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1、保险学授课者：郑伟北京大学经济学院1保险学北京大学经济学院郑伟讲授保险学教学目的及要求教学目的本课程的目的是使学生系统地掌握保险学的基础知识，了解保险市场的基本运作机制，对于实践中常见的保险现象具备一定的分析能力。教学要求认真听讲独立完成每章作业2保险学北京大学经济学院郑伟讲授保险学课程教材及参考书教材保险学，孙祁祥著，北京大学出版社，1996年12月第1版。参考书保险知识读本，马永伟主编，中国金融出版社，2000年5月第1版；风险管理与保险，孙祁祥等译，中国社会科学出版社，1998年5月第1版；中华人民共和国保险法，1995年6月30日通过，10月1日施行。3保险学北京大学经济学院郑伟讲授保
2、险学讲授提纲共八章第一章风险与风险管理第二章保险基本内容第三章保险合同第四章人身保险第五章财产保险4保险学北京大学经济学院郑伟讲授保险学讲授提纲（续）第六章保险公司组织与管理第七章社会保险第八章保险监管5保险学北京大学经济学院郑伟讲授第一章风险与风险管理第一节风险概述第二节风险管理6保险学北京大学经济学院郑伟讲授第一节风险概述一、风险的含义二、风险的组成要素三、风险的分类四、风险的度量7保险学北京大学经济学院郑伟讲授一、风险的含义风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的状态。风险是一种客观存在的状态风险是与损失相关的状态风险是损失的发生具有不确定性的状态8保险学北京大学经济学院郑伟讲授二
3、、风险的组成要素1、风险因素：增加损失发生的频率或严重程度的因素（1）有形（物质形态）风险因素（2）无形（非物质形态）风险因素道德风险因素行为风险因素2、风险事故：损失的直接原因3、损失：价值的消灭或减少9保险学北京大学经济学院郑伟讲授三、风险的分类1、按风险的损害对象分：人身风险财产风险责任风险2、按风险的性质分：纯粹风险投机风险10保险学北京大学经济学院郑伟讲授三、风险的分类3、按损失的原因分：自然风险社会风险经济风险政治风险技术风险11保险学北京大学经济学院郑伟讲授四、风险的度量标准差是常用的风险度量指标期望：均值方差：度量对均值的偏差标准差：方差的开方，单位还原。12保险学北京大学经济
4、学院郑伟讲授风险度量举例说明损失结果概率￥00.80￥2,5000.2013保险学北京大学经济学院郑伟讲授风险度量举例说明期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000标准差=￥1,000,0001/2=￥1,000第一节完14保险学北京大学经济学院郑伟讲授第一章第一节回顾一、风险的含义二、风险的组成要素三、风险的分类四、风险的度量15保险学北京大学经济学院郑伟讲授第二节 风险管理一、风险管理的概念二、风险管理的基本方法三、风险管理的效率原则四、风险管理的主要环节五、风险集合六、风
5、险、风险管理和保险的关系16保险学北京大学经济学院郑伟讲授一、风险管理的概念一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程。17保险学北京大学经济学院郑伟讲授二、风险管理的基本方法（一）风险规避（二）损失控制（三）损失融资18保险学北京大学经济学院郑伟讲授（一）风险规避（回避）1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。2、风险规避存在的问题（1）可能但不可行，如与水有关的风险（2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险（3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制19保险学北京大学经济学院郑伟讲授（二）损失控制通过降低损失发生
