山东某大学《金融风险管理》期末考试复习题及参考答案

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1、山东师范大学成人教育期末考试复习题搜题方法：输入题目题干部分文字，按键盘快捷键Ctrl+F查找题目答案。多选题答题要求：1.（ 2分） 流动性的动态衡量方法包括（）。A.流动性缺口B.净流动资产C. 现金流量法D.融资缺口法参考答案：A,B,C,D,2.（ 2分） 风险评估的内容包括（）。A.风险概率B.风险状态C.风险因素D.风险程度参考答案：A,B,C,D,3.（ 2分） 我国信用风险管理的特点包括（）。A.信用问题引起各个部门的高度重视B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系C.缺乏信用立法D.越来越多的学者开始关注信用管理参考答案：A,B,C,D,4.（ 2分） 下列哪些情况下，信用

2、风险管理机构可以考虑重新设定限额（）A.市场和经济状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定的战略变化D.年度进行业务计划和预算参考答案：A,B,C,D,5.（ 2分） 根据交割时间，货币互换可以划分为（ ）。A.即期对远期的互换交易B.即期对即期的互换交易C.远期对远期的互换交易D.远期对即期的互换交易参考答案：A,B,C,6 .（ 2分） 下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,7 .（ 2分） 适用于股票投资风险

3、评估的财务指标有（）A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率参考答案：A,B,C,D,8.（ 2分） 按照风险发生的原因，可将风险分为（）。A.分散风险B .客观风险C.主观风险D.纯粹风险参考答案：B,C,9 .（ 2分） 汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D. 风险分散化原则参考答案：A,B,C,10 .（ 2分） 良好声誉风险管理体系的作用是（）A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.减少进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度参考答案：A,B,C,D,11.（ 2分） 下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵

4、循的原则（）。A.规模对称原则B.结构对称原则C.速度对称原则D.目标互补原则参考答案；A,B,C,D,12 .（ 2分） 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程参考答案：A,B,C,D,13 .（ 2分） 汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策参考答案：A,B,C,D,14.（ 2分） 非系统风险可以包括下列哪几类（）。A.经营风险B.财务风险C.流动性风

5、险D.汇率风险参考答案：A,B,C,15.（ 2 分） 目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D.外汇储备风险参考答案：A,B,C,16.（ 2 分） 下列哪几项属于系统性风险的特点（）A.由共同因素所引起B.影响所有证券的收益C.不能通过证券多样化来消除D.可以进行证券多样化来消除参考答案：A,B,C,17.（ 2 分） 预测风险结果的评估方法包括（）。A.极限测试B.风险价值C.情景分析D.压力测试参考答案：A,B,C,18 .（ 2 分） 下列哪几项属于风险的特征（）。A.客观性B.普遍性C.复杂性D.偶然性参考答

6、案：A,B,C,D,19 .（ 2 分） 适用于债券投资风险评估的财务指标有（）A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率参考答案：A,B,C,20.（ 2 分） 利率风险的种类包括（）。A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.隐含期权风险参考答案：A,B,C,D,二. 单选题答题要求：21.（ 2 分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A22.（ 2 分） 从 （ ）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。A.信贷业务B.

7、风险管理C.流动性D.银行管理参考答案：D23 .（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用分析中“ 5P” 原则中的因素？A.前景因素B.担保物C.偿还因素D.目的因素参考答案：B24 .（ 2 分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：C25.（ 2 分）（）主张商业银行将管理重点放在负债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实现经营放在的要求。A.资产负债理论B.负债管理理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：B26.（ 2 分） （）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。A.

8、利率差幅B.资金缺口C.持续期D.凸性参考答案：A27.（ 2 分） 客户评级的评价主体是（ ）。A.客户B.商业银行C. 贷款主体D.存款人参考答案：B28.（ 2 分） 操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点， 并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。A.自我评估法B.因果分析模型C.Logit 模型D.风险清单法参考答案：A29.（ 2 分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略参考

9、答案：B30.（ 2 分） 下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？A.风险概率B.风险清单C. 风险程度D.风险因素参考答案：B31.（ 2 分）（）即处在不同国家的两家公司进行即期货币兑换，并在将来的某个日期再进行反方向的兑换。A.货币远期B.货币期货C. 货币期权D.货币互换参考答案：D32.（ 2 分） 当两只证券之间的相关系数等于1 时，说明这两只证券（）。A.不相关B.完全正相关C.独立D.完全负相关参考答案：B33.（ 2 分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业银行在该国家或地区的商

10、业银行存在遭受损失的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案：D34.（ 2 分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D. 收益率曲线风险参考答案：D35.（ 2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。A.声誉风险B.战略风险C.战略风险D.国别风险参考答案：B36.（ 2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B37.（ 2 分） 下列哪一项不属于外

11、汇风险管理中的风险融资方法（）。A.自留B.套期保值C.风险转嫁D.资产证券化参考答案：D38.（ 2 分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有债务。A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D. 融资能力参考答案：B39.（ 2 分） 所 谓 （），是指银行将具有共同特征的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收款等集中起来，以此为基础发售具有投资特征的证券的行为。A.信贷资产B.资产证券化C.资产分散化D.资产出售参考答案：B40.（ 2 分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能

12、力受到损失的风险。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B41.（ 2 分） 下列不属于金融参与者对待风险的态度（ ）A.规避风险B.分散风险C.管理风险D.无视风险参考答案：D42.（ 2分） 从 （ ）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案：A43.（ 2分） 下列哪一项不属于系统性风险（）？A.市场风险B.购买力风险C.信用风险D.汇率风险参考答案：C44 .（ 2分） 如果贝塔值超过（）以上，可以看做高风险证券。A.0.5B.1C.1.5D.2参考答案：C45 .

