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1、商业银行管理学商业银行管理学第一章第一章 商业银行管理学导论商业银行管理学导论u教学要求教学要求：了解商业银行的性质、功能及其在金融了解商业银行的性质、功能及其在金融 市场中的作用、商业银行管理的目标、现代商业银行市场中的作用、商业银行管理的目标、现代商业银行经营的特点以及我国商业银行的历史与现状等内容。经营的特点以及我国商业银行的历史与现状等内容。u教学重点教学重点：商业银行的功能，商业银行的管理目标，：商业银行的功能，商业银行的管理目标，商业银行在金融市场中的作用。商业银行在金融市场中的作用。第一节第一节 商业银行的性质与功能商业银行的性质与功能一、商业银行的性质一、商业银行的性质1.具有
2、明显的企业性质具有明显的企业性质 l同工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、同工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展，追求的自求平衡、自我发展，追求的价值最大化价值最大化。l在性质上不同于在性质上不同于中央银行中央银行、政策性银行政策性银行2.具有特殊的经营规律具有特殊的经营规律 l商业银行商业银行经营的商品是货币经营的商品是货币，除少量自有资金和固定资，除少量自有资金和固定资产产, ,资金来源和资金运用两头在外资金来源和资金运用两头在外l一般企业管理常用的一般企业管理常用的最优化经济原理最优化经济原理最优化经济原理最优化经济原理用于商业银行管理用于商业银行管理具有具
3、有局限性局限性投入要素最优组合原理投入要素最优组合原理投入要素最优组合原理投入要素最优组合原理局限性局限性 (MRP=Px， MRP=MP PQ)边际分析方法边际分析方法边际分析方法边际分析方法的局限性的局限性 (MR=MC:空间差、时间差空间差、时间差)规模经济原理规模经济原理规模经济原理规模经济原理的适应性和不适应性的适应性和不适应性l结论结论：对整个社会经济的影响远大于一般的工商企业，受整个对整个社会经济的影响远大于一般的工商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大得多。社会经济的影响也比一般工商企业大得多。金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑金融风险管理成为商业银行经营
4、的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。的风险比一般企业更为广泛。商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。不同的经营规律。二、商业银行的职能二、商业银行的职能1.中介职能中介职能2.支付职能支付职能3.信用创造职能信用创造职能 4.金融服务职能金融服务职能l闲散资金闲散资金转化为转化为生产经营资金生产经营资金；小额资金小额资金转化为转化为大额资金大额资金； 短期资金短期资金转化为转化为长期资金长期资金；效益低的部门效益低的部门 转向转向效益高的部门效益高的部门l代表客户代表客户支付商品和服务价款支付商品和服务价款，例
5、如，例如签发和支付支票签发和支付支票，电电 汇资金汇资金、电子支付电子支付、支付现金支付现金等。等。 l发放贷款发放贷款，在，在支票流通支票流通和和转帐结算转帐结算的基础上贷款又转化为的基础上贷款又转化为派生存款派生存款，形成数倍于原始存款的派生存款，形成数倍于原始存款的派生存款 l担保、信托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通担保、信托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通等业务等业务三、商业银行在金融市场中的作用三、商业银行在金融市场中的作用1. 作用作用l贷款贷款占全部商务占全部商务外部融资外部融资的主要部分。的主要部分。(融资方式与结构：融资方式与结构：银行贷款、股票、债券、其它银行贷款、股票、
