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1、经济预测与决策（一）经济预测与决策（一） 湖南大学经济与贸易学院湖南大学经济与贸易学院许和连许和连 教教 授、博士生导师授、博士生导师经济预测与决策1研究生第一章导论n一、经济预测与决策的发展一、经济预测与决策的发展 n一门既古老而又年轻的学科（特别是数学与电子计算一门既古老而又年轻的学科（特别是数学与电子计算机的应用而蓬勃发展起来的机的应用而蓬勃发展起来的 ）n我国预测与决策的思想萌芽与实践活动要早于西方国我国预测与决策的思想萌芽与实践活动要早于西方国家，但形成经济预测与决策的理论，特别是现代理论家，但形成经济预测与决策的理论，特别是现代理论要慢于西方国家。主要原因是要慢于西方国家。主要原因
2、是n长期处于封建社会。在封建社会，配置资源的主要方式是自然配置。自然配置资源的经济体制既适应了当时生产力的发展水平，也束缚了经济预测与决策的理论发展。n在建国初期至1978年，采用通过高度集中的指令性计划来管理国民经济的体制，配置资源的主要方式是计划配置。这种经济管理体制也自然会束缚经济预测与决策理论的发展。 经济预测与决策1研究生n一、经济预测与决策的发展一、经济预测与决策的发展n1978年以后，中国的经济体制改革经历了计划经济和市场调节相结合、有计划的商品经济、社会主义市场经济几个阶段，目前已基本建立起社会主义市场经济体制，配置资源的主要方式已是市场配置，国家对国民经济由以前的直接管理转向
3、间接调控，经济体制改革极大地促进了我国经济的发展，也极大地推进了我国经济预测与决策的理论发展。n应该充分认识到经济预测与决策在经济管理中的重要应该充分认识到经济预测与决策在经济管理中的重要性性从微观方面讲，运用好经济预测与决策，可以经营和发展好企业；从宏观方面讲，运用好经济预测与决策，可以促进整个国民经济的繁荣。经济预测与决策1研究生二、主要研究内容二、主要研究内容n1经经济济预预测测是是指指以以准准确确的的调调查查统统计计资资料料和和经经济济信信息息为为依依据据，从从经经济济现现象象的的历历史史、现现状状和和规规律律性性出出发发，运运用用科学的方法，对经济现象未来发展的前景进行测定。科学的方
4、法，对经济现象未来发展的前景进行测定。n经济预测理论是根据对经济现象发展变化规律性的认识，研究从已知事件测定未知事件的方法论。n经济现象的未来发展又具有不确定性，经济预测存在误差。经济预测的准确程度具有相对性和局限性。n可以透过偶然性认识必然性，掌握经济现象发展变化的规律性，在一定范围内控制误差，提供经济预测的准确性和科学性。经济预测与决策1研究生n2经经济济决决策策是是指指经经济济管管理理部部门门或或企企业业为为了了达达到到某某种种特特定定的的目目标标，在在经经济济调调查查、经经济济预预测测和和对对经经济济发发展展、管管理理活活动动等等规规律律性性认认识识的的基基础础上上，运运用用科科学学的
5、的方方法法，在在几几种种可可供供选选择择的的行行动动方方案案中，选择一个令人满意的方案并予以实施。中，选择一个令人满意的方案并予以实施。n根据对经济发展和管理活动规律的认识，研究对未来行动作出决定的方法论。经济决策主要是解决经济效果问题。经济预测与决策1研究生n3. 二者之间的关系二者之间的关系n经济预测是经济决策的基础。经济预测是经济决策的基础。经济预测对经济发展前景进行描述、模拟、分析和判断，可以为经济决策提供可供选择的方案和策略。n经济决策是经济预测的进一步延伸。经济决策是经济预测的进一步延伸。经济决策根据经济预测的结果，从多个为达到同一目标的方案中，经过分析判断，选择最佳的可行性方案，
6、并作出决定，付诸行动。经济预测与决策1研究生三、经济预测与决策的分类三、经济预测与决策的分类n1、按按涉涉及及的的范范围围不不同同，可可分分为为宏宏观观经经济济预预测测与与决决策策和和微观经济预测与决策。微观经济预测与决策。n2、按方法的不同，可分为定性经济预测与决策和定量、按方法的不同，可分为定性经济预测与决策和定量经济预测与决策。经济预测与决策。n3、按其时态的不同，可分为静态经济预测与决策和动、按其时态的不同，可分为静态经济预测与决策和动态经济预测与决策。态经济预测与决策。n静态经济预测、决策是指不包含时间变动因素，根据同一时点经济现象因果关系变化所作出的预测与决策。n动态经济预测、决策
7、是指包含时间变动因素，根据不同时点经济状态，根据经济现象发展的历史、现状以及趋势所作出的预测与决策。经济预测与决策1研究生四、四、经济预测的步骤和方法n经济预测步骤：经济预测步骤：n一、确定预测目标n二、收集整理资料n三、选择预测模型与方法n四、实际预测（利用模型进行预测）n五、预测评价n六、提出预测报告经济预测与决策1研究生经济预测的方法n定性预测方法n定量预测方法1、时间序列预测法2、相关关系法3、结构关系法经济预测与决策1研究生第二章第二章定性预测法定性预测法n定性预测，是预测者凭借自己的直觉、知识和定性预测，是预测者凭借自己的直觉、知识和经验，对经济发展的未来状况进行判断的方法，经验，
