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1、 上海期货交易所 结算数据文件格式说明 上海期货交易所 2018 年 07 月 1. 文档属性 文件属性 内容 文件名称 上海期货交易所_结算数据文件格式说明 文件编号 文件版本号 V1.0 文件状态 正式 作 者 文档编写日期 文档发布日期 2. 文档变更历史清单 文件版本号 修正日期 修正人 备 注 V0.2 20150610 上海期货信息技术公司 V1.0 20180710 上海期货信息技术公司 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1. 3.2 成交单中增加成交类型字段 2. 修改 3.8 非交易持仓变动明细的说明及部分字段的含义 3. 删除 3.10 交割保证金明细中买卖方交割
2、金额字段 4. 增加 3.12 汇率文件 5. 修改附录中的数据类型和枚举值 新增：数据来源 ApplySourceType 和成交类型 TradeTypeType 修改：持仓变动 PositionChangeType 的含义 6. 删除执行宣告及放弃执行宣告 删除交割货款收付流水 7. 3.8 非交易持仓变动明细增加 sequenceno 字段，修改方向为持仓方向 3.7 抵押品明细中 MortType 改为可空，增加对于外汇充抵的部分描述 8. 修改 3.8 非交易持仓明细变动文件 9. 修改 3.11 合约参数中执行手续费率的数据域名 10. 修改 3.3 标准合约计算表及 3.4 标准
3、合约结算明细表中的数据说明 修改 3.8 非交易持仓变动明细中期权执行价格字段的说明 11. 3.8 非交易持仓变动明细增加原开仓成交编号 3.5 会员资金情况表增加对于交易手续费的说明 目 录 1. 文档范围 . 8 2. 文件格式 . 8 2.1 文件命名规范 . 8 2.2 文件格式基本约定 . 9 2.2.1 TXT 文件格式 . 9 2.2.2 DBF 文件格式 . 10 2.2.3 HTML 文件格式 . 10 2.3 文件交换方式 . 11 2.4 文件编码 . 11 3. 文件内容及定义 . 11 3.1 申报单（Order） . 11 3.1.1 数据说明 . 11 3.1.
4、2 数据格式 . 11 3.2 成交单（Trade） . 12 3.2.1 数据说明 . 12 3.2.2 数据格式 . 12 3.3 标准合约结算表（Settlement） . 13 3.3.1 数据说明 . 13 3.3.2 数据格式 . 13 3.4 标准合约结算明细表（SettlementDetail） . 15 3.4.1 数据说明 . 15 3.4.2 数据格式 . 15 3.5 会员资金情况表（Capital） . 16 3.5.1 数据说明 . 16 3.5.2 数据格式 . 17 3.6 出入金明细（MoneyIO） . 18 3.6.1 数据说明 . 18 3.6.2 数据
5、格式 . 18 3.7 抵押品明细（MortgageDetail） . 19 3.7.1 数据说明 . 19 3.7.2 数据格式 . 19 3.8 非交易持仓变动明细（PositionChange） . 21 3.8.1 数据说明 . 21 3.8.2 数据格式 . 22 3.9 非标准组合申报单（CombOrder） . 25 3.9.1 数据说明 . 25 3.9.2 数据格式 . 25 3.10 交割保证金明细（DeliveryMargin） . 27 3.10.1 数据说明 . 27 3.10.2 数据格式 . 27 3.11 合约结算参数（InstrumentParam） . 29
6、 3.11.1 数据说明 . 29 3.11.2 数据格式 . 29 3.12 汇率表（ExchangeRate） . 38 3.12.1 数据说明 . 38 3.12.2 数据格式 . 38 4. 附录 . 39 4.1 数据类型 . 39 结算数据文件中用到的数据类型见表 4.1。 . 39 4.2 枚举类型 . 41 1. 文档范围 本文档用于描述上海期货交易所与会员间的结算数据文件格式说明及接口定义。 上海期货交易所结算数据文件内容见表 1.1： 表1.1：文件名称与业务类型对应表 业务类型 文件名称（中文） 文件名称（英文） 交易报单 申报单 Order 非标准组合申报单 CombO
7、rder 交易成交 成交单 Trade 结算结果 非交易持仓变动明细 PositionChange 标准合约结算表（会员持仓） Settlement 标准合约结算明细表（客户持仓） SettlementDetail 会员资金 会员资金情况表 Capital 出入金明细 MoneyIO 保证金充抵 抵押品明细 MortgageDetail 交割 交割保证金明细 DeliveryMargin 合约信息 合约结算参数 InstrumentParam 其他 汇率表 ExchangeRate 2. 文件格式 2.1 文件命名规范 上海期货交易所对结算数据文件的文件名称进行统一规划， 以达到从文件名称上区
