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1、 （一）概念（一）概念 在计量经济学中所谓的多重共线性在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)，不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全（近似）的多不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全（近似）的多重共线性。重共线性。 对于解释变量对于解释变量 ，如果存在不全为，如果存在不全为0的的 数数 ，使得，使得 则称解释变量则称解释变量 之间存在着之间存在着完全的多重完全的多重 共线性。共线性。一、多重共线性的概念和产生一、多重共线性的概念和产生 对对于解于解释变释变量量 ，存在不全存在不全为为0的数的数，使得使得 为为随机随机变变量。量。则则称解称解释变释变量量存在一种近
2、似的存在一种近似的线线性关系，称解性关系，称解其中其中，释变量存在释变量存在不完全多重共线性不完全多重共线性。 （二）多重共线性产生的原因二）多重共线性产生的原因 1.几个几个经济变量经济变量取值取值具有共同变化趋势。具有共同变化趋势。 2.模型中包含滞后变量。模型中包含滞后变量。 3. 样本数据自身的原因。样本数据自身的原因。 二、二、多重共线性产生的后果多重共线性产生的后果n若解释变量存在完全多重共线性若解释变量存在完全多重共线性参数的估计值不确定参数的估计值不确定当解释变量当解释变量完全线性相关完全线性相关时时 ，X非列满秩，非列满秩，x/x非可逆阵非可逆阵n 如果模型中存在不完全的多重
3、共线性，可以得到参数的如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。 1.参数估计值的方差增大参数估计值的方差增大对二元线性回归模型对二元线性回归模型Yt=b1+b2x2t+b3x3t+ut 当当x2与与x3相关系数相关系数 增大时增大时 也增大也增大 2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大对参数区间估计时，置信区间趋于变大3.假设检验容易作出错误的判断假设检验容易作出错误的判断4.可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的 t 检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。符号相反，得出完全错误的结论。