8、对经济发展的未来状况进行判断的方法，也称判断预测或调研预测。也称判断预测或调研预测。n其特点是简便易行，所需数据少，能考虑无法其特点是简便易行，所需数据少，能考虑无法定量的因素，因而适用于重大问题或缺乏原始定量的因素，因而适用于重大问题或缺乏原始数据的预测，如市场调查预测、新产品的产销数据的预测，如市场调查预测、新产品的产销预测等。预测等。经济预测与决策1研究生第一节第一节 市场调查预测法市场调查预测法n一、市场调查的内容和类型一、市场调查的内容和类型n（一）市场调查的内容（一）市场调查的内容n市市场场调调查查就就是是运运用用科科学学的的方方法法，系系统统地地搜搜集集、记记录录、整整理理和和分
9、分析析有有关关市市场场信信息息，了了解解市市场场发发展展现现状状，探探究究市市场场发发展展变变化化规规律律和和趋趋势势的的一一种种认认知知活活动动。其其主主要要目目的的是是及及时时掌掌握握市市场场动动态态，为为预预测测和和决决策策提提供供科科学学依依据据。具体来说市场调查主要包括以下几方面的内容：具体来说市场调查主要包括以下几方面的内容：n1、市场需求方面的调查n2、市场供给方面的调查n3、企业经营决策与实施方面的调查n4、市场信息与竞争对方方面的调查n5、市场环境的调查经济预测与决策1研究生n（二）市场调查的类型（二）市场调查的类型n1、按按调调查查目目的的的的不不同同，可可分分为为描描述述
10、性性调调查查、因因果果关关系系调查和探究性调查。调查和探究性调查。n（1）描描述述性性调调查查，是是指指收收集集整整理理客客观观资资料料并并对对研研究究客客体的现状如实地进行描述和反映。体的现状如实地进行描述和反映。n此调查着眼于现状，要回答“是什么”、“什么水平”等问题。因此该调查起的是“扫描”的作用。例如，对产品市场占有率、销售及价格水平的调查等。n（2）因果关系调查，是指为了寻找并把握各市场关联）因果关系调查，是指为了寻找并把握各市场关联变量之间的因果关系而进行的调查。变量之间的因果关系而进行的调查。n此调查的目的在于寻找相关变量间的前因后果，并回答“为什么”等问题。调查起的是“透视”作
11、用。例如，随着广告费用的增加，某消费品的销售额也随之增加，该调查就要回答：销售额和广告费用之间是否存在因果关系，如果存在，其关联度是多大等问题。经济预测与决策1研究生n（3）探索性调查，该调查分为两种情况：）探索性调查，该调查分为两种情况：n一一种种是是指指由由于于对对所所研研究究的的问问题题还还不不甚甚明明确确而而需需要要发发现现问题、抓住重点时所作的调查。问题、抓住重点时所作的调查。n例如，某产品利润下滑速度较快，究其原因，可能是产品本身的质量和功能的问题，也可能是价格、销售渠道、成本、市场已饱和，甚至管理上有漏洞等原因。此时调查是找出关键原因所在，起到“探知”的作用。n另一种是专为预测未
12、来市场的变动趋势而进行的调查。另一种是专为预测未来市场的变动趋势而进行的调查。n例如，家庭经济型轿车的前景调查、企业的用工量调查等。此调查着眼于未来，起的是“预警”的作用。n例如，对大屏幕彩电的价格进行调查，既包括了对其现价水平的描述性调查，也包括对影响其价格变动因素的因果关系调查，还要包括对其未来价格的变动趋势所作的探索性调查。经济预测与决策1研究生 （二）市场调查的类型（二）市场调查的类型n2、按按商商品品流流通通环环节节的的不不同同，可可分分为为批批发发市市场场调调查查和和零零售市场调查。售市场调查。n（1）批发市场调查，主要是指对有关批发的市场信息做好收集和分析工作。n（2）零售市场调
13、查，主要指对有关零售的市场信息做好收集和分析工作。n3、按按调调查查时时间间的的不不同同，可可分分为为经经常常性性调调查查、定定期期调调查查和临时性调查。和临时性调查。n4、还可按调查的范围分为宏观市场调查和微观市场调、还可按调查的范围分为宏观市场调查和微观市场调查；按地域范围分为国内、国际市场调查和城市、乡查；按地域范围分为国内、国际市场调查和城市、乡镇市场调查等。镇市场调查等。经济预测与决策1研究生二、市场调查的程序和方法二、市场调查的程序和方法n（一）市场调查的程序（一）市场调查的程序n可可分分为为三三个个阶阶段段：调调查查准准备备阶阶段段、调调查查实实施施阶阶段段和和汇汇总总分分析析阶
14、段。阶段。n1、调调查查准准备备阶阶段段 一方面要明确调查的目的和任务，另一方面还要对市场情况作初步分析。n2、调查实施阶段、调查实施阶段（1）确定调查项目；（2）确定调查对象；（3）确定调查的方式、方法、时间和地点；（4）确定调查期限和进度；（5）确定调查预算；（6）确定组织机构和调查人员；（7）具体实施。n3汇总分析阶段汇总分析阶段经济预测与决策1研究生 （二）市场调查的形式和方法（二）市场调查的形式和方法n一、市场调查形式一、市场调查形式n1. 普查n2重点调查n3典型调查n4抽样调查 二、市场调查的方法二、市场调查的方法 1、访问法：面谈调查、电话调查、通讯调查、留置调查 2、观察法：
15、直接观察、痕迹观察 3、实验法：事前事后对比、控制组同实验组对比、有控组的事前事后对比经济预测与决策1研究生三、抽样调查法三、抽样调查法n抽抽样样调调查查法法是是市市场场调调查查中中广广泛泛应应用用的的方方法法，可可分分为为随随机抽样和非随机抽样。机抽样和非随机抽样。n（一）随机抽样（一）随机抽样n随机抽样的特点是按随机的原则抽取样本，即被抽查母体中的每个子体都有相等的机会被抽到。n1、单纯随机抽样（或称简单随机抽样）、单纯随机抽样（或称简单随机抽样）n通常采用抽签法或随机数表法来抽取样本。n2、分层随机抽样、分层随机抽样n分层随机抽样是将调查母体根据某种属性或特征分为若干层，再用单纯随机抽样