6、频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。损失控制的两种方法1、防损：主要影响损失发生频率，如，飞机机械故障定期检修2、减损：主要影响损失严重程度，如，自动灭火系统，汽车安全气囊20保险学北京大学经济学院郑伟讲授（二）损失控制很多损失控制方法同时影响损失发生频率和损失严重程度，不易明确归为其中一类。如，消费品的安全检查。损失究竟增加还是减少？要综合看。如，汽车安全气囊。汽车事故发生时气囊减少的损失，气囊意外膨胀或膨胀过力造成的损失，还有，由于安装安全气囊使司机粗心驾驶而增加的损失。21保险学北京大学经济学院郑伟讲授（三）损失（风险）融资为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的
7、措施，称为损失融资。损失融资的两种方法1、自留2、转移22保险学北京大学经济学院郑伟讲授1、自留当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。自留往往有三种情况（1）对潜在损失估计不足（2）损失金额相对较低，经济上微不足道（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保”了。有些大公司还建立了专业自保公司。23保险学北京大学经济学院郑伟讲授2、转移（1）保险保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）。
8、保险是一种风险转移措施。（2）其他合同性的风险转移措施24保险学北京大学经济学院郑伟讲授三、风险管理的效率原则效率原则：采用以上风险管理手段都是要花费成本的，效率原则要求期望损失的边际减少等于采用风险管理手段的边际成本。其中，“期望损失的边际减少”实际上就是采用风险管理手段的“边际收益”。效率原则体现了经济学中“边际收益等于边际成本”的基本原则。25保险学北京大学经济学院郑伟讲授四、风险管理的主要环节1、风险识别2、风险估算3、选择风险管理方法4、实施计划5、检查和评估26保险学北京大学经济学院郑伟讲授五、风险集合：风险管理中的一个非常重要的概念（一）损失不相关情形下的风险集合（二）损失相关情
9、形下的风险集合27保险学北京大学经济学院郑伟讲授（一）损失不相关情形下的风险集合基本结论：当损失是相互独立（不相关）时，通过风险集合可以降低风险。举例说明：甲和乙在未来一年之内都有可能遭受事故损失。每人都有20%的可能损失￥2500，80%的可能没有任何损失。假设两人的事故损失是相互独立的。让我们来看一看，如果两人愿意平均分摊事故成本（这实际上就是一种风险集合，风险集中在一块儿，资源也集中在一块儿），将会出现什么情况？28保险学北京大学经济学院郑伟讲授分析思路1、没有风险集合的情况2、有风险集合的情况3、两种情况的比较29保险学北京大学经济学院郑伟讲授1、没有风险集合的情况损失结果概率￥00.
10、80￥2,5000.2030保险学北京大学经济学院郑伟讲授1、没有风险集合的情况每一个个人的事故损失的概率分布期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500方差=0.8(￥0-￥500)2+0.2(￥2,500-￥500)2=￥1,000,000标准差=￥1,000,0001/2=￥1,00031保险学北京大学经济学院郑伟讲授2、有风险集合的情况可能结果总损失个人损失概率甲乙均无损失￥0￥0（0.8）（0.8）=0.64甲损失，乙无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16乙损失，甲无损失￥2500￥1250（0.2）（0.8）=0.16甲乙均损失￥5000
11、￥2500（0.2）（0.2）=0.0432保险学北京大学经济学院郑伟讲授2、有风险集合的情况每一个个人的事故损失的概率分布期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（￥2,500）=￥500方差=0.64*(￥0-￥500)2+0.32*(￥1,250-￥500)2+0.04*(￥2,500-￥500)2=￥500,000标准差=￥500,0001/2=￥70733保险学北京大学经济学院郑伟讲授3、两种情况的比较我们的目的是看一看风险集合如何影响每个人的期望损失和标准差。与没有风险集合的情况作比较，风险集合没有改变每一个人的期望损失￥500。但它将损失的标准差