13、（ 2分）（）即利用风险环境变动的规律和趋势来估计未来风险因素的最可能范围和相应的概率，包括移动平均法、回归法。A.主观概率法B.累计频率分析法C.时间序列预测法D.风险评估法参考答案：C46.（ 2分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：D47.（ 2分） 金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。A.普遍性B.加强性C.不确定性D.隐蔽性参考答案：C48 .（ 2 分） 下列哪一

14、项不属于风险的特征（）A.客观性B.必然性C.可变性D.确定性参考答案：D49 .（ 2 分） 信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。A.综合性B.传递性C.累积性D.不确定性参考答案：A50 .（ 2 分） 对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。A.久期B.期限C 利率D.凸性参考答案：D多选题答题要求：1 .（ 2 分） 下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（ ）。A.久期B.凸性C.风险D.期限参考答案：A,B,2 .（ 2 分） 汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D. 风险分散化

15、原则参考答案：A,B,C,3 .（ 2 分） 良好声誉风险管理体系的作用是（）A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.减少进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度参考答案：A,B,C,D,4.（ 2 分） 下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,5.（ 2分） 资产管理理论的主要内容包括（）A.商业贷款理论B.可转换理论C.预期收入理论D.票据理论参考答案：A,B,C,6 .（ 2分） 适用于股票投资风险评估的财

16、务指标有（）A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率参考答案：A,B,C,D,7 .（ 2分） 汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）A.资本流动B .利率波动C.心理因素D.宏观经济政策参考答案：A,B,C,D,8.（ 2分） 股票的固定模式投资法包括如下哪几项（ ）。A.平均资金计划投资法B .固定金额计划法C.固定比例计划法D.变动比例计划法参考答案：A,B,C,D,9 .（ 2分） 下列属于利率风险的管理方法有（）A.选择有利的利率形式B.利率敏感性缺口管理C.持续期缺口管理D.资产证券化策略参考答案：A,B,C,D,10 .（ 2分） 操作风险的特点包括（）A.分散性B

17、.差异性C.复杂性D.内生性参考答案：A,B,C,D,11 .（ 2分） 下列哪几项属于风险报告应符合的条件（ ）？A.输入数据必须准确有效B.报告具有实效性C.报告具有很强的针对性D.报告结果必须有效参考答案：A,B,C,12.（ 2分） 现代信用风险的成因包括（）。A.信用活动中的不确定性B.客户履约能力出现了问题C.客户履约意愿出现了问题D.面临其他风险参考答案：A,B,C,D,13 .（ 2分） 证券风险评估的经济计量法包括（）。A.年度价差法B.标准离差法C.贝塔系数法D.风险分散法参考答案：A,B,C,14 .（ 2分） 汇率风险的类型包括（）A.外汇交易风险B.会计风险C.经济风

18、险D.商品风险参考答案：A,B,C,15.（ 2分） 证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）A.分散投资对象B.分散投资时机C.分散投资地域D.分散投资期限参考答案：A,B,C,D,16.（ 2分） 适用于债券投资风险评估的财务指标有（）A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率参考答案：A,B,C,17 .（ 2分） 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D. 对风险的认识是一个逐步发展的过程参考答案：A,B,C,D,18 .（ 2分

19、） 流动性的动态衡量方法包括（）。A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法参考答案：A,B,C,D,19.（ 2分） 系统性风险可以包括下列哪几类（）。A.购买力风险B.利率风险C.社会政治风险D.汇率风险参考答案：A,B,C,D,20.（ 2 分） 债券的收益包括下列哪几方面（）。A.购买债券获得的利息收益B.在债券市场上流通债券时，债券买卖价格与债券面值的差额收益C.债券收益对通胀的弥补D.债券的流动性收益参考答案：A,B,单选题答题要求：21.（ 2 分） 金融风险管理的首要步骤是（）A.金融风险度量B.风险管理对策的选择C.风险管理方案的设计D. 风险管理的评估参考答案

20、：A22.（ 2 分）（）认为，银行贷款不能仅仅依赖于短期和自偿性，只要银行的资产在存款人提现时能随时转换为现金，维持银行的流动性，就是安全的。A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：B23.（ 2 分） 下列哪一项属于影响股票投资中的非系统性风险（）。A.经营风险B.购买力风险C.利率风险D.汇率风险参考答案：A24.（ 2 分） 对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。A.久期B.期限C.利率D.凸性参考答案：D25.（ 2 分）（）主张商业银行将管理重点放在负债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实现经营放在的要求。A.资产负债理论B.负债管理理论C.商业贷

21、款理论D.预期收入理论参考答案：B26.（ 2 分）（）是跨国公司合并财务报表时面临的汇率波动风险。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：B27.（ 2 分） （）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A28 .（ 2 分） 利率敏感性资产大于利率敏感性负债属于资金的（ ）A.正缺口B.负缺口C.零缺口D.不确定参考答案：A29 .（ 2 分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：C30.（ 2 分）（）是一种关于资产选

22、择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：D31.（ 2 分）（）是指在央行备付金存款和库存现金与各项存款之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：B32.（ 2 分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险参考答案：D33.（ 2 分）（）是用来对某一国家的信用风险进行管理的额度框架。A.国家风险限额管理B.国家风险暴露C.国家风险评估D.

23、短期和长期参考答案：A34.（ 2 分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。A.汇率风险B.利率风险C.市场风险D.商品价格风险参考答案：B35.（ 2 分）（）指期权买方有权在期权到期日或之前，以执行价格购入或售出一定数量的某种外汇现货。A.即期外汇交易B.期货期权交易C.期货外汇交易D.期权外汇交易参考答案：A36.（ 2 分）（）是指交易者在现货市场上处于多头地位，在期货市场上做一笔相应的空头交易。A.多头套期保值B.空头套期保值C.多头套D.空头套利参考答案：B37.（ 2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。A.声誉风险B.战略风险C.战略

24、风险D.国别风险参考答案：B38.（ 2 分）（）指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其他一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。A.操作风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险参考答案：A39.（ 2 分） 下列哪一项不属于系统性风险（）？A.市场风险B.购买力风险C.信用风险D.汇率风险参考答案：c40.（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用风险中“ 5W” 原则中的因素？A.借款人B.借款用途C.担保物D.个人隐私参考答案：D41.（ 2 分） 从 （ ）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。A.信贷业务B.风险管理C.流动性D.银行管理参考答案：D42

25、.（ 2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B43.（ 2 分）（）指在风险管理中直接或间接造成损失的事件。A.风险因素B.风险事故C.风险测量D.损失参考答案：B44.（ 2 分） 当两只证券之间的相关系数等于1 时，说明这两只证券（）。A.不相关B.完全正相关C.独立D.完全负相关参考答案：B45.（ 2 分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略参考答案：B

26、46.（ 2 分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B47.（ 2 分） 若借款人取得贷款后， 不按合同使用资金， 将贷款用在投机活动中， 最终不能还款,这 属 于 （ ）行为.A.逆向选择B.道德风险C.管理风险D.风险规避参考答案：B48.（ 2 分） 操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点， 并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。A.自我评估法B.因果分析模型C.L

27、ogit 模型D.风险清单法参考答案：A49.（ 2 分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险参考答案：B50.（ 2 分） （）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。A.流动性风险B.信用风险C.国家风险D.市场风险参考答案；A一 . 多选题答题要求：1.（ 2 分） 预测风险结果的评估方法包括（）。A.极限测试B.风险价值C.情景分析D.压力测试参考答案：A,B,C,2.（ 2 分） 负债理论的主要内容包括（）。A.银行券理论B.存款理论C.购买理论D.销售理论参

28、考答案：A,B,C,D,3 .（ 2分） 我国信用风险管理的特点包括（）。A.信用问题引起各个部门的高度重视B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系C.缺乏信用立法D.越来越多的学者开始关注信用管理参考答案：A,B,C,D,4 .（ 2分） 与市场风险相比，信用风险具有如下哪些特征（ ）A.风险概率分布的可偏性B.悖论现象C.信用风险数据的获取困难D.风险概率分布的正态性参考答案：A,B,C,5.（ 2分） 非系统风险可以包括下列哪几类（）。A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.汇率风险参考答案：A,B,C,6.（ 2分） 汇率风险的构成要素包括（）。A.风险头寸B.两种以上货币兑换C.