16、法从各层中抽取所需样本。分层随即抽样可分为:(1)分层比例抽样,（2）分层最佳抽样,（3）最低成本抽样.经济预测与决策1研究生n3、分群随机抽样、分群随机抽样n分群随机抽样是将调查母体分为若干个群体，再用单纯随机抽样方法选定其中的若干群体作为调查样本，对群体内的每个子体进行普遍调查。n4、分层随机抽样和分群随机抽样的区别在于：、分层随机抽样和分群随机抽样的区别在于：n分分层层随随机机抽抽样样要要求求各各层层之之间间有有差差异异性性，而而各各层层内内部部具具有有相相同同性性；分分群群随随机机抽抽样样则则正正相相反反，它它要要求求各各群群体体之之间保持相同性，而各群体内部具有差异性。间保持相同性，
17、而各群体内部具有差异性。n例如，调查某地居民收入水平，分别采用分层随机抽样和分群随机抽样，其区别如图2-1所示：经济预测与决策1研究生n分层随机抽样分层和各层内部情况分层随机抽样分层和各层内部情况n分群随机抽样分群和各群内部情况分群随机抽样分群和各群内部情况n图图21高收入层中收入层低收入层收入水平高、高、高收入水平中、中、中收入水平低、低、低A群B群C群收入水平高、中、低收入水平高、中、低收入水平高、中、低经济预测与决策1研究生（二）非随机抽样（二）非随机抽样n1、任意抽样（或称便利抽样）、任意抽样（或称便利抽样）n任意抽样是指根据调查者的方便而随意选取样本的方法。调查者根据其便利情况在街头
18、或便利情况在街头或商店等场所向调查对象作访问调查。n理理论论假假定定：母体中的每一子体的特征都是相同的。而实际上，母体中每一子体的特征并非都是一样的，它们之间的差异大小不一，只有差异小的情况，才适用采用此法。一般用于非正式的初步调查。n2、判断抽样、判断抽样n判断抽样是调查人员根据其经验判断来选定样本的一种方法。 经济预测与决策1研究生n3、配额抽样、配额抽样n配配额额抽抽样样是是指指对对调调查查母母体体按按某某种种属属性性分分层层后后所所形形成成的的子子母母体体，依依据据一一定定的的特特征征规规定定样样本本配配额额，再再由由调调查查人人员主观判断选定配额内样本的方法。员主观判断选定配额内样本
19、的方法。n应用此法抽取样本简便易行、省时、费用低，并且所抽样本不至于偏重某一层。这也是此法被广泛采用，成为非随机抽样中最流行方法的重要原因。n配额抽样法与分层抽法既有共同点又有所区别。如表配额抽样法与分层抽法既有共同点又有所区别。如表2-1所示。所示。经济预测与决策1研究生n表表2-1分层随机抽样配额抽样相同对调查母体按某种属性分层并规定样本数额区别1、从各层中分别随机抽取若干样本2、从调查结果中能推算母体特征1、从各层中分别主观抽取若干样本2、不能从调查结果推算母体特征3、抽样方法复杂精密经济预测与决策1研究生n3、配额抽样、配额抽样n按分配样本数额时的做法不同，配额抽样分为独立控按分配样本
20、数额时的做法不同，配额抽样分为独立控制和相互控制两种类型制和相互控制两种类型n独立控制配额抽样只对具有某种特征的样本分别独立地规定分配数额，即不规定特征之间的交叉关系。n相互控制配额抽样则在分配样本数额时要规定各特征之间的交叉关系，即采用交叉控制表来安排样本的分配数额。例如，调查某地居民收入状况，计划抽样300人，将调查对象按年龄、性别、收入等特征分层，可得下列配额抽样表，见表2-2。 经济预测与决策1研究生n表表2-2收入收入样本数样本数高收入高收入中收入中收入低收入低收入总计总计男男女女男男女女男男女女年年龄龄18-2933121224247830-4466181821219045-649
21、91212181878659966121254小计小计272748487575300总计总计5496150性别性别经济预测与决策1研究生（三）随机抽样误差及样本容量的确定（三）随机抽样误差及样本容量的确定n在抽样调查中有两类误差最为常见：在抽样调查中有两类误差最为常见：n一类是调查误差。一类是调查误差。n另一类是抽样误差。这主要是由于抽样方式不合理或另一类是抽样误差。这主要是由于抽样方式不合理或样本容量过小造成的失误。需注意以下两个原则：样本容量过小造成的失误。需注意以下两个原则：n（1）要正确确定抽样的方法，严格遵守随机的原则，）要正确确定抽样的方法，严格遵守随机的原则，使每个子体都有均等的
22、机会被抽中；使每个子体都有均等的机会被抽中；n（2）要恰当地确定样本容量。）要恰当地确定样本容量。经济预测与决策1研究生n在单纯随机重复抽样的情况下，估计母体均值所需的在单纯随机重复抽样的情况下，估计母体均值所需的样本容量，可按下面公式计算：样本容量，可按下面公式计算：n （2.1.1）n在单纯随机不重复抽样的情况下，估计母体均值所需在单纯随机不重复抽样的情况下，估计母体均值所需的样本数，可按下面公式计算：的样本数，可按下面公式计算：n （2.1.2）n式中：式中：n样本容量；样本容量；n t在标准正态概率分布下置信区间的临界值，如在在标准正态概率分布下置信区间的临界值，如在95.45%的的置