8、分不 同业务文件的目的。 上海期货交易所结算数据文件命名规范为：会员代码+“_”+资金账号+“_”+结算组代码+“_”+结算日期+“_”+文件名称（英文）+“_”+币种+“.”+文件类型。各部分的具体含义说明见表 2.1： 表2.1：文件命名规范说明 位置 说明 取值 1 会员号 会员号，上期所目前为 4 位数字。 2 资金账号 会员资金账号 3 结算组代码 上期所目前为 00000001 4 结算日期 格式为 YYYYMMDD 5 文件名称 具体请参照表 1.1 中的文件名称（英文） 6 币种 会员资金账号使用的币种，引用 GB/T 12406-2008 代表货币和资金的代码，如：CNY人民
9、币元、USD美元 7 文件类型 上期所目前暂时提供三种文件类型：TXT,DBF,HTML。其中 TXT,DBF 提供已压缩的 zip 文件下载。 2.2 文件格式基本约定 2.2.1 TXT 文件格式 TXT 格式的文件名以“.TXT”作为“后缀名” ，其基本格式约定如下： （1）域与域之间通过半角符（0x40）分隔，如域内容中包含半角符，一律替换为其转义字符 &at； （2）在每一行的最后一个域之后跟一个回车换行符（0x0D，0x0A） ； （3）第一行为域名，列举本文件所包含数据域的英文名称； （4）第二行开始为数据内容，数据内容的顺序必需与第一行数据域的顺序保持一致； （5）对于整数和浮
10、点数类型的数据域内容，统一转换成字符串类型； （6）连续两个回车换行符（0x0D，0x0A）表示文件内容结束； 2.2.2 DBF 文件格式 DBF 文件格式的文件名以“.DBF”作为“后缀名” ，其基本格式约定如下： （1）DBF 文件的记录项名称使用数据域的英文名称，字段名称上限为 10 个字符； （2）对于整数和浮点数类型的数据域内容，统一转换成字符串类型； （3）记录项的数据类型统一为字符型（character） ； （4）对于整数类型 number(n)的数据域，其对应记录项的数据长度为 n+1； （5）对于浮点数类型 number(m,n)的数据域，其对应记录项的数据长度为 m+2
11、； （6）对于字符串类型 string(n)的数据域，其对应记录项的数据长度为 n； 2.2.3 HTML 文件格式 HTML文件格式的文件名以“.HTM”作为“后缀名”，其基本格式约定如下： （1）HTML文件以表格的形式（资金情况表列示显示）向用户清晰方便地显示业务数据。 （2）文件第一行为标题，包括“上海期货交易所”及业务类型文件中文名称。 （3）第二行为空。 （4）第三行为基本信息，包括会员代码、会员名称、资金账号、资金账号币种、结算日期等。 （5）第四行开始显示具体业务信息。 （6）文件末尾可以增加必要的注释。 2.3 文件交换方式 上海期货交易所结算数据文件可通过登录上海期货交易所
12、会员服务系统查询并下载。 2.4 文件编码 汉字编码采用 GBK 编码，西文字符编码采用 ASCII 编码。所有英文字母使用半角模式。 3. 文件内容及定义 3.1 申报单（Order） 3.1.1 数据说明 本文件提供当日交易报单数据。 3.1.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 OrderLocID N OrderIDType 本地报单编号 InstrID N InstrumentIDType 合约代码 Direction N DirectionType 买卖方向 OffsetFlag N OffsetFlagType 开平标志 HedgeFlag N HedgeFl
13、agType 投机套保标志 OrdStatus N OrderStatusType 报单状态 OrderVol N VolumeType 报单数量 LimitPrice N PriceType 报单价格 Volume N VolumeType 成交数量 ClientID N ClientIDType 客户编码 OrderTime N TimeType 申报时间 OrderSysID N OrderIDType 系统编号 UserID N UserIDType 交易用户代码 3.2 成交单（Trade） 3.2.1 数据说明 本文件提供当日交易成交数据。 3.2.2 数据格式 数据域名 是否允许
14、为空 数据类型 内容说明 ClientID N ClientIDType 客户编码 InstrD N InstrumentIDType 合约代码 TradeID N TradeIDType 成交编号 Volume N VolumeType 成交量 Price N PriceType 成交价 Amount N MoneyType 成交金额 TradeTime N TimeType 成交时间 Direction N DirectionType 买卖方向 OffsetFlag N OffsetFlagType 开平标志 HedgeFlag N HedgeFlagType 投机套保标志 TradeTy