29、时间D.贴现率参考答案：A,B,C,7 .（ 2分） 下列哪几项属于操作风险原因的内部流程因素（）A.财务/ 会计错误B .文件/ 合同缺陷C.产品设计缺陷D.结算/ 支付错误参考答案：A,B,C,D,8 .（ 2分） 下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（ ）。A.久期B.凸性C.风险D.期限参考答案：A,B,9 .（ 2分） 下列哪几项属于风险的特征（）。A.客观性B.普遍性C.复杂性D.偶然性参考答案：A,B,C,D,10 .（ 2分） 外汇交易风险的内容包括（）。A.外汇买卖的交易风险B.外汇资本借贷的交易风险C.外币金融衍生商品买卖的交易风险D.外汇金融资产交易风险参考答案

30、：A,B,C,11.（ 2分） 下列哪几项属于外币计价交易（）A.以外币计价的商品、劳务的进出口交易B.以外币结算的借款或贷款C. 面额为外币的其他金融资产交易D.外币风险评估参考答案：A,B,C,12 .（ 2分） 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程参考答案：A,B,C,D,13 .（ 2分） 符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有哪些功能（）。A.能够有效区分违约客户B.能够准确量化客户违约风险C.能够

31、有效评估违约概率D.能够有效测量风险暴露参考答案：A,B,14.（ 2分） 适用于债券投资风险评估的财务指标有（ ）A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率参考答案：A,B,C,15.（ 2分） 下列哪些属于金融资产价格波动性理论（）A.股价波动性理论B.汇率波动性理论C.经济泡沫理论D.金融风险传染机制理论参考答案：A,B,C,16.（ 2分） 下列哪几项属于风险管理对策（）A.风险控制法B.风险财务法C.风险评估法D.风险预测法参考答案：A,B,17.（ 2分） 目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D

32、.外汇储备风险参考答案：A,B,C,18.（ 2 分） 决定会计风险的主要因素包括（）。A.在国外的经营程度B.国外子公司的所在地C.会计方法D. 会计评估参考答案：A,B,C,19.（ 2 分） 商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（ ）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本参考答案：A,B,C,D,20.（ 2 分） 下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。A.规模对称原则B.结构对称原则C.速度对称原则D.目标互补原则参考答案：A,B,C,D,单选题答题要求：21.（ 2 分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生

33、的风险。A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险参考答案：D22.（ 2 分）（）是将全部资金集中投资于短期证券和长期证券上的一种保持证券头寸的方法。A.杠铃投资法B.分散投资法C.长短期投资法D.固定模式投资法参考答案：A23 .（ 2 分） 下列哪一项不属于风险的特征（）A.客观性B.必然性C.可变性D.确定性参考答案：D24 .（ 2 分） （）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。A.汇率风险B.利率风险C.市场风险D.商品价格风险参考答案：B25.（ 2 分） （）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。A.利率差

34、幅B.资金缺口C.持续期D.凸性参考答案：A26 .（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用分析中“ 5P” 原则中的因素？A.前景因素B.担保物C.偿还因素D.目的因素参考答案：B27 .（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用风险中“ 5W” 原则中的因素？A.借款人B.借款用途C.担保物D. 个人隐私参考答案：D28.（ 2 分）（）是跨国公司合并财务报表时面临的汇率波动风险。A.外币交易风险B.会计风险C. 经济风险D.不匹配风险参考答案：B29.（ 2 分）（）即处在不同国家的两家公司进行即期货币兑换，并在将来的某个日期再进行反方向的兑换。A.货币远期B.货币期货C.货币期权D.货币互换

35、参考答案：D30.（ 2 分） （）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有债务。A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D.融资能力参考答案：B31.（ 2 分） 下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。A.自留B.套期保值C.风险转嫁D.资产证券化参考答案：D32.（ 2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B33.（ 2 分）（）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业未来现金流量的现值的损失程度。A.外

36、币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：B34.（ 2 分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A35.（ 2 分）（）主张商业银行将管理重点放在负债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实现经营放在的要求。A.资产负债理论B.负债管理理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：B36.（ 2 分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D. 贷存比率参考答案：C37.（ 2 分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。A.流动性

37、风险B.信用风险C.国家风险D.市场风险参考答案：A38.（ 2 分） 流动比率越大，说明企业的（）偿债能力越强。A.短期B.长期C.中期D.短期和长期参考答案：A39.（ 2 分）（）指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其他一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。A.操作风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险参考答案：A40.（ 2 分） 操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点， 并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。A.自我评估法B.因果分析模型C.Logit 模型D.风险清单法参考答案：A4

38、1.（ 2 分）（）即利用风险环境变动的规律和趋势来估计未来风险因素的最可能范围和相应的概率，包括移动平均法、回归法。A.主观概率法B.累计频率分析法C.时间序列预测法D.风险评估法参考答案：C42.（ 2 分） 下列不属于金融参与者对待风险的态度（ ）A.规避风险B.分散风险C.管理风险D.无视风险参考答案：D43.（ 2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。A.声誉风险B.战略风险C.战略风险D.国别风险参考答案：B44.（ 2 分）（）指在风险管理中直接或间接造成损失的事件。A.风险因素B.风险事故C.风险测量D.损失参考答案：B45.（ 2 分） 当两只证券之

39、间的相关系数等于1 时，说明这两只证券（）。A.不相关B.完全正相关C.独立D.完全负相关参考答案：B46.（ 2 分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业银行在该国家或地区的商业银行存在遭受损失的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案：D47.（ 2 分） 下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？A.风险概率B.风险清单C.风险程度D.风险因素参考答案：B48.（ 2 分）（）是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征是银行信贷的决策权是由该机构经过长期训练、具有丰富经验的