23、信水平下，置信区间的临界值为置信水平下，置信区间的临界值为2；n2母体方差（用过去的调查或试验数据得到的来代替）；母体方差（用过去的调查或试验数据得到的来代替）；n允许的误差范围；允许的误差范围；nN母体中的子体总数。母体中的子体总数。 经济预测与决策1研究生n例例2-1n某家电企业对其所生产的10000只电吹风进行寿命检验。根据正常情况下的试验数据，电吹风寿命的方差（2）为15小时。现采用不重复抽样方式进行抽样调查，要求在95.45%的概率下，允许误差不超过2小时，问至少要抽多少样本？n解：由上述计算公式，可得样本容量为：经济预测与决策1研究生四、市场调查资料的整理和分析四、市场调查资料的整
24、理和分析n（一）资料的整理（一）资料的整理n1、编辑。、编辑。编辑是对所收集的资料作详细的检查和审核，以筛选出有实用价值的资料。编辑的目的是要保证有用资料的完整性和准确性。n2、分类汇总。、分类汇总。对量化的资料、定性的资料进行分类汇总n3、列表。、列表。列表就是使问卷的应答结果以某种表格的形式出现。最常见的表格形式有频率分布表和百分比分布表。如表2-3所示。n4、还可将调查资料的有关情况用图的方式直观地反映、还可将调查资料的有关情况用图的方式直观地反映出来，如可采用直方图、饼图、曲线图等。出来，如可采用直方图、饼图、曲线图等。经济预测与决策1研究生n表表2-3“您是否会购买这种产品？”数值（
25、频率）百分比（%）肯定会买11412.2可能会买22117.8不知道36035.7可能不买21017.3肯定不买20217.0合计1107100.0经济预测与决策1研究生n（二）资料的分析（二）资料的分析n1、平均值法。、平均值法。如调查某地区居民对家用空调问题的看法，如表2-4所示。例中采用了7级量表测量。即完全同意为7，完全不同意为1，其余情况根据同意的程度不同从71取不同大小的值。n表表2-4 被调查者回答情况的平均分布被调查者回答情况的平均分布描述总平均值平均值差别有空调无空调空调是家庭必需品5.66.65.01.6目前空调价格太贵6.35.17.0-1.9国产空调质量尚可4.95.2
26、4.70.5样本大小500185315经济预测与决策1研究生n2、频率分布法。、频率分布法。该方法是根据相应变量值出现的次数占总数的百分比来进行分析方法。表2-5为被调查者家庭中有无空调的数量及其分布的百分比，以此反映出被调查者家用空调的拥有比例。n表表2-5 家庭有无空调频率分布家庭有无空调频率分布家用空调被调查者数量（人）百分比（%）有18537无31563合计500100经济预测与决策1研究生n3多问题和多因素的综合分析法多问题和多因素的综合分析法n例如：某保险公司对过去一段时间内影响保户发生机动车事故的因素进行了调查，并对各种因素进行了横列表分析。从表2-6中可以看出有61的保户在开车
27、过程中从未出现过事故。n表表2-6 保户驾车的事故率保户驾车的事故率百分比（%）开车时无事故61开车时至少有一次事故39样本数（人）17800经济预测与决策1研究生n在性别基础上分解以上信息，判断男女驾车者之间是否存在差别。n表表2-7 男女驾车者的事故率男女驾车者的事故率n表2-7显然是一张二维的表。该表的结果显示男士驾车的事故率要高。因此会进一步产生新的疑问，如男士驾车的事故多，是不是同他们经常长距离的驾驶有关呢？这样就引入第三个影响因素“驾驶距离”，见表2-8。男（%）女（%）开车时无事故5666开车时至少有一次事故4434样本数（人）932084800经济预测与决策1研究生n表表2-8
28、 不同驾驶距离下的事故率不同驾驶距离下的事故率n表2-8的结果表明，男士驾车的高事故率是由于他们的驾驶距离比女士要长。这一结果只说明事故率仅和驾驶的距离成正比而与驾驶者的性别无关，不能说明谁驾驶得更细心或更好。n例子表明横列表法是根据研究目的和需要，将最初形成的一维数据分成两个或多个类目，形成二维或多维数据来进行分析的方法。驾驶距离驾驶距离男（男（%）女（女（%）1万公里1万公里1万公里1万公里开车时无事故51735073开车时至少有一次事故49275027样本数（人）7170215024306050经济预测与决策1研究生第二节第二节 市场调查预测法的应用市场调查预测法的应用n一、展销调查预测
29、法一、展销调查预测法n二、点面联想法二、点面联想法n三、类推预测法三、类推预测法n即类比推理，是根据事物及市场环境因素的相似性，即类比推理，是根据事物及市场环境因素的相似性，从一个已知事件的发展变化类推预测尚未发生的某些从一个已知事件的发展变化类推预测尚未发生的某些现象变化趋势的一种判断预测方法。它与演绎推理、现象变化趋势的一种判断预测方法。它与演绎推理、归纳推理并列为三大分析推理方法。归纳推理并列为三大分析推理方法。n例例2-3：n某地区近十几年来摩托车销售统计资料如表2-11所示，试以此资料分析预测本地区家用轿车的市场销售发展趋势和销售量。经济预测与决策1研究生n表表2-11n从对表2-1
30、1的数据分析可以看出，除少数年份的销售量略有下降外，其他的都是稳步上升，基本可分为三个阶段：1985-1994年为稳步增长的导入期，其基数低，增长幅度较小；1995-1998年为迅速成长期，基数放大，增长幅度大且稳步；1999-2000年开始进入成熟期，其增长幅度明显放慢。2000年份19851986198719881989199019911992销售量（万台）0.40.60.91.22.23.14.56.1年份93949596979899销售量（万台）8.58.112.121.528.534.139.244.6经济预测与决策1研究生n由于轿车与摩托车都属高档耐用消费品，具有豪华舒适、快捷安全