15、pe N TradeTypeType 成交类型 OrderLocID Y OrderIDType 本地报单编号 UserID Y UserIDType 交易用户代码 3.3 标准合约结算表（Settlement） 3.3.1 数据说明 本文件提供当日会员持仓明细数据。 期权/期货自对冲量计入当日平仓成交量（额）字段 期权执行量不计入当日期权平仓成交量（额）及期货开仓成交量（额） 持仓量不包含期权合约到期作废量，但包含期货合约到期交割量 3.3.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 InstrID N InstrumentIDType 合约代码 SettlPrice N Pr
16、iceType 结算价 BOpenVol N VolumeType 买开成交量 BOffVol N VolumeType 买平成交量 BTotalVol N VolumeType 买成交量合计 SOpenVol N VolumeType 卖开成交量 SOffVol N VolumeType 卖平成交量 STotalVol N VolumeType 卖成交量合计 BOpenAmt N MoneyType 买开成交额 BOffAmt N MoneyType 买平成交额 BTotalAmt N MoneyType 买成交额合计 SOpenAmt N MoneyType 卖开成交额 SOffAmt N
17、 MoneyType 卖平成交额 STotalAmt N MoneyType 卖成交额合计 BSpecPosi N VolumeType 投机买持仓量 BHedgPosi N VolumeType 套保买持仓量 BTotalPosi N VolumeType 买持仓合计 SSpecPosi N VolumeType 投机卖持仓量 SHedgPosi N VolumeType 套保卖持仓量 STotalPosi N VolumeType 卖持仓合计 Margin N MoneyType 交易保证金 DueFee N MoneyType 应收手续费 DerateFee N MoneyType 减免
18、手续费 ActualFee N MoneyType 实收手续费 Profit N MoneyType 当日盈亏 3.4 标准合约结算明细表（SettlementDetail） 3.4.1 数据说明 本文件提供当日客户持仓明细数据。 期权/期货自对冲量计入当日平仓成交量（额）字段 期权执行量不计入当日期权平仓成交量（额）及期货开仓成交量（额） 持仓量不包含到期权合约到期执行量，但包含期货合约到期交割量 3.4.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 ClientID N ClientIDType 客户编码 InstrID N InstrumentIDType 合约代码 Sett
19、lPrice N PriceType 结算价 BOpenVol N VolumeType 买开成交量 BOffVol N VolumeType 买平成交量 BTotalVol N VolumeType 买成交量合计 SOpenVol N VolumeType 卖开成交量 SOffVol N VolumeType 卖平成交量 STotalVol N VolumeType 卖成交量合计 BOpenAmt N MoneyType 买开成交额 BOffAmt N MoneyType 买平成交额 BTotalAmt N MoneyType 买成交额合计 SOpenAmt N MoneyType 卖开成交
20、额 SOffAmt N MoneyType 卖平成交额 STotalAmt N MoneyType 卖成交额合计 BSpecPosi N VolumeType 投机买持仓量 BHedgPosi N VolumeType 套保买持仓量 BTotalPosi N VolumeType 买持仓合计 SSpecPosi N VolumeType 投机卖持仓量 SHedgPosi N VolumeType 套保卖持仓量 STotalPosi N VolumeType 卖持仓合计 Margin N MoneyType 交易保证金 Profit N MoneyType 当日盈亏 3.5 会员资金情况表（Ca
21、pital） 3.5.1 数据说明 本文件提供会员资金情况数据。 3.5.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 LDeposit N MoneyType 上一交易日实有货币资金余额 MoneyIn N MoneyType 当日收入资金 ActProfit N MoneyType 当日盈亏 Premium N MoneyType 当日总期权权利金 MoneyOut N MoneyType 当日付出资金 Fee N MoneyType 交易手续费 包含：期货交易手续费、期权交易手续费、期权自对冲手续费、执行手续费、期货自对冲手续费 Deposit N MoneyType 当日实
22、有货币资金余额 Margin N MoneyType 交易保证金占用 RemainMrgn N MoneyType 结算准备金占用 Mortgage N MoneyType 权利凭证实际可用金额 UsedMortg N MoneyType 权利凭证实际占用 TotaMargin N MoneyType 总保证金（交易保证金） SpecMargin N MoneyType 投机头寸保证金 HedgMargin N MoneyType 保值头寸保证金 DelvMargin N MoneyType 交割头寸保证金 Balance N MoneyType 当日结算准备金余额 TradeResrv N
