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一、基本概念一、基本概念二、二、n 维正态变量的性质维正态变量的性质三、小结三、小结第四节矩、协方差矩阵第四节矩、协方差矩阵一、基本概念一、基本概念1.定义定义2. 说明说明 3. 协方差矩阵协方差矩阵协方差矩阵的应用协方差矩阵的应用协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究由于由于引入矩阵引入矩阵由此可得由此可得由于由于推广推广二、二、n 维正态变量的性质维正态变量的性质线性变换不变性线性变换不变性三、小结三、小结2.正态变量是最重要的随机变量正态变量是最重要的随机变量，其，其性质一定性质一定要熟练掌握要熟练掌握.