31、的代步功能。根据类推法，家用轿车的上市大致也有类似的导入期和成长期，且当市场拥有率达到每100户10-20辆时便明显放慢增长速度，进入成熟期。假设最初具有购买摩托车经济条件的家庭占居民户的30%，其第一年实际购买量为400辆，而购买家用轿车经济条件的家庭如果占具有购买摩托车经济条件家庭的1/2，那么家用轿车第一年的销售预测值为200辆。经济预测与决策1研究生第三节第三节专家预测法专家预测法n专家预测法是运用专家的知识经验，并结合有关的背专家预测法是运用专家的知识经验，并结合有关的背景统计资料进行预测的一类定性预测方法。景统计资料进行预测的一类定性预测方法。n优点是在缺乏历史数据和没有先例可借鉴
32、时，也能有优点是在缺乏历史数据和没有先例可借鉴时，也能有效地推测预测对象的未来状态。它有三个特点：效地推测预测对象的未来状态。它有三个特点：n一是具有一套选择和组织专家，充分利用专家创造性思维的基本理论和方法；n二是主要依靠专家（包括相关领域的专家）作预测；n三是预测结果可以量化。经济预测与决策1研究生一、预测方法一、预测方法n（一）头脑风暴法（一）头脑风暴法n头脑风暴法又称智暴法（BrainStormingMethod）。这是由奥斯邦（A.F.Osborn）于1957年提出的。n头脑风暴法是通过一组专家共同开会讨论，进行信息交流和互相头脑风暴法是通过一组专家共同开会讨论，进行信息交流和互相启
33、发，从而激发出专家们的创造性思维，以达到互相补充，并产启发，从而激发出专家们的创造性思维，以达到互相补充，并产生生“组合效应组合效应”的预测方法。的预测方法。头脑风暴法可分为创业头脑风暴和质疑头脑风暴两种方法。n创业头脑风暴创业头脑风暴就是组织专家对所要解决的问题，开会讨论，各持已见地、自由地发表意见，集思广益，提出所要解决问题的具体方案。例如，1988年我国纺织工业部曾召开过一次专家会议，来预测国外春秋时装的流行款式以提高我国纺织品的出口份额。n质疑头脑风暴质疑头脑风暴就是对已制定的某种计划方案，召开专家会议，由专家提出质疑，去掉不合理的部分，补充不完善的部分，使计划方案趋于完善。例如，美国
34、国防部曾邀请50名专家，针对美国制定长远科技规划的工作文件，举行了两周的头脑风暴会议，由专家提出问题，进行质疑，最后通过讨论形成结论一致的报告。经济预测与决策1研究生一、预测方法一、预测方法n（二）德尔菲法（二）德尔菲法n德尔菲法（德尔菲法（Delphi Method）是头脑风暴法的发展和完善。它是以匿名方式，通过多轮函询专家对预测事件的意见，由组织者进行集中汇总，最终得出较为一致的专预测意见的一种经验判断法。n此法是美国兰德公司于20世纪40年代末期创立，正式提出者是该公司研究人员奥拉夫赫尔默（O.Helmer）和诺曼达尔基（N.Dekey）。经济预测与决策1研究生n1德尔菲法的运作程序德尔
35、菲法的运作程序n（1）预测准备阶段）预测准备阶段它包括两方面的内容：确定主题和选定专家。n（2）预测实施阶段）预测实施阶段准备工作就绪之后，就进入了多轮函询过程，通常包括三至五轮。n第一轮，组织者向专家提出所需预测的主题和具体项目，并提供必要的背景材料；n第二轮，组织者对专家的各种回答进行综合整理，把相同的事件或结论统一起来，剔除次要的、分散的事件或结论，用准确的术语进行统一描述，制成第二轮征询表，连同补充材料、组织要求等再寄给专家征询意见，请专家对他人的预测意见加以评论，对自己的预测意见进行修改和补充说明。n第三轮，收集第二轮咨询表，并对数据进行进行统计处理，指定第三轮咨询表，附上补充材料和
36、具体要求等寄给专家征询意见。n最后一轮，经过多轮反复修正、汇总后，当预测结果较为一致时，进行统计整理以及意见归纳，形成最终的预测结论。n（3）结果处理阶段。）结果处理阶段。n（4）提出预测报告。）提出预测报告。经济预测与决策1研究生n2、它的组织处理方式不同，有其鲜明的特点：、它的组织处理方式不同，有其鲜明的特点：n（1）匿名性）匿名性n（2）多轮反馈性）多轮反馈性n（3）收敛性（集中性）收敛性（集中性）n（4）广泛性）广泛性n3、德尔菲法的改进及适用范围、德尔菲法的改进及适用范围n（1）德尔菲法的改进）德尔菲法的改进n部分取消反馈，减少应答轮数n部分取消匿名，增加思想交锋n（2）德尔菲法的适
37、用范围德尔菲法的适用范围n缺乏足够的资料；作长远规划或大趋势预测；n影响预测事件的因素很多；主观因素对预测事件的影响较大。经济预测与决策1研究生二、专家意见的统计处理二、专家意见的统计处理n（一）中位数法（一）中位数法n将上、下四分位数作为有50%以上把握的预测区间。中位数及上、下四分位数的计算方法如下：n设有几位专家参加某项预测工作，他们的预测值从小到大排列为。记x中为该序列的中位数，x上和x下分别为上、下四分位数。则（其中，x1的xn分别为序列的最小值和最大值）经济预测与决策1研究生n例：某市家庭用空调机的普及率1998年为20%，以家用空调机的普及率达到80%为饱和水平。该市利用德尔菲法