40、信贷人员所掌握并由他们做出是否贷款的决定。A.专家系统B.市场系统C.调研系统D.资金系统参考答案：A49.（ 2 分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险参考答案：B50.（ 2 分） 信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。A.综合性B.传递性C.累积性D.不确定性参考答案：A多选题答题要求：1 .（ 2分） 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多

41、数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程参考答案：A,B,C,D,2 .（ 2分） 目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D.外汇储备风险参考答案：A,B,C,3 .（ 2分） 下列关于金融风险宏观层面管理的意义，说法正确的有（ ）。A.金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行B.有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础C.有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展D.金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展参考答案：A,D,4

42、 .（ 2分） 风险分析的方法包括（）A.风险逻辑法B.指标体系法C.风险清单法D.风险评估法参考答案：A,B,C,5.（ 2分） 汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策参考答案：A,B,C,D,6 .（ 2分） 汇率风险的类型包括（）A.外汇交易风险B.会计风险C.经济风险D.商品风险参考答案：A,B,C,7 .（ 2分） 商业银行面临的外部风险包括（ ）A.行业风险B .客户风险C.品牌风险D.技术风险参考答案：A,B,C,D,8.（ 2分） 决定会计风险的主要因素包括（）。A.在国外的经营程度B .国外子公司的所在地C.会计方法D

43、.会计评估参考答案：A,B,C,9 .（ 2分） 汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则参考答案：A,B,C,10.（ 2分） 利率风险的种类包括（）。A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.隐含期权风险参考答案：A,B,C,D,11.（ 2分） 适用于股票投资风险评估的财务指标有（）A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率参考答案：A,B,C,D,12 .（ 2分） 操作风险的特点包括（）A.分散性B.差异性C.复杂性D.内生性参考答案；A,B,C,D,13 .（ 2分） 下列哪几项属于外币计价交易（）A.以外币计价

44、的商品、劳务的进出口交易B.以外币结算的借款或贷款C. 面额为外币的其他金融资产交易D.外币风险评估参考答案：A,B,C,14.（ 2分） 负债理论的主要内容包括（）。A.银行券理论B.存款理论C.购买理论D.销售理论参考答案：A,B,C,D,15.（ 2分） 信用风险度量方法中的“ 专家系统”主要包括（）。A.品德与声望B.资格与能力C.资金实力D.担保参考答案：A,B,C,D,16.（ 2 分） 下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。A.规模对称原则B.结构对称原则C.速度对称原则D.目标互补原则参考答案：A,B,C,D,17.（ 2 分） 下列哪几项可用来作为衡量

45、流动性的比例（）A.贷存比率B.流动性比率C.备付金比例D.拆借资金比例参考答案：A,B,C,D,18.（ 2 分） 股票的固定模式投资法包括如下哪几项（ ）。A.平均资金计划投资法B.固定金额计划法C.固定比例计划法D.变动比例计划法参考答案：A,B,C,D,19.（ 2 分） 非系统风险可以包括下列哪几类（）。A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.汇率风险参考答案：A,B,C,20.（ 2 分） 系统性风险可以包括下列哪几类（）。A.购买力风险B.利率风险C.社会政治风险D.汇率风险参考答案：A,B,C,D,二. 单选题答题要求：21.（ 2 分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的

46、证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A22.（ 2 分） 金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。A.普遍性B.加强性C.不确定性D.隐蔽性参考答案：C23.（ 2 分） 下列哪一项不属于系统性风险（）？A.市场风险B.购买力风险C.信用风险D.汇率风险参考答案：C24.（ 2 分）（）是指某项以外币定制结算的国际经济合同签订之日起，到期债权债务得到清偿这段期间内， 由于该种外币与本国货币的汇率变动而导致该项交易的本币价值发生变动的

47、风险。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：A25.（ 2 分） （）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：D26.（ 2 分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。A.汇率风险B.利率风险C.市场风险D.商品价格风险参考答案：B27 .（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用分析中“ 5P” 原则中的因素？A.前景因素B.担保物C. 偿还因素D.目的因素参考答案：B28 .（ 2 分）（ ）考察企业的盈利水平与债务水

48、平的对比。A.盈利覆盖率B.偿债风险度C.资产负债比D.杠杆比参考答案：A29 .（ 2 分） 信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。A.综合性B.传递性C.累积性D.不确定性参考答案：A30 .（ 2 分）（）是指在央行备付金存款和库存现金与各项存款之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：B31.（ 2 分） （）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业未来现金流量的现值的损失程度。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：B32.（ 2 分）（）是指流动性资产期末

49、余额与流动性负债期末余额之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：C33.（ 2 分） 若借款人取得贷款后， 不按合同使用资金， 将贷款用在投机活动中， 最终不能还款,这 属 于 （）行为。A.逆向选择B.道德风险C.管理风险D.风险规避参考答案：B34.（ 2 分） 下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。A.自留B.套期保值C.风险转嫁D.资产证券化参考答案：D35.（ 2 分） 金融风险管理的首要步骤是（）A.金融风险度量B.风险管理对策的选择C.风险管理方案的设计D.风险管理的评估参考答案：A36.（ 2 分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币

50、计价的资产与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C. 信用风险D.商品价格风险参考答案：B37.（ 2 分） 按照风险的性质，可将风险分为（）。A.纯粹风险和投机性风性B.客观风险和主观风险C.分散风险和不可分散分析D.系统性风险和非系统性风险参考答案：A38.（ 2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B39.（ 2 分） 下列不属于金融参与者对待风险的态度（ ）A.规避风险B.分散风险C.管理风险D.无视风险参考答案：D40.（ 2 分） 所 谓 （），是

51、指银行将具有共同特征的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收款等集中起来，以此为基础发售具有投资特征的证券的行为。A.信贷资产B.资产证券化C.资产分散化D.资产出售参考答案：B41.（ 2 分） 从 （ ）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案：A42.（ 2 分） 对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。A.久期B.期限C.利率D.凸性参考答案：D43.（ 2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。A.声誉风险B.战略风险C.战略风险D.国别风险参考答案：B44.（

52、2 分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B45.（ 2 分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。A.利率差幅B.资金缺口C.持续期D.凸性参考答案：A46.（ 2 分）（）是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征是银行信贷的决策权是由该机构经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握并由他们做出是否贷款的决定。A.专家系统B.市场系统C.调研系统D.资金系统参考答案；A47.（ 2 分） 下列哪一项不属于银

53、行信用风险中“ 5W” 原则中的因素？A.借款人B.借款用途C.担保物D.个人隐私参考答案：D48.（ 2 分） （）主要用于评估股票投资风险，它将风险与股票价格的波动联系起来。A.标准离差法B.年度价差法C.贝塔系数法D.分位数法参考答案：B49.（ 2 分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略参考答案：B50.（ 2分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业银行在该国家或地

