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1、金融工程学金融工程学谭春枝谭春枝主要参考书目主要参考书目金融工程学理论与实务金融工程学理论与实务（第二版），（第二版），谭春枝、滕莉莉等主编，北京大学出版社，谭春枝、滕莉莉等主编，北京大学出版社，2012年版；年版；金融工程原理金融工程原理，宋逢明著，清华大学，宋逢明著，清华大学出版社，出版社，1999年版；年版；期权、期货和其他衍生产品期权、期货和其他衍生产品，John C.Hull，华夏出版社。，华夏出版社。本课程框架本课程框架第一篇：基本理论篇第一篇：基本理论篇第第1章章 金融工程金融工程导论1.1 金融工程概述金融工程概述 1.2 金融工程的基本框架金融工程的基本框架 1.3 金融工程
2、的应用金融工程的应用第第2章章 金融工程的基本分析方法金融工程的基本分析方法 2.1 现代资本结构理论现代资本结构理论 2.2 无套利均衡分析法无套利均衡分析法 2.3 积木分析法积木分析法 第第3章章 金融创新金融创新3.1 金融创新概述金融创新概述3.2 金融创新的背景和动因金融创新的背景和动因3.3 金融创新的影响金融创新的影响3.4 金融产品创新的方法金融产品创新的方法第第4章章 金融风险管理金融风险管理 4.1 金融风险概述金融风险概述 4.2 金融风险的识别与度量金融风险的识别与度量 4.3 金融风险管理的方法金融风险管理的方法 第二篇：金融工具篇第二篇：金融工具篇第第5章章 远期
3、远期5.1 远期概述远期概述5.2 远期利率协议远期利率协议5.3 远期外汇合约远期外汇合约5.4 远期合约的定价远期合约的定价第第6章章 期货期货6.1 期货概述期货概述6.2 期货价格与现货及远期价格的关系期货价格与现货及远期价格的关系6.3 金融期货合约的定价金融期货合约的定价 第第7章章 互换互换7.1 互换概述互换概述7.2 互换的基本原理互换的基本原理7.3 利率互换的定价利率互换的定价 7.4 货币互换的定价货币互换的定价第第8章章 期权期权8.1 期权概述期权概述8.2 期权价格的特征期权价格的特征 8.3 期权交易策略期权交易策略 第第9章章 期权定价理论期权定价理论9.1
4、风险中性定价风险中性定价 9.2 布莱克布莱克舒尔斯期权定价模型舒尔斯期权定价模型9.3 二叉树定价模型二叉树定价模型9.4 蒙特卡罗模拟定价理论蒙特卡罗模拟定价理论第第10章章 实物期权实物期权10.1 实物期权概述实物期权概述10.2 实物期权法与净现值法的比较实物期权法与净现值法的比较10.3 实物期权的价值计算及其应用实物期权的价值计算及其应用第三篇：技术运用篇第三篇：技术运用篇第第11章章 外汇风险的管理外汇风险的管理11.1 外汇风险概述外汇风险概述 11.2 利用远期或期货管理外汇风险利用远期或期货管理外汇风险11.3 利用期权管理外汇风险利用期权管理外汇风险11.4 外汇风险管
5、理策略的比较外汇风险管理策略的比较第第12章章 利率风险的管理利率风险的管理12.1 利率风险概述利率风险概述 12.2 利用远期或期货管理利率风险利用远期或期货管理利率风险12.3 利用互换管理利率风险利用互换管理利率风险 12.4 利用期权管理利率风险利用期权管理利率风险12.5 利率风险管理策略的比较利率风险管理策略的比较第第13章章 股票风险的管理股票风险的管理13.1 股票风险概述股票风险概述 13.2 利用期货管理股票风险利用期货管理股票风险13.3 利用期权管理股票风险利用期权管理股票风险13.4 股票风险管理策略的比较股票风险管理策略的比较第第14章章 信用风险的管理信用风险的管理14.1 信用衍生品概述信用衍生品概述 14.2 信用风险及信用风险管理信用风险及信用风险管理14.3 利用信用衍生品管理信用风险利用信用衍生品管理信用风险14.4 信用风险管理策略的比较信用风险管理策略的比较第第15章章 投机与套利投机与套利15.1 投机投机15.2 套利套利考核方式及所占比例考核方式及所占比例1、上课表现与作业，、上课表现与作业，30；2、闭卷考试，、闭卷考试，70。