6、债券、其它）l交易成本交易成本与与信息不对称信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用决定了商业银行在金融市场中的作用l约翰约翰邦丁邦丁(美国：美国：John Bunting)： “银行有生杀予夺的大权，银行有生杀予夺的大权， 决定着谁可以生，谁可以死。决定着谁可以生，谁可以死。”2. 著名论断著名论断l邓小平邓小平：“金融是现代经济的核心金融是现代经济的核心,金融搞活了全盘皆活金融搞活了全盘皆活”。 1991年初上海视察讲话年初上海视察讲话l列宁列宁：“银行占据整个经济的制高点银行占据整个经济的制高点”。l马丁马丁迈耶迈耶(美国：美国：Martin Mayor）：）：“要控制整个经济，首要控
7、制整个经济，首 先要夺取银行，在所有改革家的改革方案中，几乎无一不包先要夺取银行，在所有改革家的改革方案中，几乎无一不包 括银行方面的改革内容括银行方面的改革内容”。大银行家大银行家3.关于商业银行走向灭亡的悲观论断关于商业银行走向灭亡的悲观论断罗斯罗斯（美国：（美国：Peter S.Rose） ：银行正走向寿终正寝！：银行正走向寿终正寝！比尔比尔.盖茨盖茨（美国：（美国：Bill Gates）：银行是即将灭亡的恐龙！）：银行是即将灭亡的恐龙！博迪博迪(美国：美国：Bodie): 我们需要抛弃银行！我们需要抛弃银行！默顿默顿米勒米勒 （美国美国：Merton Miller）：商业银行的）：商业
8、银行的“陈旧过时陈旧过时” 已是一个勿庸置疑的事实，所存在的问题只是在语言上如何已是一个勿庸置疑的事实，所存在的问题只是在语言上如何 更加委婉一些，让那些心存梦想的人更容易接受。更加委婉一些，让那些心存梦想的人更容易接受。黄达黄达(中国：原中国人大校长、中国金融学主要奠基人中国：原中国人大校长、中国金融学主要奠基人)：也发：也发 表过传统商业银行被抛弃的论断。表过传统商业银行被抛弃的论断。l论断论断第二节第二节 商业银行管理的目标商业银行管理的目标一、最终目标：企业价值最大化一、最终目标：企业价值最大化 其中其中,PV为商业银行的价值，为商业银行的价值，t为商业银行在第为商业银行在第t年的利润
9、，年的利润，i为折现率。为折现率。 目标函数体现的目标函数体现的经营理念经营理念：商业银行价值最大化是在长期经营商业银行价值最大化是在长期经营过程中形成的过程中形成的 。价值价值：商业银行未来净现金流量的现值之和商业银行未来净现金流量的现值之和二、基本目标：二、基本目标：“三性三性”平衡平衡l“三性三性”平衡：资金来源与运用的平衡：资金来源与运用的安全性安全性、流动性流动性、效益性效益性 之间的平衡。之间的平衡。 安全性安全性安全性安全性效益性效益性效益性效益性流动性流动性流动性流动性l基本目标基本目标与与最终目标的关系最终目标的关系：基本目标：基本目标与与最终目标最终目标是一致的，是一致的，
10、 商业银行只有围绕基本目标开展日常的经营活动才能实现其最商业银行只有围绕基本目标开展日常的经营活动才能实现其最 终目标。终目标。 三、三、“三性三性” 之间的辩证关系之间的辩证关系l“三性三性”之间存在既对立又统一的辩证关系之间存在既对立又统一的辩证关系效益性效益性效益性效益性：核心核心核心核心；安全性安全性安全性安全性和和和和流动性流动性流动性流动性：基础基础基础基础。离开效益性，安全性。离开效益性，安全性。离开效益性，安全性。离开效益性，安全性和流动性就失去存在的价值；离开安全性和流动性，效益性就成和流动性就失去存在的价值；离开安全性和流动性，效益性就成和流动性就失去存在的价值；离开安全性