54、区的商业银行存在遭受损失的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D. 国别风险参考答案：D一. 多选题答题要求：1.（ 2分） 目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D.外汇储备风险参考答案：A,B,C,2.（ 2分） 下列属于利率风险的管理方法有（）A.选择有利的利率形式B.利率敏感性缺口管理C.持续期缺口管理D.资产证券化策略参考答案：A,B,C,D,3 .（ 2分） 下列关于金融风险宏观层面管理的意义，说法正确的有（ ）。A.金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行B.有效的金融风险管理为经济主体作

55、出合理决策奠定了基础C.有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展D.金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展参考答案：A,D,4 .（ 2分） 下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,5 .（ 2分） 证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）A.分散投资对象B.分散投资时机C.分散投资地域D.分散投资期限参考答案：A,B,C,D,6 .（ 2分） 在久期的计算中，需要考虑的因素有（）A.预期现金流B.贴现率C.期限

56、D.风险因素参考答案：A,B,C,7 .（ 2分） 根据交割时间，货币互换可以划分为（ ）。A.即期对远期的互换交易B .即期对即期的互换交易C.远期对远期的互换交易D.远期对即期的互换交易参考答案：A,B,C,8.（ 2分） 下列哪些情况下，信用风险管理机构可以考虑重新设定限额（）A.市场和经济状况的较大变动B .新的监管机构的建议C.高级管理层决定的战略变化D.年度进行业务计划和预算参考答案：A,B,C,D,9 .（ 2分） 下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（ ）。A.久期B.凸性C.风险D.期限参考答案：A,B,10 .（ 2分） 下列哪几项属于外汇期权的交易方式（）A.外

57、汇现货期权交易B.外汇期货期权交易C.期货式期权交易D.互换式交易参考答案：A,B,C,11.（ 2分） 限额管理主要包括那两个层面的内容（）A.风险评估层面B.银行管理层面C.信贷业务层面D.融资层面参考答案：B,C,12.（ 2分） 适用于股票投资风险评估的财务指标有（）A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率参考答案：A,B,C,D,13.（ 2分） 汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策参考答案：A,B,C,D,14.（ 2 分） 流动性的动态衡量方法包括（）。A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法参考

58、答案：A,B,C,D,15.（ 2 分） 决定会计风险的主要因素包括（）。A.在国外的经营程度B.国外子公司的所在地C.会计方法D. 会计评估参考答案：A,B,C,16.（ 2 分） 系统性风险可以包括下列哪几类（）。A.购买力风险B.利率风险C.社会政治风险D.汇率风险参考答案：A,B,C,D,17.（ 2 分） 良好声誉风险管理体系的作用是（）A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.减少进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度参考答案；A,B,C,D,18.（ 2 分） 下列哪几项可用来作为衡量流动性的比例（）A.贷存比率B.流动性比率C.备付金比例D.拆借资金比例参考答

59、案：A,B,C,D,19.（ 2 分） 商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（ ）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本参考答案：A,B,C,D,20.（ 2 分） 利率风险的种类包括（）。A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.隐含期权风险参考答案：A,B,C,D,二. 单选题答题要求：21.（ 2 分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：D22.（ 2 分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。A.信用风险B.流

60、动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A23.（ 2 分）（）是指在央行备付金存款和库存现金与各项存款之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：B24.（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用风险中“ 5W” 原则中的因素？A.借款人B.借款用途C.担保物D.个人隐私参考答案：D25.（ 2 分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。A.流动性风险B.信用风险C.国家风险D.市场风险参考答案：A26 .（ 2 分） 下列哪一项不属于风险的特征（）A.客观性B.必然性C.可变性D.确定性参考答案：D27 .（ 2 分）（）是指在风险尚未导致损失之前

61、，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略参考答案：B28.（ 2 分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B29.（ 2 分） 从 （ ）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。A.信贷业务B.风险管理C.流动性D.银行管理参考答案：D30.（ 2 分） 发行资产证券化属于（）oA.规避策略B.预防策略C.分散策略D.风险转嫁参考答案：D31

62、.（ 2 分）（）是指某项以外币定制结算的国际经济合同签订之日起，到期债权债务得到清偿这段期间内， 由于该种外币与本国货币的汇率变动而导致该项交易的本币价值发生变动的风险。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：A32.（ 2 分） 下列哪一项不属于系统性风险（）？A.市场风险B.购买力风险C. 信用风险D.汇率风险参考答案：C33.（ 2 分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有债务。A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D.融资能力参考答案：B34.（ 2 分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产

63、与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C. 信用风险D.商品价格风险参考答案：B35.（ 2 分） 下列不属于金融参与者对待风险的态度（ ）A.规避风险B.分散风险C.管理风险D.无视风险参考答案：D36.（ 2 分）（）指在风险管理中直接或间接造成损失的事件。A.风险因素B.风险事故C.风险测量D.损失参考答案：B37 .（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用分析中“ 5P” 原则中的因素？A.前景因素B.担保物C.偿还因素D.目的因素参考答案：B38 .（ 2 分） 客户评级的评价主体是（ ）。A.客户B.商业银行C. 贷款主体D.存款人参考答案：B39.（

64、 2 分） 按照风险的性质，可将风险分为（）。A.纯粹风险和投机性风性B.客观风险和主观风险C.分散风险和不可分散分析D.系统性风险和非系统性风险参考答案：A40.（ 2 分）（）指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其他一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。A.操作风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险参考答案：A41.（ 2分）（）指当一般利率水平引起不同种类的金融工具利率发生程度不同的变动时，银行的盈利所面临的风险。A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险参考答案：B42.（ 2分） 金融风险管理的首要步骤是（）A.金融风险度量B.风险管理对策的选择

65、C.风险管理方案的设计D.风险管理的评估参考答案：A43 .（ 2分） 如果贝塔值超过（）以上，可以看做高风险证券。A.0.5B.1C.1.5D.2参考答案：C44 .（ 2分） 金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。A.普遍性B.加强性C.不确定性D.隐蔽性参考答案：C45 .（ 2分）（）是指交易者在现货市场上处于多头地位，在期货市场上做一笔相应的空头交易。A.多头套期保值B.空头套期保值C.多头套D.空头套利参考答案：B46.（ 2分）（）是将全部资金集中投资于短期证券和长期证券上的一种保持证券头寸的方法。A.杠铃

