C D1 39、下列说法正确的有（）。A , 期权和期货的权利与义务的对称性不同B. 期货合约是双向合约C . 期权是单向合约D . 期权的买方在支付权利金后即获得了选择权，可以选择执行期权，也可以放弃执行，而不必承担义务【 答案】：A BC D1 40 、申请财务负责人、营业部负责人的任职资格，应当具备的条件包括 （）。A . 具有期货从业人员资格B. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C

191、 . 申请财务负责人的任职资格. 还应当具有会计师以上职称或者注册会计师资格D . 申请营业部负责人的任职资格，还应当具有从事期货业务3 年以上经验，或者其他金融业务4 年以上经验【 答案】：A BC D1 41 、目前，国内期货行情的成交量和持仓量数据按双边计算的有（）OA . 上海期货交易所B. 中国金融期货交易所C . 大连商品交易所D . 郑州商品交易所E【 答案】：A C D1 42、不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格的情形包 括 （）。A . 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，自被解除职务之日起未逾5年B. 因违法行

192、为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者资信评级机构、资产评估机构、验证机构专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C . 因违法行为或者违纪行为被开除的期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D . 国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员【 答案】：A BC D1 43、情景分析中的情景包括（）。A . 人为设定的情景B . 历史上发生过的情景C . 市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景D . 在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景【 答案】：A B C D1 4 4 、下列关于全面结算会员期货公司结算业务的表述

193、，正确的有（）OA . 对非结算会员的所有结算科目的内容应当与期货交易所保持一致B . 根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算，并出具交易结算报告C . 确保交易结算报告真实. 准确和完整D . 建立并执行当日无负债结算制度【 答案】：A B C D1 4 5 、下列不属于刑法第一百八十条第一款规定的从事与内幕信息有关的证券、期货交易的情形有（）。A . 持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司5 %以上股份的自然人、法人或者其他组织收购该上市公司股份的B . 按照事先订立的书面合同、指令、计划从事相关证券、期货交易的C . 依据已被他人披露的信息而交易的D . 交易具有其他正

194、当理由或者正当信息来源的【 答案】：A B C D1 4 6 、下面对B系数描述正确的有（）。A . 股票组合的B系数由组合中各股票投入资金所占比例及其B 系数决定B . 当 B 系数大于1 时，应做买入套期保值C . B系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大D . 当现货总价值和期货合约的价值一定，股票组合的6系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多【 答案】：A C D1 4 7 、期货交易的参与者包括（）。A . 会员B . 非会员C . 投机者D . 商品生产者【 答案】：A B C D1 4 8 、下列关于D e lt a 对冲策略的说法正确的有（ ）。A . 投

195、资者往往按照1 单位资产和D e lt a 单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B . 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为D e lt a 中性策略C . 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D . 当标的资产价格大幅度波动时，D e lt a 值也随之变化【 答案】:A B D1 4 9 、临近到期日， （ ）的 G a m m a 逐渐趋于零。A . 虚值期权B . 实值期权C . 平值期权D . 深度虚值期权【 答案】:A B D1 5 0 、期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失,下列说法中正确的是（ ）。A . 如果期货公司将该名工作人员开除，则损

196、失完全由甲自行承担B . 应由期货公司承担赔偿责任C . 甲有过错的，也要承担部分责任D . 如果甲对交易结果进行追认，则损失由甲自行承担【 答案】：B C D1 5 1 、在我国，对所有交易会员进行结算的期货交易所有（）。A . 中国金融期货交易所B . 上海期货交易所C . 郑州商品交易所D . 大连商品交易所【 答案】：B C D1 5 2、看跌期权是指期权买方选择出售标的资产的权利，看跌期权也称为 （）。A . 买权B . 卖权C . 认购期权D . 认沽期权【 答案】：B D1 5 3 、在我国，交割仓库不得有的行为有（）。A . 出具虚假仓单B . 泄露与期货交易有关的商业秘密C

197、. 违反国家有关规定参与期货交易D . 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库【 答案】：A B C D1 5 4 、中国证监会及其派出机构可以将（）记入期货公司及首席风险官诚信档案。A . 首席风险官的培训情况和考试成绩B . 中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施C . 首席风险官的身份、学历、学位证明D . 中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项【 答案】：A B D1 5 5 、申请经理层人员的任职资格，应当由本人或者拟任职期货公司向中国证券监督管理委员会或者其授权的派出机构提出申请，提交申请材料包括（）。A . 期货从业人员资格证书B . 3 名推