38、对家用空调机达到饱和水平的时间进行了预测，最后一轮15位专家的意见经过整理列于下表。n 专家预测意见表序号专家预测年份序号专家预测年份序号专家预测年份120026200611200822002720061220083200382007132008420039200714200952005102007152010经济预测与决策1研究生n计算过程如下：1.计算中位数：n=15，k=7，即第8位为中位,中位数X8=2007(年)2.计算下、上四分位数：因为k=7，是奇数，所以X下=X4=2003（年）X上=X12=2008（年）3.预测结论：该市家用空调机将于2007年达到饱和水平，50%以上的专家
39、认为在20032008年之间。经济预测与决策1研究生（二）主观概率法（二）主观概率法n主观概率法是对市场调查预测法、专家预测法所获得主观概率法是对市场调查预测法、专家预测法所获得的数据进行集中整理的常用方法。的数据进行集中整理的常用方法。n主观概率法有主观概率加权平均法和累计概率中位数主观概率法有主观概率加权平均法和累计概率中位数法等法等。下面仅介绍主观概率加权平均法。n主观概率加权平均法主观概率加权平均法是以主观概率为权数，对各种预测意见进行加权平均，求得综合性预测结果的方法。其步骤如下：n第一步，确定主观概率n第二步，计算综合预测值n第三步，计算平均偏差程度，校正预测结果n例：某大型空调生
40、产企业欲对下一年度首季度空调产品的销售额进行预测，且预测工作主要由市场销售部和投资计划部来完成。见表2-12。经济预测与决策1研究生n表表2-12 市场营销部预测期望值计算表市场营销部预测期望值计算表预测人员估计销售额（万元）主观概率销售概率（1）（2）（3）（4）（5）甲最高销售11000.2220最可能销售9000.5450最低销售7000.3210期望值880乙最高销售10000.2200最可能销售8000.6480最低销售6000.2120期望值800丙最高销售9000.3270最可能销售7000.4280最低销售5000.3150期望值700经济预测与决策1研究生n如预测员甲的期望值
41、为：n其次，以主观概率为权数，计算每人期望值的平均数。如果三位预测人员判断能力不相上下，其主观概率各为1/3，则三人预测的平均销售额为：n同理，如果投资计划部预测员甲的期望值为950万元，乙的期望值为750万元，二人的主观概率各为50%，则投资计划部预测员预测的平均销售额为：n如果市场营销部预测人员的主观概率为60%，投资计划部预测人员的主要概率为40%，则该公司下一年首季的预测销售额为：经济预测与决策1研究生n上述每人期望值的主观概率，主要根据过去预测的准确程度来确定。n最后，计算平均偏差程度，校正预测结果。将过去若干季的实际数和预测数对比，计算经率、平均比率和平均偏差程度。n设过去8个季度
42、的实际数与预测数之比如表2-13所示。n表表2-13 n平均比率是各季比率的简单算术平均数，为98%，即实际数比预测数有高有低，平均为98%，则平均偏差程度为2%，即实际数比预测数平均低2%，因此应将预测数扣除2%进行校正。经校正后该公司下一年首了预测销售额为：n81698%=799.68（万元） 季次12345678平均比率（%）0.981.031.020.860.971.020.931.040.98经济预测与决策1研究生n应用举例应用举例n某家是公司拥有一项环保电器产品的实用新型专利技术。为尽快将此项技术商品化，及时收回成本，现假设有两种方案需要决策：一种方案是自行生产和销售，这样需购置一
43、些设备，固定成本为300万元；原材料、加工费等每件产品的可变成本为50元；广告宣传费用为20万元；预计销售单价为80元。根据以往经验可以断定，在此价格和宣传等措施下，产品销售量将在10万90万件之间。另一种方案是拍卖此专利，则预计可得1000万元的收入。为了作出自产身销还是拍卖专利的决策，还需预测该产品的销售量。公司决定采用德尔菲法，具体做法是：n1、选择本企业技术、营销和管理方面的专家4人；本系统的专家4人；社会上相关领域的知名学者4人。经济预测与决策1研究生n2、准备相关资料及调查表。相关资料包括提供该技术产品的样品、产品本身的性能特点和各项指标、国内外同类和相关产品的发展情况，以及本企业
44、过去所生产家电产品的销售情况等。在设计调查表时，假定把该产品销售量分为3个档次，分别为30万件以下、30万件70万件和70万件以上，要求填写销售量在各个档次的可能性（各种可能性之和必须等于1）。n3、将调查表和相关参考资料发给各专家，在征求意见并填好后交回。如此反复征询4次后，意见已基本统一。现将最后一次调查情况汇总由表2-14列出。经济预测与决策1研究生表表2-14 新产品销售量最后一次调查汇总表新产品销售量最后一次调查汇总表经济预测与决策1研究生n根据各位专家对本专业的熟悉程度及权威性的大小，分别指定权重（见表2-14中的第2列，注意此权重必须严格保密）然后分别计算3个档次的专家估计的可能
45、性的加权平均值，分别为：0.404,0.292,0.304，将这3个平均值分别作为真实销售量落在3个档次内的可能值。3个档次的销售量分别取20万、50万件和80万件作为代表值，计算平均销售量：（万件）n则若本公司自行产销该产品，平均可获利为：n（80-50）47（300+20）=1090（万元）n因此决策的结果应自行生产和销售。经济预测与决策1研究生第三章第三章 时间序列平滑预测法时间序列平滑预测法n时间序列平滑预测法主要研究事物的自身发展规律，时间序列平滑预测法主要研究事物的自身发展规律，借以预测事物的未来发展趋势。最早将这种方法用于借以预测事物的未来发展趋势。最早将这种方法用于商情研究和预