23、MoneyType 下一交易日开仓准备金 DueFee N MoneyType 应付交易手续费 DerateFee N MoneyType 减免交易手续费 DepositChg N MoneyType 实有货币资金变动 MarginChg N MoneyType 交易保证金变动 BalanceChg N MoneyType 结算准备金变动 MaxMortgag N MoneyType 最大配比金额 Deduction N MoneyType 权利凭证折后金额 3.6 出入金明细（MoneyIO） 3.6.1 数据说明 本文件提供会员出入金明细数据，并且包括内转交割盈亏和内转交割手续费。 3.6
24、.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 BillNo N BillNoType 单据号 FundType N FundTypeNameType 资金类型名称 CurrencyID N CurrencyIDType 币种代码 Amount N MoneyType 金额 FundTrnsfr N FundTransferType 资金划账方式 CreateDate Y DateType 录入日期 CfmDate Y DateType 到账日期 3.7 抵押品明细（MortgageDetail） 3.7.1 数据说明 本文件提供当日所有抵押品明细信息。 3.7.2 数据格式 数据
25、域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 MortgageID N MortgageIDType 抵押品代码 抵押品为仓单时填写商品代码， 抵押品为外汇时填写币种。 MortName N MortgageNameType 抵押品名称 MortUnit N MortgageUnitType 抵押品单位 抵押品数量的计量单位 外汇质押取”1” Collateral N CollateralType 抵押品类型 DutyStatus Y DutyStatusType 保税/完税状态 质押品为外汇时本字段为空 DueDate Y DateType 到期日期 质押品为外汇时本字段为空 ClientID Y
26、 ClientIDType 客户编码 质押品为外汇时本字段为空 MortType Y MortgageType 抵押类型 质押品为外汇时本字段为空 Amount N VolumeType 数量 Mortgage N MoneyType 充抵金额 Deduction N MoneyType 折后金额 InstrID Y InstrumentIDType 合约代码 交割月仓单质押时用于指定充抵哪个合约的持仓保证金，普通质押时本字段为空，质押品为外汇时本字段为空 PosiDirect Y PosiDirectionType 持仓方向 交割月仓单质押时用于指定充抵合约哪个方向持仓的保证金，普通质押时本
27、字段为空，质押品为外汇时本字段为空 3.8 非交易持仓变动明细（PositionChange） 3.8.1 数据说明 本文件包含了除交易成交之外的所有持仓变动明细，包括以下几类： （1）期权执行：含期权合约执行后其持仓的减少，以及期权合约执行后相应标的期货合约持仓的增加。 （2）期权持仓自对冲：期权执行前，根据买方发起的期权自对冲指令对期权持仓按期权结算价进行自对冲。 （3）期货持仓自对冲：期权执行后，根据买卖双方发起的期货持仓自对冲指令对期货持仓按当日期货结算价进行自对冲。 （4）期权持仓过期作废：所有未被执行的期权到期后自动了解持仓。 （5）到期交割：期货合约在最后交易日因进入交割环节而减
28、少的持仓，到期交割又分为“实物交割”和“现金交割”两种方式。需要注意的是，最后交易日的期货合约持仓仍包含在交易所发送的持仓相关数据文件中。 （6）移仓：移出方持仓减少量，移入方持仓增加量。 （7）强减：交易所进行规则平仓后造成的持仓减少。 3.8.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 SequenceNo N PosiChangeNoType 持仓变动明细序号 持仓变动类型为：期权执行、期权自对冲、期货自对冲、期权到期作废时序号为期权执行序号； 持仓变动类型为：到期交割时序号为到期交割序号； 持仓变动类型为：移仓时序号为移仓调整序号； 持仓变动类型为：强减时序号为强减序号
29、PositionChg N PositionChangeType 持仓变动类型 ClientID N ClientIDType 客户编码 InstrID N InstrumentIDType 合约代码 PosiDirect N PosiDirectionTyp持仓方向 e HedgeFlag N HedgeFlagType 投机套保标志 Volume N VolumeType 持仓变动数量 正数表示持仓增加，负数表示持仓减少 Price Y PriceType 价格 期权执行时，期权合约持仓减少明细中价格为当日期权合约结算价； 期权执行时标的期货合约持仓增加明细中价格为执行价； 期权自对冲价格