198、荐人的书面推荐意见C . 身份、学历、学位证明D . 资质测试合格证明【 答案】：A C D1 5 6 、决定种商品需求量的主要因素包括（）。A . 商品的自身价格B . 消费者的收入水平C . 相关商品的价格D . 消费者的偏好【 答案】：A B C D1 5 7 、期货公司的期货从业人员必须遵守（）。A . 期货交易管理条例B. 期货从业人员管理办法C. 期货从业人员执业行为准则（ 修订）D . 期货交易所的自律规则【 答案】：A B C D1 5 8 、期货交易所办理的下列事项中，应当经国务院期货监督管理机构批准的有（）。A . 上市. 中止. 取消或者恢复交易品种B . 制定或者修改章

199、程. 交易规则C . 变更住所或者营业场所D . 上市. 修改或者终止合约【 答案】：A B1 5 9 、4月 1 0 日，C ME 市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1 . 4 4 7 5 , 在 LI F F E 市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1 . 4 4 8 5 ,若某交易者预期价差将会缩小， 则其在C ME 、LI F F E 市场上合理的套利交易策略由（ ）组成。A . 卖出LI F F E 英镑兑美元期货合约B . 卖出C ME 英镑兑美元期货合约C . 买入C ME 英镑兑美元期货合约D . 买入LI F F E 英镑兑美元期货合约【 答案】：A C1 6 0 、

200、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期支付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有（ ）。A . 责令停业整顿B . 罚款C . 吊销期货业务许可证D . 没收违法所得【 答案】：A B C D1 6 1 、国务院期货监督管理机构对期货交易所和期货保证金安全存管监控机构的（），实行资格管理制度。A . 董事B . 监事C . 高级管理人员D . 普通管理人员【 答案】：A B C1 6 2 、郑州商品交易所是我国第一家成立的期货交易所。上市的期货品种体系覆盖农业、能源、化工、建材和冶

201、金等国民经济重要领域。郑州商品交易所除了上市菜籽油系列期货品种外，还上市了（）等期货品种。A . 豆油B . 棕桐油C . 玻璃D . 棉花【 答案】：C D1 6 3 、要 实 现 “ 风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（）。A . 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当B . 期货头寸应与现货头寸相反C . 期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物D . 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来【 答案】：A B C D1 64 、2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月 1 0 日- 3月 31日间的

202、点加权。点价交易中,该电缆厂可能遇到的风险是（）。A . 市场流动风险B . 交易对手风险C . 财务风险D . 政策风险【 答案】：A B C D1 65 、某期货公司在一起债务纠纷中败诉，标的额为2 0 0 万元，胜诉方向人民法院申请强制执行，关于执行问题，下列说法中正确的有（）OA . 人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，有权依法采取酬措施转让该交易席位B . 人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，应当按照期货交易所相应规则或者与期货交易所协商，处理好该交易席位的转让事宜C . 人民法院执行会员资格费或者交易席位时，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用D

203、. 人民法院在执行会员资格费或者交易席位时，可以直接将该席位拿到社会上拍卖，出价最高者获得该席位资格【 答案】：A C1 66、期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时，应当（）OA . 勤勉尽责、独立客观B . 投资分析及投资建议要有合理、充足的依据C . 严格区分客观事实与主观判断D . 对重要事实予以明示【 答案】：A B C D1 67、期货从业人员应当（）。A . 相互尊重. 同业互助B . 共同维护本行业的职业道德C . 提高职业声誉D . 采用各种手段互相竞争【 答案】：A B C1 68、关于期转现交易的说法，正确的有（）。A . 在期货市场有反向持仓双方，拟用标准仓单或标

204、准仓单以外的货物进行期转现B . 买卖双方进行期转现有两种情况C . 我国尚未推出期转现交易D . 买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向，并希望远期交货价格稳定【 答案】:A BD1 69 、下列关于期货业协会的描述，正确的是（ ）oA . 期货业协会是国家政府机关B. 期货业协会是期货业的自律性组织C. 期货业协会是以盈利为目的D . 期货业协会是社会团体法人【 答案】：BD1 7 0 、为保证期货交易的顺利进行，交易所制定了相关风险控制制度，包 括 （）等。A . 大户报告制度B. 保证金制度C. 当日无负债结算制度D . 持仓限额制度【 答案】：A BCD1 7 1 、出现下列哪