46、测的是美国哈佛大学的珀森斯商情研究和预测的是美国哈佛大学的珀森斯（Persons）教授。教授。n主要有移动平均法、指数平滑法及季节指数法。预测主要有移动平均法、指数平滑法及季节指数法。预测期限主要为短、中期，不适于有拐点的长期预测。期限主要为短、中期，不适于有拐点的长期预测。n预测所依据的基本假定是：经济变量过去的发展变化预测所依据的基本假定是：经济变量过去的发展变化规律，在未发生质变的情况下，可以被延伸到未来时规律，在未发生质变的情况下，可以被延伸到未来时期。期。经济预测与决策1研究生第一节第一节 时间序列的构成时间序列的构成n一、时间序列的构成因素一、时间序列的构成因素 n所谓时间序列，是
47、指各种社会、经济、自然现象的数所谓时间序列，是指各种社会、经济、自然现象的数量指标按照时间顺序排列起来的统计数据。时间序列量指标按照时间顺序排列起来的统计数据。时间序列一般用一般用 表示，表示，t为时间，简记为为时间，简记为 。n通常按影响因素的性质不同，将时间序列的总变动因素分解为长期趋势、季节变动、循环变动和随机变动四种主要类型。n1、长期趋势、长期趋势n长期趋势是指时间序列在较长时期内，受某种根本性因素影响所呈现出的总趋势，是经济现象的本质在数量方面的反映，也是对时间序列进行分析和预测的重点。经济预测与决策1研究生n2、季节变动、季节变动n季节变动是指时间序列受季节更替规律或节假日的影响
48、而呈现的周期性变动。空调、燃料、冷饮等商品的销售量受天气冷暖的影响，出现销售旺季及销售淡季。n3、循环变动、循环变动n循环变动是一种变化非常缓慢，需要经过数年或数十年才能显现出来的循环现象。例如，资本主义国家的经济危机就是一种循环现象。n在短期预测中，可以不考虑循环变动的影响。n4、随机变动（或称随机干扰、不规则变动）、随机变动（或称随机干扰、不规则变动）n随机变动是指时间序列由于突发事件或各种偶然因素引起的无规律可循的变动。如，自然灾害、意外事故、战争、政治运动和政策改变等原因对时间序列的影响。 经济预测与决策1研究生二、时间序列的构成模式二、时间序列的构成模式n1、加法模式：、加法模式：n
49、2、乘法模式：、乘法模式：n式中：式中：nyt=第t期的时间序列值；Tt=第t期的长期趋势值；nSt=第t期的季节变动值；Ct=第t期的循环变动值；nIt=第t期的随机变动值。n一般而言，若时间序列的季节变动，循环变动和随机变动的幅度随着长期趋势的增长（或衰退）而加剧（或减弱），应采用乘法模式；若季节变动、循环变动和随机变动的幅度不随长期趋势的增衰而变化，应采用加法模式。经济预测与决策1研究生第二节第二节 移动平均法移动平均法n移动平均法包括一次移动平均法、加权平均法和二次移动平均法等。n一、一次移动平均法一、一次移动平均法( (简单移动平均数法）简单移动平均数法）n所谓一次移动平均法，就是取
50、时间序列的N个观测值予以平均，并依次滑动，直至将数据处理完毕，得到一个平均值序列。n设时间序列为；n为样本容量。n一次移动平均计算公式为：n式中：为第t期的一次移动平均值；N为移动平均的项数（或称步长）。经济预测与决策1研究生n移动平均的作用在于修匀数据，消除一些随机干扰，使长期趋势显露出来，从而可用于趋势分析及预测。n如果时间序列没有明显的周期变化和趋势变化，可用第t期的一次移动平均值作为第t+1期的预测值，即n式中：第t+1期的一次移动平均预测值。n为了运算方便，计算时可使用递推公式：n应用举例应用举例3-1：n某百货商场2002年112月份化妆品的销售额如表3-1所示，试用一次移动平均法
51、预测2003年1月份的销售额。经济预测与决策1研究生n表表3-1 化妆品销售额及一次移动平均法计算表（单位：万元）化妆品销售额及一次移动平均法计算表（单位：万元） 年月t销售额ytN=3N=520021115.02216.53314.74416.215.40.85513.815.8-2.06612.914.9-2.015.2-2.37714.014.3-0.314.8-0.88814.413.60.814.30.19915.313.81.514.31.0101014.714.60.114.10.6111116.514.81.714.32.2121214.715.5-0.815.00.32003
52、113预测值15.315.1经济预测与决策1研究生n解：首先根据数据绘制散点图（可采用Eviews软件）。观察散点图可知，销售额的走势基本沿水平方向变化且无季节影响，因而可用一次移动平均法进行预测。分别取N=3和N=5，按预测方程：n计算3个月和5个月的移动平均预测值，结果见表3-1中。n一般来说，当N取值越大，其修匀程度越好，但对真实值变化趋势反映也越迟钝；反之，如果N取得越小，对真实值变化趋势反映越灵敏，其修匀性越差。实际预测中，可采用试算法，即选择几个N值进行计算，比较它们的预测误差（均方误差MSE），从中选择使预测误差较小的那个N。经济预测与决策1研究生均方误差n预测误差可以通过均方误