66、投资法B.分散投资法C.长短期投资法D.固定模式投资法参考答案：A47.（ 2分）（）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业未来现金流量的现值的损失程度。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：B48.（ 2 分） （）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：C49.（ 2 分）（）主要用于评估股票投资风险，它将风险与股票价格的波动联系起来。A.标准离差法B.年度价差法C.贝塔系数法D.分位数法参考答案：B50.（ 2 分） 下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）

67、。A.自留B.套期保值C.风险转嫁D.资产证券化参考答案：D一. 多选题答题要求：1.（ 2 分） 下列哪几项属于操作风险原因的内部流程因素（）A.财务/ 会计错误B.文件/ 合同缺陷C.产品设计缺陷D.结算/ 支付错误参考答案：A,B,C,D,2.（ 2 分） 汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则参考答案：A,B,C,3.（ 2 分） 资产管理理论的主要内容包括（）A.商业贷款理论B.可转换理论C.预期收入理论D.票据理论参考答案：A,B,C,4.（ 2 分） 按照风险发生的原因，可将风险分为（）.A.分散风险B.客观风险C.主观风

68、险D.纯粹风险参考答案：B,C,5.（ 2分） 适用于债券投资风险评估的财务指标有（）A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率参考答案：A,B,C,6.（ 2分） 预测风险结果的评估方法包括（）。A.极限测试B.风险价值C.情景分析D.压力测试参考答案：A,B,C,7 .（ 2分） 下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B .证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,8 .（ 2分） 在久期的计算中，需要考虑的因素有（）A.预期现金流B.贴现率C.期限D.风险

69、因素参考答案：A,B,C,9 .（ 2分） 下列哪几项属于操作风险原因中的外部事件因素（）。A.政治风险B.业务外部C.外部欺诈D.自然灾害参考答案：A,B,C,D,10.（ 2分） 下列哪些属于金融资产价格波动性理论（）A.股价波动性理论B.汇率波动性理论C.经济泡沫理论D.金融风险传染机制理论参考答案：A,B,C,11.（ 2分） 限额管理主要包括那两个层面的内容（）A.风险评估层面B.银行管理层面C.信贷业务层面D.融资层面参考答案：B,C,12.（ 2分） 证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）A.分散投资对象B.分散投资时机C.分散投资地域D.分散投资期限参考答案：A,B,C,D,

70、13.（ 2分） 外汇交易风险的内容包括（）。A.外汇买卖的交易风险B.外汇资本借贷的交易风险C.外币金融衍生商品买卖的交易风险D.外汇金融资产交易风险参考答案：A,B,C,14.（ 2分） 商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（ ）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本参考答案：A,B,C,D,15 .（ 2分） 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程参考答案：A,B,C,D,16 .（ 2分） 风险分析

71、的方法包括（）A.风险逻辑法B.指标体系法C.风险清单法D.风险评估法参考答案：A,B,C,17.（ 2分） 汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策参考答案：A,B,C,D,18.（ 2分） 下列哪几项可用来作为衡量流动性的比例（）A.贷存比率B.流动性比率C.备付金比例D.拆借资金比例参考答案：A,B,C,D,19.（ 2 分） 证券风险评估的经济计量法包括（）。A.年度价差法B.标准离差法C.贝塔系数法D.风险分散法参考答案：A,B,C,20.（ 2 分） 下列哪几项属于风险报告应符合的条件（ ）？A.输入数据必须准确有效B.报告具

72、有实效性C.报告具有很强的针对性D.报告结果必须有效参考答案：A,B,C,单选题答题要求：21.（ 2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。A.声誉风险B.战略风险C.战略风险D.国别风险参考答案：B22.（ 2 分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A23 .（ 2 分） 金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。A.普遍性B.加强性C.不确定性D.隐蔽性参考答案：C

73、24 .（ 2 分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B25.（ 2 分） 按照风险的性质，可将风险分为（）。A.纯粹风险和投机性风性B.客观风险和主观风险C.分散风险和不可分散分析D.系统性风险和非系统性风险参考答案：A26.（ 2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B27.（ 2 分） （）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。A.

74、汇率风险B.利率风险C.市场风险D.商品价格风险参考答案：B28.（ 2 分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。A.利率差幅B.资金缺口C.持续期D.凸性参考答案：A29.（ 2 分） 发行资产证券化属于（）。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.风险转嫁参考答案：D30.（ 2 分）（）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业未来现金流量的现值的损失程度。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：B31.（ 2 分） （）是指某项以外币定制结算的国际经济合同签订之日起，到期债权债务得到清偿这段期间

75、内， 由于该种外币与本国货币的汇率变动而导致该项交易的本币价值发生变动的风险。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：A32.（ 2 分） （）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略参考答案：B33 .（ 2 分） 如果贝塔值超过（）以上，可以看做高风险证券。A.0.5B.1C.1.5D.2参考答案：C34 .（ 2 分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业

76、银行在该国家或地区的商业银行存在遭受损失的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案：D35.（ 2 分） 下列哪一项属于影响股票投资中的非系统性风险（）。A.经营风险B.购买力风险C.利率风险D.汇率风险参考答案：A36.（ 2 分） 下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？A.风险概率B.风险清单C.风险程度D.风险因素参考答案：B37.（ 2 分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A38.（ 2 分）（）是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征是银行信贷的决策权是由该机构经过长期训

77、练、具有丰富经验的信贷人员所掌握并由他们做出是否贷款的决定。A.专家系统B.市场系统C.调研系统D.资金系统参考答案：A39.（ 2 分） 若借款人取得贷款后， 不按合同使用资金， 将贷款用在投机活动中， 最终不能还款,这 属 于 （ ）行为.A.逆向选择B.道德风险C.管理风险D.风险规避参考答案：B40 .（ 2 分） 对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。A.久期B.期限C.利率D.凸性参考答案：D41 .（ 2 分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险参考答案：B42.（

78、2 分）（）是指交易者在现货市场上处于多头地位，在期货市场上做一笔相应的空头交易。A.多头套期保值B.空头套期保值C.多头套D.空头套利参考答案：B43.（ 2 分）（）指期权买方有权在期权到期日或之前，以执行价格购入或售出一定数量的某种外汇现货。A.即期外汇交易B.期货期权交易C.期货外汇交易D.期权外汇交易参考答案：A44.（ 2 分） 操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点， 并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。A.自我评估法B.因果分析模型C.Logit 模型D.风险清单法参考答案：A45.（ 2 分）

79、（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有债务。A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D.融资能力参考答案：B46 .（ 2 分） 流动比率越大，说明企业的（）偿债能力越强。A.短期B.长期C.中期D.短期和长期参考答案：A47 .（ 2 分） 从 （ ）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D. 国别风险参考答案：A48 .（ 2 分） 信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。A.综合性B.传递性C.累积性D.不