205、些情形时，经有关部门批准，期货交易所、A . 期货市场运行平稳，市场风险水平显著降低B. 期货交易所. 期货公司遭受不可抗力C. 期货交易所. 期货公司遭受重大突发市场风险D . 期货投资者保障基金总额达到8亿元人民币【 答案】：BCD1 7 2 、在 关于建立金融期货投资者适当性制度的规定中，期货公司应当（ ） 。A . 深化客户服务，向投资者充分揭示金融期货风险B. 向投资者全面客观介绍金融期货法律法规. 业务规则和产品特征C. 认真审核投资者开户申请材料D . 审慎评估投资者的风险承受能力【 答案】：A BCD1 7 3 、期货交易所应当向中国证监会履行下列（）报告义务。A . 每一年度

206、结束后3个月内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告B. 每一季度结束后1 5 日内、每一年度结束后3 0 日内提交有关经营情况和有关法律、行政法规、规章、政策执行情况的季度和年度工作报告C. 每一年度结束后4个月内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告D . 每一季度结束后3 0 日内、每一年度结束后4 5 日内提交有关经营情况和有关法律、行政法规、规章、政策执行情况的季度和年度工作报告【 答案】：BC1 7 4 、期货投资咨询业务人员应当与（）等业务人员岗位独立，职责分离。A . 交易B. 结算和财务C. 风险控制D . 技术【 答案】：

207、A BCD1 7 5 、无上影线阴线中，K线实体的上边线表示（）。A . 最高价B. 最低价C. 收盘价D . 开盘价【 答案】：A D1 7 6、期货交易所履行职责引起的商事案件是指( ) 。A . 期货交易所会员及其相关人员. 保证金存管银行及其相关人员. 客户. 其他期货市场参与者，以期货交易所违反法律法规以及国务院期货监督管理机构的规定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件B . 期货交易所会员及其相关人员. 保证金存管银行及其相关人员. 客户. 其他期货市场参与者，以期货交易所违反其章程. 交易规则. 实施细则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当，造成其损

208、害为由提起的商事诉讼案件C . 期货交易所会员及其相关人员. 保证金存管银行及其相关人员. 客户. 其他期货市场参与者，以期货交易所遵守其章程. 交易规则. 实施细则的规定以及业务协议的约定为由提起的商事诉讼案件D . 期货交易所因履行职责引起的其他商事诉讼案件【 答案】:A B D1 7 7 、假如当前时间是2 0 1 7 年 1 月 1 3 日，那么期货市场上同时有()合约在交易。A . I F 1 7 0 1B . I F 1 7 0 2C . I F 1 7 0 3D . I F 1 7 0 4【 答案】：A B C1 7 8 、下列属于期货经纪公司职能的是( )。A . 对客户账户进

209、行管理，控制客户交易风险B . 为客户提供期货市场信息C . 充当客户的交易顾问D . 制定交易规则【 答案】：A B C1 7 9 、关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（）。A . 金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性B . 使得期货与现货的价差趋于合理C . 金融现货市场本身具有额外费用低，流动性好等特点，吸引了期现套利交易者D . 使得期货与现货的价差扩大【 答案】：A B C1 8 0 、孙某原为北京某公司的职员，没有期货从业经历。现拟申请某期货公司的独立董事一职，根 据 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定，申请该职位必须有2名推荐人的书面意见，孙

210、某找到了以下4位，其中可以作为推荐人的是（）。A . 张某是某期货公司的监事B . 王某是某期货公司的总经理，任职2个月C . 陈某是孙某原单位的总经理D . 钱某在某期货公司任监事会主席2年以上【 答案】：C D1 8 1 、下列说法正确的有（）。A . 结算会员与非结算会员是根据会员能否直接与期货交易所进行结算来划分的B . 期货交易所对结算会员结算C . 结算会员对非结算会员结算D . 非结算会员对其受托的客户结算【 答案】：A B C D1 8 2 、江恩理论包括()。？A . 时间法则B . 价格法则C . 波浪法则D . 江恩线【 答案】:A B D1 8 3 、期货交易所先以违约

211、会员的保证金承担该会员的违约责任，保证金不足的，实行会员分级结算制度的期货交易所应当以违约会员的()承担。A . 自有资金B . 结算担保金C . 期货交易所风险准备金D . 期货交易所自有资金【 答案】：A B C D1 8 4 、下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法中，正确的有( )OA . 中国金融期货交易所采取会员分级结算制度B . 期货交易所对结算会员结算，结算会员对非结算会员结算C . 会员按照业务范围分为交易会员、交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员D . 全面结算会员不可以为其受托客户办理结算、交割业务【 答案】:A B C18 5、某期货公司拟申请资产管理业务试点资格