11、和流动性，效益性就成和流动性就失去存在的价值；离开安全性和流动性，效益性就成了空中楼阁。了空中楼阁。了空中楼阁。了空中楼阁。 短期短期短期短期：既既相关相关又又矛盾矛盾，彼此可能，彼此可能相消相消又又相长相长。长期长期长期长期：动态的动态的“三性三性”平衡能保证商业银行取得最大利润。平衡能保证商业银行取得最大利润。l最终目标、基本目标与最终目标、基本目标与“三性三性” 的关系图的关系图最终目标最终目标效益性效益性流动性流动性安全性安全性“三性三性”平衡平衡基本目标基本目标价值最大化价值最大化第三节第三节 现代商业银行经营的特点现代商业银行经营的特点一、业务电子化一、业务电子化l电子化三个阶段：
12、电子化三个阶段：联机作业联机作业联机作业联机作业电子资金转帐系统电子资金转帐系统电子资金转帐系统电子资金转帐系统: :EFTSEFTS (Electronic Funds Transfer System) (Electronic Funds Transfer System)装设自动出纳机装设自动出纳机装设自动出纳机装设自动出纳机: :ATMATM ( (Automatic Teller Machine )Automatic Teller Machine )二、业务综合化、国际化二、业务综合化、国际化1.综合化综合化l经营银行、证券和保险业务经营银行、证券和保险业务(分业分业经营向经营向混业混业
13、经营）经营）2.国际化国际化l商业银行业务国际化与国际经济一体化紧密联系。金融作为商业银行业务国际化与国际经济一体化紧密联系。金融作为现代经济的核心，必然要融入世界经济一体化过程现代经济的核心，必然要融入世界经济一体化过程l业务业务：供应外汇供应外汇、套期保值套期保值、国际信贷担保国际信贷担保、现金管理服现金管理服务务、帮助客户从事国际并购帮助客户从事国际并购等等 三、政府金融管制松化三、政府金融管制松化1.管制松化的原因管制松化的原因l信贷控制信贷控制和和过高的法定储备要求过高的法定储备要求导致信贷资源配置效率低或无效导致信贷资源配置效率低或无效l金融产品的金融产品的价格限制价格限制促使金融
14、机构恣意浪费资源促使金融机构恣意浪费资源l外汇管制外汇管制使得许多正常的金融交易无法进行使得许多正常的金融交易无法进行2.管制松化的作用（管制松化的作用（20世纪世纪70年代）年代）l促进了促进了金融创新金融创新l进一步强化了进一步强化了竞争竞争四、商业银行风险管理强化四、商业银行风险管理强化l风险管理风险管理作为其经营管理的作为其经营管理的核心核心(20世纪世纪90年代以来年代以来)l巴塞尔协议巴塞尔协议 II（2003年）年）l巴塞尔协议巴塞尔协议 III（2010年年11月，韩国首尔月，韩国首尔G20峰会）峰会）l中国银监会关于银行业实施新的监管标准的意见中国银监会关于银行业实施新的监管
15、标准的意见中国版中国版巴塞尔协议巴塞尔协议 (2011年年4月月24日日通过，拟于通过，拟于2013年年1月月1日开始实施日开始实施)信用风险信用风险:由于交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损由于交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性。失的可能性。 市场风险市场风险:由于利率、汇率等市场价格变量的变化所带来损失由于利率、汇率等市场价格变量的变化所带来损失的可能性。的可能性。 操作风险操作风险:由于内部控制方面、系统方面或外来因素方面的操由于内部控制方面、系统方面或外来因素方面的操作不足或不当而导致损失的可能性作不足或不当而导致损失的可能性。第四节第四节 我国商业银行的历史与现状
16、我国商业银行的历史与现状一、历史一、历史l1897年年4月，月，中国通商银行中国通商银行开业，标志着中国民族资本商业银行开业，标志着中国民族资本商业银行业的开始。业的开始。 l新中国成立改革开放前：新中国成立改革开放前：没有真正意义上的商业银行没有真正意义上的商业银行中国人民银行中国人民银行双重职能：双重职能：管理国家金融事业管理国家金融事业、办理具体信贷业务办理具体信贷业务专业银行专业银行：中国银行、中国农业银行、中国人民建设银行：中国银行、中国农业银行、中国人民建设银行l改革开放后，银行体系取得了令人瞩目的改革成果改革开放后，银行体系取得了令人瞩目的改革成果 。 二、现状二、现状中国工商银