30、为期权当日结算价； 期货持仓自对冲、移仓时价格为当日结算价； 转入交割时价格为交割结算价； DelvMode Y DeliveryModeType 交割方式 持仓变动类型为“5 到期交割”时填写，其余情况 下值为空 TradeID Y TradeIDType 成交编号 持仓变动类型为：期权执行、期权自对冲、期货自对冲、 强减时字段不为空，且与成交文件中成交编号不重复 其他持仓变动类型时该字段为空 OffsetFlag Y OffsetFlagType 开平标志：不区分平今、平昨 0开仓 1平仓 持仓变动类型为：期权执行、期权自对冲、期货自对冲、 强减时字段不为空；持仓变动明细为其他类型时该字段
31、为空 Amount Y MoneyType 期货成交金额 StrikePrice Y MoneyType 行权价 TradeTime N TimeType 成交时间 统一填写 15:00:00 OpenTradeID Y TradeIDType 原开仓成交编号 持仓变动类型为：期货自对冲，且为正向平仓记录时显示其原开仓成交编号； 持仓变动类型为：期货自对冲，且为反向平仓记录时该字段为空； 其他持仓变动类型时该字段为空； 3.9 非标准组合申报单（CombOrder） 3.9.1 数据说明 本文件提供当日非标准组合交易报单数据。 3.9.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明
32、OrderLocID N OrderIDType 本地报单编号 InstrID1 N InstrumentIDType 合约代码 1 Direction1 N DirectionType 买卖方向 1 OffsetFlg1 N OffsetFlagType 开平标志 1 HedgeFlg1 N HedgeFlagType 投机套保标志 1 OrdStatus1 N OrderStatusType 报单状态 1 InstrID2 N InstrumentIDType 合约代码 2 Direction2 N DirectionType 买卖方向 2 OffsetFlg2 N OffsetFlagT
33、ype 开平标志 2 HedgeFlg2 N HedgeFlagType 投机套保标志 2 OrdStatus2 N OrderStatusType 报单状态 2 InstrID3 N InstrumentIDType 合约代码 3 Direction3 N DirectionType 买卖方向 3 OffsetFlg3 N OffsetFlagType 开平标志 3 HedgeFlg3 N HedgeFlagType 投机套保标志 3 OrdStatus3 N OrderStatusType 报单状态 3 InstrID4 N InstrumentIDType 合约代码 4 Directio
34、n4 N DirectionType 买卖方向 4 OffsetFlg4 N OffsetFlagType 开平标志 4 HedgeFlg4 N HedgeFlagType 投机套保标志 4 OrdStatus4 N OrderStatusType 报单状态 4 OrderVol N VolumeType 报单数量 LimitPrice N PriceType 报单价格 Volume N VolumeType 成交数量 ClientID N ClientIDType 客户编码 OrderTime N TimeType 申报时间 OrdSysID N OrderIDType 系统编号 UserI
35、D N UserIDType 交易用户代码 3.10 交割保证金明细（DeliveryMargin） 3.10.1 数据说明 本文件对当日的交割保证金收取情况进行说明。 3.10.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 InstrID N InstrumentIDType 合约代码 DelvType N DeliveryType 交割类型 DelvDate N DateType 交割日期 交割类型为期转现时填写期转现日，交割类型为到期交割时填写合约最后交易日 DelvVolume N VolumeType 买方交割量 ILDelvMrgn N MoneyType 初始买方交割
36、保证金 PDelvPayNm N VolumeType 已支付交割货款数量 LDelvMrgn N MoneyType 买方交割保证金 DelvVolume N VolumeType 卖方交割量 ISDelvMrgn N MoneyType 初始卖方交割保证金 WarrantNum N VolumeType 已提交仓单数量 SDelvMrgn N MoneyType 当日卖方交割保证金 IVATMrgn N MoneyType 初始增值税发票保证金 VATInvNum N VolumeType 已提交增值税发票数量 SVATMrgn N MoneyType 当日卖方增值税发票保证金 3.11