53、差MSE来度量。n式中：K时间序列的项数经济预测与决策1研究生n如在本例中，要预测化妆品的销售额，究竟应取N=3还是N=5合适，可通过计算这两个预测公式的均方误差MSE，选取使MSE较小的那个N。n当N=3时，n当N=5时，n计算结果表明：N=3时，MSE较小，故选取N=3。预测2003年1月份的化妆品销售额为：经济预测与决策1研究生二、加权移动平均法二、加权移动平均法n加权移动平均法的计算公式为：n式中：第t期的加权移动平均值；观测值yt-i+1的权数。体现了相应的y 在加权平均值中的重要程度。实际中常选。若以第t期的加权平均值作为第t+1期的预测值，则预算方程为：经济预测与决策1研究生 例
54、例3-2对表3-1中的化妆品销售额用加权移动平均法预测2003年1月份的销售额。解：为了突出新数据的作用，取，按预测方程：计算3个月的加权移动平均值，结果列于表3-2中。2003年1月份销售额的预测值为：均方方差经济预测与决策1研究生n表表3-2 化妆品销售额及加权移动平均法计算表（单位：万元）化妆品销售额及加权移动平均法计算表（单位：万元） 年月t销售额ytN=3的加权移动平均预测值20021115.02216.53314.74416.215.40.80.645513.815.8-2.04.006612.914.8-1.93.617714.013.8-0.20.048814.413.60.8
55、0.649915.314.01.31.69101014.714.8-0.10.01111116.514.91.62.56121214.715.7-1.01.002003113预测值15.3合计14.19经济预测与决策1研究生三、二次移动平均法三、二次移动平均法n所谓二次移动平均法，就是将一次移动平均序列再进行一次移动平均。其计算公式为：第t期的二次移动平均值n消除滞后偏差对预测的影响，可在一次、二次移动平均值的基础上，利用滞后偏差的规律来建立线性趋势模型，利用线性趋势模型进行预测。经济预测与决策1研究生n预测步骤为：预测步骤为：n1、对时间序列、对时间序列 计算计算 和和 n2、利用、利用 和
56、和估计线性趋势模型的截距估计线性趋势模型的截距 和斜率和斜率n3建立线性趋势预测模型：建立线性趋势预测模型：式中：t当前期；预测超前期；第期的预测值；截距的估计值；斜率的估计值。n4进行预测进行预测经济预测与决策1研究生n例例3-3北京市城镇居民人均年生活费支出预测。表3-3给出了19902001年北京市城镇居民生活费支出的统计资料。二次移动平均预测2002年和2003年北京市城镇居民人均生活费支出。n预测步骤如下：n1、绘制散点图；n2、取N=4，分别计算和，结果见表3-3；n3、计算线性趋势模型的截距和斜率，得到t=12时线性趋势预测模型为：n4、计算追溯预测值，并求平均绝对百分比误差（M
57、APE）；n5、预测2002年和2003年的人均年生活费支出。经济预测与决策1研究生n表表3-3 人均年生活费支出及二次移动平均法计算表人均年生活费支出及二次移动平均法计算表年份t人均年生活费支出yt199011646.1199121860.2199232134.7199342939.62145.2199454134.12767.2199565019.83557.1199675729.54455.83231.3199786531.85353.84033.56496.60.0054199896970.86063.04857.47554.30.08371999107498.56682.75638.
58、38072.30.07652000118493.57373.76368.38422.50.00842001128922.77971.47022.79049.40.0142200213预测值9552.620031410185.0经济预测与决策1研究生第三节第三节 指数平滑法指数平滑法n平滑法是对时间序列由近及远采取具有逐步衰减性质的加权处理，是移动平均法的改进型。n一、一次指数平滑法一、一次指数平滑法n1计算公式计算公式n设时间序列为，一次平滑计算公式为：n式中：第t期的一次指数平滑值；yt第t期的观测值；a加权系数，0a20时，初始值对预测结果影响很小，可选取第一期观测值作为初始值。n（2）当
59、时间序列的样本容量n20时，初始值对预测结果影响较大，应选取最初几期观测值的均值作为初始值。n注意，一次指数平滑法只能用于下一期的预测（例注意，一次指数平滑法只能用于下一期的预测（例3-4）经济预测与决策1研究生二、二次指数平滑法二、二次指数平滑法n所谓二次指数平滑法，就是对一次指数平滑序列再进行一次指数平滑，其计算公式为：n式中：第t期的二次指数平滑值。n注：二次指数平滑法有多期的预测能力注：二次指数平滑法有多期的预测能力n预测步骤为：预测步骤为：n1、确定加权系数和初始值的确定原则和方法与相同。n2、对时间序列计算。经济预测与决策1研究生n3、利用估计线性模型的截距；n4、建立线性趋势预测模型，并进行预测。n例例3-5：n北京市19862001年城镇居民储蓄存款的统计数据如表3-5所示，试用二次指数平滑法预测2002年和2003年的城镇居民储蓄存款额。经济预测与决策1研究生第四节第四节 季节指数法季节指数法n基本思想：首先根据原始时间序列求出其趋势方程趋势方程，其次考察季节变动对时间序列的影响，估算出季节指数季节指数，然后综合趋势方程和季节指数两方程建立预测模型，最后进行预测。经济预测与决策1研究生n季节指数法预测模型的一般表达式：n其中:表示属于第k季节的第t个时期的预测值。经济预测与决策1研究生