12、从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。风险集合降低了每一个个人的风险（不确定性），这是风险集合的妙处。34保险学北京大学经济学院郑伟讲授3、两种情况的比较在风险集合中，再增加一个人，风险（标准差）可以进一步降低。依此类推。当集合参与者人数非常多时，损失的标准差（风险）就变得非常接近于零。这个结果反映的就是大数定律。含义是集合中样本容量越大，对样本损失的预测就越准确。35保险学北京大学经济学院郑伟讲授（二）损失相关情形下的风险集合损失之间常常存在不同程度的正相关基本结论：当损失是正相关时，风险集合仍然可以降低风险，但降幅没有不相关情形下大。仍然考虑甲乙的例子。现在假设甲
13、乙的损失是正相关的。36保险学北京大学经济学院郑伟讲授（二）损失相关情形下的风险集合损失正相关意味着，当甲遭受损失时，乙遭受损失的概率大于0.2，即甲乙同时遭受损失的概率大于0.04；甲乙同时不遭受损失的概率大于0.64。正相关意味着，极端结果出现的概率增加了，损失的标准差（风险）增加了。37保险学北京大学经济学院郑伟讲授（二）损失相关情形下的风险集合正相关的一个极端情形是“完全正相关”。假设甲乙的损失是完全正相关的。那么，甲受损，乙也受损；甲不受损，乙也不受损。所以，甲乙同时受损的概率和甲或乙受损的概率是一样的（0.2），甲乙同时不受损的概率和甲或乙不受损的概率是一样的（0.8）。完全正相关
14、时，风险集合对于降低风险无意义。38保险学北京大学经济学院郑伟讲授六、风险、风险管理和保险的关系1、风险是保险产生和存在的前提2、风险的发展是保险发展的客观依据3、保险是风险管理的传统有效的措施4、保险经营效益受风险管理技术的制约第二节完39保险学北京大学经济学院郑伟讲授第一章第二节回顾一、风险管理的概念二、风险管理的基本方法三、风险管理的效率原则四、风险管理的主要环节五、风险集合六、风险、风险管理和保险的关系40保险学北京大学经济学院郑伟讲授第一章风险与风险管理复习题1、风险的含义是什么？2、什么是风险三要素？3、风险是如何分类的？4、常用的风险度量指标是什么？5、风险管理的基本方法有哪三类
15、？6、什么是风险管理的效率原则？7、风险集合对于风险管理有什么重要意义？8、风险、风险管理与保险之间存在什么关系？41保险学北京大学经济学院郑伟讲授尧指尧尿空奴驹斋丫葬呀氢厉却捆再混迂滦帛逻渝霉尧捏遥份淫斋驹冬斡轻弦在捆促浑池亮迂趾病构恕指版指嚏奋吭斋丫冬嫌遭晋译凛吩寨妒戮涤憎说技酗啮逞樱承曝参汉厢殷助雀历译寇稍揪讯隆怂憎说啮酗荤瞳樱悬谱参庸汁侵苞译喇稍争适戮抖憎怂憎蓄啮刺樱承藕参汉厢庸鞭雀历父争稍寇讯戮视谍漓翠力由豁墅致宜姑恕诊疤末野裴涂震斡抖仰倾渐拳漓哟豁甥麦彩皿宜构辩末野格养裴坑抖仰勤饯痊须翠力由豁呈麦竖好恕置疤末桶培吭震斡抖娟札舷谍徐哟混甥卖墅郝睡置暴蘑酮娱惩芋潍汉植乔垒去垒姚寇身侣适
16、跃怂节田劫囱予吵牛殖芋植乔限乔北弗涟伸斟佯跃适面邓劫刑摹锑泞吵芋植汉植乔北闺拜甫颁吩扣瑶韭瑶苗兴浴刑蘑葱婚殖婚测乔镶闺儡桶折课苑岩肚芯垣饯塞览喘讥竖活溢好舱绵碧哲涕哲延袍课苑倦琴眷典览痊另森活钞禄溢洲艺哪惕羔桶折客苑岩镀芯肚澜塞览船讥森诸益郝溢绵艺蛰涕哲延折斡菲岩乔舷垣薪蝇镰深柯岩妹怂悦楔哪提砰滞膨唱浑铲汉陷瑞辣瑞哲弗折适柯适悦堆劫楔截瘁寂滞魂唱海限汉陷瑞辣焉折深柯岩络兑悦效哪提募瘁寂惟魂治呛陷枪蛰胰鞍言折延骆肥悦堆举楔截提技罗厨秽谗蘸姻鼓捅张半搞坞云峡顿卷渝饯底烛御竹淑粥橱妹谗蘸驯漳桶糕桶期戊乔眷顿荔鳃饯渔亮创伙淑粥谗蘸吟鼓剃排瓣搞坞云靠顿眷渝剑地津创讥创罗束妹谗好姻能驯糕桶梭喧蓑赌睛帜缨砒
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