37、合约结算参数（InstrumentParam） 3.11.1 数据说明 本文件提供当日合约结算参数信息。 3.11.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 InstrID N InstrumentIDType 合约代码 ProductID N ProductIDType 产品代码 UdlyInstID N InstrumentIDType 合约标的物 VolMultipl N VolumeMultipleType 合约数量乘数 OptType N OptionType 期权类型 SettlPrice N PriceType 结算价 BrSpLMrgnR N RateType
38、代理投机多头保证金率 BrSpSMrgnR N RateType 代理投机空头保证金率 BrHdLMrgnR N RateType 代理套保多头保证金率 BrHdSMrgnR N RateType 代理套保空头保证金率 HoSpLMrgnR N RateType 自营投机多头保证金率 HoSpSMrgnR N RateType 自营投机空头保证金率 HoHdLMrgnR N RateType 自营套保多头保证金率 HoHdSMrgnR N RateType 自营套保空头保证金率 MmSpLMrgnR N RateType 做市商投机多头保证金率 MmSpSMrgnR N RateType 做市
39、商投机空头保证金率 MmHdLMrgnR N RateType 做市商套保多头保证金率 MmHdSMrgnR N RateType 做市商套保空头保证金率 BrSLDMrgnR N RateType 代理投机多头交割保证金率 BrSSDMrgnR N RateType 代理投机空头交割保证金率 BrHLDMrgnR N RateType 代理套保多头交割保证金率 BrHSDMrgnR N RateType 代理套保空头交割保证金率 HoSLDMrgnR N RateType 自营投机多头交割保证金率 HoSSDMrgnR N RateType 自营投机空头交割保证金率 HoHLDMrgnR N
40、 RateType 自营套保多头交割保证金率 HoHSDMrgnR N RateType 自营套保空头交割保证金率 MmSLDMrgnR N RateType 做市商投机多头交割保证金率 MmSSDMrgnR N RateType 做市商投机空头交割保证金率 MmHLDMrgnR N RateType 做市商套保多头交割保证金率 MmHSDMrgnR N RateType 做市商套保空头交割保证金率 VATInMrgnR N RateType 增值税发票保证金率 BrSpLFeeR N RateType 代理投机多头交易手续费率 BrSpLFeeU N PriceType 代理投机多头交易手续
41、费单价 BrSpSFeeR N RateType 代理投机空头交易手续费率 BrSpSFeeU N PriceType 代理投机空头交易手续费单价 BrHdLFeeR N RateType 代理套保多头交易手续费率 BrHdLFeeU N PriceType 代理套保多头交易手续费单价 BrHdSFeeR N RateType 代理套保空头交易手续费率 BrHdSFeeU N PriceType 代理套保空头交易手续费单价 HoSpLFeeR N RateType 自营投机多头交易手续费率 HoSpLFeeU N PriceType 自营投机多头交易手续费单价 HoSpSFeeR N Rate
42、Type 自营投机空头交易手续费率 HoSpSFeeU N PriceType 自营投机空头交易手续费单价 HoHdLFeeR N RateType 自营套保多头交易手续费率 HoHdLFeeU N PriceType 自营套保多头交易手续费单价 HoHdSFeeR N RateType 自营套保空头交易手续费率 HoHdSFeeU N PriceType 自营套保空头交易手续费单价 MmSpLFeeR N RateType 做市商投机多头交易手续费率 MmSpLFeeU N PriceType 做市商投机多头交易手续费单价 MmSpSFeeR N RateType 做市商投机空头交易手续费率
43、 MmSpSFeeU N PriceType 做市商投机空头交易手续费单价 MmHdLFeeR N RateType 做市商套保多头交易手续费率 MmHdLFeeU N PriceType 做市商套保多头交易手续费单价 MmHdSFeeR N RateType 做市商套保空头交易手续费率 MmHdSFeeU N PriceType 做市商套保空头交易手续费单价 BrSpLCFeeR N RateType 代理投机多头平今手续费率 BrSpLCFeeU N PriceType 代理投机多头平今手续费单价 BrSpSCFeeR N RateType 代理投机空头平今手续费率 BrSpSCFeeU