17、行中国工商银行、中国农业银行中国农业银行、中国银行中国银行、中国建设银行中国建设银行、交交通银行通银行共共5家。原政策性银行：家。原政策性银行：国家开发银行国家开发银行于于2008年完成股份年完成股份制改革，有望成为第制改革，有望成为第6家国有商业银行家国有商业银行 l全国性股份制商业银行全国性股份制商业银行 ：12家家全国性股份制商业银行系指经人民银行批准，在全国范围内开展全国性股份制商业银行系指经人民银行批准，在全国范围内开展商业金融业务的股份制银行。商业金融业务的股份制银行。招商银行、中信银行、华夏银行、中国光大银行、招商银行、中信银行、华夏银行、中国光大银行、 上海浦东发展上海浦东发展
18、银行、中国民生银行、兴业银行、广发银行、银行、中国民生银行、兴业银行、广发银行、 平安银行（原深圳发平安银行（原深圳发展银行）、浙商银行、渤海银行、恒丰银行展银行）、浙商银行、渤海银行、恒丰银行 l国有大型股份制商业银行国有大型股份制商业银行（国有商业银行）：（国有商业银行）：6家家国家国家(财政部、中央汇金公司财政部、中央汇金公司)直接控股并为直接控股并为第一股东第一股东的商业银行的商业银行 l城市商业银行城市商业银行：144家；家；农村商业银行农村商业银行：212家家l上市商业银行上市商业银行：16家家中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行中国工商银行、中国建设银行、中国银行、
19、中国农业银行招商银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银招商银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、南京银行、宁波银行、中信银行、光大银行、北行、深圳发展银行、南京银行、宁波银行、中信银行、光大银行、北京银行、华夏银行京银行、华夏银行日赚日赚30亿亿：2012年上半年营业收入共年上半年营业收入共1.28万亿元，日均万亿元，日均71亿元，净利亿元，净利润润5499亿元，日赚亿元，日赚30亿。亿。最赚钱银行最赚钱银行：中国工商银行中国工商银行，2012年上半年营收达年上半年营收达2655亿元，日均亿元，日均进账近进账近15亿，净利达亿，净利达1232亿
20、元。亿元。存贷利差存贷利差依然是银行依然是银行核心收入核心收入来源。来源。16家银行吃下家银行吃下9911亿元净利差，亿元净利差，占营业收入的占营业收入的77%。l金融资产金融资产：2011年底，银行业金融机构年底，银行业金融机构资产总额资产总额113.3万亿元万亿元。大型。大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行的资商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和邮政储蓄银行的资产占比分别为：产占比分别为：47.3%、16.2%和和15.2%第五节第五节 商业银行管理学研究的对象与内容商业银行管理学研究的对象与内容二、研究的内容二、研究的内容 一、研究的对象一、研究的对象 l
21、围绕围绕稀缺资源稀缺资源信用资金信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题，实现价值最大化的组织管理问题，实现价值最大化 l内部管理内部管理：自身的资本金管理、资产与负债的管理、资金流动性：自身的资本金管理、资产与负债的管理、资金流动性管理、财务管理、人力资源管理。管理、财务管理、人力资源管理。l外部管理外部管理：客户信用分析、客户经济效益跟踪管理、收贷管理、：客户信用分析、客户经济效益跟踪管理、收贷管理、市场营销管理。市场营销管理。复习思考题复习思考题u试述商业银行的性质与功能试述商业银行的性质与功能u如何理解商业银行管理的目标？如何理解商业银行管理的目标？u现代商业银行经营的特点有哪些？现代商业银行经营的特点有哪些？u商业银行管理学的研究对象和内容是什么？商业银行管理学的研究对象和内容是什么？
