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1、夏培善汇丰保险集团（亚太）有限公司副主管经济学荣誉学士,经济学硕士,澳洲精算师学会院士风险管理2.016/06/2009116/06/200921s.d2.s.d3.s.d.7s.d.25s.d.33%2.5%1%-高盛首席财务官说，2008年1/宇宙生命周期1/(宇宙生命周期x6x10)124传统风险管理“我们看到了一些25标准差，连续好几天。”16/06/20093风险管理策略目标：开发一个全面的风险管理系统目标：开发一个全面的风险管理系统借鉴汇丰集团成熟的风险管理经验、框架和工具。遵守保监会的政策法规。设置风险管理设置风险管理委员会委员会制订风险政策和制订风险政策和指引指引建立风险管理体
2、建立风险管理体系系年度报告和重大事年度报告和重大事件报告件报告16/06/20094治理架构董事会董事会执行委员会执行委员会/资产负债管理委员会资产负债管理委员会/风险委员会风险委员会反洗钱领导小组反洗钱领导小组经营风险管理委员会经营风险管理委员会产品开发委员会产品开发委员会操作风险管理委员会操作风险管理委员会保险风险管理委员会保险风险管理委员会市场及流动性风险管理委员会市场及流动性风险管理委员会总经理总经理16/06/20095流程图和实施Reality1 1. .识别识别合规总表合规总表风险日志风险日志4 4. .监控监控关键风险指标关键风险指标风险重估风险重估3 3. .缓释缓释后续方案
3、后续方案2 2. .评估评估风险地图风险地图风险分类风险分类5 5. .报告报告重大违规事项重大违规事项重大风险事件重大风险事件风险整体情况风险整体情况16/06/20096主要风险1.资产/负债期限措配2.保险风险-死亡率，失效率和长寿风险3.货币措配4.市场风险-利率风险（PVBP)-权益风险5.模型风险6.流行性瘟疫风险与巨灾风险7.再保对方风险8.操作风险16/06/20097传统风险计量对比2.02.纳西姆尼古拉斯塔勒布书里的理论实验黑天鹅假设会议室有500个人在座的有几位的身高在8尺以上？几位在3尺以下？如果把我们的身高都记下来画成图-可能会有一个正常的分布。关键数据质量-总的累计
4、身高不会被任何一个人的身高影响问题在哪？游戏谬论和确认性偏见是在用模型时最严重的限制。1.保险是不正常情况不正常情况16/06/200983。现在我们来计量这个会议所有与会者的净资产$4.现在，想想谁在这个会议室里5.所以现在这个会议的净资产变成了$.黑天鹅风险管理如果还有.16/06/20099模型和传统数据失败商业中认为是新商业模型的影响音乐商业的IPOD和iTunes支付宝和支付系统银行保险业对人寿保险公司代理的影响-“有些人”太大了，不能失败！风险计量：到处都有黑天鹅16/06/2009101.对预测抱谨慎态度2.避免叙述型谬误3.在适当的场合装傻4.避免不必要的依赖大预测。学会首看危害性而非可行性，从而做出风险管理的正确决策。对风险管理的经验教训?16/06/200911谢谢！16/06/200912