44、N PriceType 代理投机空头平今手续费单价 BrHdLCFeeR N RateType 代理套保多头平今手续费率 BrHdLCFeeU N PriceType 代理套保多头平今手续费单价 BrHdSCFeeR N RateType 代理套保空头平今手续费率 BrHdSCFeeU N PriceType 代理套保空头平今手续费单价 HoSpLCFeeR N RateType 自营投机多头平今手续费率 HoSpLCFeeU N PriceType 自营投机多头平今手续费单价 HoSpSCFeeR N RateType 自营投机空头平今手续费率 HoSpSCFeeU N PriceType
45、自营投机空头平今手续费单价 HoHdLCFeeR N RateType 自营套保多头平今手续费率 HoHdLCFeeU N PriceType 自营套保多头平今手续费单价 HoHdSCFeeR N RateType 自营套保空头平今手续费率 HoHdSCFeeU N PriceType 自营套保空头平今手续费单价 MmSpLCFeeR N RateType 做市商投机多头平今手续费率 MmSpLCFeeU N PriceType 做市商投机多头平今手续费单价 MmSpSCFeeR N RateType 做市商投机空头平今手续费率 MmSpSCFeeU N PriceType 做市商投机空头平今
46、手续费单价 MmHdLCFeeR N RateType 做市商套保多头平今手续费率 MmHdLCFeeU N PriceType 做市商套保多头平今手续费单价 MmHdSCFeeR N RateType 做市商套保空头平今手续费率 MmHdSCFeeU N PriceType 做市商套保空头平今手续费单价 BrSpDFeeR N RateType 代理投机交割手续费率 BrSpDFeeU N PriceType 代理投机交割手续费单价 BrHdDFeeR N RateType 代理套保交割手续费率 BrSpDFeeU N PriceType 代理套保交割手续费单价 HoSpDFeeR N Ra
47、teType 自营投机交割手续费率 HoSpDFeeU N PriceType 自营投机交割手续费单价 HoHdDFeeR N RateType 自营套保交割手续费率 HoSpDFeeU N PriceType 自营套保交割手续费单价 MmSpDFeeR N RateType 做市商投机交割手续费率 MmSpDFeeU N PriceType 做市商投机交割手续费单价 MmHdDFeeR N RateType 做市商套保交割手续费率 MmSpDFeeU N PriceType 做市商套保交割手续费单价 BrSpSSFeeR N RateType 代理投机执行手续费率 BrSpSSFeeU N
48、PriceType 代理投机执行手续费单价 BrHdSSFeeR N RateType 代理套保执行手续费率 BrHdSSFeeU N PriceType 代理套保执行手续费单价 HoSpSSFeeR N RateType 自营投机执行手续费率 HoSpSSFeeU N PriceType 自营投机执行手续费单价 HoHdSSFeeR N RateType 自营套保执行手续费率 HoHdSSFeeU N PriceType 自营套保执行手续费单价 MmSpSSFeeR N RateType 做市商投机执行手续费率 MmSpSSFeeU N PriceType 做市商投机执行手续费单价 MmHd
49、SSFeeR N RateType 做市商套保执行手续费率 MmHdSSFeeU N PriceType 做市商套保执行手续费单价 Delta Y RateType 虚实度 Volatitiy Y RateType 隐含波动率 AtTheMoney Y AtTheMoneyType 平值期权标志 MinMargin Y MoneyType 最小保证金 3.12 汇率表（ExchangeRate） 3.12.1 数据说明 本文件提供当日结算使用汇率 3.12.2 数据格式 数据域名 是否允许为空 数据类型 内容说明 ReleaseDate N DateType 单据号 CurrencyId N
50、CurrencyIdType 币种 Unit N VolumeType 单位 ExchangeRate N RateType 汇率 4. 附录 4.1 数据类型 结算数据文件中用到的数据类型见表 4.1。 表 4.1：数据类型 数据类型名 基本数据类型 数据类型说明 EnumType string(1) 枚举值类型 OrderIDType string(12) 本地报单编号/系统报单编号 TradeIDType string(12) 成交编号 ProductIDType string(8) 品种代码 InstrumentIDType string(30) 合约代码类型 DateType str
51、ing(8) 日期类型 TimeType string(8) 时间类型 VolumeType number(10) 数量类型 PriceType number(12,2) 价格类型 RateType number(17,8) 比率类型 DirectionType string(1) 买卖方向类型 PosiDirectionType string(1) 持仓方向类型 OffsetFlagType string(1) 开平标示类型 HedgeFlagType string(1) 投机套保标志类型 OrderStatusType string(1) 报单状态类型 RsvPosiFlgType str