80、确定性参考答案：A49 .（ 2 分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险参考答案：D50.（ 2 分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。A.流动性风险B.信用风险C.国家风险D.市场风险参考答案：A多选题答题要求：1.（ 2 分） 流动性的动态衡量方法包括（）。A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法参考答案：A,B,C,D,2.（ 2分） 风险评估的内容包括（）。A.风险概率B.风险状态C.风险因素D.风险程度参考答案：A,B,C,D,

81、3 .（ 2分） 我国信用风险管理的特点包括（）。A.信用问题引起各个部门的高度重视B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系C.缺乏信用立法D.越来越多的学者开始关注信用管理参考答案：A,B,C,D,4 .（ 2分） 下列哪些情况下，信用风险管理机构可以考虑重新设定限额（）A.市场和经济状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定的战略变化D.年度进行业务计划和预算参考答案：A,B,C,D,5.（ 2分） 根据交割时间，货币互换可以划分为（ ）。A.即期对远期的互换交易B.即期对即期的互换交易C. 远期对远期的互换交易D.远期对即期的互换交易参考答案：A,B,C,6 .（ 2分）

82、下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C. 投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,7 .（ 2分） 适用于股票投资风险评估的财务指标有（）A.每股盈利B .流动比率C.负债比率D.产权比率参考答案：A,B,C,D,8.（ 2分） 按照风险发生的原因，可将风险分为（）。A.分散风险B.客观风险C.主观风险D.纯粹风险参考答案：B,C,9.（ 2分） 汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则参考答案：A,B,C,10.

83、（ 2分） 良好声誉风险管理体系的作用是（）A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.减少进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度参考答案：A,B,C,D,11.（ 2分） 下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。A.规模对称原则B.结构对称原则C.速度对称原则D.目标互补原则参考答案：A,B,C,D,12 .（ 2分） 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程参考答案：A,B,

84、C,D,13 .（ 2分） 汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策参考答案：A,B,C,D,14.（ 2分） 非系统风险可以包括下列哪几类（）。A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.汇率风险参考答案：A,B,C,15.（ 2分） 目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险 包 括 （）A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D.外汇储备风险参考答案：A,B,C,16.（ 2 分） 下列哪几项属于系统性风险的特点（）A.由共同因素所引起B.影响所有证券的收益C.不能通过证券多样化来消除D.可以进行证券多样化来消除

85、参考答案：A,B,C,17.（ 2 分） 预测风险结果的评估方法包括（）。A.极限测试B.风险价值C.情景分析D.压力测试参考答案：A,B,C,18 .（ 2 分） 下列哪几项属于风险的特征（）。A.客观性B.普遍性C.复杂性D.偶然性参考答案：A,B,C,D,19 .（ 2 分） 适用于债券投资风险评估的财务指标有（）A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率参考答案：A,B,C,20.（ 2 分） 利率风险的种类包括（）。A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.隐含期权风险参考答案：A,B,C,D,单选题答题要求：21.（ 2 分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有

86、的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A22.（ 2 分） 从 （ ）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。A.信贷业务B.风险管理C.流动性D.银行管理参考答案：D23 .（ 2 分） 下列哪一项不属于银行信用分析中“ 5P” 原则中的因素？A.前景因素B.担保物C.偿还因素D.目的因素参考答案：B24 .（ 2 分）（）是指流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比。A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率参考答案：C25.（ 2 分）（）主张商业银行将管理重点放在负

87、债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实现经营放在的要求。A.资产负债理论B.负债管理理论C.商业贷款理论D.预期收入理论参考答案：B26.（ 2 分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。A.利率差幅B.资金缺口C.持续期D.凸性参考答案：A27.（ 2 分） 客户评级的评价主体是（ ）。A落户B.商业银行C.贷款主体D.存款人参考答案：B28.（ 2 分） 操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点， 并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。A.自我评估法B.因果分析模型C.

88、Logit 模型D.风险清单法参考答案：A29.（ 2 分） （）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略参考答案：B30.（ 2 分） 下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？A.风险概率B.风险清单C. 风险程度D.风险因素参考答案：B31.（ 2 分）（）即处在不同国家的两家公司进行即期货币兑换，并在将来的某个II期再进行反方向的兑换。A.货币远期B.货币期货C.货币期权D.货币互换参考答案：D32.（ 2 分） 当两只证券之间的相关系数等于1 时，说明这两只证券

89、（）。A.不相关B.完全正相关C.独立D.完全负相关参考答案：B33.（ 2 分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业银行在该国家或地区的商业银行存在遭受损失的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案：D34.（ 2 分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险参考答案：D35.（ 2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。A.声誉风险B.战略风险

90、C.战略风险D. 国别风险参考答案：B36.（ 2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B37.（ 2 分） 下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。A.自留B.套期保值C.风险转嫁D.资产证券化参考答案：D38.（ 2 分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有债务。A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D.融资能力参考答案：B39.（ 2 分） 所 谓 （），是指银行将具有共同特征的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收款等集

91、中起来，以此为基础发售具有投资特征的证券的行为。A.信贷资产B.资产证券化C.资产分散化D.资产出售参考答案：B40.（ 2 分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B41.（ 2 分） 下列不属于金融参与者对待风险的态度（ ）A.规避风险B.分散风险C.管理风险D.无视风险参考答案：D42.（ 2 分） 从 （ ）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案

92、：A43.（ 2 分） 下列哪一项不属于系统性风险（）？A.市场风险B.购买力风险C. 信用风险D.汇率风险参考答案：C44 .（ 2 分） 如果贝塔值超过（）以上，可以看做高风险证券。A.0.5B.1C.1.5D.2参考答案：C45 .（ 2 分）（）即利用风险环境变动的规律和趋势来估计未来风险因素的最可能范围和相应的概率，包括移动平均法、回归法。A.主观概率法B.累计频率分析法C.时间序列预测法D.风险评估法参考答案：C46.（ 2 分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论

93、D.预期收入理论参考答案：D47 .（ 2 分） 金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。A.普遍性B.加强性C.不确定性D.隐蔽性参考答案：C48 .（ 2 分） 下列哪一项不属于风险的特征（）A.客观性B.必然性C.可变性D.确定性参考答案：D49 .（ 2 分） 信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。A.综合性B.传递性C.累积性D.不确定性参考答案：A50.（ 2 分） 对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（ ）。A.久期B.期限C.利率D.凸性参考答案：D多选题答