212、，根 据 期货公司资产管理业务试点办法的规定，应当具备的条件包括()。A . 近 2 年未因违法违规经营受到行政、刑事处罚B . 申请日前3 个月的风险监管指标持续符合监管要求C . 具有可行的资产管理业务实施方案D . 净资本不低于人民币5 亿元【 答案】：C D18 6 、我国甲醇期货合约上一交易日的收盘价和结算价分别为29 30 元/吨和29 40 元/ 吨，若该合约每日价格最大波动限制为正负6%,最小变动价位为1 元/ 吨。则以下有效报价是（）元/ 吨。A . 27 6 0B . 29 50C . 310 6D . 3118【 答案】：B C18 7 、 在编制中国制造业采购经理人指数

213、的过程中，中国物流与采购联合会和中国物流信息中心负责的工作有（）。A . 数据分析B . 商务报告的撰写C . 对社会发布D . 调查采集数据【 答案】：A B C18 8 、期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度包括 （）A . 保证金制度B . 当日无负债结算制度C . 涨跌停板制度D , 持仓限额和大户持仓报告制度【 答案】：A B C D18 9 、以下属于反转突破型态的有（）。？A . 楔形B . 头肩形C . 喇叭形D . 三重 顶 （ 底）形【 答案】：B C D19 0 、关于经济周期对价格波动的影响，以下描述正确的有（）。A . 在复苏阶段，生产的恢复和需求的

214、增加，促使价格逐渐回升B . 在繁荣阶段，投资需求和消费需求的不断扩张超过了产出的增长，刺激价格迅速上涨到较高水平C . 在萧条阶段，社会购买力仍然很低，商品销售仍然困难，但价格处在较高的水平上D . 在衰退阶段，由于需求的萎缩，供给大大超过需求，价格迅速下跌【 答案】:A B D1 9 1 、以下关于美式期权和欧式期权的说法，正确的是（）。？A . 美式期权的买方只能在合约到期日行权B . 美式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权C . 欧式期权的买方在规定的有效期限内的任何交易日都可以行权D . 欧式期权的买方只能在合约到期日行权【 答案】：B D1 9 2 、下列关于期货价

215、格基本面分析特点的说法中，正确的有（ ）。A . 侧重分析价格变动的中长期趋势B . 以供求决定价格为基本理念C . 以价格决定供求为基本理念D . 侧重分析价格变动的短期趋势【 答案】：A B1 9 3 、关于轨道的形成和使用，下列论述正确的有（）。？A , 轨道由趋势线及其平行线组成B . 轨道由支撑线和压力线组成C . 轨道线和趋势线是相互合作的一对，互相平行，分别承担支撑和压力的作用D . 轨道的作用是限制股价的变动范围，让它不能变得太离谱【 答案】：A C D1 9 4 、甲期货公司为全面结算会员，乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备

216、签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议正确的是（）。A . 双方约定的内容不得违反法律. 行政法规的规定B . 双方应该在协议中约定保证金的标准C . 对方应该在协议中约定非结算会员准备金最高余额D . 不得对争议处理方式进行约定【 答案】：A B1 9 5 、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。A . 变更法定代表人申请书B . 拟任法定代表人任职资格证明C . 变更法定代表人的决议文件D . 中国证监会规定的其他材料【 答案】：A B C D1 9 6 、无套利区间的上下界幅宽主要是由（）决定的。A . 交易费用B . 现货价格大小C . 期货价格

217、大小D . 市场冲击成本【 答案】：A D1 9 7 、外汇期权按期权持有者可行使交割权利的时间的不同可分为（） OA . 买入期权B . 卖出期权C . 欧式期权D . 美式期权【 答案】：C D1 9 8 、互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品，A . 汽车与汽油B . 家用电器与电C . 石油和煤炭D . 煤气和电力E . 羽毛球和羽毛球拍【 答案】：A B1 9 9 、期货交易所办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准的 有 （）。A . 合并. 分立或者解散B . 变更住所或者营业场所C . 上市. 修改或者终止合约D . 制定或者修改章程. 交易规则【 答案】：A B C D2 0 0 、下列形态中，不属于价格形态中持续形态的有（ ）。A . 菱形形态B . 钻石形态C . 圆弧形态D . 三角形态【 答案】：A B C