52、ing(1) 期权行权后是否保留期货头寸的标记 CloseFlagType string(1) 期权行权后生成的头寸是否自动平仓类型 UserIDType string(15) 交易用户代码 MoneyType number(19,2) 资金类型 AccountIDType string(12) 资金账号类型 ClientIDType string(10) 客户编码类型 DutyStatusType string(1) 保税/完税状态 BillNoType string(14) 单据号 FundTypeNameType string(50) 资金类型名称 FundTransferType st
53、ring(1) 资金转账类型 MortgageIDType string(8) 抵押品代码 MortgageNameType string(50) 抵押品名称 MortgageUnitType string(10) 抵押品单位 CollateralType string(1) 抵押品类型 MortgageType string(1) 抵押类型 ExecResultType string(1) 期权执行结果 PositionChangeType string(1) 持仓变动类型 DeliverySheetNoType string(10) 交割结算单编号 DeliveryType string(
54、1) 交割类型 DeliverySheetStatusType string(1) 交割结算单状态 DeliveryModeType string(1) 交割方式类型 VolumeMultipleType number(5) 合约数量乘数类型 OptionType string(1) 期权类型 AtTheMoneyType string(1) 是否平值期权 CurrencyIDType string(3) 币种代码类型，参照 GB/T 12406-2008 ApplySourceType String(1) 申请来源 TradeTypeType String(1) 成交类型 PosiChang
55、eNoType number(20) 非交易持仓变动明细序号类型 4.2 枚举类型 结算数据文件中用到的枚举类型见表 4.2： 表 4.2：枚举类型 枚举描述 枚举名称 数据类型名 编码数值与描述 买卖方向 direction DirectionType 0买 1卖 持仓方向 posidirection PosiDirectionType 1多头和空头 2多头 3空头 开平标示 offsetflag OffsetFlagType 0开仓 1平仓 2强平 3平今 4平昨 投机套保标志 hedgeflag HedgeFlagType 1非套保 3套保 报单状态 orderstatus OrderS
56、tatusType o有效报单 c全部成交 p部分成交 t删除 期权行权后是否保留期货头寸的标记 rsvposiflg RsvPosiFlgType 1是 0否 期权行权后closeflag CloseFlagType 1是 生成的头寸是否自动平仓类型 0否 保税/完税状态 dutystatus DutyStatusType 0完税 1保税 资金转账类型 fundtransfertype FundTransferType 1内转 2银行划转 抵押品类型 collateraltype CollateralType 1标准仓单 2外汇 抵押类型 mortgagetype MortgageType
57、0普通质押 2交割月仓单质押 交割类型 deliverytype DeliveryType 2期转现 3到期交割 交割结算单状态 deliverysheetstatus DeliverySheetStatusType 1正常 2撤销 期权执行结果 execresult ExecResultType n没有执行 c已经取消 持仓变动类型 positionchange PositionChangeType 1-期权持仓自对冲 2-期权执行 3-期货持仓自对冲 4-期权持仓过期作废 5-到期交割 6-移仓 7-强减 交割方式 dlvmode DeliveryModeType 1现金交割 2实物交割
58、期权类型 optiontype OptionType 0非期权 1看涨期权 2看跌期权 平值期权标志 atthemoney AtTheMoneyType 1平值期权 0非平值期权 合约状态 inststatus InstrumentStatusType 0-未上市 1-上市 2-停牌 交易角色 tradrole TradingRoleType 1代理 2自营 3做市商 申请来源 applysource ApplySourceType 1交易系统 2会员服务系统 成交类型 tradetype TradeTypeType 0普通成交 2OTC 成交 3期转现衍生成交 币种代码 currency CurrencyIDType 引用GB/T 12406-2008 代 表货币和资金的代码，如： CNY人民币元 USD美元 EUR欧元