94、题要求：1.（ 2 分） 下列哪几项属于操作风险原因的内部流程因素（）A.财务/ 会计错误B.文件/ 合同缺陷C.产品设计缺陷D.结算/ 支付错误参考答案：A,B,C,D,2.（ 2 分） 汇率风险的管理原则包括（）A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则参考答案：A,B,C,3.（ 2 分） 资产管理理论的主要内容包括（）A.商业贷款理论B.可转换理论C.预期收入理论D.票据理论参考答案：A,B,C,4.（ 2 分） 按照风险发生的原因，可将风险分为（）。A.分散风险B.客观风险C.主观风险D.纯粹风险参考答案：B,C,5.（ 2 分） 适用于债券投资风险评估的

95、财务指标有（）A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率参考答案：A,B,C,6.（ 2 分） 预测风险结果的评估方法包括（）。A.极限测试B.风险价值C.情景分析D.压力测试参考答案：A,B,C,7 .（ 2分） 下列哪几项属于证券投资的风险来源（）A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B .证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大参考答案：A,B,C,D,8 .（ 2分） 在久期的计算中，需要考虑的因素有（）A.预期现金流B.贴现率C.期限D.风险因素参考答案：A,B,C,9 .（ 2分） 下列哪几项属于操作风险原因

96、中的外部事件因素（）。A.政治风险B.业务外部C. 外部欺诈D.自然灾害参考答案：A,B,C,D,10.（ 2分） 下列哪些属于金融资产价格波动性理论（）A.股价波动性理论B.汇率波动性理论C.经济泡沫理论D.金融风险传染机制理论参考答案；A,B,C,11.（ 2分） 限额管理主要包括那两个层面的内容（）A.风险评估层面B.银行管理层面C.信贷业务层面D.融资层面参考答案：B,C,12.（ 2分） 证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）A.分散投资对象B.分散投资时机C.分散投资地域D.分散投资期限参考答案：A,B,C,D,13.（ 2分） 外汇交易风险的内容包括（）。A.外汇买卖的交易风险

97、B.外汇资本借贷的交易风险C.外币金融衍生商品买卖的交易风险D.外汇金融资产交易风险参考答案：A,B,C,14.（ 2分） 商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（ ）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本参考答案：A,B,C,D,15 .（ 2分） 下列关于风险的说法，正确的是（）。A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程参考答案：A,B,C,D,16 .（ 2分） 风险分析的方法包括（）A.风险逻辑法B.指标体系法C.风险清单法D.风险评估

98、法参考答案：A,B,C,17.（ 2分） 汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策参考答案：A,B,C,D,18.（ 2分） 下列哪几项可用来作为衡量流动性的比例（）A.贷存比率B.流动性比率C.备付金比例D.拆借资金比例参考答案：A,B,C,D,19.（ 2分） 证券风险评估的经济计量法包括（）。A.年度价差法B.标准离差法C.贝塔系数法D.风险分散法参考答案：A,B,C,20.（ 2分） 下列哪几项属于风险报告应符合的条件（）？A.输入数据必须准确有效B.报告具有实效性C.报告具有很强的针对性D.报告结果必须有效参考答案：A,B,C,

99、二. 单选题答题要求：21.（ 2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。A.声誉风险B.战略风险C.战略风险D.国别风险参考答案：B22.（ 2 分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A23 .（ 2 分） 金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。A.普遍性B.加强性C.不确定性D.隐蔽性参考答案：C24 .（ 2 分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，

100、不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B25.（ 2 分） 按照风险的性质，可将风险分为（）。A.纯粹风险和投机性风性B.客观风险和主观风险C.分散风险和不可分散分析D.系统性风险和非系统性风险参考答案：A26.（ 2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：B27.（ 2 分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。A.汇率风险B.利率风险C.市场风险D.商品价格风险参考答案：B28.（

101、2 分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。A.利率差幅B.资金缺口C.持续期D.凸性参考答案：A29.（ 2 分） 发行资产证券化属于（）。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.风险转嫁参考答案：D30.（ 2 分）（）是指由于汇率变动使企业在将来特定时期的收益发生变化的可能性，即企业未来现金流量的现值的损失程度。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：B31.（ 2 分）（）是指某项以外币定制结算的国际经济合同签订之日起，到期债权债务得到清偿这段期间内， 由于该种外币与本国货币的汇率变动而导致该项交易的本币价值发生变动的

102、风险。A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险参考答案：A32.（ 2 分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略参考答案：B33.（ 2 分） 如果贝塔值超过（）以上，可以看做高风险证券。A.0.5B.1C.1.5D.2参考答案：c34.（ 2 分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务， 或使商业银行在该国家或地区的商业银行存在遭受损失的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战

103、略风险D.国别风险参考答案：D35.（ 2 分） 下列哪一项属于影响股票投资中的非系统性风险（）。A.经营风险B.购买力风险C.利率风险D.汇率风险参考答案：A36.（ 2 分） 下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？A.风险概率B.风险清单C.风险程度D.风险因素参考答案：B37.（ 2 分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险参考答案：A38.（ 2 分）（）是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征是银行信贷的决策权是由该机构经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握并由他们做出是否贷款的决定。A.专家系统B.市

104、场系统C.调研系统D.资金系统参考答案：A39.（ 2 分） 若借款人取得贷款后， 不按合同使用资金， 将贷款用在投机活动中， 最终不能还款,这 属 于 （）行为。A.逆向选择B.道德风险C.管理风险D.风险规避参考答案：B40.（ 2 分） 对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。A.久期B.期限C 利率D.凸性参考答案：D41.（ 2 分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险参考答案：B42.（ 2 分）（）是指交易者在现货市场上处于多头地位，在期货市场上做一笔相应的空头交易。A

105、.多头套期保值B.空头套期保值C.多头套D.空头套利参考答案：B43.（ 2 分）（）指期权买方有权在期权到期日或之前，以执行价格购入或售出一定数量的某种外汇现货。A.即期外汇交易B.期货期权交易C.期货外汇交易D.期权外汇交易参考答案：A44.（ 2 分） 操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点， 并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。A.自我评估法B.因果分析模型C.Logit 模型D.风险清单法参考答案：A45.（ 2 分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，

106、清偿所有债务。A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D.融资能力参考答案：B46.（ 2 分） 流动比率越大，说明企业的（）偿债能力越强。A.短期B.长期C.中期D.短期和长期参考答案：A47.（ 2 分） 从 （ ）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险参考答案：A48.（ 2 分） 信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。A.综合性B.传递性C.累积性D.不确定性参考答案：A49.（ 2 分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险参考答案：D50.（ 2 分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。A.流动性风险B.信用风险C.国家风险D.市场风险参考答案：A